Посты по фьючерсам

🐮 Напомню вам, что в выходные биржа не работает, но если очень хочется, то можно поторговать на внебирже в ​$T

Кстати, Т-Технологии довольно спокойно отреагировали на ставку в 14%, сейчас в красной зоне 0,38%.

​$SBER

Новости это конечно хорошо, но главное внутри дня, это решение ЦБ, в моменте уходили сильнее в красную зону, но сейчас 0,6%.

​$OZON

На самом деле тут реакции на ставку фактически не было, тут большую роль сыграли ночные прилеты по складам в Саратове.

​$ROSN

Я думаю многие, как и я, считали что тут коррекция сегодня должна была быть больше, с одной стороны слишком большой рост вчера, с другой стороны негатив от ЦБ, но как итог в красной зоне 2,14%.

​$LKOH и ​$GAZP

Сегодня на решение ЦБ давали реакцию, но все достаточно быстро откупили, в целом неизвестно на каких событиях рынок буквально за две недели стал крепким.

​$SMLT

Где вы такое видели, что мы фактически стали свидетелями окончания цикла снижения КС и вот вечер этого дня, а тут зелёная зона 0,35%.

​$NVTK

Шутки шутками, а рынок действительно стал крепким, ведь даже новость о том, что палата представителей на следующей неделе будет голосовать за "адские санкции" не придало им ускорения, как и рынку в целом. В красной зоне 1,06%.

​$AFKS

Вот тут что-то более-менее похожее на естественное произошло, ведь в красной зоне 3,84%, но такое чувство что инвестор не осознал или просто сейчас не хочет осознавать, что произошло.

​$YDEX

Можно сказать, что тут мы наблюдаем реакцию на решение ЦБ по КС, но на мой субъективный взгляд больший вес имеет страх инвесторов после очередного прилета по ОЗОН, кстати тут в красной зоне 2,48%.

​$TATN

Тут тоже интересно, можно предположить, что выход в красную зону 2,29% связан с решением по КС, но и ​$BRV6 сегодня ушла в красную зону 3,74%.

​$IMOEX рынок открылся 2310,18 перед самым озвучиванием КС, была резкая свеча на 2320,82 и после того, как КС осталась без изменений - 14%, мы увидели 2261, а сейчас вечерняя сессия и мы на уровне 2282,93.

Вот такой день, вы ожидали такой ход событий или что-то стало сюрпризом, делитесь в комментариях?!

​#новости 📰

1️⃣ РФ РАССЧИТЫВАЕТ, ЧТО ТРЕХСТОРОННИЕ ПЕРЕГОВОРЫ ПО УКРАИНЕ ВОЗОБНОВЯТСЯ В ОБОЗРИМОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ - ПЕСКОВ

ВСТРЕЧА ПУТИНА, ТРАМПА И СИ ЦЗИНЬПИНА НА САММИТЕ АТЭС В КИТАЕ МОЖЕТ СОСТОЯТЬСЯ, ЕСЛИ ВСЕ ТРИ ЛИДЕРА БУДУТ НАХОДИТЬСЯ В СТРАНЕ - УШАКОВ

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 3-СТОРОННИХ ПЕРЕГОВОРОВ ПО УКРАИНЕ ПРЕДСКАЗЫВАТЬ ТРУДНО, Т.К. СИТУАЦИЯ НА ЗЕМЛЕ ДЛЯ УКРАИНЦЕВ С КАЖДЫМ ДНЕМ СТАНОВИТСЯ ХУЖЕ - ПЕСКОВ

УСЛОВИЯ РОССИИ ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ СИТУАЦИИ НА УКРАИНЕ НЕ ИЗМЕНИЛИСЬ, ПЕРВОПРИЧИНЫ СВО ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЛИКВИДИРОВАНЫ - ПЕСКОВ

ПЕСКОВ: У ТРАМПА СВОЕ ВИДЕНИЕ И СВОИ ОТНОШЕНИЯ С ПУТИНЫМ, ВРЯД ЛИ НА ЭТО КТО-ТО МОЖЕТ ПОВЛИЯТЬ

2️⃣ Первопричины СВО хорошо известны, и они должны быть ликвидированы, — Песков.

Другие заявления:

— Для самих переговоров по украинскому урегулированию никто не выдвигает условий, РФ сохраняет свою открытость;

— Кремль рассчитывает, что в обозримой перспективе РФ, США и Украина смогут собраться втроем и продолжить диалог;

— Никому не удастся сорвать встречу Путина и Трампа, если она будет запланирована;

— Пока конкретных договоренностей о встрече Путина и Трампа не достигнуто, но со временем до этого дело дойдет.

3️⃣ ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПЛАНИРУЕТ ПРОГОЛОСОВАТЬ ПО ЗАКОНОПРОЕКТУ О САНКЦИЯХ ПРОТИВ РОССИИ НА СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛЕ — ИСТОЧНИКИ

Всем хороших выходных!

❗️ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ❗️

📍По теории ВиНЦ, индекс достиг второй желтой линии в районе 105.0, пробил его, но не смог закрепится над и тем самым завершил восходящий цикл

📍Сейчас мы смотрим за новостями т.к. они могут дать толчок к слому туннеля, но базовый сценарий - это достижение к осевой линии на 96.05

📍На осевой линии будем пересматривать график полностью, так же будем поглядывать за промежуточными уровнями 99.39/ 98.00

🔺Важно: Все инвестиционные решения принимайте самостоятельно, опираясь на собственный анализ и оценку рисков

Если вы уже в позиции — 👍

Если наблюдаете — 👎

Если планируете покупать - 🚀

Не ИИР

​$BRZ5 ​#инвестиции ​#трейдинг ​#акции ​#фьючерсы ​#фондовый_рынок ​#аналитика

📉 Запасы сырой нефти в США за неделю упали всего на 391 тыс. барр. При этом бензин вопреки ожиданиям вырос на 1,27 млн барр., дистилляты на 2,09 млн. Ждали снижения по обои.

🧮Тем временем из Вены прилетает очередной пересмотр. ОПЕК снизила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2026 году с 0,6 млн б/с до 0,4 млн б/с , целевой уровень 105,84 млн б/с. Месяц назад они уверенно рисовали более оптимистичную картинку. Но зато на 2027 год вдруг прыжок на 2,4 млн б/с.

⚠️Параллельно ОПЕК отмечает, что добыча жидких углеводородов вне картеля вырастет на 0,6 млн б/с в 2026 году. Все из-за Канады, США, Бразилии и Аргентины. Получается, что не-ОПЕК даёт прирост больший, чем сам прирост спроса.

Добыча ОПЕК в августе рухнула на 640 тыс. б/с до 19,71 млн б/с (данные Reuters, источники: LSEG, Kpler, нефтяные компании). Семь членов ОПЕК+, включая Россию, договаривались о повышении. Но конфликт на Ближнем Востоке похоронил эти планы. Саудовская Аравия упёрлась в иранский фронт, иранские поставки подсократились из-за американской блокады. 🏦

При этом совокупная добыча ОПЕК+ в августе всё же выросла на 628 тыс. б/с, до 29,633 млн б/с. Отставание от плана 6,39 млн б/с. Ирак: +664 тыс. б/с. Кувейт добавил 49 тыс., ОАЭ 54 тыс. Остальные снижали, совокупный показатель по Персидскому заливу 19,45 млн б/с.

Россия. Нефтегазовые доходы федерального бюджета за январь-август 2026 года 5,019 трлн руб. Минус 16,7% год к году. Минфин винит падение среднего курса доллара. Вероятно, отчасти это так, но отчасти это и эффект от дисконта Urals, и сжатие объёмов. Общие доходы казны выросли на 9,2% до 25,929 трлн руб. А расходы взлетели на 14,7% 31,724 трлн руб. Дефицит: 5,795 трлн руб., или 2,5% ВВП. 📉

Черное золото, голубое топливо, энергетика будущего и металлы, которые двигают мировую экономику: подписывайтесь, чтобы каждый день получать посты с главными новостями, аналитикой и отчетами, которые реально влияют на ваши активы.

#новости #нефтегазсес $BRV6

По карте трендов полюс золото 🔅 $PLZL $PXU6 🔴 (18) 🟡- Сегодня большая вероятность, что тенденция смениться с нисходящей на восходящую и в понедельник будет Вверх 📈🟢(1) так!

📈 Фьючерс живёт квартал. А история нужна за годы.

Любой фьючерс кончается: контракт умирает, торговля переезжает в следующий, и так по кругу. Проверять стратегию на одном контракте бессмысленно — три месяца это не история, это эпизод.

Значит, контракты надо склеивать в один длинный ряд. И вот тут начинается интересное: склеить можно двумя способами, и на одном и том же алгоритме они дают разные деньги. Недавно мерил эту разницу в своём тестере на CRU6 — вышла четверть результата.

🧩 Откуда вообще берётся шов

Старый контракт на юань стоит, скажем, 12.80, новый на тот же юань — 12.95. Эти 15 копеек не движение рынка. Это плата за срок: в цене дальнего контракта сидит процентная ставка.

Инструмент один, цены разные, и в день переезда ряд обязан как-то через это перешагнуть.

🩹 Способ первый: пересчитать прошлое

Берём разницу на стыке и сдвигаем на неё всю предыдущую историю. Потом ещё раз, на следующем стыке. И ещё. Выходит идеально гладкая кривая без единого разрыва — ровно то, что показывает большинство терминалов, когда открываешь «юань» за десять лет.

Чем хорош. Индикаторы не ломаются: средняя, ATR, канал считаются сквозь стык и не подпрыгивают на ровном месте. Глазами ряд читается как одна непрерывная бумага — для разметки уровней и сверки с чужим графиком это то, что нужно.

Чем плох. Цены прошлого — не те, по которым тогда торговали. Уровень 12.80 из 2022 года после дюжины пересчётов превращается в 11.40 или в 14.20, смотря сколько было переездов и куда смотрел базис. Всё, что привязано к абсолютной цене, начинает врать: стоп в рублях, гарантийное обеспечение, размер позиции, издержки в шагах цены. На длинной истории такой ряд умеет уползти и в минус — цена, которой не бывает.

А главное: размер сдвига известен только в день экспирации. Ряд, на котором мы проверяем 2022 год, собран из чисел, которых в 2022 году не знал никто. Это заглядывание в будущее. Не грубое, не «подсмотрел завтрашний бар», но самое настоящее: тест опирается на то, что случится позже.

📏 Замер, а не рассуждение

Одна стратегия, те же параметры, то же окно, разница только в способе склейки:

— на пересчитанном прошлом +502 тыс ₽

— на настоящих ценах +629 тыс ₽

Пересчёт занизил результат на четверть. Знак мог оказаться и обратным — важно, что расхождение крупное и угадать его заранее нельзя.

🧱 Способ второй: встык, по настоящим ценам

Ничего не двигаем. До экспирации в ряду стоят цены старого контракта, после — нового. На стыке остаётся ступенька.

Чем хорош. Каждая цена та самая, по которой в тот день действительно торговали. От неё честно считаются ГО, стоп, размер позиции и издержки. И заглядывать некуда: будущее в сборке ряда не участвует.

Чем плох. Той самой ступенькой. Если в момент переезда у стратегии открыта позиция, движок видит скачок цены и записывает прибыль или убыток, которых не было: никто не переносил позицию по этой цене, она просто сменила контракт. Я называю это фантомом шва.

🧮 Фантом лечится не склейкой, а учётом

Его не надо прятать — его надо вычесть. Движок знает, где стоят стыки, и вычёркивает ровно тот кусок результата, который родился из скачка, а не из движения рынка.

На четырёх годах одной ноги таких сделок нашлось 11, и уносили они 155 тыс ₽ убытка, которого стратегия на самом деле не несла. Пока их не вычли, она выглядела хуже, чем есть: профит-фактор 1.72 против настоящих 1.94.

У другой ноги знак был бы обратным, и она бы, наоборот, красовалась. Фантом одинаково умеет и портить, и приукрашивать — тем и опасен.

⚠️ Оговорка, без которой пост будет враньём

Числа выше сняты с одного инструмента и одной системы. Это не «всегда четверть»: на другом ряду разрыв будет другим и вполне может смотреть в другую сторону. Утверждение тут одно — разница есть, она крупная, и посчитать её можно только на своих данных.

И пересчитанное прошлое — не «плохая склейка». Это другой прибор. Плохо, когда им меряют деньги.

💡 В сухом остатке

Пересчитанное прошлое — для глаз и для индикаторов: разметка, сверка с чужим графиком, любая задача, где важна форма кривой, а не абсолютный уровень.

$CRU6