Si-12.25Фьючерсный контракт Si-3.26
Si-12.25
Фьючерсный контракт Si-3.2685 143,00 ₽
-
Сегодня 18 марта Федеральная резервная система США (ФРС), выполняющая функцию центрального банка страны, опубликует решение по ставке по итогам двухдневного заседания 17-18 марта. Пресс-релиз выйдет в 21:00 мск. Пресс-конференция главы ФРС Джерома Пауэлла состоится в 21:30 мск.
Ожидается, что американский центробанк второй раз подряд решит сохранить ставку на уровне 3,5–3,75% годовых. Такого мнения придерживаются все 96 экономистов, опрошенных Reuters.
Согласно инструменту FedWatch, который рассчитывает биржа CME на основании фьючерсов на ставку, на утро 18 марта участники рынка оценивают вероятность сохранения ставки без изменений в 98,9%. Еще в 1,1% оценивается возможность повышения ставки на 25 б.п., до 3,75–4%.
Вот этот 1,1 % если повысят,может очень повлиять на курс рубля,других валют,чего не ждет рынок всегда приводит к резким колебаниям.
Пополнил счет на 50 тысяч.
Сократил позицию в $ENPG
Также докупил $SBER в виде сентябрьского фьючерса $SRU6
Сбербанк дал прогноз в прибыли 2 трлн в 2026 году, Максим Орловский предвидит дивиденд 45 рублей за 2026 год( в 2027 году). ЦБ РФ продолжает снижать ключевую ставку ( ожидание 12% к концу года)
Эти факторы дают большой потенциал на переоценку Сбера, учитывая ее ROE 22% мой сентябрьский фьючерс подразумевает покупку в сентябре акции Сбера по 0.7-0.75 P/BV
Буду увеличивать позицию.
Также спекулятивно купил $SiM6 $USD000UTSTOM $SiH6 $USDRUBF
С учетом нового бюджетного правила, ожидаю снижение курса рубля до 87-90 в ближайшие пару месяцев.
Присматриваю к покупке:
$SELG не полностью отыграл цену на золото, при курсе 5000$ компания получает сверхприбыль, сможет закрыть почти все свои долги, что также приведет к переоценке на 50-60%
$BELU идея в «скором» IPO ВинЛаба
$MGNT перестали инвестировать в новые магазины,в этом году ждем отдачу от вложенных инвестиций. Большая вероятность дивидендов за 2026 год
$FEES рекордные дивиденды дочек в среднесрочной перспективе наладят дела головной компании
$UPRO капитализация ≈100 млрд, на балансе компании ≈ 110 млрд + сама компания генерирует прибыль в 39 млрд за 2025 год.
Портфель сейчас выглядит так: ( смотреть фото 1)
◽️В последнем посте я дал намёк, что готовлюсь к пересмотру прогноза по валюте. Сразу появились комментарии про «переобувание». И да, в последние дни я действительно об этом размышляю.
◽️Пока лишь наблюдаю. Не все технические факторы сложились для покупки. Закрытие недели по доллару выше 80 — хороший сигнал, но меня смущает всеобщий консенсус о том, что время девальвации уже наступило. Не хочу покупать валюту вместе со всеми.
◽️Поэтому обувь для переобувания я уже натёр, но переобуваться пока рановато. Об обновление прогноза сообщу на канале. Подпишись, чтобы не пропустить.
Моя трендовая стратегия построена на валютных фьючерсах. Они сочетают трендовость, высокую ликвидность и возможность торговать в шорт. Ещё у них низкие комиссии и бесплатное кредитное плечо – рай для спекуляций.
3 принципа, на которых построена система:
🔸 Чем проще логика, тем лучше.
🔸 Меньше параметров – ниже хрупкость, выше устойчивость.
🔸 Прибыльность = результат серии однотипных сделок.
👉🏻 Описание стратегии
Основной инструмент – $CRH6, фьючерс на юань. Ближний контракт, так как он самый ликвидный. Торговля краткосрочная, по дневным трендам – как лонг, так и шорт. Позицию удерживаю около суток.
Логика следующая: до половины дня слежу за движением цены, если вижу тренд – присоединяюсь к нему. Выхожу из позиции на следующий день и повторяю алгоритм.
📌 Для определения сигнала на вход и направления тренда использую скользящие средние: SMA и EMA. Это самые простые индикаторы. Если система работает только на одном из них – система не работает.
Исполнение сделок не занимает много времени, поэтому пока справляюсь руками. В будущем планирую подключить робота.
👉🏻 Риск-менеджмент
Главная угроза при торговле фьючерсами – плечи. За счет низкого гарантийного обеспечения легко открыть позицию в 10 раз больше размера депозита. Другими словами, взять плечо х10. В таком случае при снижении цены на 5% капитал упадет на 50%.
В своей системе я использую максимум 2-е плечо, то есть 200% депозита. Забегая вперед, алгоритм создан на тестах без плечей. И только когда он стал работать, прикрутил использование плеча.
❗️ Стоп-лоссы и тейк-профиты не ставлю. Без них проще, да и по тестам доходность системы они не повышают.
Риск контролирую за счет гибкой работы с плечом. Если рынок супер-волатильный, или сигнал на вход слабоват – могу открыть позицию на 50% депозита, или не открыть вовсе. Убытки не пересиживаю: закрываю позицию, если рынок долгое время идёт против меня.
80% депозита держу в ОФЗ и фондах ликвидности. Они дают дополнительную доходность. Для торговли фьючерсами хватает оставшихся 20%.
👉🏻 Тестирование алгоритма
Бэктест делал в TS Lab. Её особенность: на график выводится не совокупный размер капитала, а накопленная прибыль. Если написано 100 000, то это прибыль, полученная за период тестирования, а не величина счета.
Параметры:
🔹 Начальная сумма 50 000 рублей
🔹 Инструмент CNY, период с 22.04.2022 по 30.01.2026
🔹 Комиссия на сделку 0,01%
В тестах учитывается только доходность фьючерсов. На практике к ней добавляется доходность ОФЗ и фондов ликвидности.
👇🏻 1 вариант – без плечей
Прибыль в конце периода: 118 701 ₽
➖ Доходность: 37,95% годовых
➖ Профит-фактор*: 1,8
➖ Прибыльных сделок: 53,2%
➖ Максимальная просадка: -9,36%
👇🏻 2 вариант – плечи до 200%
Прибыль в конце периода: 433 014 ₽
➖ Доходность: 82,2% годовых
➖ Профит-фактор: 1,85
➖ Прибыльных сделок: 53,2%
➖ Максимальная просадка: -18,8%
Неужели я нашёл идеальную кэш-машину?
👉🏻 Ограничения
На практике ожидаю доходность стратегии ниже, чем в тестере, а максимальную просадку – выше. Ценовой ряд не повторяется, поэтому результат реальной торговли отличается от тестов.
📌 Обычно параметры системы оптимизируют – выбирают такие сигналы входа и выхода, которые максимизируют прибыль. Проблема в том, что определить их можно только на исторических данных. Будущие идеальные параметры неизвестны.
Я подбирал параметры вручную, исходя из логики алгоритма. Если их немного изменить, например, сдвинув время входа, то совокупная прибыль будет колебаться от +10% до -25%. Это говорит о том, что система работает и без калибровки.
🙃 Так как я торгую руками, возникает человеческий фактор: эмоции, лишние действия, ошибки при воспроизведении алгоритма и т.д. Часть из этого можно исключить при помощи робота, но с ним приходят другие, технические проблемы.
Результаты торговли на реальном счете в пост не влезли (опять), поэтому расскажу о них в следующий раз.
P.S. на $SiH6 тоже работает.
#трейдинг #алготрейдинг
