Si-12.25Фьючерсный контракт Si-3.26
Si-12.25
Фьючерсный контракт Si-3.2685 143,00 ₽
-
Сегодня 18 марта Федеральная резервная система США (ФРС), выполняющая функцию центрального банка страны, опубликует решение по ставке по итогам двухдневного заседания 17-18 марта. Пресс-релиз выйдет в 21:00 мск. Пресс-конференция главы ФРС Джерома Пауэлла состоится в 21:30 мск.
Ожидается, что американский центробанк второй раз подряд решит сохранить ставку на уровне 3,5–3,75% годовых. Такого мнения придерживаются все 96 экономистов, опрошенных Reuters.
Согласно инструменту FedWatch, который рассчитывает биржа CME на основании фьючерсов на ставку, на утро 18 марта участники рынка оценивают вероятность сохранения ставки без изменений в 98,9%. Еще в 1,1% оценивается возможность повышения ставки на 25 б.п., до 3,75–4%.
Вот этот 1,1 % если повысят,может очень повлиять на курс рубля,других валют,чего не ждет рынок всегда приводит к резким колебаниям.
Пополнил счет на 50 тысяч.
Сократил позицию в $ENPG
Также докупил $SBER в виде сентябрьского фьючерса $SRU6
Сбербанк дал прогноз в прибыли 2 трлн в 2026 году, Максим Орловский предвидит дивиденд 45 рублей за 2026 год( в 2027 году). ЦБ РФ продолжает снижать ключевую ставку ( ожидание 12% к концу года)
Эти факторы дают большой потенциал на переоценку Сбера, учитывая ее ROE 22% мой сентябрьский фьючерс подразумевает покупку в сентябре акции Сбера по 0.7-0.75 P/BV
Буду увеличивать позицию.
Также спекулятивно купил $SiM6 $USD000UTSTOM $SiH6 $USDRUBF
С учетом нового бюджетного правила, ожидаю снижение курса рубля до 87-90 в ближайшие пару месяцев.
Присматриваю к покупке:
$SELG не полностью отыграл цену на золото, при курсе 5000$ компания получает сверхприбыль, сможет закрыть почти все свои долги, что также приведет к переоценке на 50-60%
$BELU идея в «скором» IPO ВинЛаба
$MGNT перестали инвестировать в новые магазины,в этом году ждем отдачу от вложенных инвестиций. Большая вероятность дивидендов за 2026 год
$FEES рекордные дивиденды дочек в среднесрочной перспективе наладят дела головной компании
$UPRO капитализация ≈100 млрд, на балансе компании ≈ 110 млрд + сама компания генерирует прибыль в 39 млрд за 2025 год.
Портфель сейчас выглядит так: ( смотреть фото 1)
◽️В последнем посте я дал намёк, что готовлюсь к пересмотру прогноза по валюте. Сразу появились комментарии про «переобувание». И да, в последние дни я действительно об этом размышляю.
◽️Пока лишь наблюдаю. Не все технические факторы сложились для покупки. Закрытие недели по доллару выше 80 — хороший сигнал, но меня смущает всеобщий консенсус о том, что время девальвации уже наступило. Не хочу покупать валюту вместе со всеми.
◽️Поэтому обувь для переобувания я уже натёр, но переобуваться пока рановато. Об обновление прогноза сообщу на канале. Подпишись, чтобы не пропустить.
Моя трендовая стратегия построена на валютных фьючерсах. Они сочетают трендовость, высокую ликвидность и возможность торговать в шорт. Ещё у них низкие комиссии и бесплатное кредитное плечо – рай для спекуляций.
3 принципа, на которых построена система:
🔸 Чем проще логика, тем лучше.
🔸 Меньше параметров – ниже хрупкость, выше устойчивость.
🔸 Прибыльность = результат серии однотипных сделок.
👉🏻 Описание стратегии
Основной инструмент – $CRH6, фьючерс на юань. Ближний контракт, так как он самый ликвидный. Торговля краткосрочная, по дневным трендам – как лонг, так и шорт. Позицию удерживаю около суток.
Логика следующая: до половины дня слежу за движением цены, если вижу тренд – присоединяюсь к нему. Выхожу из позиции на следующий день и повторяю алгоритм.
📌 Для определения сигнала на вход и направления тренда использую скользящие средние: SMA и EMA. Это самые простые индикаторы. Если система работает только на одном из них – система не работает.
Исполнение сделок не занимает много времени, поэтому пока справляюсь руками. В будущем планирую подключить робота.
👉🏻 Риск-менеджмент
Главная угроза при торговле фьючерсами – плечи. За счет низкого гарантийного обеспечения легко открыть позицию в 10 раз больше размера депозита. Другими словами, взять плечо х10. В таком случае при снижении цены на 5% капитал упадет на 50%.
В своей системе я использую максимум 2-е плечо, то есть 200% депозита. Забегая вперед, алгоритм создан на тестах без плечей. И только когда он стал работать, прикрутил использование плеча.
❗️ Стоп-лоссы и тейк-профиты не ставлю. Без них проще, да и по тестам доходность системы они не повышают.
Риск контролирую за счет гибкой работы с плечом. Если рынок супер-волатильный, или сигнал на вход слабоват – могу открыть позицию на 50% депозита, или не открыть вовсе. Убытки не пересиживаю: закрываю позицию, если рынок долгое время идёт против меня.
80% депозита держу в ОФЗ и фондах ликвидности. Они дают дополнительную доходность. Для торговли фьючерсами хватает оставшихся 20%.
👉🏻 Тестирование алгоритма
Бэктест делал в TS Lab. Её особенность: на график выводится не совокупный размер капитала, а накопленная прибыль. Если написано 100 000, то это прибыль, полученная за период тестирования, а не величина счета.
Параметры:
🔹 Начальная сумма 50 000 рублей
🔹 Инструмент CNY, период с 22.04.2022 по 30.01.2026
🔹 Комиссия на сделку 0,01%
В тестах учитывается только доходность фьючерсов. На практике к ней добавляется доходность ОФЗ и фондов ликвидности.
👇🏻 1 вариант – без плечей
Прибыль в конце периода: 118 701 ₽
➖ Доходность: 37,95% годовых
➖ Профит-фактор*: 1,8
➖ Прибыльных сделок: 53,2%
➖ Максимальная просадка: -9,36%
👇🏻 2 вариант – плечи до 200%
Прибыль в конце периода: 433 014 ₽
➖ Доходность: 82,2% годовых
➖ Профит-фактор: 1,85
➖ Прибыльных сделок: 53,2%
➖ Максимальная просадка: -18,8%
Неужели я нашёл идеальную кэш-машину?
👉🏻 Ограничения
На практике ожидаю доходность стратегии ниже, чем в тестере, а максимальную просадку – выше. Ценовой ряд не повторяется, поэтому результат реальной торговли отличается от тестов.
📌 Обычно параметры системы оптимизируют – выбирают такие сигналы входа и выхода, которые максимизируют прибыль. Проблема в том, что определить их можно только на исторических данных. Будущие идеальные параметры неизвестны.
Я подбирал параметры вручную, исходя из логики алгоритма. Если их немного изменить, например, сдвинув время входа, то совокупная прибыль будет колебаться от +10% до -25%. Это говорит о том, что система работает и без калибровки.
🙃 Так как я торгую руками, возникает человеческий фактор: эмоции, лишние действия, ошибки при воспроизведении алгоритма и т.д. Часть из этого можно исключить при помощи робота, но с ним приходят другие, технические проблемы.
Результаты торговли на реальном счете в пост не влезли (опять), поэтому расскажу о них в следующий раз.
P.S. на $SiH6 тоже работает.
#трейдинг #алготрейдинг
Введение
Военный конфликт в Иране стал причиной значительного роста цен на нефть, что вызывает серьёзные опасения относительно будущего мировой инфляции. Экономика США, будучи крупнейшим потребителем энергии, столкнётся с последствиями этого кризиса. Финансовая система страны и Федеральный резервный комитет (ФРС), регулирующий монетарную политику, находятся перед сложной задачей принятия решений по ключевой ставке.
Основные аспекты влияния
Рост инфляции
Рост цен на нефть является основным драйвером инфляции в США. Эксперты указывают, что каждый дополнительный доллар роста цен на нефть увеличивает общую инфляцию (CPI) примерно на 0,4 процентных пункта. Таким образом, значительный рост цен на энергоносители приведёт к существенному увеличению общего уровня инфляции.
Прогноз инфляции
Краткосрочное влияние: Ускорение инфляции на 0,2–0,5 процентных пункта за квартал.
Среднесрочное влияние: Инфляция увеличится на 0,8–1,5 процентных пункта при сохранении высоких цен на нефть ($90–$110).
Долгосрочные сценарии: Возможны дополнительные негативные экономические последствия, включая увеличение безработицы и дальнейший рост инфляции.
Логистика и партнёры
Логистические проблемы и нарушения связей с партнёрами в регионе также способствуют усилению инфляции. Это связано с повышением затрат на доставку товаров и услуг, что ведёт к общему росту цен на внутреннем рынке.
Решение ФРС
Федеральная резервная система должна принять решение по ключевым ставкам в зависимости от динамики инфляции и состояния экономики. Текущие прогнозы предполагают следующие варианты:
Снижение ставки: Возможно одно сокращение ставки на 25 базисных пунктов в течение года.
Паузы в снижении: Ожидания рынков меняются быстро — от трёх возможных сокращений до одного возможного сокращения.
Зависимость от военных рисков: Длительный конфликт приведёт к продолжительному поддержанию высоких ставок, что негативно повлияет на экономический рост.
Анализ мнений экспертов
Эксперты сходятся во мнении, что военная эскалация оказывает негативное воздействие на экономику США и глобальную финансовую систему. Основными факторами риска являются:
Рост инфляции вследствие увеличения цен на нефть.
Нарушение международных торговых путей и связей.
Неопределённость и нестабильность финансовых рынков.
Таким образом, военный конфликт в Иране создаёт серьёзные трудности для американской экономики и ставит перед Федеральным резервом сложную задачу балансирования между инфляционными рисками и необходимостью поддержания экономического роста.
Заключение
Подводя итоги, важно отметить, что долгосрочная динамика ситуации зависит от множества факторов, среди которых решающую роль играет продолжительность и интенсивность вооружённого конфликта. Чем быстрее удастся стабилизировать ситуацию, тем меньше негативных последствий придётся пережить экономике США и глобальной финансовой системе.
Тем не менее, именно Федеральному резерву предстоит определить оптимальное направление монетарной политики в сложившихся обстоятельствах, учитывая интересы потребителей, инвесторов и государства в целом.
$SiH6 #фрс #расту_с_базар #хочу_в_дайджест #хочу #инвестиции #трейдинг
◽️Так думали после снятия мер по обязательной продаже валютной выручки летом 25г. Так думают и после недавней новости от Bloomberg:
😀Россия может снизить цену отсечения нефти в рамках бюджетного правила до $45–50 — BBG
◽️Является ли это фактором для девальвации? Да.
Является ли это критическим триггером для разворота рубля прямо сейчас? Нет.
◽️Пока размер и сила факторов не выглядят достаточными для резкого изменения тренда. На текущий момент структурного перелома не просматривается.
ℹ️Похоже, валютные энтузиасты снова бегут впереди поезда.
Антон Силуанов подтвердил, что правительство РФ рассматривает ужесточение бюджетного правила путём снижения цены отсечения на нефть. Это поможет сохранить средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) и снизить давление на валютный рынок.
Силуанов отметил, что решение будет принято быстро — в ближайшие пару недель, с учётом текущего года и трёхлетнего периода. Основные параметры уже подготовлены, а цена отсечения начнёт снижаться на $1 в год с 2026-го, достигнув $55 за баррель к 2030 году. Текущая цена отсечения — $60 за баррель Urals, введённая с 2024 года.
Доля нефтегазовых доходов в бюджете падает ниже 20% в 2026 году, что требует адаптации правила к новым реалиям. Ранее Силуанов указывал, что $60 уже не отвечает вызовам времени из-за рисков и низких цен на нефть. Бюджет-2026 сформирован с расчётом на $59 за баррель.
Ужесточение уменьшит покупки валюты при ценах выше отсечки, стабилизируя рубль и снижая инфляционное давление. Это часть стратегии снижения зависимости бюджета от нефти.
Цена отсечения — это базовый уровень цены на нефть (обычно Urals), установленный в российском бюджетном правиле. Если рыночная цена выше этой отметки, сверхдоходы направляются в Фонд национального благосостояния (ФНБ) в виде валюты, а если ниже — из ФНБ покрывают дефицит бюджета.
Текущий уровень
С 2024 года цена отсечения составляет $60 за баррель, с планами постепенного снижения на $1 ежегодно до $55 к 2030 году. Это помогает стабилизировать бюджет и снижать зависимость от нефтегазовых доходов.
Механизм работы
Бюджет планируется исходя из этой цены, что сглаживает колебания сырьевых рынков. При превышении ЦБ покупает валюту для резервов, при падении ниже — продаёт, поддерживая рубль.
◽️В ближайшие недели со всех сторон будет звучать одна и та же мантра:
🗣 «У РФ гигантский дефицит, поэтому доллар скоро развернётся вверх»
🗣 «Сырьё дешевеет, танкеры задерживают, Индия снижает импорт — значит, доллар скоро будет по 100₽»
◽️Перед нами классическая техническая картина на покупку:
🔽 цена на протяжении полугода упирается в сопротивление и безуспешно пытается пробить его вверх, накапливая силы для выхода из консолидации
🔽 каждый второй стоит в шортах. Позиции на снижение рекордные за всё время
🔽 все откаты к 200-дневной EMA моментально выкупаются
Основную сессию индекс МосБиржи завершил ростом на 0,35% до 2725,38 пункта и повышением индекса РТС на 1,28% до 1092,52 пункта. На вечерних торгах рублевый индекс растет на 0,3% до 2724,8 пункта. Чем ближе конец года, тем менее активным становится рынок, объемы торгов стремительно снижаются.
В концепции ЦБ по регулированию криптовалют их смогут приобретать как квалы, так и неквалы. Последние — только наиболее ликвидные криптовалюты, для которых будут установлены критерии, после прохождения тестирования и в пределах лимита. Все операции будут проходить через существующие биржи, брокеров и управляющих.
МОСБИРЖА И СПБ БИРЖА ПЛАНИРУЮТ ЗАПУСТИТЬ ТОРГИ КРИПТОВАЛЮТОЙ ПОСЛЕ ПОЯВЛЕНИЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ
Котировки акций «АЛРОСА» $ALRS (+0,15%) позитивно восприняли новости о том, что компания полностью выполнила план по алмазодобыче на 2025 год. «Несмотря на затяжной спад на алмазном рынке, ожидаемый объем алмазодобычи составляет 29,7 млн карат», – говорится в сообщении пресс-службы «АЛРОСА»
Год к году «Т-Банк» за 11 месяцев увеличил чистую прибыль на 52,2%, до 87,9 млрд ₽, а за ноябрь — до 20,3 млрд ₽. Кредитный портфель с начала года вырос на 21%. $T
Под условия «Семейной ипотеки» подходят 12,5% семей $SBER $PIKK $SMLT $ETLN
Под условия программы «Семейная ипотека» подпадают 12,5% всех домохозяйств, говорится в исследовании «Домклик» и Центра финансовой аналитики Сбербанка (ЦФА). В 2021 году под условия этой программы подходили 8,1%.
EBITDA ГАЗПРОМА В 2026 ГОДУ, ПО КОНСЕРВАТИВНЫМ ОЦЕНКАМ, ВЫРАСТЕТ ДО 3 ТРЛН РУБ — ЗАМПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ ФАМИЛ САДЫГОВ
Акции «Газпрома» (+0,8%) позитивно восприняли одобрение советом директоров бюджета компании на 2026 год с инвестициями в 1,1 трлн рублей. Стоит отметить, что эту цифру компания уже объявляла в момент рассмотрения финансового плана правлением 30 октября. Показатели не изменились по сравнению с вариантом, одобренным правлением в октябре.
Рубль остается в умеренном плюсе. На валютных торгах МосБиржи юань теряет 0,16%, снижаясь до 11,11 руб. На межбанке доллар теряет 1%, проседая до 78 руб., европейская валюта дешевеет на 0,9% до 91,85 руб. «Дополнительное предложение инвалюты, связанное с приближением пика налоговых платежей 25 и 29 декабря, не встречает достаточного спроса, что способствует устойчивому подорожанию рубля. Скорее всего, по-прежнему жесткие денежно-кредитные условия сдерживают усиление потребительской и деловой активности, свойственное предпраздничному периоду. Это ограничивает объем покупок валюты импортерами $USDRUBF $CNYRUB $EURRUB
Индекс МосБиржи находится на уровне 2 725,6 пункта. При сохранении благоприятного новостного фона сохраняется потенциал дальнейшего роста с ближайшей целью в районе 2 750 пунктов, а затем - уровень сопротивления 2 790 пунктов.
✅Подписывайтесь, будем торговать и учиться вместе, будет интересно. 😊
Лайкаем👍, так я вижу, что вы прочитали, а значит есть для кого стараться.
Помним, что карма все, что пожелаешь другому, возвращает вдвойне.
Девальвация завершилась❗️
◽️Валюта пошла ровно по моему сценарию из последнего прогноза. #CNYRUB в моменте ушёл выше ключевого сопротивления на уровне 11,45₽, после чего начался резкий откат буквально за день до решения по ставке. Решение ЦБ подтвердило тренд на более затяжной цикл высоких ставок, и этот фактор оказал существенное давление на валюту.
Дневные графики
Сбербанк $SBER ВТБ $VTBR Газпром $GAZP Лукойл $LKOH Доллар $SiH6
Т- банк $T на 21 12 2025
С индикатором анализа тенденции по уровням (цветные уровни) анализирует другие индикаторы и показывает на основе этого уровни.
Краткая расшифровка:
Зеленый уровень - Сильная тенденция вверх,
появляется в начале роста,
и при заскоке вверх.
Синий уровень - Слабая тенденция вверх,
появляется в конце роста,
и в конце отката после роста.
Красный уровень - Сильная тенденция вниз,
появляется в начале падение,
и при заскоке вниз.
Желтый уровень - Слабая тенденция вниз,
появляется в конце падения,
и в конце отката после падения.
Индикатор силы рынка (гистограмма внизу)
анализирует другие индикаторы и показывает на основе этого силу рынка от +100 до - 100.
Чем выше показатель тем больше вероятность продолжения движения.
$SBER $GAZP $VTBR $T $LKOH $SiH6
Правительство РФ 11 декабря 2025 года выпустило Распоряжение. Оно на 25 страниц, и в него уместилась интересная табличка. Самая интересная в ней строчка для нас - это запланированные курсы доллара до 2042 года.
Правительство на полном серьезе рассчитывает, что рубль будет непрерывно ослабляться.
Читатели, напишите, пожалуйста, означает ли это, что Правительство против главной функции ЦБ - стабилизации курса рубля?
Недавно я сам зашел в доллар, потому что рассчитывал на снижение объемов продаж валюты Минфином и ЦБ. Но пришлось выйти, как только они объявили повышение.
Сейчас много народу закупаются и кроют шорты, думая, что уже дно, и доллар очень дешевый. На самом деле, дно не выглядит так, как оно сейчас показано на графике, а доллар может дешеветь бесконечно.
Одним из важнейших факторов удешевления доллара считаю отмену жесткой ДКП в США и высокие шансы на включение мягкой ДКП и QE.
QE – количественное смягчение, т.е. печатание денег.
Мягкая ДКП – это в первую очередь снижение ключевой ставки.
В таком случае доллар будет дешеветь, а долларовое золото дорожать. Исходя из предыдущего моего поста, в этом случае, надо лонговать не $GLH6 и не $GLDRUB_TOM, а $GDH6. Не ИИР. Торговые решения все мы принимаем на свой страх и риск.
Резюме: в доллар я буду заходить на протяженном дне, какое было в июне-июле 2025 и/или после объявления снижения объемов продаж валюты Минфином и ЦБ. Это объявление будет в январе 2026.
А вы когда будете заходить в доллар?
$SiH6
Кто держит валюту
Мой прогноз был, что в августе сентябре начнется рост
Первая причина это снижение процентной ставки
Вторая причина фундаментальная, что экономика требует курс выше, хотя бы 85-90
Третья причина техническая, накопилось много шорта, пора порасти спекулятивно
На это положительно отреагируют экспортеры
