CNY-6.26Фьючерсный контракт CNY-6.26
CNY-6.26Фьючерсный контракт CNY-6.26
10,81 ₽
-
🩶"Продажи акций РФ из иностранного контура" - это не главное. Они лишь немного усилили падение. Те объемы расписочников, которые лились в стакан очень малы. К тому же профучастники не скидывают свои объемы сразу, они делают это медленно. А на сильном рынке, кстати, их бы просто не заметили.
🩶Текущий обвал - это обстоятельства + паника + манипуляция. Другими словами:
1. Геополитика обострилась + ставка опустилась слишком мало (-0,25%).
2. Инвесторы поняли, что "стать сказочно богатыми" сейчас не получится. Надо будет ждать неопределенное количество времени.
3. Все инструменты держались у уровня поддержки, и произошла типичная для трейдеров картина: шортисты зашортили пробой и собрали стопы лонгистов.
🖤Что будет дальше?
🤍Считаю, что будет отскок вверх, но пока не считаю, что будет долгосрочный рост с текущих. Повторюсь, дальнейшая ситуация в экономике и геополитике не определена, а инвестиционный цикл заморожен.
🤍На текущих уровнях я не планирую хеджировать свои облигации, однако рубли захеджированы валютой, так что риски соблюдены.
$SU26238RMFS4 $CRM6 $IMOEX
Два ключевых события на эту неделю - экспирация квартальных фьючерсов и заседание ЦБ. В большинстве своем интересует второе - ждем выход Набиуллиной с больничного. А то после неявки на ПМЭФ и НАУФОР каких только страшилок не написали.
По индексу - пришли к 2500 и остановились. В чью сторону перевес - пока не понятно, я без позиции.
Но одно точно понятно - с текущих шортить уже бессмысленно, пока не пробита поддержка. Поэтому закрыл все шорты.
Новые шорты будут актуальны только после пробоя 2500 - в таком случае новая цель будет на 2300.
А вот переворота в лонг пока не нашел: не вижу разворотных формаций, разве что только для отскока.
____
По бумагам всё, что планировал - получил. Самое главное Газпром $GAZP - пришли до 112₽ и отскочили. Вяло, но отскочили. Если еще раз пойдем пробивать этот уровень, то буду шортить по новой до 110-108₽.
Лукойл $LKOH совсем слаб - даже такой прочный уровень 4800₽ не получилось удержать. Честно говоря, выглядит все еще слабо - вполне допускаю 4400 и 4000₽. Поэтому если будет отскок к 4800, я бы отсюда шорт начал искать.
Сургут (п) $SNGSP нашел какую-то локальную поддержку на 39.5₽, благодаря валюте. Но более важную поддержку вижу на ~37₽.
_
Валюта - экспирация и этим всё сказано.
Держу шорты в июньских $SiM6 $CRM6 фьючерсах, но, видимо, придется перекладываться в сентябрь.
Но и без перекладки жду $USDRUBF жду на 68.5₽ - пора добивать тень.
____
По нефти $BRN6 очень интересно понаблюдать за 85$ после выходных. Удержим - буду искать вход на отскок. Если нет, то следующая поддержка будет только на 70$.
Обложка к посту подшучивает над нашумевшим АйПиО: принимали участие в детище Маска?
Тем временем 13-ая красная неделя в индексе МосБиржи. Мало того, технически сигнал на дальнейшее снижение: в рамках недели был отскок, от которого остался только след в виде тени.
Теперь, после небольшого боковика, можем ускоряться вниз: по споту жду 2460-2490. Продолжать держать шорт июньского Микса $MXM6 - думаю, что до экспирации быки здесь заперты.
По бумагам:
1. Лукойл $LKOH - сполз к очень важному уровню 4800₽, о котором мы говорили в последних воскресных обзорах. Покупать - все еще не хочется. А вот если пробьем 4800₽ - буду искать точку входа в шорт с целью на 4400₽.
2. Газпром $GAZP - уже давно пора спуститься к 112-110₽, но всё тянут и тянут. Мешают медведям то с Силой Сибири, то с ПМЭФ… Держу шорт, стоп стоит в безубытке на 121.5₽.
3. Еще на шорт хочу добавить Сургут (п) $SNGSP , который на этой неделе отскочил вслед за валютой. Если в понедельник-вторник закрепимся под 41₽, буду открывать шорт с целью на 37₽. Пока на заборе.
_
Кстати, про валюту.
Быкам стоит отдать должное - отскок в моменте перекрыл трехнедельное падение. Но пока без фанатизма - этот рост по-прежнему выглядит как ретест пробитого уровня в юане $CRM6 на 10.8₽.
В июньских экспирациях графики сложные, комментировать уровни нет смысла. Держу старые шорты, если и брать новые, то наверное уже сентябрьские.
У меня ориентир на 10.8₽ по юаню:
— если нырнем вниз, то вероятно пойдем добивать 10₽;
— если удержим - стоит подумать о рациональности удержания шорта.
_________
Обложка к посту сегодня подшучивает над медведями в отскоке.
Но отскок имеет свойство заканчиваться 🫠
Завершился 4 месяц торговли по стратегии на фьючерсах. Май заставил понервничать: первая ощутимая просадка, поломка тг-бота, проблемы с созданием торгового робота…
Результаты на 03.05
🔹 Оценка портфеля – 50 928 ₽
🔹 Доходность за всё время +1,92%
График доходности прикреплен к посту.
Контренд внутри тренда
Стратегия впервые прошла заметную просадку. С 19 по 26 мая доходность упала с +3,9% до -2,8%. Это был, пожалуй, самый неудачный период для стратегии. Несколько дней подряд движение начала дня сменялось на противоположное во 2-й половине.
📌 Например, с 10 утра до 13-14 наблюдается снижение цен, и система показывает сигнал «шорт». Однако после 15:00 начинается рост, из-за чего на следующий день сделка закрывается в минус.
3 июня Минфин раскрыл план о покупках с валюты на июнь. За несколько дней до объявления на рынке начался бычий тренд, к которому я с удовольствием присоединился. В результате доходность стратегии вышла из отрицательной зоны -2,76% в положительную +1,92%.
По техническим причинам
Уже больше месяца сигналы по стратегии мне присылает тг-бот. Благодаря этому я могу спокойно заниматься делами и не отвлекаться на наблюдения за рынком. Бот работает на виртуальном выделенном сервере.
📝 В один из дней он перестал присылать сообщения. «Визуально» всё в порядке: сервер оплачен, код запущен, ошибок в логах нет. Перезапуск бота проблему не решил. Я безрезультатно потыкал на кнопки и вернулся к ручному расчету сигналов, запланировав ремонт на выходные.
Через пару дней бот, как ни в чем не бывало, снова начал присылать сообщения. Поломка случилась незадолго до окончания оплаченного периода сервера. Деньги для следующего периода я зачислил заранее, но, возможно, продление услуги произошло не сразу.
Вычислили по IP
Ещё одна проблема, из-за которой я временно прекратил разработку торгового робота. В программировании я понимаю мало, поэтому основную работу выполнял Claude – ИИ от компании Anthropic.
Так вот, Anthropic заблокировали мой аккаунт из-за «нарушения условий использования». Видимо им не понравилось, что я подключался к серверам Claude с разных IP-адресов. Хорошо, что не пользовался платной подпиской, иначе деньги пропали бы.
После этого я завел новый аккаунт и стал следить за тем, с какого адреса подключаюсь. Но приключения не закончились: пару дней назад сломалось расширение, с помощью которого я заходил в Claude, так как в России он не работает.
Поэтому пока работ на паузе.
Хорошие новости
Закончить хочется на позитиве. С 5 июня Минфин увеличит покупку валюты с 5,8 до 9,9 млрд рублей в день. Это ниже ожиданий рынка, поэтому сразу после выхода новости рубль слегка укрепился, но уже к вечеру цена вернулась к прежним значениям.
Пока рано говорить, хватит ли нового объёма покупок для дальнейшего движения. Однако новость для трендовиков хорошая. Кроме того, 18 июня экспирация фьючерса $CRM6. Незадолго до экспирации наблюдается повышенная волатильность, а в день экспирации бывает локальный максимум или минимум валюты.
Июнь для стратегии обещает стать интереснее мая.
