#алготрейдинг

Первым постом наверное надо как-то представиться.

Меня иногда спрашивают, как давно я в инвестициях. Как вообще дошел до жизни такой, что я делал, чего не делал, и т.д. Вот некое подобие инвестбиографии.

Первый банковский депозит открыл в глубокой юности, в 2000 году, первый ПИФ купил в 2005 году, но это все не то. Я делал это походя, не задумываясь, как все, либо поддаваясь какой-то рекламе (как, увы, делает это большинство — не особо приходя в сознание). Первый брокерский счет открыл в 2010 году, нужная история начинается где-то здесь. Я стал не просто что-то делать, а спрашивать себя наконец, что я делаю и зачем?

Следующий этап можно можно отсчитывать с 2014 года, когда я перестал ходить на работу. Как говорится, начал жить с рынка. Поскольку денег изначально было мало, это был трейдинг. То есть я начинал с более сложной штуки, чем нормальные инвестиции. С годами доля трейдинга становится все меньше. Чем больше денег, тем меньше хочется ставить их под риск, а трейдинг, даже алго, даже системный — ну, это все равно риск.

Чем занимался? Из скучного: депозиты, облигации, причем разные. Государственные, корпоративные, валютные, линкеры, флоатеры. Имел дело с золотом в пяти-шести его видах.

Но если говорить о моей специализации, то это портфели акций и трейдинг. От голубых фишек до третьего эшелона, на Мосбирже где-то 100-150 бумаг себе представлял. Разные подходы, как минимум, четыре. Индексное инвестирование — раз, это самое простое и ленивое. Дивидендные акции — два. Т.н. недооцененные акции — три. Моментум, наконец, это покупка растущих в цене акций по особому алгоритму — четыре. Самое простое это индексные, самое доходное, в моем случае — был моментум.

Я не фанат крипты, но биткойн покупал еще в 2014 году. Еще был эфир, какие-то еще монетки, и сейчас еще есть. Ну, чтоб заработать на крипте, не обязательно ее любить.

Наконец, трейдинг. Мой трейдинг — только системный. То есть по формальному алгоритму. Его либо доверяют торговому роботу, либо сами превращаются в такого робота.

Есть разные виды трейдинга. Самые простое — трендовушки. Выросло — купил, упал — продал. Звучит очень просто, но даже это получается, наверное, у одного из 10. Потом еще арбитраж, парный трейдинг. Это не совсем мое, я больше по тренду. Потом еще сезонки, т.н. календарные неэффективности. Трейдить можно на разном, я делал, как и большинство специалистов, на самых ликвидных фьючерсах.

Любимый мой инструмент был фьючерс рубль-доллар, сейчас рубль-юань. А вообще в работе было 5-6 самых ликвидных. Фьючерсы на валюту, на нефть, на индекс, на акции Сбербанка и Газпрома.

Да, повод упомянуть: в 2019 году в издательстве «Альпина паблишер» вышла моя книга «Деньги без дураков». С тех пор переиздается примерно раз в год. 400 страниц, если в страницах, или 800 грамм, если в граммах. 4.8 из 5 баллов, если в рейтинге на Озоне, и там же более 800 отзывов. Помимо Озона, лежит в других маркетплейсах.

В общем, я 1). занимаюсь биржей давно, 2). занимаюсь разным, 3). мои результаты в реальном времени лежат на всеобщем обозрении, например, на Комоне https://www.comon.ru/users/voldemort/ Там есть стратежки, которым 5 лет и более. Есть и в Т-банке, но они помладше www.tbank.ru/invest/social/profile/Algozavr/ .

Часто инвестгуру - это мономан, он занимался чем-то одним. Например, только пассивным инвестированием. Или только криптой. Или только трендовухами. Ему повезло в этом, и он топит за то единственное, что толком знает.

Это как в притче про слона, один слепой ощупал хобот, другой ногу, третий хвост, и спорят, что суть слон — тумба, змея или веревка? Вот споры пассивных инвесторов с трейдерами — они примерно такие. Один знает только хобот, другой ногу, и спорят, что ближе к правде. Я лапал биржевого слона с разных сторон, думаю, в этом есть некоторое преимущество...

#про_меня #инвестиции #трейдинг #алготрейдинг #акции #автоследование #книга

Завершилось голосование о названии трендовой стратегии. Равное количество голосов набрали «Системный юань» и «В ритме рынка». Так как победитель не определился, мой голос стал решающим – назвал стратегию «Системный юань». Название отражает инвестиционный подход и торгуемый инструмент.

Результаты 09.03 – 22.03

Пришли подарочные 2500 рублей за открытие счета. Купил на них ОФЗ 26238. В статистике брокера на доходность портфеля пополнение не повлияло, только на стоимость портфеля.

🔹 Скорректированная оценка портфеля на 22.03 – 51818 ₽

🔹 Доходность +1,65%, за всё время +3,65%

Кривая доходности из кабинета брокера на картинке.

Ключевые события

На прошлой неделе в юане творился настоящий ад:

➖ На пике курс юаня доходил до 12,65 рублей, рост 7,5% за неделю

➖ Ставка заимствований в юане RUSFAR CNY выросла с 13% до 44% на 19 марта

➖ Фьючерсы на юань стоили дешевле валюты

➖ Фьючерс с экспирацией в июне стоил дешевле фьючерса с экспирацией в марте

Старожилы Пульса писали, что подобная ситуация последний раз наблюдалась в 2024 году.

Приключения стратегии

На рынке был дефицит юаневой ликвидности, поэтому курс сильно вырос. Фьючерс $CRM6 тоже рос, и в моменте система показывала хорошую прибыль. Поломка произошла 19 марта – в день экспирации фьючерса.

📌 Фьючерс – это срочный контракт, в день экспирации он заканчивается и происходят расчеты между покупателями и продавцами. В такие моменты часто бывает локальный максимум цены.

19 марта пик цены юаня как раз был незадолго до экспирации. А потом цена резко пошла вниз. На момент написания поста падение от максимума составляет уже -7% в валюте и -4% в июньском фьючерсе. Оптимальной стратегией был бы выход из позиций накануне или хотя бы за несколько часов до экспирации.

Я разобрался в этих нюансах уже после произошедшего. В момент экспирации у меня была открыт лонг с плечом в июньском фьючерсе, на который перешёл 17 марта.

❗️ Жахнуло знатно. Думал, что потеряю прибыль последних 2-х недель.

К моему счастью, волатильность была высокая, и на короткие промежутки времени цена отскакивала вверх. Один такой отскок помог закрыть позицию с небольшим убытком –1,64%. В пятницу 20 марта сидел без позиций, приходил в себя.

В следующую экспирацию буду осторожен.

#трейдинг #алготрейдинг #дайджест

Новая рубрика на канале – обзор результатов трендовой стратегии на юань $CRH6.

Каждый раз писать «трендовая алгоритмическая стратегия» слишком громоздко. Поэтому я решил дать стратегии название. По результатам голосования в тг-канале лидируют с равным счетом названия «Системный юань» и «В ритме рынка».

❗️ Так как голосование не выявило победителя, оставляю за собой право решающего голоса и выбираю название «Системный юань».

Результаты 02.03-15.03

Оценка портфеля на 15.03 – 51154 ₽, доходность +0,29%. За всё время +2,56%. Кривая капитала из кабинета брокера на картинке.

📌 В начале марта оценка портфеля впервые опустилась ниже 50000 рублей, до 49700. Благо она быстро вернулась к прежним значениям за счет удачных сделок и выплаты купонов по ОФЗ 29007. На графике кривой капитала этой просадки даже не видно.

Доработка стратегии

Немного улучшил систему. На изменения меня натолкнул быстрый рост юаня 4 марта. Из-за фильтров стратегии я его пропустил. А однажды закрыл лонг, оставшийся с выходных, аккурат перед началом роста, из-за чего вдвойне обиднее.

🎯 Поэтому пересмотрел условия выхода из сделки. Изменения не кардинальные, скорее предыдущие правила стали более гибкими: в некоторых ситуациях позиция удерживается на пару часов дольше. Интересно то, что по тестам идея сработала только для сделок в шорт. Для лонга она прироста не дала.

Что улучшилось в числах на бэктесте:

➖ для сделок в шорт профит-фактор вырос с 1,67 до 1,72

➖ общая максимальная просадка снизилась с -18,8% до -16%

➖ среднегодовая доходность выросла с 82,2% до 103,2%

На доходность не буду уповать, меня больше радует снижение просадки и рост профит-фактора, пусть и небольшой. Система стала немного устойчивее.

#трейдинг #алготрейдинг #дайджест

Раньше я выбирал акции в портфель исключительно на основе фундаментального анализа. В 2026 году расширил стратегию, включив факторные инвестиции и алгоритмическую торговлю. В этом посте расскажу, как пришёл к активной торговле.

От фундаментала к алготрейдингу

Поначалу моя инвестиционная стратегия заключалась в выборе компаний с крепким и устойчивым бизнесом. Истоки – книги Григория Баршевского и УК «Арсагера». Единственно верным для себя подходом считал фундаментальный анализ, а фундаментальный анализ – единственно верным.

Со временем отношение изменилось.

🔹 Во-первых, фундаменталист из меня не такой хороший, как я думал.

🔹 Во-вторых, времени на качественный анализ эмитентов у меня нет. Если точнее, для меня эффективнее тратить время не на фундаментальный анализ, а на другие сферы жизни.

В сторону алготрейдинга меня подтолкнул блог Александра Силаева, который я читаю уже пару лет. Оттуда подчерпнул идею, что алгоритмическая стратегия отнимает много времени на создание, но на управление хватает несколько минут в день. Кроме того, можно написать торгового робота, который будет самостоятельно выставлять заявки. Останется только его контролировать.

Так, пост за постом, я проникся философией алготрейдинга, а в голове зародилась мысль направить на него часть портфеля. В конце 2025 года мысль созрела: я перечитал книгу «Деньги без дураков» и погрузился в теорию алготрейдинга.

Где появляется преимущество

Особенность алгоритмической торговли в том, что сделки осуществляются по системе, протестированной на исторических данных. Ставка идёт на статистическое преимущество, которое раскрывается в серии однотипных сделок. При этом важен не результат отдельной сделки, а результат серии.

🎯 Меня в этом подходе привлекает возможность проверить торговые идеи до вложения денег. Достаточно загрузить историю котировок финансового инструмента и освоить программу для бэктестинга. В фундаментальном портфеле провернуть такое почти невозможно. И даже если получится, пользы не так много, потому что логика сделок различается.

Всё дело в тренде

В алгоритмической торговле, по примеру Силаева, я придерживаюсь трендовой стратегии.

❗️ Тренд – это тенденция в динамике ценового ряда. Другими словами, когда некоторое время бумага либо растет, либо падает (с учетом волатильности).

Идея простая: покупай, когда растет, и продавай, когда падает. При этом нельзя сказать, что тренд – это святой грааль. Чем проще и очевиднее неэффективность, тем быстрее она исчезает.

Далее процитирую Александра Силаева:

💬 Трендовость существует. Не на всех инструментах – раз. Не на всех таймфреймах – два. Иногда по нескольку месяцев ее нет даже там, где она есть – три. Но помните, если вы ее нашли, у вас нет никакой гарантии, что вы обнаружите ее там впоследствии.

Источник доходности

Трендовость работает на неэффективных рынках. Например, в США рассвет трендовой торговли пришёлся на последнюю четверть ХХ века. В дальнейшем из-за развития технологий и инвестиционной среды трендовости там стало меньше.

В России рынок молодой, неэффективностей на нем больше, поэтому трендовые стратегии работают лучше.

📝 За трендом, как и любым процессом на рынке, всегда стоит физический смысл. Сами по себе цены не могут расти или падать: кто-то должен их двигать. Из относительно недавних примеров – обязательство экспортеров продавать валютную выручку. Компании вынужденно продавали валюту в больших объёмах, даже если это не было выгодно.

Итак, трендовые алгостратегии позволяют заработать на неэффективности рынка. Они просты в своей логике, однако заработать на них сложнее, чем кажется. Без системы попытка торговать тренд закончится ничем.

#трейдинг #алготрейдинг

Пока все обсуждают ситуацию в Иране и рост цен на нефть, я расскажу о результатах первого месяца торговли по трендовой алгоритмической стратегии.

Напомню принцип системы. Торгую ближним фьючерсом на юань $CRH6 по дневным трендам. До середины дня слежу за поведением цены. Если вижу признаки тренда – присоединяюсь к движению. Сделку закрываю на следующий день и повторяю алгоритм.

Исходные данные

Стартовый капитал 50 000 рублей. Счет пополнил 28 января.

80% суммы, или около 40 тысяч, держу в фонде ликвидности и ОФЗ. Цель этой части портфеля – безопасность и стабильность. Облигации трёх выпусков: ОФЗ 29007, 29016 и 26226. Первые два – флоатеры, привязанные к ставке RUONIA, третий с фиксированным купоном. Пропорции между ними равномерные, по 10 тысяч на каждую ОФЗ. И ещё 10 тысяч в фонде ликвидности.

Торговлю фьючерсом начал 3 февраля. Первые две недели можно назвать тестовыми, потому что система все ещё дорабатывалась. Окончательный вид алгоритм получил в середине февраля, а в 20-х числах появился фильтр для плеч (до 200% капитала).

Результат

На 1 марта оценка портфеля 51 124 ₽, доходность за месяц +2,24%. В годовых это 30%. График из кабинета брокера смотрите в карточках.

За первый месяц стратегия в небольшом плюсе. Мелочь, но приятно. По моим наблюдениям, у трендовых стратегий сейчас не самый сладкий период. Главное, чтобы система приносила прибыль на длинной дистанции, а это минимум 6 месяцев.

Наблюдения о психологии

Самое сложное на первом этапе – придерживаться алгоритма не смотря на происходящее. Иногда кажется, что упускаешь рост, или наоборот, не отыгрываешь падение.

Я дважды значительно отступил от алгоритма.

🔹 Первый раз, когда началось резкое падение на больших объёмах. На 3 красной свече подряд перевернулся из лонга в шорт, ещё и с плечом. Эксперимент завершился удачно, и я ошибочно решил, что понимаю, когда следует отойти от системы.

🔹 Во второй раз была зеркальная ситуация: резкий рост. Переложился из шорта в лонг, также с плечом. Только мне не повезло, и я потерял всю заработанную прибыль. Вы можете увидеть этот провал на графике – яма в 20-х числах февраля.

Вывод сделал простой: не отходить от системы, даже если очень хочется. Спонтанные решения невозможно протестировать на истории. Поэтому заранее не скажешь, как они повлияют на итоговый результат. Гарантированно в систему они добавляют лишь хаос.

FOMO

Ещё одна сложность – FOMO, или синдром упущенной выгоды. Меня он одолевает в следующих ситуациях:

➖ Вышел из сделки, а цена продолжила идти в том же направлении.

➖ Не вышел из сделки, потому что решил подождать лучшей цены. А она пошла против тебя.

➖ Смотришь на график и видишь, что упустил «идеальный» момент для входа.

Проблема в том, что FOMO рождается ретроспективно, когда видишь левую часть графика. На ней всегда понятно, когда нужно было входить в сделку, а когда – выходить. Только вот в будущее график не построен, и в момент принятия решения не знаешь, как закончится торговая сессия.

FOMO я не поборол. Не знаю, возможно ли это в принципе. Однако, спустя месяц оно притупилось. Думаю, через полгода ослабнет ещё сильнее.

#трейдинг #алготрейдинг

Моя трендовая стратегия построена на валютных фьючерсах. Они сочетают трендовость, высокую ликвидность и возможность торговать в шорт. Ещё у них низкие комиссии и бесплатное кредитное плечо – рай для спекуляций.

3 принципа, на которых построена система:

🔸 Чем проще логика, тем лучше.
🔸 Меньше параметров – ниже хрупкость, выше устойчивость.
🔸 Прибыльность = результат серии однотипных сделок.

👉🏻 Описание стратегии

Основной инструмент – $CRH6, фьючерс на юань. Ближний контракт, так как он самый ликвидный. Торговля краткосрочная, по дневным трендам – как лонг, так и шорт. Позицию удерживаю около суток.

Логика следующая: до половины дня слежу за движением цены, если вижу тренд – присоединяюсь к нему. Выхожу из позиции на следующий день и повторяю алгоритм.

📌 Для определения сигнала на вход и направления тренда использую скользящие средние: SMA и EMA. Это самые простые индикаторы. Если система работает только на одном из них – система не работает.

Исполнение сделок не занимает много времени, поэтому пока справляюсь руками. В будущем планирую подключить робота.

👉🏻 Риск-менеджмент

Главная угроза при торговле фьючерсами – плечи. За счет низкого гарантийного обеспечения легко открыть позицию в 10 раз больше размера депозита. Другими словами, взять плечо х10. В таком случае при снижении цены на 5% капитал упадет на 50%.

В своей системе я использую максимум 2-е плечо, то есть 200% депозита. Забегая вперед, алгоритм создан на тестах без плечей. И только когда он стал работать, прикрутил использование плеча.

❗️ Стоп-лоссы и тейк-профиты не ставлю. Без них проще, да и по тестам доходность системы они не повышают.

Риск контролирую за счет гибкой работы с плечом. Если рынок супер-волатильный, или сигнал на вход слабоват – могу открыть позицию на 50% депозита, или не открыть вовсе. Убытки не пересиживаю: закрываю позицию, если рынок долгое время идёт против меня.

80% депозита держу в ОФЗ и фондах ликвидности. Они дают дополнительную доходность. Для торговли фьючерсами хватает оставшихся 20%.

👉🏻 Тестирование алгоритма

Бэктест делал в TS Lab. Её особенность: на график выводится не совокупный размер капитала, а накопленная прибыль. Если написано 100 000, то это прибыль, полученная за период тестирования, а не величина счета.

Параметры:

🔹 Начальная сумма 50 000 рублей
🔹 Инструмент CNY, период с 22.04.2022 по 30.01.2026
🔹 Комиссия на сделку 0,01%

В тестах учитывается только доходность фьючерсов. На практике к ней добавляется доходность ОФЗ и фондов ликвидности.

👇🏻 1 вариант – без плечей

Прибыль в конце периода: 118 701 ₽

➖ Доходность: 37,95% годовых
➖ Профит-фактор*: 1,8
➖ Прибыльных сделок: 53,2%
➖ Максимальная просадка: -9,36%

👇🏻 2 вариант – плечи до 200%

Прибыль в конце периода: 433 014 ₽

➖ Доходность: 82,2% годовых
➖ Профит-фактор: 1,85
➖ Прибыльных сделок: 53,2%
➖ Максимальная просадка: -18,8%

Неужели я нашёл идеальную кэш-машину?

👉🏻 Ограничения

На практике ожидаю доходность стратегии ниже, чем в тестере, а максимальную просадку – выше. Ценовой ряд не повторяется, поэтому результат реальной торговли отличается от тестов.

📌 Обычно параметры системы оптимизируют – выбирают такие сигналы входа и выхода, которые максимизируют прибыль. Проблема в том, что определить их можно только на исторических данных. Будущие идеальные параметры неизвестны.

Я подбирал параметры вручную, исходя из логики алгоритма. Если их немного изменить, например, сдвинув время входа, то совокупная прибыль будет колебаться от +10% до -25%. Это говорит о том, что система работает и без калибровки.

🙃 Так как я торгую руками, возникает человеческий фактор: эмоции, лишние действия, ошибки при воспроизведении алгоритма и т.д. Часть из этого можно исключить при помощи робота, но с ним приходят другие, технические проблемы.

Результаты торговли на реальном счете в пост не влезли (опять), поэтому расскажу о них в следующий раз.

P.S. на $SiH6 тоже работает.

#трейдинг #алготрейдинг

⚡️ Сегодня в 20:00 мск проводим встречу по алготрейдингу с Юрием Дерновым. Проговорим все моменты по установке ПО, запустим посмотреть реальные торговые стратегии.

✅ Полезно будет как новичкам, кто только задумывается о развитии в этой стезе, так и трейдерам с опытом, желающим исключить фактор эмоций полностью, освободить значительное количество времени за счет автоматических сделок. Разумеется, как весь процесс будет настроен и отлажен. Но это, того стоит.

Так, слушай сюда и запоминай. Ты думаешь, ты играешь против каких-то там японских свечей и линий тренда? Забей. Ты играешь против него. Того, у кого карман глубже твоего воображения, а скорость связи быстрее твоей мысли. Ты думаешь, ты умный, потому что нашёл паттерн? Это он тебе его нарисовал, чтобы ты его нашёл.

Кто это такой, этот Маркет-Мейкер (ММ)?

Это не злой гений в очках. Это система. Алгоритмы с бюджетом на покупку небольшой страны. Их работа — не «обыграть тебя лично». Их работа — обеспечить ликвидность и снять с этого сливки. А ты, со своим лотом в 0.1, — часть этих сливок. Ты — комиссия за их услуги.

Как он тебя «рисует»? (Любимые трюки)

1. Ловушка на пробой. Все видят жирный уровень. Все ставят стоп-лоссы чуть за ним. Цена подходит, лижет его, подходит снова… и хлоп! Резкий шип на 10 пунктов, сметает все стопы. А потом спокойно разворачивается и идёт обратно. Это не «ложный пробой». Это запланированная зачистка. Он собрал твои деньги и пошёл дальше.

2. Мёртвая зона (ликвидация через скуку). Цена три часа ползёт в узком диапазоне, 5 пунктов туда-сюда. Все скальперы уже в ярости. Ты десять раз заходил и выходил в ноль, съеденный комиссией. А потом — раз! — резкий уход без предупреждения. Он ждал, пока ты сам выдохнешься и начнёшь торговать на эмоциях. Он ловит не стопы, а твоё терпение. И когда оно кончается — он атакует.

3. Приманка в стакане. Видишь в стакане толстую заявку на покупку, которая как стена? Думаешь: «О, поддержка! Можно продавать выше, со стопом за ней». А эта «стена» — призрак. В момент твоего входа она исчезает, цена проваливается ниже, выбивает твой стоп и снова появляется. Это не уровень. Это рыболовный крючок.

Как не быть пешкой? (Правила выживания)

· Правило 1: Не играй в его игру. Ты никогда не будешь быстрее или богаче. Значит, играй в другую. Если все видят уровень и ждут пробоя — тебе там делать нечего. Иди на час раньше или на час позже.

· Правило 2: Стой там, где его нет. Он охотится за легкой ликвидностью — за стоп-лоссами толпы. Где их нет? Между уровнями. В зонах, где никто не ждёт движения. Твоя задача — не поймать его импульс, а тихо подобрать то, что он оставил после зачистки.

· Правило 3: Стоп-лосс — не там, где все. Все ставят стоп за очевидным уровнем? Поставь свой в два раза дальше. Или не ставь вовсе — просто не входи, если расстояние до разумного стопа больше твоего риска. Да, ты пропустишь 90% «сетапов». Но те 10%, которые сработают, не убьют тебя.

· Правило 4: Твой главный индикатор — это стакан. Смотри, что происходит прямо сейчас. Не на графике за последний час. Где реальные заявки? Куда идёт поток? График показывает прошлое. Стакан (иногда) показывает настоящее.

Итог:

Ты не обыграешь маркет-мейкера. Ты перестаёшь быть для него интересной целью. Ты делаешь свои сделки такими скучными, маленькими и непредсказуемыми, что его алгоритмы тратят на тебя больше электричества, чем они могли бы с тебя заработать.

Ты — комар, который не садится на обработанную репеллентом кожу. Ты не победил человека. Ты просто перестал быть ему интересен.

А теперь иди и пересмотри все свои «идеальные входы». Спроси себя: «А не нарисовал ли мне эту картину тот, кто хочет, чтобы я её купил?».

Твой циничный наставник, Папа Карло.

#маркетмейкер #ликвидность #стопхант #стаканзаявок #алготрейдинг #игрывтени #ПапаКарло #выживаниенарынке #чтениерынка

Торговля руками в таком количестве меня очень быстро притомила и я решила переключиться на создание торгового робота, который всю рутину берёт на себя 💪. А ещё он не спит, не хнычет и в состоянии за секунду переварить большой объём данных.

К слову сказать, разработка уже шла несколько месяцев и я очень надеялась, что мужчины как-нибудь сами там справятся 😅 а я подключусь на этапе продвижения. И вот, с середины ноября я подключилась к увлекательнейшему процессу робототворения 😅 пришлось вспомнить всё, чему учили в ВУЗе. С прошлого месяца ещё и ИИ подключили.

Торговал/торгуешь руками 👍

Юзаешь ботов 💰

Интересно во всём разобраться ставь 🚀

Пиши в комментах, так я пойму, какая тема вас больше интересует. Давайте вместе обсуждать 😁

#криптоперина #крипторынок #алготрейдинг #автоторговля #крипта #нейрокрипта #инвестиции

Вчера в ленте увидел сделку: человек взял облигацию, получил купон… и через неделю продал в минус. Купон есть, настроение — нет.

Почему так бывает? Потому что облигации на российском рынке — это не «припарковал и забыл». Это скорее гонка. Только вместо мотора — процентные ставки, вместо шин — ликвидность, вместо пит-стопов — ребалансировка.

🚦 Стартовая интрига: купон может быть ловушкой

Купон — это громко и приятно. Но цену облигации он не защищает.

Если доходности на рынке растут, старые выпуски могут дешеветь. Купон продолжает капать, а портфель на табло показывает просадку. В Формуле-1 это как ехать с красивой максималкой, но с перегретыми тормозами.

📡 Телеметрия портфеля: что я смотрю каждый день

Доходность к погашению

Это реальная «скорость» бумаги, а не только купон на витрине.

Спред

Премия за риск. Если спред слишком узкий — вы платите рынку за спокойствие. Если слишком широкий — рынок нервничает. Вопрос: вы согласны с его нервами?

Дюрация

Чувствительность к ставкам. Чем она выше, тем сильнее «болтает» цену.

Ликвидность

Насколько легко выйти без боли. Иногда бумага выглядит идеально, пока не нужно срочно продать.

Концентрация

Слишком много одного эмитента, одного сектора или одного срока — это как поставить все на один комплект шин.

🛠️ Настройка болида: как улучшать «лучший круг»

В облигациях «лучший круг» — это стабильная доходность при контролируемом риске. Что для этого можно делать алгоритмически:

• Держать цель по риску, а не гоняться за купоном

Алгоритм должен спрашивать: что будет с портфелем, если доходности сдвинутся?

• Ребалансировать по правилам, а не по эмоциям

Плановые «пит-стопы» лучше внезапной паники.

• Перекладываться в качество, когда рынок перегревается

Если цена стала слишком сладкой, обычно где-то уже пахнет дымом.

• Ловить перекосы

На российском рынке иногда появляются ценовые «щели» — важна скорость реакции и дисциплина исполнения.

🧑‍🔧 Кто главный в боксе

Алгоритм — это пилот. Но стратегию задаёт инженер: ограничения, лимиты, сценарии, запреты, реакция на стресс.

Когда система работает, вы не «угадываете рынок». Вы контролируете процесс. И это меняет всё.

Если интересно, могу в следующем посте расписать чек-лист «телеметрии» для портфеля облигаций A- и выше: что именно считать, где смотреть, какие пороги ставить.

Напишите в комментариях: вы облигации в портфеле держите ради купона или ради стабильности? И поставьте лайк — по нему понимаю, продолжать ли эту серию.

#купон #дюрация #спред #ликвидность #алготрейдинг #рискменеджмент #стратегия #портфель

🤖 Ты когда-нибудь замечал, как крупные игроки на бирже будто растворяются в толпе? Они не бьют рынок одним мощным ордером, а тихо «просачиваются» через него. И вот эта магия теперь доступна даже тебе — новичку. Привет, это про AI-сплит ордеров. 👋

Представь: ты хочешь купить 1000 долларов биткоина. Классический подход — кликнуть и купить всё разом. Но что происходит? Ты съедаешь лучшие цены в стакане, и цена под тобой подскакивает. Ты заплатил больше, чем мог бы. Знакомо?

Сплит ордер решает эту проблему. Вместо одного толстого ордера ИИ разбивает его на десятки мелких и выставляет их постепенно — как капли дождя, а не как ведро воды. Рынок даже не замечает твоего входа, а ты получаешь среднюю цену ближе к идеальной.

✨ Почему это геймчейнджер для новичков?

Во-первых, не нужно быть математиком. Раньше сплиттинг ордеров был привилегией хедж-фондов с дорогими алгоритмами. Сегодня нейросеть делает это за тебя — анализирует глубину стакана, волатильность и даже время суток, чтобы выбрать идеальный темп исполнения.

Во-вторых, меньше стресса. Ты не сидишь с пальцем на кнопке «купить/продать», не боишься промахнуться с ценой. Просто задаёшь цель — а ИИ сам решает, как к ней прийти с минимальными потерями.

В-третьих, защита от эмоций. Новички часто входят в позицию в пике азарта или паники. Сплит-ордер растягивает вход во времени — и даёт тебе шанс передумать, если рынок резко развернулся.

🧠 Как это работает «под капотом»?

ИИ не просто режет ордер на равные части. Он смотрит на ликвидность: если рынок тихий — торопится, если волна — притормаживает. Он учится на твоих прошлых сделках и подстраивается под твой стиль. Хочешь агрессивный вход за 2 минуты? Или мягкий за 20? Скажи один раз — и алгоритм запомнит.

⚠️ Дисклеймер: трейдинг — это всегда риск потери капитала. AI-сплит ордеры снижают операционные издержки, но не гарантируют прибыль. Рынок непредсказуем. Тестируй стратегии на демо-счёте, инвестируй только свободные средства, и помни — никакой алгоритм не заменит финансовой грамотности.

💡 Главный вывод: технологии стирают границу между «профессионалами» и «обычными людьми». Сплит ордера через ИИ — не волшебная таблетка, но честный инструмент, который даёт новичку шанс торговать на равных. Без лишнего шума, без переплат, без паники.

А ты уже пробовал автоматизировать входы в позицию? Делись в комментах 👇

#трейдингдляновичков #AIтрейдинг #финтех #базар #инвестиции #крипта #алготрейдинг #финансоваяграмотность #сплитордер #умныйвход

Друзья мои столяры и плотники!

Мы с вами уже обсудили голову-саботажника и выковали первую стамеску в виде плана. Пора выйти из нашей уютной мастерской и заглянуть туда, где рождается само «дерево» — ту самую волатильность, из которой мы вырезаем свои фигурки.

Приглашаю вас на кухню. Не домашнюю, где пахнет пирогами, а на самую что ни на есть рыночную кухню. И знаете что? Там вечно что-то горит.

Кто на этой кухне?

1. Шеф-повара (Маркет-мейкеры, крупный игроки). Они не спешат. У них есть рецепт (глобальный тренд), тонна ингредиентов (капитал) и все нужные сковородки (инструменты влияния). Они задают «основное блюдо» дня. Их движение — это как медленное тушение. Сила есть, но с виду не очень заметно.

2. Су-шефы и линейные повара (Средние фонды, алгоритмы). Они хватают идеи шефа, добавляют свои специи и быстро-быстро жарят на огромных мощностях. Это они создают те самые красивые импульсные движения, на которых многие хотят прокатиться. Работают четко, но если шеф вдруг решит сменить меню — могут оставить всё на сковороде и убежать.

3. Официанты с сковородками (Роботы-скальперы). Они носятся между плитами, снимая пенки, перехватывая капли жира и подбирая упавшие со стола крошки (ликвидацию стоп-лоссов). Их мир — это секунды и тики. Они не думают о вкусе блюда. Их задача — успеть схватить горячее и отскочить, пока не дали по рукам.

4. А мы с вами? Мы — наблюдательные гурманы, которые пришли на эту кухню со своей сковородкой-стамеской. Мы не управляем процессом. Мы лишь пытаемся уловить момент, когда шеф замешал новое тесто, или когда су-шеф пережарил котлету и ее вот-вот снимут с огня, чтобы кинуть нам — на доедание.

А теперь про гарь.

Этот аромат, знакомый каждому трейдеру, возникает в двух случаях:

1. Когда ты пытаешься быть умнее шефа. Ты видишь, что он уверенно варит суп (растущий тренд), а тебе вдруг кажется: «О! Сейчас подкину перчику и сделаю острый соус (разворот)». Ты суешь свою сковородку на его плиту. Итог предсказуем — твоя маленькая сковородка летит в утиль, а шеф даже не заметил.

2. Когда ты путаешь настоящую готовку с уборкой. Рынок иногда просто… стоит. Повара замерли в раздумьях, ждут поставки продуктов (новостей). А ты уже соскучился по работе. «Надо же что-то делать!» — думаешь ты и начинаешь жарить воздух на холодной плите. Итог — гарь, сажа и испорченное настроение.

Мораль с кухни проста:

· Знай, чью плиту ты занимаешь. Твоя задача — не перекричать шефа, а вовремя подставить свою сковородку, когда он льет соус.

· Чувствуй запахи. Настоящее движение пахнет свежим объемом и последовательностью. Гарь пахнет ажиотажем на пустом месте и вынужденными действиями от скуки.

· Иногда лучшая торговля — это наблюдение. Просто постой и посмотри, кто что и как готовит. Иногда, просто уловив ритм кухни, можно сделать самый простой и вкусный скальп.

В следующий раз поговорим о самом сложном: как отличить, когда кухня работает на полную катушку, а когда она просто громко моет посуду (боковик с ложными пробоями).

А пока — принюхивайтесь к графикам. И помните: если сильно пахнет жареным, а вы ничего не жарили — это повод не открывать сделку, а проветрить голову.

Ваш, иногда продуваемый, Папа Карло.

P.S. А на чью «кухню» (рынок, актив) вы чаще всего заглядываете? И что у них сегодня в меню? Делитесь!

#рыночнаякухня #маркетмейкеры #алготрейдинг #скрытыеордера #ликвидность #волатильность #скальпинг #памятрынка #ложныйпробой #боковик #чтениестакана #пахнетгарьютрейдер

📉 «Перекупил» акции? Кванты уже зарабатывают на вашей ошибке. Вот как 📈

Вы купили акцию по пиковому уровню, а она тут же пошла вниз. Руки опускаются — «опять неудача». А профессиональные количественные трейдеры в этот момент открывают позицию. Почему? Они видят не убыток — а сигнал mean-reversion (возврата к среднему).

🔬 Что такое mean-reversion без «воды»

Цены на акции ведут себя как резинка: если их слишком сильно растянуть вниз (или вверх), рано или поздно они возвращаются к «естественному» уровню — средней цене за определённый период.

Это не гадание. Это статистика: российский рынок исторически демонстрирует выраженную тенденцию к возврату к среднему, особенно на коротких горизонтах (1–20 дней). Многие трейдеры используют этот эффект как основу своих стратегий

⚠️ Важно: «Кванты» в трейдинге — это не квантовые компьютеры, а количественные (quantitative) трейдеры, которые строят решения на математике и статистике, а не на интуиции.

🧪 Метод профи: Z-score вместо «на глаз»

Новички смотрят на график и думают «дешево/дорого». Профессионалы считают Z-score — на сколько стандартных отклонений цена ушла от скользящей средней:

Z = (Текущая цена – SMA(20)) / Стандартное отклонение(20)

Как читать сигналы:

Z < –2.0 → Акция «перепродана», вероятность отскока растёт

Z > +2.0 → Акция «перекуплена», вероятность коррекции растёт

Z между –1 и +1 → Нейтральная зона, сигналов нет

Связь с индикатором: когда цена касается нижней полосы Боллинджера (20, 2) — это визуальный аналог Z < –2

🛠️ Пошаговая инструкция для практики

Выберите ликвидные акции — Сбер, Газпром, Лукойл, НЛМК (голубые фишки с узким спредом)

Добавьте индикатор — В терминале Тинькофф: «График» → «Индикаторы» → «Полосы Боллинджера» → период 20, отклонение 2

Ждите экстремума — Цена коснулась нижней полосы + объём выше среднего = потенциальный сигнал к покупке

Фиксируйте прибыль — Выход при возврате к средней линии (SMA) или при пересечении Z ≈ 0

Стоп-лосс обязателен — –3% от точки входа. Стратегия работает не в 100% случаев, особенно во время сильных трендов

⚠️ Когда стратегия НЕ сработает

Во время мощных направленных движений (кризисные периоды) — цена может уйти ещё дальше от среднего

На малоликвидных бумагах — спред «съест» прибыль

Без учёта фундаментальных новостей — если у компании проблемы, само «среднее» тоже падает

💡 Лайфхак от практиков

Комбинируйте mean-reversion с сезонностью дивидендов: за 5–7 дней до отсечки акции часто корректируются вниз (продажа «под дивиденд»), создавая потенциальные точки входа для возврата к среднему к дате закрытия реестра.

⚖️ Дисклеймер

Стратегия не гарантирует прибыль. Прошлые результаты не определяют будущую доходность. Торговля на бирже сопряжена с риском потери капитала. Перед применением протестируйте метод на истории или виртуальном портфеле. Информация носит исключительно образовательный характер и не является инвестиционной рекомендацией.

#meanreversion #кванты #трейдинг #моэкс #Сбер #Газпром #Лукойл #инвестиции #финбазар #алготрейдинг #теханализ #стратегия #биржа #финансы #количественныйанализ

💬 А вы ловите отскоки по методу возврата к среднему? Делитесь опытом в комментах ↓

Вы когда-нибудь закрывали сделку в убыток за секунду до разворота рынка? Рука дрожала, сердце колотилось — и вы выходили с минусом, а график тут же разворачивался вверх. Знакомо? 😓

Классические стоп-лоссы нас подводят. Они глупые: срабатывают по фиксированной цене, не понимая контекста. Резкий скачок ликвидности, «охота на стопы» от крупных игроков — и ваша позиция закрыта в минус, хотя тренд остался прежним.

Но что, если стоп научить ДУМАТЬ?

🤖 Встречайте: AI-стопы — не просто уровень цены, а живой алгоритм, который анализирует:
— объёмы в реальном времени
— волатильность последних 5/15/60 минут
— корреляцию с другими активами
— новостной фон (через NLP-анализ)
— поведение «умных денег» на стакане

Как это работает на практике?

📉 Сценарий: биткоин падает на 4% за 10 минут. Классический стоп на -3% сработал бы мгновенно. Но ИИ видит:
→ падение происходит на низких объёмах
→ доминантные кошельки НЕ продают
→ фьючерсный рынок показывает длинные позиции
→ новость — просто слух без подтверждения

Результат? Стоп «отдыхает», не срабатывает. Через 20 минут рынок отскакивает — вы остаётесь в позиции и закрываете сделку с +5%.

📈 Ещё пример: акции технологичного стартапа рухнули на 12% после плохой отчётности. ИИ мгновенно пересчитал вероятность восстановления, сравнил с историческими кейсами (анализ 10 000+ подобных ситуаций) и сместил тейк-профит ближе — вы зафиксировали +2.3% вместо ожидаемого -8%.

В чём магия?
✅ Адаптация под рыночный режим (тренд/флэт/всплеск)
✅ Защита от ложных пробоев
✅ Динамическое управление рисками (размер позиции меняется автоматически)
✅ Эмоциональная независимость — ИИ не боится, не жадничает, не паникует

⚠️ ДИСКЛЕЙМЕР: ИИ — инструмент, а не волшебная палочка. Он снижает риски, но не устраняет их полностью. Работает только в связке с грамотной стратегией и управлением капиталом. Торговля на финансовых рынках сопряжена с риском потери средств. Этот пост — не инвестиционная рекомендация.

💡 Главный вывод: будущее за гибкими системами. Жёсткие стопы уходят в прошлое. Тот, кто научится доверять алгоритмам (но не слепо!), получит преимущество в скорости и точности.

А вы уже пробовали торговать с адаптивными стопами? Или всё ещё держитесь за старые правила? 👇 Делитесь опытом — обсудим!

#Трейдинг #ИскусственныйИнтеллект #СтопЛосс #Алготрейдинг #Криптовалюта #Инвестиции #Финтех #Риски #ФинБазар #ТехАнализ #МашинноеОбучение #ТорговляНаФорексе #КриптоТрейдинг #ФинансоваяГрамотность

Напомню, в этом эксперименте три ML-модели должны научиться торговать сообща. Честный итог: пока не очень получается.

Каждая модель нашла свой уникальный способ свести меня с ума:

🧠 Модель «Прогноза цены»

Она может выдавать что-то адекватное, но только если я не пытаюсь сделать её умнее. Изначально она анализирует историю и индикаторы, пытаясь предсказать движение цены. Но стоит мне дать ей задачу «посмотреть, сбылся ли прогноз, и на этом поучиться» — она добавляет в свои предсказания столько шума, что становится только хуже. Вывод: иногда благие намерения (дообучение) ведут в ад.

🚦 Модель «Входа в позицию»

Её задача — оценить прогноз и дать добро или запрет. Вся боль в том, что она открывает исключительно шорты и яростно отвергает любые лонги. Почему она так полюбила падающий рынок — загадка. Как переучить — даже не представляю. Может, у неё депрессия?

💸 Модель «Закрытия позиции»

Тут всё «проще». Я так и не смог её заставить учиться. Она смотрит на сделки и… игнорирует их. Пока что она похожа на второклассника, у которого в голове один мультики и игры. Надо с этим что-то делать.

📝 Грядущие изменения и план по спасению

1. Успокоить Пророка. Отучить модель прогноза от постоянного самообучения на каждом баре. Пусть сначала стабильно работает на «замороженной» версии.

2. Разделить и властвовать. Создать две отдельные модели входа: одну для лонга, другую для шорта. Может, так получится сбалансировать их предубеждения.

3. Выключить телевизор в голове у второклашки. Заставить модель выхода хоть как-то начать учиться. Это приоритет номер один.

💰 Текущий статус и сила воли

Время на проект уходит много, при том что его катастрофически нет. Эксперимент пока съел ~5% от выделенной суммы. Забавный побочный эффект: обороты робота настолько активны, что в теории могут в скором времени вытянуть меня по формальным признакам в квалифицированные инвесторы. Вот такой ироничный поворот.

Пока все доработки отложены на январские праздники. Надеюсь, хоть там появится свободная минутка

💬 Вопрос к сообществу и мне нужен ваш совет!

Как вы думаете, стоит ли делать одну общую модель выхода или сразу заложить две отдельных — для лонга и для шорта? Где больше логики и шансов на успех?

#aft_id #алготрейдинг

P.S. «Когда твой торговый бот не столько зарабатывает, сколько отрабатывает критерии для повышения твоего инвестстатуса — вот это настоящий краудсорсинг».

В конце октября я запустил эксперимент, в котором три ML-модели должны были научиться торговать вместе. Прошёл первый этап — время подвести итоги и признаться во всём.

Этап 1: «Детский сад» для моделей 🎒

Цель была проста — дать моделям входа и выхода хоть какой-то опыт реальных сделок. Поэтому вся торговля шла на модели-пророке, а сделки закрывались по классическим стоп-лоссу и тейк-профиту.

Итоги Фазы 1:

· Счёт: -3%. Это неплохо для этапа обучения! Я не расстроен, я — научен

.

· Модель входа: Накопила необходимый минимум данных и готова к принятию решений. Пока будет ошибаться — это нормальный путь обучения.

· Модель выхода: В ступоре. Отказывается адекватно учиться на завершённых сделках. Причина пока — тайна, покрытая мраком. Это главная задача для доработки.

Главный саботажник эксперимента 👶

Самое забавное и необъяснимое произошло, когда я уже настроил систему. Сделки пошли в плюс, и счёт начал расти. Но тут мой двухлетний сын, видимо, решил, что его скиллы в трейдинге превосходят мои. Он что-то там понажимал... и количество успешных сделок заметно сократилось. Что именно он переписал в коде — я так и не понял. Придётся считать его безымянным сеньор-разработчиком этого проекта. 😄

План на Этап 2:

Главная и единственная цель — заставить модель выхода учиться. И, конечно, пристально следить за поведением всей системы.

Эксперимент продолжается. Обещаю держать в курсе, даже если счёт будет уходить в ещё больший минус. Это честный путь.

#aft_id #алготрейдинг #ml 

P.S. «Когда твой главный бэкенд-разработчик — ребёнок, который предпочитает клавиатуру игрушкам».

Скальпинг — это динамичный стиль трейдинга, где прибыль складывается из множества быстрых сделок. Но за высокой потенциальной доходностью скрываются и серьёзные риски. Разберём подробнее!  

🔹 Риски скальпинга  

1. Высокая нагрузка на психику  

📌 Десятки сделок в день = постоянное напряжение.  

📌 Ошибки из-за усталости или эмоций могут стоить депозита.  

2. Комиссии и спреды съедают прибыль  

📌 Чем чаще торгуешь, тем больше платишь брокеру.  

📌 На низколиквидных активах спреды могут превратить прибыльную стратегию в убыточную.  

 3. Зависимость от качества исполнения  

📌 Проскальзывания (slippage) могут увеличить убытки.  

📌 Задержки в исполнении ордеров — враг скальпера.  

4. Рыночные шумы и ложные движения  

📌 Короткие таймфреймы (1M, 5M) часто дают ложные сигналы.  

📌 Резкие скачки на новостях могут развернуть цену против тебя за секунды.  

5. Жёсткий риск-менеджмент — обязателен!  

📌 Без стоп-лоссов можно потерять депозит за одну сессию.  

📌 Риск на сделку — не более 1-2% от капитала.  

🔹 Как снизить риски?  

✔ Торгуй только на ликвидных инструментах (индексы, мажоры Forex, топовые криптопары).  

✔ Выбирай брокера с низкими комиссиями и быстрым исполнением.  

✔ Автоматизируй стратегии (алготрейдинг снижает эмоциональность).  

✔ Тестируй стратегию на истории (бэктест) и демо-счёте.  

🔹 Вывод  

Скальпинг может приносить прибыль, но требует железной дисциплины, быстрой реакции и строгого управления рисками. Не подходит новичкам без подготовки!  

Кто пробовал скальпинг? Делитесь опытом в комментариях! 👇  

#Скальпинг #Трейдинг #Риски #Форекс #Крипта #Биржа #Трейдер #Финансы #Инвестиции #Алготрейдинг

Переработал алгоритм поиска перекупленности/перепроданности, а также поиска пиков. Теперь это целый детективский набор ML-моделями, которые помогают пересчитать индикаторы:  

1. RSI с ML-адаптацией  

- Автоматически определяет значимые уровни через машинное обучение  

- Ищет дивергенцию (когда цена и индикатор расходятся)  

2. Williams %R + ATR  

- Уровни перекупленности/перепроданности динамически меняются в зависимости от волатильности  

- Чем шире диапазон ATR — тем строже критерии  

3. Фильтры подтверждения  

✔ Цена за пределами полос Боллинджера  

✔ Угол наклона Stochastic ≥10° (нужен четкий импульс)  

✔ ADX <25 (только для боковиков и слабых трендов)  

Пример работы:  

Акция вылетает за верхнюю полосу Боллинджера, при этом:  

- ML-RSI показывает скрытую медвежью дивергенцию  

- Williams %R с учетом ATR сигналит о перекупленности  

- ADX =18 (тренд слабый)  

→ Робот готовится к шорту  

P.S. Главный парадокс: чем сложнее система, тем чаще хочется вернуться к стратегии "купил SBER и забыл". Но где в этом кайф? 😏  

#Алготрейдинг #ТорговыеРоботы

Стратегия ABIGTRUST является полностью алгоритмической, и реализуется исключительно торговыми роботами. Сделки совершаются на ликвидных фьючерсных контрактах. Роботы принимают решения на основании технических индикаторов, которые не в малой степени доработаны, а также используют паттерны разработанные Ильёй Гадаскиным совместно с его командой .

Доходность стратегии ABIGTRUST (учитывает налоги и комиссии брокеров):

✅ За 1 месяц: %

✅ За 1 год: %

✅ C начала года: %

✅ За период c 2017 года: +1 943.6% или +43,6% годовых

Сравнение стратегии ABTRUST за весь период с БЕНЧМАРКОМ RUSSTOCKBM*

Показатели стратегии ABIGTRUST:

✅ CAGR, %:

✅ Ожидаемая доходность, % годовых:

✅ Волатильность, % в год: 25.57

✅ Коэффициент Шарпа**: 1.29

✅ BETTA***: 0.07

✅ Коэффициент Трейнора, % в год:

✅ Альфа Дженсена, % годовых: 32.58

✅ Максимальная просадка****,%: 17.12

Показатели бенчмарка RUSSTOCKBM:

✅ CAGR, %:

✅ Ожидаемая доходность, % годовых:

✅ Волатильность, % в год: 21.32

✅ Коэффициент Шарпа**: 0.21

✅ BETTA***: 1

✅ Коэффициент Трейнора, % в год: 4.39

✅ Альфа Дженсена, % годовых: 0.0

✅ Максимальная просадка****,%: 52.58

Стратегия реализуется в трех вариантах:

✅ Для людей с небольшим капиталом: от 130 до 390 тысяч, через сервис автоследования COMON FINAM

✅ Для людей с капиталом от 300 тысяч, через доверительное управление в управляющей компанией FINAM.

✅ Для состоятельных людей с капиталом от 10 млн - частный VIP подход.

Если Вы готовы к риску и  хотите получить высокую доходность, присоединяйтесь! Подробно о текущих вариантах сотрудничества по ABIGTRUST можно прочесть здесь ➡️

P.S. С июля 2024 публикуются данные комплексной стратегии ABIGTRUST, которая предлагается VIP клиентам. Она включает в себя комплексы алгоритмов SYSTEMX и STRATEGYONE, которые имеют длительный боевой трэк и в стратегии ABIGTRUST торгуют одновременно с распределением денежных средств 50/50. Стратегия ABIGTRUST на COMON является "младшим братом" данных комплексов и её результаты могут отличаться, хотя базовые принципы в торговле те же.

* RUSSTOCKBM - бенчмарк полной доходности российского рынка акций. Построен из индекса IMOEX, MCFTR и биржевых фондов. Принцип построения: до начала расчёта индекса MCFTR (2002 год) используется индекс IMOEX, потом используется MCFTR, вплоть до появления первых биржевых фондов, повторяющих данный индекс (2018 год), далее берутся биржевые фонды.

** Для расчёта коэффициентов Шарпа и Трейнора, а также Альфы Дженсена в качестве безрисковой ставки используется темп инфляции за соответствующий период, который составляет 6,91% годовых.

*** BETTA, коэффициент Трейнора и Альфа Дженсена считаются по отношению к бенчмарку - RUSSTOCKBM

**** Максимальная просадка рассчитана по месячным таймфреймам, на дневных она может несущественно отличаться