#алготрейдинг — посты и обсуждения

#АвтоматическаяТорговля #Алготрейдинг #золото #gold

На прошлой неделе не было возможности написать пост, так что отчет сразу за две недели. На новостях закинуло в лок, но система не режет лося, а сразу начинает отбивать просадку и потихоньку отбивать депо. По подсчетам системы счет выйдет с лока через 290 дней. Отчаиваться нет смысла, это рынок, бывает все и мани глитч еще никто не изобрел.

Деньги не жалко, думаю через несколько месяцев, может раньше, докинуть еще столько же, чтобы быстрее закрыть просадку. После разруливания лока планирую автолок поставить на 30% просадки и трал автолока в размере 5%, чтобы ограничить риск. Такие ситуации происходят 1-2 раза в год, поэтому если повторно попаду в лок, то отобью просадку примерно за месяц и это не так сильно скажется на годовой доходности.

Даже если просадка отобьется к концу года, то результат уже выше, чем ставка по депозитам в банках. Тема интересная, буду погружаться дальше, это всего лишь рабочий момент, с этим нужно работать и быть готовым к таким ситуациям.

#АвтоматическаяТорговля #Алготрейдинг #золото #gold

Очередная неделя без происшествий и с хорошим профитом. За месяц получилось ~10% и это без учета закрытой просадки в 9,5%. Если считать от закрытия просадки, то получилось бы около 20%. В среднем получается 1% процент в день. Идем дальше, наблюдаем и набираем обороты.

#АвтоматическаяТорговля #Алготрейдинг

Идем по волнам золота без просадок, хотя штормило прилично. Результат чуть ниже, чем на прошлой неделе, но все равно отличный.

Посмотрим на результаты за июнь на следующей неделе, с учетом ранее зафиксированной просадки в 9,5%, которая уже отбита.

#АвтоматическаяТорговля #Алготрейдинг

Неплохая неделька. В прошлом посте писал, что цель на неделю >50$, так оно и вышло и даже лучше. Удалось отбить ранее зафиксированную просадку.

Удобно, когда все само происходит и от меня требуется минимум действий. Продолжаю изучать и наблюдать, интересно будет посмотреть на результаты за квартал.

Прикреплю ссылку на отслеживание статистки по счету в шапке профиля, может кому будет интересно понаблюдать в лайве.

Иногда меня упрекают в излишней теоретичности, мол, все обсуждают новости, тикеры, а вы тут о чем? Такие люди путают практичность и суетливость. Из того, что люди целый день яро обсуждают последний твит Трампа и последнюю отчетность ПАО "Хрюмунефтегаз", еще не следует, что они зарабатывают на рынке. Я бы сказал, что скорее наоборот...

Зарабатывает человек или нет - видно из его реальных счетов в реальном времени. Не картинок из прошлого, которых он вам нарисовал сам. Нужен аудированный мониторинг, который ведет сторонний сервис. Вот сейчас в разделе "стратегии" такой мониторинг с сервиса Comon (это очень старый сервис брокера Финам, если кто не знал) появился. Можно прямо в своем профиле делится своими успехами или провалами.

Это прекрасно закрывает вопрос о пруфах, практичности и т.д. Кому нужен результат - пожалуйста. На сегодня там есть мои стратегии, например, с доходностью от 50% годовых и возрастом от 5 лет.

При желании к ним можно даже подключиться, это все-таки сервис автоследования. Но можно и так смотреть.

#трейдинг #алготрейдинг #автоследование #Комон #торговые_стратегии #личное #пруфы

#АвтоматическаяТорговля #Алготрейдинг

Недавно наткнулся на тему автоматической торговли через советник (EA). Сначала очень скептически отнёсся — было непонятно как можно получать такие проценты и какие вообще в этом деле риски. Чуть покопал эту тему/нишу, понял что к чему. Решил, в качестве теста, зайти с небольшой суммой и понаблюдать за результатом.

Само собой такие проценты/премию можно получить за соответствующий риск. Конкретно этот робот торгует золото. К примеру на новостях 29.05 просадка доходила до 77% от депо, что можно на скрине увидеть. У робота есть защитные алгоритмы. В понедельник решил зарезать лося в 9,5%, что составило на тот момент примерно 60$. Во вторник и среду торговля не велась, были тех работы. За четверг и пятницу получилось ~16$.

В целом не критично, все риски понимаю, думаю на следующей неделе получится >50$. Робот торгует сам по алгоритму, деньги лежат на моём счету у брокера, я в процесс не вмешиваюсь. Доволен результатом, но понимаю что это пока не статистика, продолжаю наблюдать.

Кто работал с советниками? Какой был опыт?

Завершился 4 месяц торговли по стратегии на фьючерсах. Май заставил понервничать: первая ощутимая просадка, поломка тг-бота, проблемы с созданием торгового робота…

Результаты на 03.05

🔹 Оценка портфеля – 50 928 ₽

🔹 Доходность за всё время +1,92%

График доходности прикреплен к посту.

Контренд внутри тренда

Стратегия впервые прошла заметную просадку. С 19 по 26 мая доходность упала с +3,9% до -2,8%. Это был, пожалуй, самый неудачный период для стратегии. Несколько дней подряд движение начала дня сменялось на противоположное во 2-й половине.

📌 Например, с 10 утра до 13-14 наблюдается снижение цен, и система показывает сигнал «шорт». Однако после 15:00 начинается рост, из-за чего на следующий день сделка закрывается в минус.

3 июня Минфин раскрыл план о покупках с валюты на июнь. За несколько дней до объявления на рынке начался бычий тренд, к которому я с удовольствием присоединился. В результате доходность стратегии вышла из отрицательной зоны -2,76% в положительную +1,92%.

По техническим причинам

Уже больше месяца сигналы по стратегии мне присылает тг-бот. Благодаря этому я могу спокойно заниматься делами и не отвлекаться на наблюдения за рынком. Бот работает на виртуальном выделенном сервере.

📝 В один из дней он перестал присылать сообщения. «Визуально» всё в порядке: сервер оплачен, код запущен, ошибок в логах нет. Перезапуск бота проблему не решил. Я безрезультатно потыкал на кнопки и вернулся к ручному расчету сигналов, запланировав ремонт на выходные.

Через пару дней бот, как ни в чем не бывало, снова начал присылать сообщения. Поломка случилась незадолго до окончания оплаченного периода сервера. Деньги для следующего периода я зачислил заранее, но, возможно, продление услуги произошло не сразу.

Вычислили по IP

Ещё одна проблема, из-за которой я временно прекратил разработку торгового робота. В программировании я понимаю мало, поэтому основную работу выполнял Claude – ИИ от компании Anthropic.

Так вот, Anthropic заблокировали мой аккаунт из-за «нарушения условий использования». Видимо им не понравилось, что я подключался к серверам Claude с разных IP-адресов. Хорошо, что не пользовался платной подпиской, иначе деньги пропали бы.

После этого я завел новый аккаунт и стал следить за тем, с какого адреса подключаюсь. Но приключения не закончились: пару дней назад сломалось расширение, с помощью которого я заходил в Claude, так как в России он не работает.

Поэтому пока работ на паузе.

Хорошие новости

Закончить хочется на позитиве. С 5 июня Минфин увеличит покупку валюты с 5,8 до 9,9 млрд рублей в день. Это ниже ожиданий рынка, поэтому сразу после выхода новости рубль слегка укрепился, но уже к вечеру цена вернулась к прежним значениям.

Пока рано говорить, хватит ли нового объёма покупок для дальнейшего движения. Однако новость для трендовиков хорошая. Кроме того, 18 июня экспирация фьючерса $CRM6. Незадолго до экспирации наблюдается повышенная волатильность, а в день экспирации бывает локальный максимум или минимум валюты.

Июнь для стратегии обещает стать интереснее мая.

#инвестиции #трейдинг #алготрейдинг

28.05.2026г.

👋 Друзья, всем привет!

Как вы знаете, недавно я подключила алгостратегию «Мини Джус» от Т-Инвестиции и теперь делюсь ее результатами в динамике.

Для удобства настроила автоплатёж в приложении Т-Инвестиции: каждую среду на стратегию автоматически зачисляется 1000₽. 💸

💼Мини-Джус 🍊

🔧 Текущие данные на 27.05.2026г.

Дата открытия: 11.05.2026 г.
Стартовый капитал: 12 000 ₽.

Пополнения:1000₽
Текущая оценка: 12 305,86₽.(+2,56%)
Целевая доходность: 40%+.
Горизонт инвестиций: от 6 месяцев.

Управляющий держит портфель из акций Сбербанк, Дом.рф и Россети Ленэнерго.

Сегодня он докупил Сбер по 322,01 ₽.

❗️Интересный факт: крайняя продажа этих бумаг прошла совсем недавно, 21 мая, по цене 321,27 ₽.

Что это было? Попытка быстро выкупить упущенную выгоду, техническое закрытие позиции или просто совпадение? Делитесь мнением в комментариях!

​$SBER ​$LSNGP ​$DOMRF ​#мини_джус ​#инвестиции ​#трейдинг ​#алготрейдинг

26.05.2026г.

👋 Друзья, всем привет!

📈Недавно (09.05.2026г.) я написала о подключении Алго стратегии «Infinity level» от Т-Инвестиции, с целью по доходу 50% от автора.В своём блоге буду делится информацией о результатах.

☝️Для удобства я подключила в приложении Т-Банка автоплатёж, теперь каждый вторник на стратегию будет автоматически зачисляться 1000 ₽.

🔧Текущие результаты 26.05.2026г.

Дата открытия: 09.05.2026г.
Стартовый капитал: 20 000₽.

Пополнения автоплатеж 2000₽
Текущие результаты 📈0,41%

Баланс на начало дня: 22 096,56₽.

Целевая доходность: 50%.
Горизонт инвестиций: от 1 года.

💼Какие действия совершает управляющий?

Что в портфеле на сегодня:

🏦 Сбербанк ​$SBER 
💧 ВИМ Ликвидность $LQDT
💰 Денежный рынок $TMON

Управляющий не сидел сложа руки! После моей предыдущей публикации он распродал весь портфель акций, а затем выкупил часть позиций обратно.

Как вам такой манёвр и текущий набор инструментов?

Пишите в комментариях, что думаете! 👇

​#алготрейдинг ​#инвестиции ​#трейдинг ​#инвестиции ​#infinity_level ​#тинькофф

19.05.2026г.

👋 Друзья, всем привет!

📈Недавно (09.05.2026г.) я написала о подключении Алго стратегии «Infinity level» от Т-Инвестиции, с целью по доходу 50% от автора.В своём блоге буду делится информацией о результатах.

🔧Текущие результаты 19.05.2026г.

Дата открытия: 09.05.2026г.
Стартовый капитал: 20 000₽.
Текущие результаты 📈0,36%.

Баланс на начало дня:20 056,41₽.

Целевая доходность: 50%.
Горизонт инвестиций: от 1 года.

💼Какие действия совершает управляющий?

📊Вот что происходило в портфеле за последнее время:

Покупка акций Т-Инвестиции.
Покупка и продажа акций «Новатэк».
Покупка и продажа акций «М.Видео».
Частичный выход из позиции LQDT.

🔧Вот несколько моих наблюдений

Т-Инвестиции. Включение в портфель акций финансовой компании это ставка на развитие инвестиционного сектора и финтеха.


Новатэк. Покупка и продажа акций этой компании говорит о попытках поймать выгодные ценовые движения.


М.Видео. Операции с акциями ритейлера показывают, что управляющий следит за потребительским сектором и готов быстро реагировать на изменения рыночной конъюнктуры.


LQDT (Liquidity Services). Частичный выход из этой позиции связан с перераспределением активов.

По моим наблюдениям, управляющий использует активную краткосрочную стратегию, с целью зарабатывать на краткосрочных колебаниях рынка.

Присоединяйтесь к Т-Инвестиции по моей реферальной ​ссылке 🔗 и получите в подарок акции на 2000₽ и один месяц пакет ​Premium бесплатно.

Полный пакет нейросетей с ​Syntx.ai

​$T ​#алготрейдинг ​#фондовый_рынок ​#трейдинг

15.05.2026г.

Друзья, всем привет!

Решила поделиться мыслями о новых инвестиционных инструментах, которыми заинтересовалась совсем недавно.

🫯Сейчас активно изучаю и тестирую продукты от Т-Инвестиции, выбрав для сравнительной оценки две разные алготоргующие стратегии с разными управляющими.

💡Параллельно возник живой интерес к структурным продуктам с условной защитой капитала. Многие наверняка посоветуют: «Зачем мучиться, проще же купить опцион CALL!» Согласна, идея заманчивая, однако пока пребываю в раздумьях, взвешивая плюсы и минусы каждого варианта.

Оценить эффективность выбранных инструментов за короткий срок довольно сложно, поэтому пока наблюдаю внимательно, сохраняя осторожность и терпение.

Буду признательна за ваше мнение в комментариях, поделитесь, вашими соображениями.

Вместе разберёмся, какой вариант окажется наиболее выгодным и безопасным для наших целей!

С нетерпением жду обратной связи! 🙌🏻

Infinity level 🚀🚀🚀

Текущие результаты 15.05.2026г.

Дата открытия: 09.05.2026 г.
Стартовый капитал: 20 020₽.
Текущая оценка в % 📈+0,21%

Баланс на конец дня:20 020,28₽.

Целевая доходность: 50%.
Горизонт инвестиций: от 1 года.

Мини-Джус

Текущие результаты 15.05.2026г.

Дата открытия: 11.05.2026г.
Стартовый капитал: 12 000₽.
Текущая оценка в % 📈+2,28%

Баланс на конец дня: 12 268,56₽.

Целевая доходность: 50%.
Горизонт инвестиций: от 1 года.

​#алготрейдинг ​#фондовый_рынок ​#инвестиции ​#мини_джус ​#infinity_level

​$SBER ​$LSNGP ​$T ​$DOMRF

3 мая стратегии $CRM6 исполнилось 3 месяца. Повод подвести итоги и разобрать, что мешает системе работать на полную.

Результаты на 14.05

🔹 Оценка портфеля – 51 316 ₽
🔹 Доходность за всё время +2,62%

График доходности, как обычно, на картинке.

За 3 месяца результат примерно в 2 раза хуже, чем показывает тестер за тот же период. С одной стороны, живая торговля в 99% случаев отличается от лабораторной. С другой стороны, отрицать проблему я не могу, потому что вижу её каждый день.

Главная проблема

Алгоритмическая торговля раскрывается на серии однотипных сделок. Изменение логики вредит системе, если оно не протестировано на истории. Случайные действия создают шум, из-за которого сложно оценить работу алгоритма.

Мне всё еще не хватает эмоциональной отстраненности от торговли и её результатов. Даже с ТГ-ботом, который присылает сигналы, я не могу торговать механически, как робот. Из-за этого периодически допускаю действия, которые нарушают правила системы. Иногда это помогает, но чаще всего вредит.

📌 8 мая вместо того, чтобы закрыть позицию по расписанию, я продержал её до конца дня в надежде поймать лучший момент выхода. В результате получил убыток в 2 раза больше, чем если бы вышел из сделки вовремя.

Психика воспринимает потери тяжелее, чем прибыль, поэтому в убыточной позиции появляется желание «отыграть» хоть что-то за счёт удачного момента выхода. За счёт волатильности иногда такой подход срабатывает. Но одна неудачная попытка пересидеть убыток перекрывает пять удачных.

Что делать

Чтобы в очередной раз не испытывать крепость духа, я начал писать торгового робота. ТГ-бот помогает торговать, но он не способен исключить человеческий фактор – меня.

❗️ Возможно, через полгода я привыкну торговать механически и смогу стабильно следовать алгоритму. Но чтобы оценить его эффективность сейчас, мне нужен робот.

#инвестиции #трейдинг #алготрейдинг

11.05.2026

👋 Друзья, всем привет!

📈Хотите получить доходность выше 40%+ и не знаете с чего начать?

Я подключила алгостратегию «Мини Джус» от Т-Инвестиции и буду регулярно делится информацией о ней ➡️

Алгостратегия «Мини Джус» входит в топ предложений от брокера Т-Инвестиции.

🧐Её философия искать недооценённые российские акции с высоким потенциалом роста, чтобы обогнать главный индекс страны, MOEX и заработать 40%+ годовых на горизонте 6 месяцев.

🔧Вот ключевые параметры моего портфеля на старте:

Дата открытия: 11.05.2026 г.
Стартовый капитал: 12 000 ₽.
Текущий доход: 0 ₽ (старт).
Целевая доходность: 40%+.
Горизонт инвестиций: от 6 месяцев.

❓Почему это интересно?
❗️Прозрачный интерфейс: удобные графики позволяют отслеживать динамику в реальном времени.
❗️Профессиональное управление: решения принимает алгоритм, основанный на сложной математической модели.

❓Кому подходит такой подход?

❗️Стратегия рассчитана на активных инвесторов, которые верят в потенциал российского рынка и готовы к высокому уровню риска ради высокой доходности.

💼Портфель был сформирован сразу при подключении, состав я приложу ниже.

Буду рада, если вы поделитесь своими мыслями относительно действий управляющего в комментариях.

Важно помнить: уровень риска здесь высокий, но и мотивация управляющего высока, комиссия составляет 20% только с полученного дохода.

​#мини_джус

​#алготрейдинг ​#инвестиции ​#фондовый_рынок ​$SBER ​$DOMRF ​$LSNGP ​$T ​#минутасбазар ​#активностибазар

Присоединяйтесь к Т-Инвестиции по моей реферальной ​ссылке 🔗 и получите в подарок акции на 2000₽ и один месяц пакет ​Premium бесплатно.

Полный пакет нейросетей с ​Syntx.ai

Начнем с определения, системный трейдинг это совершение большой массы однотипных сделок, каждая из которых заключает в себе положительное матожидание. Его можно заранее смоделировать, раз. Протестировать на истории цен в специальной программе так, как было смоделировано, два. И воплотить, как было протестировано, три.

То есть это МТС - механическая торговая система. Все сделки по четким, формальным, заранее известным правилам, основанным на единой логике. Невозможно изменение правил в процессе торгов – «внезапно понял, что рынок развернется», нельзя совершать сделки из разной логики, купив один раз, потому что «сигнал на пробой канала», другой, потому что «сильная новость», третий, потому что «хедж портфеля».

Чтобы было понятнее, о чем речь, идеальной торговой системой было бы ежедневное заключение пари с 15 июля до 31 декабря, что каждый следующий день будет холоднее предыдущего. Разница в градусах считается разницей в деньгах, которую ты отдаешь или забираешь. По итогу дня результат практически случаен. В масштабах недели у системы уже ощутимый перевес, но вообще-то первая неделя сентября может оказаться теплее последней недели августа. Спустя месяц видно, что система непобедима. Увы, такие неэффективности на рынке давно кончились, но мы понимаем, к чему стремимся.

Мы стремимся смастерить себе нечто вроде рулетки, где мы играли бы за казино. Мы никогда не совершаем одну сделку, но всегда серию однотипных сделок, чем длиннее серия – тем меньше случайность и больше определенность, работающая на нас. Понятно, что казино может быть в убытке за данную минуту, за данный час. Чем больше интервал, тем более вероятность, что все вернется к норме: казино заработает, совокупность игроков проиграет. Правильно организованный трейдинг это бизнес, в идеале приближенный к рулетке, работающей на владельца, но лишь приближенный, в реале нам сложнее.

Создание системы более всего напоминает работу ученого, сводимую к конкуренции гипотез внутри его головы. Пространство эксперимента – история цен. Первое просветление трейдера, когда он поймет, что…

Без моделирования на истории успех лишь случаен, а слив закономерен.

Второе просветление связано с осознанием основной проблемы: дело не в том, что на истории заработать сложно, наоборот…

На истории заработать слишком легко, и эта обманчивая легкость – наш враг.

Сумасшедший алгоритм вроде «Покупай алюминий, если никель дорожает быстрее золота, и продавай после дождя в Лондоне» может при удаче принести десятки годовых. Большая часть систем, основанных на теханализе, мало чем отлична от примера с дождиком в Лондоне: это лишь гипотезы, которым повезло в некий период на некоем активе, а трейдер поспешил их себе присвоить.

Таким образом, работа сводима к тому, чтобы, во-первых, отделить случайность от неслучайности в тестах, а во-вторых, систему, основанную на неслучайности, обезопасить от тех случайностей, которые еще не случились, но могут в будущем.

Математика здесь проверяется физикой процесса, и наоборот. Например: почему именно в этот час торговой сессии мы верим именно этому индикатору? Или: если в период типа А это работало на инструменте типа Б, это должно, худо-бедно, работать на всех инструментах типа Б в периоды типа А.

Есть и ложные школы. Если вы в нормальной школе, например, системного алготрейдинга, это не значит, что у вас все получится. Можно быть в ней двоечником, и терять деньги. Но шанс есть. Поступление в ложную школу убивает шансы уже на пороге. Например, есть такая популярная школа: почитал новости и все понял, как торговать. Или: глянул график и все понял. Или: послушал эксперта и все понял. Или вот еще: подумал об экономике и все понял.

Важная особенность неправильных школ – они индуктивные. Каждый трейд играется как неповторимый.

Такой способ нельзя корректно оттестить на истории, а это важно.

Системщики принадлежат к дедуктивной школе. Каждая сделка лишь однотипный элемент серии, и вся серия нормально тестится.

#трейдинг #алготрейдинг #торговаясистема #база

Дорогие инвесторы! Сегодня, 9 мая 2026 года, рынок не работает, но мои эксперименты продолжаются! В ближайшее время я открываю несколько счетов и тестирую новые алго-стратегии в Т-Инвестициях. Результаты буду публиковать здесь, чтобы вы могли наблюдать за процессом вместе со мной.

🔥 Мой выбор: стратегия «Мини Джус»

Что это?«Мини Джус» активная инвестиционная стратегия с потрясающей доходностью +124,34% за всё время. Главная цель обогнать индекс MOEX, инвестируя в недооценённые акции с потенциалом роста.

Как работает стратегия?

Срок: от 6 месяцев.
Сделки: Чаще раза в месяц.
Прогноз: 40% годовых.

Почему выбирают?

Быстрое подключение: Процесс занимает меньше минуты.
Прозрачный интерфейс: Наглядные графики и удобная навигация.
Профессиональное управление: Решения принимает опытный управляющий.

📊 Другие стратегии, которые я также планирую подключить: Infinity Level

Помимо «Мини Джус», я выбрала ещё одну стратегию Infinity Level. Вот её ключевые параметры:

Доходность: +55,76% за всё время, +49,49% за год.
Минимальная сумма: 20 000 ₽.
Последователи: Уже 566 человек присоединились.
Риск: Высокий (автор предупреждает о рискованных инструментах).

Портфель Infinity Level:

ETF: 49,72%
Валюты: 2,13%
Фьючерсы: 29,11%
Акции: 19,04%

🤝 Почему стоит попробовать?

Ежедневные сделки: Постоянное обновление портфеля.
Автоматизация: Система сама следит за исполнением сделок.
Доступность: Всего 20 000 ₽ для старта.

📌 Итоги и выводы

Если вы готовы к активным инвестициям и хотите испытать силу алгостратегий, присоединяйтесь ко мне с началом открытия рынка! Вместе будем наблюдать за результатами.

​#минутасбазар ​#активностибазар ​#инвестиции ​#алготрейдинг #фондовый_рынок ​$IMOEX ​

Если у вас есть вопросы о рисках, особенностях или вы хотите узнать больше о моих экспериментах, пишите в комментариях! Буду рада поделиться опытом! 😊

Моя реферальная ссылка на открытие ​счёта в Т Инвестиции  , при открытии по ссылке, вам в подарок акции на 2000₽ и 1 месяц бесплатно Premium. 

Допустим, уже есть понимание, что в спекуляциях побеждают МТС (механические торговые системы), и они тестятся в специальных программах на прошлом ценовом ряде.

Отлично. Это необходимое условие для заработка в трейдинге на долгосроке, но, увы, недостаточное.

Главная навык работы с тестером торговых систем сводится к азам критического мышления. Как говорил Карл Поппер, «пусть теории умирают вместо нас».

Выдвинув гипотезу о рынке, вы должны работать на ее опровержение, а не подтверждение.

Честно, от всей души. Против своей милой гипотезы. Если вы ее опровергните, надо радоваться – вы хорошо поработали. Если вы ее так и не опровергли, возможно, вы поработали плохо, попытайтесь еще. Но возможно, вы поработали очень хорошо. На всякий случай, стоит знать заранее, что…

Большая часть гипотез не должна выживать на стадии проверки.

Когда это видишь, то понимаешь, насколько обречен человек, идущий в рыночные бои без тестера. Чтобы получить пяток примитивных (но работающих!) систем, мне пришлось… короче, прибираясь в компе, убил пару сотен лишних файлов. Стратегии, умершие при родах и во младенчестве. Так и должно быть. Конечно, есть люди талантливее меня, у них процент брака будет поменьше. Но не настолько, чтобы получилось с первого раза.

Наша психика устроена так, чтобы видеть закономерностей больше, чем их есть на самом деле. Лучше принять ветерок за приближение саблезубого тигра, чем наоборот. Наш предок сто раз ошибался, видя паттерн там, где его не было, и поэтому выживал. Мы его наследники, и теперь обречены фантазировать по поводу ветерка. На этой черте нашей психики основаны мистика, конспирология и 99% технического анализа ценового ряда.

Допустим, мы нашли сильную корреляцию. Например, вот такую, как на картинках. Можно ли ставить на это деньги?

Как создать свой аналог облигации с понятной доходностью, используя возможности срочного рынка на едином брокерском счете ?! 🤓 Это называется Синтетическая облигация.

Как собрать? 🧱
1️⃣ Покупаем акции.
2️⃣ Продаем фьючерс на эту же акцию (обязательно в состоянии КОНТАНГО — когда фьюч дороже акции) .

⚠️ важно соблюдать соотношение лот фьючерса = кол-во кулпленных акций - см. спецификацию сколько акций входит в 1 фьючерс

Сезонность рынков – возможно, самая простая гипотеза, которую можно проверить в системном трейдинге. Действительно ли фондовые рынки падают в мае? Действительно ли растут с ноября по апрель? Растут ли в первый день месяца и в первую неделю? А понедельник и пятница – особые дни?

Вероятно, какая-то сезонность есть. Но сильная сезонность (очевидная неэффективность, дающая возможность зарабатывать много и долго) почти невозможна логически. Это опрокинуло бы рынок. Точнее, рынок бы уцелел – достигнув угрожающего масштаба, неэффективность схлопнула бы сама себя.

Представьте, что есть волшебная неделя или месяц, когда рынок с большой вероятностью что-то делает, неважно - падает или растет. Стратегия по определению масштабируемая, окна входа-выхода – не пять минут, а несколько дней. В такое окно пролезут все деньги рынка. То есть получается, сколько бы мы туда не положили – нам вернется с отдачей, и так годами? Но это формула вечного двигателя, таких не бывает.

Предположим, нам нечто известно про июль месяц (как раз про него особых поверий нет, так что возьмем его для примера). Допустим, известно – в июле рынок растет. Тогда все, кто обратил на это внимание, будут покупать его в конце июня. В пределе в конце июня на покупку столпятся все, а в июле покупать будет уже некому.

Очевидная неэффективность соберет под себя толпу, и эта толпа, когда станет глобальной, заработать не сможет – а на ком? Заработают только на этой толпе, например, купивший в начале июня и продавшие в начале июля. Эти единицы как раз прокатятся не вместе с толпой, а на ней. Тогда закономерностью будет уже рост в июне, а не июле. Толпа начнет сбиваться туда, но как только она собьется, все волшебство переедет в май, и т.д. Система может быть только динамичной. «Козыри свежи, дураки те же». Если козыри будут одни и те же много лет, дураки перестанут быть дураками, они адаптируются, и получиться парадоксальная ситуация, что заработать сможет любой дурак. А так быть не может.

Это хорошая картинка на тему ГЭР. Если неэффективность сильная, надежная и очевидная всем – она обречена испариться. И да, я не имел ввиду «сезонность не работает». Она не может работать совсем как в сказке, но поискать – можно. Как говорится, тестер в помощь. Услышали про народную примету – проверяйте сами.

#трейдинг #сезоннность #торговаясистема #алготрейдинг

Любой тренинг типа «психологии игры на бирже», если речь о психологии игрока, а не тех, кого он будет обыгрывать – в общем-то, пустая трата денег и времени. Все содержание правильного тренинга умещается в одну фразу: «никакой психологии там быть не должно». Везде, где это появляется, это мешает. Действуй как робот, и будет счастье.

Например, есть базовая ловушка, делающая для нормальных людей трейдинг и инвестиции столь тяжким занятием. Назовем ее «ловушка имени Канемана», она же асимметрия проигрыша и выигрыша.

Проигрыш и выигрыш воспринимаются ассиметрично. Не считай эмоции, считай деньги.

Если придавать значение эмоциям, будет плохо и с эмоциями, и с деньгами. Эмоции как-то посчитал Даниэль Канеман. Потеря переживается в 2.5 раз сильнее, чем выигрыш той же суммы.

Теперь представьте профессионального трейдера с низким, но уже достаточным профит-фактором, например, 1.5. Это значит, что мы, делая ставки, на каждый проигранный рубль выигрываем полтора. Если честно, так себе профит-фактор, зато системы с ним устойчивые, простые. Некоторые считают, что с ним вообще нельзя заработать. Я считаю, что можно (по крайней мере, много лет такие системы стоят в строю, и ничего).

Итак, профит-фактор 1.5. Грубо говоря, сегодня проиграл 20 тысяч, завтра выиграл 30, и так примерно все время. Не строго так, конечно, но к этому будет стремиться ваша игра в математическом смысле. Рубли можно заменить долларами, или тысячи - миллионами, тут неважно. Но давайте считать, что мы не самые богатые люди и играем «по маленькой». Сегодня плюс 30, завтра минус 20, или наоборот. В чистом остатке 5 тысяч в день, что уже больше, чем средняя зарплата в России на сегодня. Всех хлопот на пять минут в день (если вы правильный алготрейдер) + не так уж много времени на ресерчи. Казалось бы, уже можно жить.

Но это если мы считаем только деньги, и разучились чувствовать, как нормальные люди. Нормальные люди переоценивают потери сравнительно с выигрышем, как сказано, в 2-3 раза. Назовем эти 2.5 коэффициентом Канемана. Накладываем на наш профит-фактор 1.5. Получится что-то вроде 1.66: во столько раз нам положено сильнее грустить, чем радоваться. Чему? Тому, что имеем по сути халявный источник средств?

Точность этих цифр (все эти 1.5, 2.5, 1.6) конечно, очень условная. Но смысл я обозначил.

Наш капитал растет, но... мы будем при этом чаще огорчаться.

Результат устраивает, но в процессе слишком больно!

Как с этим борются? Во-первых, осознав, как это устроено. Во-вторых, к этому привыкают. В-третьих, у всех свои маленькие секреты. Я, например, в дни просадки думаю о том, как мне надоел трейдинг (и это правда, он мне надоел), вот еще просажу – и займусь чем-то более интересным.

Но пример шире, чем про финансы. Везде, где промежуточный результат чреват промежуточными потерями, мы склонны сдаться раньше, чем надо.

Как почти у всех когнитивных искажений, у этого есть свое разумное объяснение. Когда-то это помогало людям выжить. Прежде всего, это означает «не рискуй».

Если у наших предков еды станет больше на 100%, это означало всего лишь, что можно устроить пир. Обожраться, какое-то время лениться, кого-то угостить. Но если еды стало бы на 100% меньше, это голодная смерть. Мораль: не играйте на еду, выигрыш и проигрыш здесь вправду асимметричны. 100% в одном случае не то же самое, что 100% в другом. Аналогичным образом, вряд ли стоит играть на свое жилье, на время жизни. Если у вас только одна квартира, потерять квартиру сильно большее событие, чем получить еще одну. Никакой профит-фактор 1.5 нам здесь не поможет. А вот если у вас 100 квартир, то – если бы в такую игру можно было сыграть – вы потихоньку довели бы их число до 1000.

То есть жизненные ситуации делятся на те, где асимметрия наблюдается, и где ее нет. Но по умолчанию у нас программа, видящая ее везде. У нашего предка, не умеющего думать, считать и различать, такая программа должна была стоять намертво – иначе бы он не выжил.

Мы все его наследники. Но можем, если хотим, не брать это наследство целиком.

#инвестиции #трейдинг #когнитивные_искажения #психология #база #алготрейдинг

За любой «математикой» в трейдинге всегда стоит его «физика».

В конечном счете деньги ставятся не на то, что «пересеклись скользящие средние», а на некие стоящие за этим процессы. Если за математикой не видна физика, это, во-первых, повод все-таки поискать физику, а во-вторых, усомниться в математике. Отличительная черта племени «алхимиков» в трейдинге: излишнее доверие к математике с презрением к физике. Они ищут своего рода волшебную формулу. Но волшебных формул не бывает. Они лишь обладают большей или меньшей полезностью в работе с физикой рынка, не более того, но и менее.

Что значит – физика рынка? Еще раз – почему торговые системы работают и почему перестают? У вас есть знакомый Василий, вы десять раз назначали с ним встречу, и он опаздывал десять раз. Мы с вами ждем Василия, и вы предлагаете спор на 1000 рублей, что он опоздает. Далее, вы хотите превратить Василия в источник постоянного дохода, вы честный, вы даже ничего не говорите ему, а просто с каждым новым человеком спорите, что Вася сейчас опоздает. Пока Василий не изменит свои привычки, вы в плюсе.

Или вы знаете многолетнюю статистику средних температур за январь в Москве. Знаете интервал, в какой эта температура попадала с вероятностью 90%. И ставите на этот интервал каждый новый год. Аналогично с февралем, мартом и далее. Так даже лучше: природа подведет вас с меньшей вероятностью, чем Василий.

Это называется эксплуатация статистической закономерности, и в этом вся сила подхода.

Если нечто имело причину повторяться в прошлом, какое-то время оно будет повторяться в будущем. Так работают все правильные трейдинговые системы. Увы, такой роскоши, как «ставка на январь», биржа вряд ли предложит, но ставок типа «на опоздание Васи» хватает. Например, вы обнаружили, что нефть обычно в 11 часов всегда дешевле, чем в 18. Этого нет, но допустим есть. И у вас есть инсайд, почему это так, наличие объяснение здесь важно, а инсайд такой: с утра обычно продает мировое правительство, а к вечеру просыпаются марсиане и у них, как только они просыпаются, привычка докупиться нашей нефтью. И вот вы торгуете вместе с марсианами и мировым правительством. И пока они не изменят своим привычкам, все хорошо.

И пусть не существует марсиан, мирового правительства и понятной нефти, смысл трейдинга отсюда понятен. На вопрос, откуда уверенность, мы ответили. Если закономерность имеет причину (привычки Василия, повторяемость времен года, паттерны в поведении марсиан), ее можно торговать. Не стоит торговать то, что закономерностью только кажется, например, вытащив три красные карты из колоды, не стоит ставить на то, что четвертая карта тоже будет красной, если всех мастей там поровну (но если вытащенные карты не вернулись в обычную колоду, есть смысл ставить на черное!).

Отсюда следуют и границы применимости модели: Василий может исправиться, климат измениться, марсиане перестанут торговать в 18.00.

Кроме того, возможен кризис ликвидности: система, которая успешно торговала на миллион, может не переварить миллиард. Это ответ на вопрос, можно ли заработать системой все деньги мира. Увы, но нет.

Так когда система перестанет работать? Когда угодно, никто не знает. Возможно, ее только собрались торговать, а она уже при смерти. Но если все сделано правильно на этапе тестов – то вряд ли.

Все сводится к весомости этого «вряд ли». А также к тому, что будет, когда система сломается? Скорее всего, ничего страшного. Матожидание перестанет быть положительным, но не станет отрицательным. В минус вели бы плечи, будь они больше, и транзакционные издержки, если бы торговали чаще. По мере угасания системы входы и выходы будут стремиться к рандомным, а профит-фактор к 1. То есть сколько взяли - столько и отдали. Профит-фактор, равный единице, означал бы, что входы и выходы можно с тем же успехом доверить бросанию монетки. Нет причин, по каким система была бы ощутимо хуже монетки, даже если «перестала работать».

#трейдинг #алготрейдинг #статистика #база #философия