#алготрейдинг — посты и обсуждения

19.05.2026г.

👋 Друзья, всем привет!

📈Недавно (09.05.2026г.) я написала о подключении Алго стратегии «Infinity level» от Т-Инвестиции, с целью по доходу 50% от автора.В своём блоге буду делится информацией о результатах.

🔧Текущие результаты 19.05.2026г.

Дата открытия: 09.05.2026г.
Стартовый капитал: 20 000₽.
Текущие результаты 📈0,36%.

Баланс на начало дня:20 056,41₽.

Целевая доходность: 50%.
Горизонт инвестиций: от 1 года.

💼Какие действия совершает управляющий?

📊Вот что происходило в портфеле за последнее время:

Покупка акций Т-Инвестиции.
Покупка и продажа акций «Новатэк».
Покупка и продажа акций «М.Видео».
Частичный выход из позиции LQDT.

🔧Вот несколько моих наблюдений

Т-Инвестиции. Включение в портфель акций финансовой компании это ставка на развитие инвестиционного сектора и финтеха.


Новатэк. Покупка и продажа акций этой компании говорит о попытках поймать выгодные ценовые движения.


М.Видео. Операции с акциями ритейлера показывают, что управляющий следит за потребительским сектором и готов быстро реагировать на изменения рыночной конъюнктуры.


LQDT (Liquidity Services). Частичный выход из этой позиции связан с перераспределением активов.

По моим наблюдениям, управляющий использует активную краткосрочную стратегию, с целью зарабатывать на краткосрочных колебаниях рынка.

Присоединяйтесь к Т-Инвестиции по моей реферальной ​ссылке 🔗 и получите в подарок акции на 2000₽ и один месяц пакет ​Premium бесплатно.

Полный пакет нейросетей с ​Syntx.ai

​$T ​#алготрейдинг ​#фондовый_рынок ​#трейдинг

15.05.2026г.

Друзья, всем привет!

Решила поделиться мыслями о новых инвестиционных инструментах, которыми заинтересовалась совсем недавно.

🫯Сейчас активно изучаю и тестирую продукты от Т-Инвестиции, выбрав для сравнительной оценки две разные алготоргующие стратегии с разными управляющими.

💡Параллельно возник живой интерес к структурным продуктам с условной защитой капитала. Многие наверняка посоветуют: «Зачем мучиться, проще же купить опцион CALL!» Согласна, идея заманчивая, однако пока пребываю в раздумьях, взвешивая плюсы и минусы каждого варианта.

Оценить эффективность выбранных инструментов за короткий срок довольно сложно, поэтому пока наблюдаю внимательно, сохраняя осторожность и терпение.

Буду признательна за ваше мнение в комментариях, поделитесь, вашими соображениями.

Вместе разберёмся, какой вариант окажется наиболее выгодным и безопасным для наших целей!

С нетерпением жду обратной связи! 🙌🏻

Infinity level 🚀🚀🚀

Текущие результаты 15.05.2026г.

Дата открытия: 09.05.2026 г.
Стартовый капитал: 20 020₽.
Текущая оценка в % 📈+0,21%

Баланс на конец дня:20 020,28₽.

Целевая доходность: 50%.
Горизонт инвестиций: от 1 года.

Мини-Джус

Текущие результаты 15.05.2026г.

Дата открытия: 11.05.2026г.
Стартовый капитал: 12 000₽.
Текущая оценка в % 📈+2,28%

Баланс на конец дня: 12 268,56₽.

Целевая доходность: 50%.
Горизонт инвестиций: от 1 года.

​#алготрейдинг ​#фондовый_рынок ​#инвестиции ​#мини_джус ​#infinity_level

​$SBER ​$LSNGP ​$T ​$DOMRF

3 мая стратегии $CRM6 исполнилось 3 месяца. Повод подвести итоги и разобрать, что мешает системе работать на полную.

Результаты на 14.05

🔹 Оценка портфеля – 51 316 ₽
🔹 Доходность за всё время +2,62%

График доходности, как обычно, на картинке.

За 3 месяца результат примерно в 2 раза хуже, чем показывает тестер за тот же период. С одной стороны, живая торговля в 99% случаев отличается от лабораторной. С другой стороны, отрицать проблему я не могу, потому что вижу её каждый день.

Главная проблема

Алгоритмическая торговля раскрывается на серии однотипных сделок. Изменение логики вредит системе, если оно не протестировано на истории. Случайные действия создают шум, из-за которого сложно оценить работу алгоритма.

Мне всё еще не хватает эмоциональной отстраненности от торговли и её результатов. Даже с ТГ-ботом, который присылает сигналы, я не могу торговать механически, как робот. Из-за этого периодически допускаю действия, которые нарушают правила системы. Иногда это помогает, но чаще всего вредит.

📌 8 мая вместо того, чтобы закрыть позицию по расписанию, я продержал её до конца дня в надежде поймать лучший момент выхода. В результате получил убыток в 2 раза больше, чем если бы вышел из сделки вовремя.

Психика воспринимает потери тяжелее, чем прибыль, поэтому в убыточной позиции появляется желание «отыграть» хоть что-то за счёт удачного момента выхода. За счёт волатильности иногда такой подход срабатывает. Но одна неудачная попытка пересидеть убыток перекрывает пять удачных.

Что делать

Чтобы в очередной раз не испытывать крепость духа, я начал писать торгового робота. ТГ-бот помогает торговать, но он не способен исключить человеческий фактор – меня.

❗️ Возможно, через полгода я привыкну торговать механически и смогу стабильно следовать алгоритму. Но чтобы оценить его эффективность сейчас, мне нужен робот.

#инвестиции #трейдинг #алготрейдинг

11.05.2026

👋 Друзья, всем привет!

📈Хотите получить доходность выше 40%+ и не знаете с чего начать?

Я подключила алгостратегию «Мини Джус» от Т-Инвестиции и буду регулярно делится информацией о ней ➡️

Алгостратегия «Мини Джус» входит в топ предложений от брокера Т-Инвестиции.

🧐Её философия искать недооценённые российские акции с высоким потенциалом роста, чтобы обогнать главный индекс страны, MOEX и заработать 40%+ годовых на горизонте 6 месяцев.

🔧Вот ключевые параметры моего портфеля на старте:

Дата открытия: 11.05.2026 г.
Стартовый капитал: 12 000 ₽.
Текущий доход: 0 ₽ (старт).
Целевая доходность: 40%+.
Горизонт инвестиций: от 6 месяцев.

❓Почему это интересно?
❗️Прозрачный интерфейс: удобные графики позволяют отслеживать динамику в реальном времени.
❗️Профессиональное управление: решения принимает алгоритм, основанный на сложной математической модели.

❓Кому подходит такой подход?

❗️Стратегия рассчитана на активных инвесторов, которые верят в потенциал российского рынка и готовы к высокому уровню риска ради высокой доходности.

💼Портфель был сформирован сразу при подключении, состав я приложу ниже.

Буду рада, если вы поделитесь своими мыслями относительно действий управляющего в комментариях.

Важно помнить: уровень риска здесь высокий, но и мотивация управляющего высока, комиссия составляет 20% только с полученного дохода.

​#мини_джус

​#алготрейдинг ​#инвестиции ​#фондовый_рынок ​$SBER ​$DOMRF ​$LSNGP ​$T ​#минутасбазар ​#активностибазар

Присоединяйтесь к Т-Инвестиции по моей реферальной ​ссылке 🔗 и получите в подарок акции на 2000₽ и один месяц пакет ​Premium бесплатно.

Полный пакет нейросетей с ​Syntx.ai

Начнем с определения, системный трейдинг это совершение большой массы однотипных сделок, каждая из которых заключает в себе положительное матожидание. Его можно заранее смоделировать, раз. Протестировать на истории цен в специальной программе так, как было смоделировано, два. И воплотить, как было протестировано, три.

То есть это МТС - механическая торговая система. Все сделки по четким, формальным, заранее известным правилам, основанным на единой логике. Невозможно изменение правил в процессе торгов – «внезапно понял, что рынок развернется», нельзя совершать сделки из разной логики, купив один раз, потому что «сигнал на пробой канала», другой, потому что «сильная новость», третий, потому что «хедж портфеля».

Чтобы было понятнее, о чем речь, идеальной торговой системой было бы ежедневное заключение пари с 15 июля до 31 декабря, что каждый следующий день будет холоднее предыдущего. Разница в градусах считается разницей в деньгах, которую ты отдаешь или забираешь. По итогу дня результат практически случаен. В масштабах недели у системы уже ощутимый перевес, но вообще-то первая неделя сентября может оказаться теплее последней недели августа. Спустя месяц видно, что система непобедима. Увы, такие неэффективности на рынке давно кончились, но мы понимаем, к чему стремимся.

Мы стремимся смастерить себе нечто вроде рулетки, где мы играли бы за казино. Мы никогда не совершаем одну сделку, но всегда серию однотипных сделок, чем длиннее серия – тем меньше случайность и больше определенность, работающая на нас. Понятно, что казино может быть в убытке за данную минуту, за данный час. Чем больше интервал, тем более вероятность, что все вернется к норме: казино заработает, совокупность игроков проиграет. Правильно организованный трейдинг это бизнес, в идеале приближенный к рулетке, работающей на владельца, но лишь приближенный, в реале нам сложнее.

Создание системы более всего напоминает работу ученого, сводимую к конкуренции гипотез внутри его головы. Пространство эксперимента – история цен. Первое просветление трейдера, когда он поймет, что…

Без моделирования на истории успех лишь случаен, а слив закономерен.

Второе просветление связано с осознанием основной проблемы: дело не в том, что на истории заработать сложно, наоборот…

На истории заработать слишком легко, и эта обманчивая легкость – наш враг.

Сумасшедший алгоритм вроде «Покупай алюминий, если никель дорожает быстрее золота, и продавай после дождя в Лондоне» может при удаче принести десятки годовых. Большая часть систем, основанных на теханализе, мало чем отлична от примера с дождиком в Лондоне: это лишь гипотезы, которым повезло в некий период на некоем активе, а трейдер поспешил их себе присвоить.

Таким образом, работа сводима к тому, чтобы, во-первых, отделить случайность от неслучайности в тестах, а во-вторых, систему, основанную на неслучайности, обезопасить от тех случайностей, которые еще не случились, но могут в будущем.

Математика здесь проверяется физикой процесса, и наоборот. Например: почему именно в этот час торговой сессии мы верим именно этому индикатору? Или: если в период типа А это работало на инструменте типа Б, это должно, худо-бедно, работать на всех инструментах типа Б в периоды типа А.

Есть и ложные школы. Если вы в нормальной школе, например, системного алготрейдинга, это не значит, что у вас все получится. Можно быть в ней двоечником, и терять деньги. Но шанс есть. Поступление в ложную школу убивает шансы уже на пороге. Например, есть такая популярная школа: почитал новости и все понял, как торговать. Или: глянул график и все понял. Или: послушал эксперта и все понял. Или вот еще: подумал об экономике и все понял.

Важная особенность неправильных школ – они индуктивные. Каждый трейд играется как неповторимый.

Такой способ нельзя корректно оттестить на истории, а это важно.

Системщики принадлежат к дедуктивной школе. Каждая сделка лишь однотипный элемент серии, и вся серия нормально тестится.

#трейдинг #алготрейдинг #торговаясистема #база

Дорогие инвесторы! Сегодня, 9 мая 2026 года, рынок не работает, но мои эксперименты продолжаются! В ближайшее время я открываю несколько счетов и тестирую новые алго-стратегии в Т-Инвестициях. Результаты буду публиковать здесь, чтобы вы могли наблюдать за процессом вместе со мной.

🔥 Мой выбор: стратегия «Мини Джус»

Что это?«Мини Джус» активная инвестиционная стратегия с потрясающей доходностью +124,34% за всё время. Главная цель обогнать индекс MOEX, инвестируя в недооценённые акции с потенциалом роста.

Как работает стратегия?

Срок: от 6 месяцев.
Сделки: Чаще раза в месяц.
Прогноз: 40% годовых.

Почему выбирают?

Быстрое подключение: Процесс занимает меньше минуты.
Прозрачный интерфейс: Наглядные графики и удобная навигация.
Профессиональное управление: Решения принимает опытный управляющий.

📊 Другие стратегии, которые я также планирую подключить: Infinity Level

Помимо «Мини Джус», я выбрала ещё одну стратегию Infinity Level. Вот её ключевые параметры:

Доходность: +55,76% за всё время, +49,49% за год.
Минимальная сумма: 20 000 ₽.
Последователи: Уже 566 человек присоединились.
Риск: Высокий (автор предупреждает о рискованных инструментах).

Портфель Infinity Level:

ETF: 49,72%
Валюты: 2,13%
Фьючерсы: 29,11%
Акции: 19,04%

🤝 Почему стоит попробовать?

Ежедневные сделки: Постоянное обновление портфеля.
Автоматизация: Система сама следит за исполнением сделок.
Доступность: Всего 20 000 ₽ для старта.

📌 Итоги и выводы

Если вы готовы к активным инвестициям и хотите испытать силу алгостратегий, присоединяйтесь ко мне с началом открытия рынка! Вместе будем наблюдать за результатами.

​#минутасбазар ​#активностибазар ​#инвестиции ​#алготрейдинг #фондовый_рынок ​$IMOEX ​

Если у вас есть вопросы о рисках, особенностях или вы хотите узнать больше о моих экспериментах, пишите в комментариях! Буду рада поделиться опытом! 😊

Моя реферальная ссылка на открытие ​счёта в Т Инвестиции  , при открытии по ссылке, вам в подарок акции на 2000₽ и 1 месяц бесплатно Premium. 

Допустим, уже есть понимание, что в спекуляциях побеждают МТС (механические торговые системы), и они тестятся в специальных программах на прошлом ценовом ряде.

Отлично. Это необходимое условие для заработка в трейдинге на долгосроке, но, увы, недостаточное.

Главная навык работы с тестером торговых систем сводится к азам критического мышления. Как говорил Карл Поппер, «пусть теории умирают вместо нас».

Выдвинув гипотезу о рынке, вы должны работать на ее опровержение, а не подтверждение.

Честно, от всей души. Против своей милой гипотезы. Если вы ее опровергните, надо радоваться – вы хорошо поработали. Если вы ее так и не опровергли, возможно, вы поработали плохо, попытайтесь еще. Но возможно, вы поработали очень хорошо. На всякий случай, стоит знать заранее, что…

Большая часть гипотез не должна выживать на стадии проверки.

Когда это видишь, то понимаешь, насколько обречен человек, идущий в рыночные бои без тестера. Чтобы получить пяток примитивных (но работающих!) систем, мне пришлось… короче, прибираясь в компе, убил пару сотен лишних файлов. Стратегии, умершие при родах и во младенчестве. Так и должно быть. Конечно, есть люди талантливее меня, у них процент брака будет поменьше. Но не настолько, чтобы получилось с первого раза.

Наша психика устроена так, чтобы видеть закономерностей больше, чем их есть на самом деле. Лучше принять ветерок за приближение саблезубого тигра, чем наоборот. Наш предок сто раз ошибался, видя паттерн там, где его не было, и поэтому выживал. Мы его наследники, и теперь обречены фантазировать по поводу ветерка. На этой черте нашей психики основаны мистика, конспирология и 99% технического анализа ценового ряда.

Допустим, мы нашли сильную корреляцию. Например, вот такую, как на картинках. Можно ли ставить на это деньги?

Как создать свой аналог облигации с понятной доходностью, используя возможности срочного рынка на едином брокерском счете ?! 🤓 Это называется Синтетическая облигация.

Как собрать? 🧱
1️⃣ Покупаем акции.
2️⃣ Продаем фьючерс на эту же акцию (обязательно в состоянии КОНТАНГО — когда фьюч дороже акции) .

⚠️ важно соблюдать соотношение лот фьючерса = кол-во кулпленных акций - см. спецификацию сколько акций входит в 1 фьючерс

Сезонность рынков – возможно, самая простая гипотеза, которую можно проверить в системном трейдинге. Действительно ли фондовые рынки падают в мае? Действительно ли растут с ноября по апрель? Растут ли в первый день месяца и в первую неделю? А понедельник и пятница – особые дни?

Вероятно, какая-то сезонность есть. Но сильная сезонность (очевидная неэффективность, дающая возможность зарабатывать много и долго) почти невозможна логически. Это опрокинуло бы рынок. Точнее, рынок бы уцелел – достигнув угрожающего масштаба, неэффективность схлопнула бы сама себя.

Представьте, что есть волшебная неделя или месяц, когда рынок с большой вероятностью что-то делает, неважно - падает или растет. Стратегия по определению масштабируемая, окна входа-выхода – не пять минут, а несколько дней. В такое окно пролезут все деньги рынка. То есть получается, сколько бы мы туда не положили – нам вернется с отдачей, и так годами? Но это формула вечного двигателя, таких не бывает.

Предположим, нам нечто известно про июль месяц (как раз про него особых поверий нет, так что возьмем его для примера). Допустим, известно – в июле рынок растет. Тогда все, кто обратил на это внимание, будут покупать его в конце июня. В пределе в конце июня на покупку столпятся все, а в июле покупать будет уже некому.

Очевидная неэффективность соберет под себя толпу, и эта толпа, когда станет глобальной, заработать не сможет – а на ком? Заработают только на этой толпе, например, купивший в начале июня и продавшие в начале июля. Эти единицы как раз прокатятся не вместе с толпой, а на ней. Тогда закономерностью будет уже рост в июне, а не июле. Толпа начнет сбиваться туда, но как только она собьется, все волшебство переедет в май, и т.д. Система может быть только динамичной. «Козыри свежи, дураки те же». Если козыри будут одни и те же много лет, дураки перестанут быть дураками, они адаптируются, и получиться парадоксальная ситуация, что заработать сможет любой дурак. А так быть не может.

Это хорошая картинка на тему ГЭР. Если неэффективность сильная, надежная и очевидная всем – она обречена испариться. И да, я не имел ввиду «сезонность не работает». Она не может работать совсем как в сказке, но поискать – можно. Как говорится, тестер в помощь. Услышали про народную примету – проверяйте сами.

#трейдинг #сезоннность #торговаясистема #алготрейдинг

Любой тренинг типа «психологии игры на бирже», если речь о психологии игрока, а не тех, кого он будет обыгрывать – в общем-то, пустая трата денег и времени. Все содержание правильного тренинга умещается в одну фразу: «никакой психологии там быть не должно». Везде, где это появляется, это мешает. Действуй как робот, и будет счастье.

Например, есть базовая ловушка, делающая для нормальных людей трейдинг и инвестиции столь тяжким занятием. Назовем ее «ловушка имени Канемана», она же асимметрия проигрыша и выигрыша.

Проигрыш и выигрыш воспринимаются ассиметрично. Не считай эмоции, считай деньги.

Если придавать значение эмоциям, будет плохо и с эмоциями, и с деньгами. Эмоции как-то посчитал Даниэль Канеман. Потеря переживается в 2.5 раз сильнее, чем выигрыш той же суммы.

Теперь представьте профессионального трейдера с низким, но уже достаточным профит-фактором, например, 1.5. Это значит, что мы, делая ставки, на каждый проигранный рубль выигрываем полтора. Если честно, так себе профит-фактор, зато системы с ним устойчивые, простые. Некоторые считают, что с ним вообще нельзя заработать. Я считаю, что можно (по крайней мере, много лет такие системы стоят в строю, и ничего).

Итак, профит-фактор 1.5. Грубо говоря, сегодня проиграл 20 тысяч, завтра выиграл 30, и так примерно все время. Не строго так, конечно, но к этому будет стремиться ваша игра в математическом смысле. Рубли можно заменить долларами, или тысячи - миллионами, тут неважно. Но давайте считать, что мы не самые богатые люди и играем «по маленькой». Сегодня плюс 30, завтра минус 20, или наоборот. В чистом остатке 5 тысяч в день, что уже больше, чем средняя зарплата в России на сегодня. Всех хлопот на пять минут в день (если вы правильный алготрейдер) + не так уж много времени на ресерчи. Казалось бы, уже можно жить.

Но это если мы считаем только деньги, и разучились чувствовать, как нормальные люди. Нормальные люди переоценивают потери сравнительно с выигрышем, как сказано, в 2-3 раза. Назовем эти 2.5 коэффициентом Канемана. Накладываем на наш профит-фактор 1.5. Получится что-то вроде 1.66: во столько раз нам положено сильнее грустить, чем радоваться. Чему? Тому, что имеем по сути халявный источник средств?

Точность этих цифр (все эти 1.5, 2.5, 1.6) конечно, очень условная. Но смысл я обозначил.

Наш капитал растет, но... мы будем при этом чаще огорчаться.

Результат устраивает, но в процессе слишком больно!

Как с этим борются? Во-первых, осознав, как это устроено. Во-вторых, к этому привыкают. В-третьих, у всех свои маленькие секреты. Я, например, в дни просадки думаю о том, как мне надоел трейдинг (и это правда, он мне надоел), вот еще просажу – и займусь чем-то более интересным.

Но пример шире, чем про финансы. Везде, где промежуточный результат чреват промежуточными потерями, мы склонны сдаться раньше, чем надо.

Как почти у всех когнитивных искажений, у этого есть свое разумное объяснение. Когда-то это помогало людям выжить. Прежде всего, это означает «не рискуй».

Если у наших предков еды станет больше на 100%, это означало всего лишь, что можно устроить пир. Обожраться, какое-то время лениться, кого-то угостить. Но если еды стало бы на 100% меньше, это голодная смерть. Мораль: не играйте на еду, выигрыш и проигрыш здесь вправду асимметричны. 100% в одном случае не то же самое, что 100% в другом. Аналогичным образом, вряд ли стоит играть на свое жилье, на время жизни. Если у вас только одна квартира, потерять квартиру сильно большее событие, чем получить еще одну. Никакой профит-фактор 1.5 нам здесь не поможет. А вот если у вас 100 квартир, то – если бы в такую игру можно было сыграть – вы потихоньку довели бы их число до 1000.

То есть жизненные ситуации делятся на те, где асимметрия наблюдается, и где ее нет. Но по умолчанию у нас программа, видящая ее везде. У нашего предка, не умеющего думать, считать и различать, такая программа должна была стоять намертво – иначе бы он не выжил.

Мы все его наследники. Но можем, если хотим, не брать это наследство целиком.

#инвестиции #трейдинг #когнитивные_искажения #психология #база #алготрейдинг

За любой «математикой» в трейдинге всегда стоит его «физика».

В конечном счете деньги ставятся не на то, что «пересеклись скользящие средние», а на некие стоящие за этим процессы. Если за математикой не видна физика, это, во-первых, повод все-таки поискать физику, а во-вторых, усомниться в математике. Отличительная черта племени «алхимиков» в трейдинге: излишнее доверие к математике с презрением к физике. Они ищут своего рода волшебную формулу. Но волшебных формул не бывает. Они лишь обладают большей или меньшей полезностью в работе с физикой рынка, не более того, но и менее.

Что значит – физика рынка? Еще раз – почему торговые системы работают и почему перестают? У вас есть знакомый Василий, вы десять раз назначали с ним встречу, и он опаздывал десять раз. Мы с вами ждем Василия, и вы предлагаете спор на 1000 рублей, что он опоздает. Далее, вы хотите превратить Василия в источник постоянного дохода, вы честный, вы даже ничего не говорите ему, а просто с каждым новым человеком спорите, что Вася сейчас опоздает. Пока Василий не изменит свои привычки, вы в плюсе.

Или вы знаете многолетнюю статистику средних температур за январь в Москве. Знаете интервал, в какой эта температура попадала с вероятностью 90%. И ставите на этот интервал каждый новый год. Аналогично с февралем, мартом и далее. Так даже лучше: природа подведет вас с меньшей вероятностью, чем Василий.

Это называется эксплуатация статистической закономерности, и в этом вся сила подхода.

Если нечто имело причину повторяться в прошлом, какое-то время оно будет повторяться в будущем. Так работают все правильные трейдинговые системы. Увы, такой роскоши, как «ставка на январь», биржа вряд ли предложит, но ставок типа «на опоздание Васи» хватает. Например, вы обнаружили, что нефть обычно в 11 часов всегда дешевле, чем в 18. Этого нет, но допустим есть. И у вас есть инсайд, почему это так, наличие объяснение здесь важно, а инсайд такой: с утра обычно продает мировое правительство, а к вечеру просыпаются марсиане и у них, как только они просыпаются, привычка докупиться нашей нефтью. И вот вы торгуете вместе с марсианами и мировым правительством. И пока они не изменят своим привычкам, все хорошо.

И пусть не существует марсиан, мирового правительства и понятной нефти, смысл трейдинга отсюда понятен. На вопрос, откуда уверенность, мы ответили. Если закономерность имеет причину (привычки Василия, повторяемость времен года, паттерны в поведении марсиан), ее можно торговать. Не стоит торговать то, что закономерностью только кажется, например, вытащив три красные карты из колоды, не стоит ставить на то, что четвертая карта тоже будет красной, если всех мастей там поровну (но если вытащенные карты не вернулись в обычную колоду, есть смысл ставить на черное!).

Отсюда следуют и границы применимости модели: Василий может исправиться, климат измениться, марсиане перестанут торговать в 18.00.

Кроме того, возможен кризис ликвидности: система, которая успешно торговала на миллион, может не переварить миллиард. Это ответ на вопрос, можно ли заработать системой все деньги мира. Увы, но нет.

Так когда система перестанет работать? Когда угодно, никто не знает. Возможно, ее только собрались торговать, а она уже при смерти. Но если все сделано правильно на этапе тестов – то вряд ли.

Все сводится к весомости этого «вряд ли». А также к тому, что будет, когда система сломается? Скорее всего, ничего страшного. Матожидание перестанет быть положительным, но не станет отрицательным. В минус вели бы плечи, будь они больше, и транзакционные издержки, если бы торговали чаще. По мере угасания системы входы и выходы будут стремиться к рандомным, а профит-фактор к 1. То есть сколько взяли - столько и отдали. Профит-фактор, равный единице, означал бы, что входы и выходы можно с тем же успехом доверить бросанию монетки. Нет причин, по каким система была бы ощутимо хуже монетки, даже если «перестала работать».

#трейдинг #алготрейдинг #статистика #база #философия

Сегодня 29.04.2026 система #AlgoBond для #Android устройств была опубликована в маркете приложений #Google #Play.

В RuStore публикация прошла значительно раньше.

Поиск по ключевому слову «AlgoBond».

Это связано с жесткой политикой Google для публикации приложений в 2023-2026 годах.

Был получен международный #DUNS номер (D&B D-U-N-S® Number: 933899344), чтобы выступать в качестве организации (ИП).

Спасибо всем, кто участвовал в 14 дневном закрытом тестировании мобильного приложения (обязательное требование, не мнее 12 человек, набралось 32).

#Алготрейдинг на мобильных устройствах (#Android) жив!

Последние 2 недели прошли гладко: закрыл 2 сделки с убытком, и 6 – с прибылью. Система обновила исторический максимум по доходности, а я сделал первый шаг к автоматизации торговли.

Результаты 13.04 – 26.04

Скорректированный портфель на 26.04 – 53 122 ₽

Доходность:

🔹 за период +3,95%

🔹 за все время +5,88%

Прошлый пик +5,79%. График изменения доходности на картинке.

Дисциплина работает

Это может быть совпадением, но результаты заметно улучшились, как только я перестал торговать вне алгоритма. Теперь отхожу от правил только в сторону консерватизма. Если сигнал на покупку или продажу слабый, могу остаться вне позиции.

Также пропускаю сделку, если 80-90% движения дают 2-3 свечи. То есть когда происходит резкий рост или падение цены за 10-15 минут. Обычно это означает появление в стакане крупного игрока. Похожая ситуация случилась 23 апреля: за 15 минут, с 15:30 до 15:45, фьючерс $CRM6 вырос на ≈1,2%, после чего до конца дня болтался в боковике.

Элемент автоматизации

С началом активной торговли столкнулся с проблемой. Чтобы принять решение о сделке, нужно в определенное время зайти в терминал, проверить параметры алгоритма и произвести небольшой расчет. Это не всегда получалось, потому что в нужный момент я был занят, либо попросту забывал о сделке.

Лучшее решение – торговый робот, который сам совершает сделки. У меня не хватает навыков для его создания, поэтому я придумал промежуточный вариант – телеграм-бот, который считает нужные параметры и присылает рекомендацию по сделке.

📝 Реализовать его я решил на языке Python, с которым недавно начал знакомство. В написании кода помог Claude AI. Нейросеть справилась с задачей на ура! Я лишь подправил пару строк кода и проверил, что всё работает.

Теперь смотрю торговые сигналы в тг, если нет возможности подойти к терминалу. Остаётся только зайти в приложение брокера и открыть сделку. Единственный минус: бот пока работает на моем ноутбуке и требует, чтобы тот был включён. Для полной автономности его нужно перенести на сервер.

#трейдинг #алготрейдинг #дайджест

Календарный спред (КС) — это инструмент, который позволяет купить один фьючерс и продать другой фьючерс на тот же базовый актив, но с разными датами исполнения, одной сделкой без дополнительных гарантийного обеспечения .

Первая нога — ближний фьючерс, вторая нога — дальний .

Считающие, что трейдинг – легко и просто, очень любят истории успеха. Мол, а как же чемпионы с сотнями годовых, которых так любят выносить на публику брокеры?

То, что люди принимают за сильный трейдинг, чаще всего лишь удача.

Поясним на примере казино. Три раза подряд поставьте все свои деньги на красное. С вероятностью 12.5% у вас будет 700% прибыли. Не такая уж малая вероятность, и баснословная прибыль. Не за год, за несколько минут. Почти все истории биржевых успехов это истории того, как игрок использовал биржу в качестве обычной рулетки. А если повторять процедуру, будет 6300% прибыли с вероятностью 1.56%. Из ста случайных обезьян у одной-двух получится.

Потом все берут у нее уроки, несут деньги в управление, обезьяна выступает по ТВ и пишет мемуары, как она победила рынок. Сотни новичков идут в рынок, чтобы повторить ее подвиг. Если бы таких обезьян не было, в торгах было бы сильно меньше народа.

И это, собственно, главная тайна рынка: в психике человека есть мощный блок, мешающий понять, что обезьяна всего лишь обезьяна. Средний спекулянт будет обезьянничать до тех пор, пока позволяет ресурс.

Из примера с рулеткой следует правило, оно прозвучит дико, но тем не менее…

Если плечи достаточно велики, сделать 100% прибыли за торговый месяц проще, чем 100% за торговый год. Еще сложнее сделать 100% за три года.

Проще всего, вероятно, сделать 100% за неделю, на форексе совсем легко. При том, что практически нет людей, имеющих с форекса какой-то постоянный доход. Здесь нет противоречия. Лучший способ прослыть сильным управляющим: случайно сделать 100% за неделю и вовремя остановиться. Но для этого обезьяне не хватает критического мышления.

P.S. Оговорюсь что это не речевка против трейдинга. Он существует, просто немного не так, как кажется поначалу. И если надо оценить качество управления капиталом, смотреть надо только в долгосроке, два-три года - минимум. Раз уж сочла речь, вот зоопарк моих стратегий на Комоне, с доходностью все в порядке, но главный предмет гордости даже не она https://www.comon.ru/users/voldemort/

Важнее, что там есть стратежки от 5 лет и более. Если бы там была лишь рулетка и удача, все бы успело сто раз сломаться. Не обязательно выбирать мои стратегии, можно и другие, но важен принцип...

#трейдинг #алготрейдинг #автоследование #психология #математика #база #когнитивные_искажения

Прошло всего 4 дня, а по факту — будто вечность.

Итак, где я сейчас. У меня 4 действующих бота:

1 на h1

1 на f15

1 на h1 с лимитом 30к

1 новый — с помощником в виде нейросети

По фактам:

f15 не справляется. Довольно глубокий минус и малый винрейт. Ухожу от скальпинга на f15.

Оба h1 справляются нормально. Стратегия работает.

Общий винрейт — 57%. В профите — плюс, хоть и небольшой. Большим он не может быть, потому что торгую внутри дня, тейки маленькие.

Робот с нейросетью — торгует на очищенных инструментах (тех, которые в грязном списке давали плюс). Обычная нейросеть, не обученная, под эту задачу не заточена. Тихонько сливает депозит. Я разрешил ей самостоятельно принимать решения по открытию и закрытию, чтобы посмотреть результат. Сейчас винрейт 37%, профит в минусе.

Вывод: ухожу от скальпинга на f15, захожу в h1. Хорошо, что уже есть стратегия, которая более‑менее стабильно приносит прибыль — это уже радует. Но из песочницы выходить пока не готов: мало статистики.

Самое интересное — до чего дошли мои кривые ручонки. Машинное обучение. Пилю своего боевого товарища, обучаю на своих же логах. Как только соберётся достаточно статистики — отправлю его торговать в песочницу и посмотрим.

Пока идёт сбор логов со сделками, у меня высвободилось немного времени. Поэтому предлагаю свои услуги по созданию вашего робота по вашей стратегии. Или можете взять мою (57%, в плюсе) и добавить свои хотелки.

Просто делаю инструмент, который работает по вашим правилам.

Моя база:

Собственная стратегия: винрейт 57%, профит в плюсе. Статистика — до года.

Расскажу логику, покажу цифры. Можете взять за основу или адаптировать.

Если у вас своя стратегия — запрограммирую под неё.

Что вы получаете:

Робот, который торгует строго по вашим правилам (вход, стоп, тейк).

Управление через мессенджер: запуск, остановка, статус, экстренное закрытие.

Прозрачную разработку без «воды» и «простых задачек на 20 страниц».

Как работаем:

Вы описываете логику — я фиксирую ТЗ (коротко, по делу).

Предоплата 50% (10 000 ₽).

Делаю робота, показываю на демо / AnyDesk.

Вы доплачиваете 50% — забираете готовый инструмент.

Цена: 20 000 ₽.

Я не продаю граали, которые принесут вам миллион из тысячи. Я адаптирую вашу ручную торговлю в автомат.

Связь тут или в мессенджере @Kodrav74

#трейдинг #фьючерсы #робот #скальпинг #дневник_трейдера #алготрейдинг #торговыероботы

Контанго (англ. Contango) — термин рынка фьючерсов; надбавка в цене, взимаемая продавцом за отсрочку расчёта по сделке; ситуация когда фьючерс торгуется дороже базового актива или когда дальний фьючерс торгуется дороже ближнего.

Как говорится, нет ничего практичнее хорошей теории, вот сегодня давайте о ней.

Можно иметь прибыльную стратегию и на ней потерять деньги. Достаточно взять ее худший период и не взять лучший.

Так бывает чаще, чем кажется. Глядя на рынки, рядовому инвестору часто хочется что-то сделать вне плана, по интуиции. Обычно хочется сделать две вещи: купить актив поближе к хаям его цены и продать поближе к лоям...

В трейдинге схожую ошибку можно совершать еще чаще.

Суть та же – купить по хаям, продать по лоям. Только уже не отдельный актив, будь то акции, золото иди валютный депозит, а торговую систему. Пускай стратегия прибыльная. То есть ее глобальное эквити, как в случае фондового индекса, четко смотрит вверх. Но у прибыльных стратегий тоже есть хай и лой. Когда хай, очень хочется поставить систему на реальный счет, подключиться, докинуть денег. Будьте начеку, это подает голос чуйка, ее слушать грех. Когда же попадаем в просадку, хочется обратного: отключиться, снизить сайз, изменить параметры. Осторожнее, это снова проснулись иррациональные части нашего организма. Играйте по системе, не отвлекайтесь. Если система умерла, не играйте.

А если не понятно, умерла или нет? В любой нормальной системе сказано, когда она будет считаться умершей. Если там этого не сказано, у вас просто нет системы, и это – играть нельзя. Создайте нормальную систему и не отвлекайтесь.

Вот пример, как можно потерять на хорошей системе. Мы придумали алгоритм, вроде хороший, тесты держит, но мы сомневаемся. Ставим на него пробный сайз, 100 тысяч. За полгода стратегия делает нам 50% прибыли. Мы проклинаем себя за трусость, и заводим на счет весь лимит, допустим, до миллиона, то есть вбрасываем еще 900 тысяч. Спасибо чуйке за выбор момента. Случается просадка, и мы теряем 20%. Мы снова сомневаемся. Сокращаем сайз наполовину, вынимая 420 тысяч. После этого система отрастает обратно вверх на 10%.

На этом год заканчивается. Что бы мы получили, если бы послали в бой сразу миллион и не играли с лимитами? После первой фазы у нас 1500 тысяч. После второй 1200 тысяч. После третьей 1320 тысяч. 32% годовых. Нормальная система и нормальный результат.

Теперь что мы имеем в нашем примере с иррациональными метаниями? После первой фазы у нас 150 тысяч. Добавили 900. Скатились с 1050 до 840. Вывели 420. Превратили остаток в 462. Общий итог: миллион на входе, 882 тысячи на выходе. Убыток 118 тысяч. Минус 12% годовых, если считать от того же миллиона, если от меньшей суммы, реально бывшей в деле – доходность еще хуже.

Одна и та же хорошая система. Если ее играть тупо, будет плюс 32%. Если ее играть, умничая и осторожничая, будет минус 12%.

Особенно этот трюк любят даже не трейдеры и инвесторы, а, назовем их так, инвесторы в трейдеров. Существуют сервисы автоследования у крупных брокеров: можно привязать свой счет к некоему трейдеру и дублировать его сделки (за комиссию брокеру, само собой). Увы, но часто клиенты ведут себя по интуиции. Входят на хаях эквити, выходят на лоях.

Инвестируете вы в актив, или в торговую активность, если они правильные – вы покупаете кривую линию, со временем растущую вверх. Суть ошибки – не дать ей этого времени.

В худшем случае можно купить на линии, направленной вверх, отрезки, направленные вниз. Они на ней обязательно будут – стоит лишь подождать. Того же эффекта (скупка отрицательной доходности нисходящих отрезков) можно достичь, варьируя сайз согласно иррациональным импульсам.

В качестве примера, вот одна из лучших моих торговых систем ( если кому интересно, вот она в реальном времени https://www.comon.ru/strategies/118415/ ) . Можно ли потерять деньги на таком графике? Да легко. Зайти по хаям эквити, подождать пару месяцев (или кварталов), словить просадку процентов пять (или пятнадцать), расплеваться и уйти. Прекрасная система, если подходить стратегически, но... потеря денег на дурной тактике общения с ней.

Четыре года назад я начал развивать тему «синтетический дивиденд» на российском рынке. Забираем дивиденды через фьючерсные контракты, оставаясь в лонге по акциям. Суть стратегии:

Инвестор следит за котировками календарных фьючерсных спредов и спредами фьючерс-акция, рассчитывает прогнозируемые выплаты, сверяет с прогнозами аналитиков — и принимает решение.

Чтобы получить синтетический денежный поток, нужно:

1. Продать свои акции по текущей рыночной цене. Никаких шортов!

2. Купить фьючерсный контракт, который учитывает дивиденды и находится в бэквордации (дешевле акций). Пропорция — по спецификации лота.

3. Купить фонд денежного рынка или короткие облигации (с погашением менее года). Выполняется в том случае, если после продажи акций появились свободные деньги (т.е. начальная позиция была без плеча).

4. Перед экспирацией фьючерса продать фонд денежного рынка или короткие ОФЗ.

5. Получить акции обратно — через поставку по фьючерсу или продав фьючерс (после дивотсечки он будет в контанго) и купив акции дешевле.

Коротко: полное сохранение пакета акций, доля в ПАО остаётся прежней. По сути к инвестициям добавляется понятный алгоритмический трейдинг - активное управление, которое повышает доходность портфеля.

Ничего никому не рекомендую. Рассказываю про свой личный опыт.

Плюсы стратегии (по моей практике):

✅ Даёт безрисковый дополнительный денежный поток в портфель. Можно реинвестировать или выводить.

✅ Может дать двойную дивидендную доходность (синтетические + реальные).

✅ Очень хорошо показывает себя в кризисные годы (2020, 2022).

✅ Прекрасно работает, когда биржа отключает шорт акций. Бэквордация ближайшего фьючерса проваливается на маржин-коллах — можно забирать «халявные» синтетические дивиденды.

✅ Лучше подходит «плечистым» инвесторам.

Минусы и риски:

❌ Это не синтетическая облигация. Риски "просадки" намного выше, но доходность кратно выше.

❌ Недоразвитая брокерская инфраструктура (высокие комиссии, отсутствие календарных спредов или ЕБС).

❌ Может возникнуть дополнительная налоговая нагрузка — каждый кейс считать отдельно.

❌ Деньги не выводятся на карту автоматически, остаются на брокерском счёте.

❌ Временная потеря права голоса на собраниях акционеров.

❌ В спокойные дивидендные годы стратегия может проигрывать пассивным инвесторам.

❌ Не подходит юрлицам, которые держат акции долгосрочно (нарушается льготный период владения).

Вопросы к сообществу:

Кто пробовал забирать дивиденды через фьючерсы? У кого получилось, а кто сломался о брокерские ограничения?

Какой брокер даёт нормальные условия для такой схемы? У вас?

Возвращаюсь из внепланового перерыва с обзором результатов трендовой стратегии фьючерсом $CRM6. Для системы период получился не самым удачным.

Результаты 23.03 – 12.04

Скорректированная оценка портфеля на 12.04 – 50930 ₽

Доходность:

🔹 за период –1,61%

🔹 за все время +1,86%

График изменения доходности на картинке.

С локального максимума в +5,79% доходность опускалась до +0,78% на минимуме.

Часть просадки связана с моими действиями. Я экспериментировал с параметрами алгоритма и некоторые сделки совершал не по системе. В моменте это приносило дополнительную выгоду, но на длинной дистанции результат оказался хуже ожиданий.

Другая причина связана с особенностями системы. По тестам прибыльных сделок немногим больше половины, поэтому серии убыточных сделок и просадки – часть процесса. Красота алгоритма раскрывается на большом количестве сделок, когда проявляется статистическое преимущество.

📌 За последний месяц несколько раз пробовал торговать на новостях и интуиции. Закончились эти эксперименты неудачно. Всё таки внутридневная торговля – отдельный, специфичный навык. Системный трейдинг проще и спокойнее, хоть потенциал у него ниже.

В итоге своих злоключений вернулся к базовому принципу алгоритмической торговли – следовать системе без отклонений. Пока нет робота, мне нужно самому торговать как робот. Это не так интересно, и даже скучно. Зато такая дисциплина помогает получить стабильный результат на дистанции.

#трейдинг #алготрейдинг #дайджест