Тест модели Quantum с проверкой на новый бар (все вычисления только на новом баре) Шарп падает сразу с 12-15 до 5-6. Явно хуже. С проверкой на новый тик, ненулевой тик - работает лучше, потому что в 25% случаев по прибыли эксперт закрывается сразу же. Единственное, что растет - это матожидание выигрыша в сделке. И это подойдет для использования Квантума на Мосбирже. Я пробовал запустить Квантум на Финаме - прибыль без учета комиссии есть, а прибыль с учетом комиссии отрицательная. Все таки скотская система на МОЕХ - все создано для слива людей.((Но это на скальпинге. А на часовиках скорее всего, таки будет работать нормально.

#торговыероботы #машинноеобучение #хэджфонд

Переработал алгоритм поиска перекупленности/перепроданности, а также поиска пиков. Теперь это целый детективский набор ML-моделями, которые помогают пересчитать индикаторы:  

1. RSI с ML-адаптацией  

- Автоматически определяет значимые уровни через машинное обучение  

- Ищет дивергенцию (когда цена и индикатор расходятся)  

2. Williams %R + ATR  

- Уровни перекупленности/перепроданности динамически меняются в зависимости от волатильности  

- Чем шире диапазон ATR — тем строже критерии  

3. Фильтры подтверждения  

✔ Цена за пределами полос Боллинджера  

✔ Угол наклона Stochastic ≥10° (нужен четкий импульс)  

✔ ADX <25 (только для боковиков и слабых трендов)  

Пример работы:  

Акция вылетает за верхнюю полосу Боллинджера, при этом:  

- ML-RSI показывает скрытую медвежью дивергенцию  

- Williams %R с учетом ATR сигналит о перекупленности  

- ADX =18 (тренд слабый)  

→ Робот готовится к шорту  

P.S. Главный парадокс: чем сложнее система, тем чаще хочется вернуться к стратегии "купил SBER и забыл". Но где в этом кайф? 😏  

#Алготрейдинг #ТорговыеРоботы