Периодически в чатах и каналах встречаю гениев, которые так уверенно заявляют:

— «За 150 руб не куплю, а за 148 — буду входить вагонами!» 🚂

— «Жду скидку до 300 руб, там и куплю» (хотя бумага уже год торгуется в диапазоне 310-320).

И знаете что? Меня это не удивляет. Это раздражает.

За такими фразами стоит ноль анализа, чистая эмоция:

— Нет расчёта уровней поддержки/сопротивления 📊;

— Нет понимания, почему именно эта цена — точка входа;

— Есть лишь желание «повыеживаться» и показать, что «я умнее рынка».

Это называется — псевдоанализ.

Он опаснее, чем открытие позиции наугад, потому что создаёт иллюзию продуманности.

1️⃣ Рынку плевать на твои «красивые цифры»

— Ты ждёшь 98 ₽, а бумага разворачивается на 100.5 и улетает до 120.

→ «И что? Будешь ждать следующего года?» 😭

2️⃣ Технический анализ — не про «мне нравится эта цена»

— Это про объемы, фибоуровни, RSI, дивергенции и т.д.

— Если ты не считал — твоё мнение ничем не лучше прогноза гадалки 🔮.

3️⃣ Краткосрочная торговля? Да! Но с четкими правилами

— Если ты скальпер и ловишь отскоки от уровня — ок, это логично.

— Но если ты «инвестор», который месяц ждёт скидку в 2% — ты просто теряешь время ⏳.

Что делать?

— Если хочешь быть серьезным игроком — учись считать уровни;

— Если не умеешь — просто признай: «Я куплю, когда цена упадёт» — без претензии на аналитику;

— Не выдавашь желаемое за стратегию.

Следующий раз, когда услышите «куплю на 2% дешевле» — спросите:

«А почему не на 5%? Или на 10%? На каком основании выбран именно этот уровень?»

99%, что ответ будет: «Ну, мне так кажется» 🤷‍♂️

💬 Вы тоже сталкивались с такими «аналитиками»? Как вы к ним относитесь?

Отдавать деньги в чужие руки — почти всегда зло. И вот мое мнение, почему так.

Раньше были портфельные управляющие, которые головой отвечали за капиталы клиентов. Их выбирали по строгим критериям, ведь любая ошибка могла убить репутацию компании. Их нанимали для ведения персональных портфелей, где репутация значила всё. Они и сейчас есть, к слову. 

А теперь же даже с небольшим капиталом можно подключиться к стратегии автоследования в приложениях брокеров и, по идее, забыть о выборе активов. Но так ли это на деле?

Что имеем по факту:

· В растущем рынке эти «стратеги» показывают доходность, которую может повторить любой.

· При смене тренда они не могут перестроиться — портфель уходит в минус.

· Вы подключаетесь на пике: автор купил актив по 100 ₽ с целью 200 ₽, а вы заходите на 180 ₽. Прибыль съедают комиссии, а вы остаетесь с убытком.

· Честных авторов практически нет: никто не скажет «сейчас не мой рынок, выходите». Они получают комиссию даже при ваших убытках.

· Критерии отбора непрозрачны: автор может хорошо управлять 5 млн, но провалить 500 млн.

Мой личный вывод

Если хотите вложиться в рынок — делайте это осмысленно и сами. Ваши деньги — ваша ответственность. Или ищите управляющего, который головой ответит за ваши кровные, но вряд ли он возьмет портфель в 300 000 ₽.

💬 А вы доверяете автоследованию? Есть ли примеры, где это работает? Делитесь в комментах!

P.S. «Когда стратегия автоследования приносит прибыль — это заслуга алгоритма. Когда убытки — ваша вина, что доверились» 😏

Небольшое, но важное обновление моего ML-бота @analist_for_tickers_bot. 

Теперь он работает еще удобнее:

Что нового?

1️⃣ Выбор анализа 🤔

Теперь при запросе тикера можно выбрать:

— Технический анализ с расширенным набором индикаторов

— Прогноз ML-модели (как раньше)

2️⃣ Очередь запросов ⏳

Больше не нужно гадать, работает ли бот! Ваш запрос ставится в очередь, и вы видите свой номер. Ни один тикер не потеряется!

3️⃣ Расширенный горизонт 📅

— Команда /2weeks теперь считает на 3 среды вперед

— Максимальный срок прогноза увеличен до 20 дней

— ML-модель все еще сама выбирает самый уверенный прогноз и отправляет его

Говорят, бесплатный сыр бывает только в мышеловке... Но мой бот — приятное исключение! Проверьте сами, как искусственный интеллект предсказывает цены, пока другие гадают на кофейной гуще ☕🤖

💬 Жмите /start и тестируйте: https://t.me/analist_for_tickers_bot

P.S. Работает только когда мой ноутбук включен — электричество тоже не бесплатное! 😅

А вы уже пробовали обновленную версию? Делитесь впечатлениями!

Приветствую! В этой серии убедился: индекс IMOEX — главный режиссер на рынке, даже для акций, которые в него не входят.

🥲 Грустная история про Whoosh $WUSH

Мой эксперимент с Whoosh окончательно превратился в триллер. Позиция уверенно держит -20%, а на этой неделе бумаги и вовсе решили провести стресс-тест на прочность мого сердца. 🔻

Причины вроде бы есть:

• Отмена дивидендов

• Долги под плавающую ставку

• Общее давление индекса

Но не ТАК ЖЕ ВЕДЬ! 😂 Убыток не фиксирую — наблюдать за этим спектаклем стало даже интересно.

😎 Позитив от шорта по «Ренессанс Страхованию» $RENI

Тут я проявил хитрость и встал в шорт. И ведь работает! +5% — скромно, но приятно.

Робот пугает, что с высокой вероятностью будет падение еще на 10%, но я ему уже не верю. Шорт держу, но доверия — мало. 🤖🚫

📊 Итоги раунда: 4️⃣➖1️⃣➡️ в пользу рынка

💡 Выводы и планы

Стало ясно: роботу нужна новая функция — сравнивать динамику бумаги с индексом.

Задача:

• Оценивать, насколько бумага сильнее/слабее индекса в падениях и ростаx

• Учитывать корреляцию даже для бумаг не из индекса

Без этого в текущих условиях — как без руля и ветрил.

Ну и отдельно хочется сказать про новости, которые нас окружают. По какой-то причине перед каждым выступлением нашего президента из всех щелей кричат, что Путин скажет «нечто», что изменит многое в нашей жизни, а дружественные и недружественные будут смотреть с открытым ртом. Ну вот я посмотрел все 3 с лишним часа из Сочи, и ничего глобального не увидел. Может поэтому индекс $IMOEX и пошел дальше спускаться с горы?

А вы замечали, как индекс влияет на ваши бумаги? Делитесь наблюдениями! 👇

P.S.

Я самокаты взял. Купил на дне?

Его не вижу, но даже солнца свет

Не пробивает в эту глубину

Не покупайте это Г… я вам скажу

И дело не в компании совсем

У железок-самокатов нет проблем

Тут в экономике беда

у меня теперь и денег нету нифига

Сегодня пятница, а значит — последний шанс торговать этими облигациями $RU000A103XP8 в режиме Т+1 🕒.

Что имеем:

· НКД в приложении показывает ноль, но выплатить-то должны! 😤

· Компания обещает погасить всё, пусть и с задержкой. Но мы ведь помним другие «обещания» на этом рынке? 🤥

· Еще вчера ее можно было купить с дисконтом и заработать 7% от номинала буквально за несколько дней при условии полного погашения тела в срок. Сегодня 5% дисконт составлял. 

Пока новостей нет — и вряд ли будут до 6-7 октября. В Ferroni сидят не дураки: панику раньше времени не запустят 🎪.

Лично я не продаю. Жду погашения как лотерейный билет 🎫. 

В моём портфеле всего 2.4% этих облигаций — так что могу позволить себе эту «эмоциональную инвестицию» 😂.

💬 А вы успели выйти? Или, как я, держите до конца — назло судьбе?

P.S. Когда веришь в чудо, но при этом мысленно подсчитываешь убытки 🥲✨

Вчера увидел новость со списком автомобилей, допущенных к работе в такси… и пока приходило осознание, в голову пришла только одна мысль, кому-то пора вызывать скорую помощь 🚑

Какие машины мы видим сейчас? По личным ощущениям 50% иномарки, 45% китайские, если не брать города в духе Тольятти и Самару, там отечественного много видел. А что будет? Ой, я даже озвучивать это боюсь. 

Ну на кой черт законодатели вообще полезли в эту область? Какого лешего они страдают херней вместо того, чтобы заниматься реальными вопросами, а не топить экономику еще глубже в Марианскую впадину. 

Ну какая Нива в такси? Они сидели в ней хотя бы раз в жизни? Хоть наши дороги и похожи иногда на бездорожье, но не на столько же!

Обычно прошу делиться мыслями в комментах 💬, но не сегодня. Давайте просто помолчим в память о текущем времени ожидания машины и комфорте. 

$YDEX , ждем падения выручки сегмента или надеемся, что список машин расширят?

В 1994 году на Уолл-стрит появился хедж-фонд, который считали непобедимым. Его основатель — легендарный трейдер Джон Мерриуэзер из Salomon Brothers. Его партнеры — Нобелевские лауреаты Майрон Шоулз и Роберт Мертон, создатели знаменитой модели оценки опционов. Его советник — бывший вице-председатель ФРС США Дэвид Маллинз. Казалось, эта команда супергероев от финансов не может проиграть. Их фонд Long-Term Capital Management (LTCM) обещал революцию в инвестициях через математическое превосходство.

Их стратегия называлась «конвергентный арбитраж». Суть была в том, чтобы находить активы, исторически двигавшиеся вместе, но временно разошедшиеся в цене. Например, облигации США и Италии. LTCM ставил на их неизбежное сближение: продавал переоцененный актив и покупал недооцененный. Разница в ценах часто составляла доли процента, поэтому фонд использовал чудовищное кредитное плечо — до 1:100 — чтобы превратить эти копейки в миллионы.

Их математические модели, основанные на исторических данных, показывали, что такие сделки почти безрисковые. Вероятность крупных потерь они оценивали как «событие раз в несколько миллиардов лет» — примерно как шанс встретить динозавра на Манхэттене. Фонд считал себя неуязвимым.

До лета 1998 года стратегия работала безупречно. LTCM ежегодно получал 40% доходности. Инвесторы выстраивались в очередь, чтобы отдать им деньги. Капитал фонда вырос до $5 млрд, а благодаря плечу их реальные рыночные позиции достигли $1,25 триллиона — больше бюджета многих стран.

Но в августе 1998 случилось непредвиденное

Россия объявила дефолт по гособлигациям. Это было то самое «невозможное» событие, которое их модели не учитывали. На рынке началась паника. Инвесторы побежали из любых рисковых активов в абсолютно надежные американские казначейские облигации.

И стратегия LTCM обратилась против него

Вместо сближения цен спреды между активами разошлись до рекордных значений. Фонд начал нести колоссальные убытки по всем направлениям одновременно. Брокеры требовали залоги, но активы катастрофически падали. Попытки продавать их лишь усугубляли обвал. За несколько недель LTCM потерял $4,5 млрд.

Крах одного фонда стал угрозой для всей мировой финансовой системы. Из-за гигантского плеча LTCM был связан с всеми крупнейшими банками Уолл-стрит. Его банкротство вызвало бы эффект домино.

23 сентября 1998 года ФРС США в экстренном порядке собрала совещание глав 14 крупнейших банков. Речь шла не о спасении LTCM, а о спасении всей финансовой системы. Под давлением ФРС банки-конкуренты скинулись и влили в фонд $3,6 млрд, чтобы избежать мгновенного коллапса. Позиции стали разматывать постепенно.

История LTCM — не просто рассказ о неудачной ставке. Это урок на все времена:

1. Никакая математическая модель не может учесть иррациональность рынка. «Черные лебеди» существуют.

2. Кредитное плечо — обоюдоострый меч. Оно умножает не только прибыль, но и риски.

3. Самоуверенность — главный враг инвестора. Даже гении могут оказаться слепы к собственным ошибкам.

Падение LTCM показало, что финансовые рынки — это не просто числа и формулы. Это сложная система, где психология, политика и случайность часто побеждают самую изощренную логику. И этот урок стоило запомнить — в чем мир убедился в 2008 году, когда история вновь повторилась.

#истории_с_рынка

После того как я узнал о рейтинге авторов в Bazar, начал изучать и другие фишки этой соцсети. Одна из них — репутация.

Заходишь в профиль автора, жмешь на него — и можешь поставить либо «лайк», либо «фиаско». На основе этих оценок формируется репутация от -100 до 100 баллов, которая сильно влияет на позицию в рейтинге.

И вот мой пример:

· 3 человека поставили лайк 👍

· 2 человека поставили фиаско 👎

· Итог: репутация 30 баллов 🤪

Моя математика явно не сошлась с алгоритмом Bazar. Почему репутация 30? Загадка! 

В итоге я изначально очень быстро улетел из топ-20 авторов на 64-е место, хотя за весь сентябрь под постами был всего 1 дизлайк. При этом стараниями читателей удалось подняться на несколько строк выше и остановиться на 41 месте. 

Что хотелось бы улучшить?

· Прозрачную систему подсчета репутации. Чтобы было понятно, за что и как снимаются баллы.

· Возможность комментариев к «фиаско». Пусть читатели объяснят, что им не понравилось — это полезнее, чем молчаливый минус.

· Возможность общения с теми, кто ставит лайки и фиаско. Это же либо те, кто готов подсказать, что нравится и что им интересно читать, либо те, с кем хотелось бы попробовать обсудить, что его или ее так сильно огорчило. 

Дорогие админы, вы же читаете меня?))) я знаю, что читаете))) Надеюсь, примите во внимание. 

А еще таким способом с оценкой «фиаско» можно выбивать других с высоких позиций рейтинга и никто тебе за это ничего не сделает 🤷‍♂️

Пока же остается наблюдать за октябрем. Может, алгоритм Bazar и читатели полюбят меня снова? 😅

P.S. Когда твоя репутация падает быстрее, чем акции „Сегежи“ в плохой день🌲📉

Сейчас огромные деньги уходят на военные действия. Казалось бы — вот закончится СВО, и бюджет вздохнет с облегчением. Но нет. Дальше будет только хуже. Почему? Давайте разбираться с холодной головой.

Армия - меньше людей, но не меньше расходов

— Численность армии сократят? Возможно. Но затраты на одного военного не снизятся: соцгарантии, медобслуживание, техника.

— Доплаты за участие в СВО уберут, но вырастут расходы на реабилитацию, пенсии инвалидам, поддержку семей погибших.

— Итог: армия будет стоить дешевле только на бумаге.

Вооружение гонка продолжается или только начнется

— Запасы нужно не просто восполнить — их нужно наращивать. Угрозы никуда не исчезли.

— Новые технологии, модернизация, разработка оружия — всё это дороже, чем просто поддерживать текущие нужды.

— Итог: бюджет на оборону останется на высоком уровне.

Стройка века - отстроить всё заново

— Дома, дороги, школы, больницы, электростанции — разрушенные территории нужно восстанавливать с нуля.

— Это не просто «починить» — это триллионы рублей и годы работы.

— Итог: деньги, которые могли пойти на развитие, уйдут в руины, которые надо еще и расчистить

Людей вернуть и удержать

— Чтобы люди вернулись в разрушенные города, нужны стимулы: соцвыплаты, льготы, гарантии работы.

— Иначе кто поедет жить в город без школ, больниц и перспектив?

— Итог: бюджет будет платить за то, чтобы люди согласились жить в условиях, которые еще не восстановлены.

Ипотека под 2% - благо, которое станет нагрузкой

— Программу расширят, но финансировать её придется за счет других статей.

— Чем больше людей воспользуются льготой — тем больше дыр в бюджете.

— Итог: популярная мера станет еще одним финансовым грузом.

Могу набрать еще не мало статей расходов, но запихнуть их в формат поста - мне не хватит символов

Что в сухом остатке?

Денег будет не хватать еще сильнее, чем сейчас. Налоги вырастут, соцрасходы урежут, а долги будут копиться. Ждать «светлого будущего» в ближайшие 10 лет не стоит.

💬 Или у вас другое мнение? Делитесь им в комментариях

Уже многих пробомбило, что нас ждёт новая реальность: простые граждане начнут платить утильсбор по правилам коммерческих дилеров. Льготы отменят, ставки взлетят в космос, а за несвоевременную уплату можно забыть о регистрации авто. Вот как это работает:

— До 30 сентября 2025: льготная ставка 3400 – 5200 рублей (если двигатель до 3 л).

— После 1 октября (если ничего не перепутал): если у вашей машины больше 160 л.с., готовьтесь платить от 667 000 до 2 000 000 рублей (!). Да, это не шутка — как будто вы импортируете Ferrari для перепродажи, а не покупаете себе скромный китайский седан.

Почему так?

Государство внезапно осознало, что «китайцы» и «корейцы» с мощными двигателями требуют дорогой утилизации. И кто же за это заплатит? Конечно, вы — ведь именно вы купили машину, которая через 15 лет превратится в мусор 🗑️.

Какие компании взлетят? 🚀

🇷🇺 АвтоВАЗ — внезапно стал «бюджетным спасением». Теперь покупать Lada дешевле, чем платить утильсбор за импорт.

🇨🇳 Китайские автопроизводители (но только с двигателями <160 л.с.) — например, Chery или Geely. Их продажи могут взлететь, если они быстро адаптируются к новым реалиям.

♻️ Переработчики металлолома — утилизация станет золотой жилой. Ищем компании вроде «РТ-Инвест» или «Эколом».

Какие компании рухнут? 📉

🚘 Импортёры мощных авто — дилеры BMW, Mercedes, Audi будут платить миллионы за каждую машину. Их маржа уйдёт в минус.

🇰🇷 Южнокорейские бренды (Hyundai, Kia) — их популярные модели часто имеют двигатели >160 л.с. Теперь их цена для потребителя вырастет на сотни тысяч.

📦 Логистические компании, специализирующиеся на импорте авто — их расходы взлетят, а спрос упадёт.

Цинично, но по факту:

Государство в очередной раз нашло способ пополнить бюджет за счёт граждан. Теперь выбор прост: либо покупайте «жигули», либо готовьтесь отдать за утилизацию столько, сколько стоит подержанная иномарка 😅

Акции Делимобиля $DELI находятся на историческом дне. Наверное потому, что их машины без 5 минут признаны хламом? Ой как такси будет сложно, но тут не только рынок машин, еще и рынок водителей. А каршерингу совсем печально, ведь тут кроме машин и нет ничего…

💬 А вы успели купить машину до октября 2025? Или будете пересаживаться на велосипед?

P.S. «Когда твой автомобиль стоит как квартира в провинции, но государство видит в нём всего лишь будущий мусор». 

И кстати интересно, почему от количества лошадей под капотом зависит стоимость утилизации? Почему отечественные машины подорожают? Нас просто хотят развести на деньги? А может правительство таким способом пытается решить проблему пробок?

Всем привет! Отчет о не самых веселых, но по-прежнему поучительных буднях.

📊 Общая картина: Где дно?

Рынок продолжает снижаться, а мой робот, обычно такой разговорчивый, выдает полную тишину. Похоже, он, как и все мы, просто щупает дно и гадает, устоит ли индекс МосБиржи $IMOEX на отметке 2700.

💸 История с Whoosh: Опыт усреднения

Помните, в предыдущем выпуске в прошлую субботу я хотел войти в Whoosh $WUSH и посмотреть, что выйдет? Что ж, получилось очень... показательно.

· Вошел в позицию. 🤝

· Акции почти сразу упали на 10%. 📉

· Я их усреднил. Это такой трейдерский ритуал усреднять то, что подает, в надежде, что меньший рост позволит выйти в плюс. 🙃

Сейчас сижу с пакетом побольше, но не побогаче. Перспектива отскока есть, но даже робот смотрит на нее с большим сомнением.

По правилам битвы у меня есть еще 1, максимум 2 недели, чтобы дождаться роста или закрыть позицию в минус. Пока счет остается 2:1 в пользу рынка. 

🎪 Наглядный урок от М.Видео

Хотел напомнить и вам, и себе в первую очередь, что все риски никогда не учесть. Робот дал сигнал на отскок по $MVID . Я купил — и они даже ушли в небольшой плюс, несмотря на допэмиссию в октябре.

А потом компания взяла и сменила закрытую подписку на открытую, да еще и кратно увеличила объем эмиссии. Вот такой сюрприз-сюрприз! 🤡 Классика рынка. Ну и куда мы полетели? Правильно, на 25%🔻

Может это Бокальчук, придя в компанию, решил уничтожить бизнес в отместку за то, что лишился WB?

Что там по идеям? 

Их нет. Из списка примерно 35 акций, на которые в Т-Инвестициях есть опционы, ни по одной робот ничего не видит, где хотя бы со средним уровнем уверенности мог бы дать предполагаемую прогнозную цену. 

💬 Как вам такая рыночная обстановка? 

Ловите падающие ножи или предпочитаете переждать? Делитесь в комментах! 👇

Раньше я скорее купил бы кота в мешке, чем акции ВТБ $VTBR . Но сегодня — это один из самых неожиданных и привлекательных активов на рынке. Серьёзно. И вот почему...

📊 Цифры, которые заставляют плакать от счастья или от жадности

— Допэмиссия по 67 ₽, но рынок упорно держит цену выше 70 ₽ кроме сегодняшнего дня, тут очередная распродажа перед выходными. Как будто кто-то невидимый стоит с пистолетом и шепчет: «Ниже не опускайся, дружок» 🔫

— Дивиденды: если банк выплатит хотя бы 25% от прибыли по итогам 2025 года — это 13 ₽ на акцию, целых 18% годовых!. Если вдруг решит отдать 50% — это уже не доходность, это финансовый оргазм 💸.

— Сравните с вкладом: пока вы читаете этот пост, ваш банк начисляет вам 0,0001% за день. ВТБ же предлагает сразу 18%. Выбор очевиден?

🤵 Кто в теме?

Институциональные инвесторы скупили больше половины допэмиссии. Эти ребята просто так деньги не бросают — они видят то, что не видим мы. Возможно, им известно что-то, о чём мы узнаем только через год... Или они просто очень верят в силу государственной поддержки 🤷‍♂️.

⚖️ Риски? Конечно, куда без них!

— Правительство может внезапно передумать и сказать: «А знаете что? Дивиденды отменяются! Всё на восстановление экономики!».

— Кредиты могут внезапно превратиться в плохие долги

— Но если вы играете в дивидендную стратегию — ВТБ сейчас выглядит сочнее сочного стейка 🥩.

🎯 ТОП-идея или ловушка для наивных?

Если вы ищете высокую доходность с минимальными рисками — ВТБ ваш выбор. Цель — 100 ₽+ в среднесрочной перспективе. И да, это может звучать как сказка, но иногда сказки сбываются.

💬 А вы уже купили ВТБ? Или всё ещё ждёте, когда рухнет до 50?

P.S. «Когда-нибудь мы будем вспоминать цену 70 ₽ как анекдот. Но этот анекдот может снова стать реальностью, например перед следующей допкой 😏

#идея

Продолжаю делиться магией машинного обучения! Если Random Forest — это «команда экспертов», то LightGBM — это гениальный студент, который учится на ошибках и быстро схватывает суть. Вот как это работает без заумных терминов!

LightGBM — это не лес, а ракета 🚀

Представьте:

— Random Forest спрашивает у 100 трейдеров и усредняет ответы.

— LightGBM же берет самого умного трейдера, смотрит на его ошибки и улучшает его прогнозы шаг за шагом.

Как это работает?

1. Градиентный бустинг: Модель учится на ошибках предыдущих прогнозов. Сначала делает предположение, затем корректирует его, чтобы минимизировать ошибку.

   Пример: если она недооценила рост GAZP, в следующий раз она учтет это и даст более точный прогноз.

2. Leaf-wise рост: Вместо того чтобы строить дерево «уровень за уровнем» (как Random Forest), LightGBM растет листьями — то есть фокусируется на самых информативных признаках. Это как если бы трейдер смотрел только на ключевые метрики (объемы, RSI), игнорируя шум.

3. Скорость и эффективность: LightGBM обрабатывает данные быстрее, чем Random Forest, особенно на больших массивах. Это как перейти от калькулятора к суперкомпьютеру 🖥️💨.

Почему это может быть лучше Random Forest?

— Точность: За счет бустинга модель часто дает более точные прогнозы, особенно на сложных данных.

— Скорость: Обучается в разы быстрее — можно тестировать больше идей за меньшее время.

— Экономия ресурсов: Требует меньше памяти и вычислительной мощности.

Но есть нюансы:

— LightGBM более чувствителен к шуму в данных (может переобучиться, если не настроить параметры).

— Требует тонкой настройки гиперпараметров — как настроить гоночный болид перед заездом 🏎️.

Мой опыт:

Я тестирую миграцию с Random Forest на LightGBM — пока результаты обнадеживают. Прогнозы стали быстрее, а точность на исторических данных выросла на 5-7%. Но это еще не финал — нужно больше тестов и проверок.

Можно ли доверять?

Как и любой алгоритм, LightGBM — не волшебный шар. Это инструмент, который помогает принимать решения, но не гарантирует прибыль. Всегда проверяйте прогнозы и учитывайте риски!

💬 А вы пробовали LightGBM или другие модели? Делитесь опытом — вместе сделаем прогнозы точнее!

P.S. Если Random Forest — это совет мудрецов, то LightGBM — это гений, который учится на своих ошибках и становится с каждым днем умнее. 🤖✨

Хотите потестировать? Запускайте бота в Telegram: @analist_for_tickers_bot (но помните — он работает, только когда мой ноутбук включен 😅).

· Джордж Сорос американский финансист венгерского происхождения, управляющий хедж-фондом «Quantum Fund».

· Банк Англии могущественный центральный банк Великобритании, который в 1992 году пытался искусственно поддерживать курс британского фунта.

· Великобритания и Европа В 1990 году Великобритания присоединилась к Европейскому механизму валютных курсов - ERM, который был предшественником евро. Цель ERM — стабилизировать курсы валют европейских стран, не позволяя им колебаться слишком сильно.

Ловушка обменного курса

По правилам ERM, британский фунт стерлингов был привязан к другим европейским валютам, в частности к немецкой марке. Фунт мог колебаться лишь в очень узком диапазоне около 6% вокруг установленного курса: 2.95 немецких марок за фунт.

Проблема была в том, что британская экономика в тот момент была слабой: высокая инфляция, низкие темпы роста. Чтобы стимулировать экономику, Великобритании нужно было снизить процентные ставки. Однако Германия, борясь с инфляцией после объединения страны, наоборот, повышала ставки.

Это создало аномалию:

· Высокие ставки в Германии привлекали капитал со всей Европы в марку, она укреплялась.

· Чтобы фунт оставался в рамках коридора против сильной марки, Банку Англии приходилось тратить гигантские резервы на покупку фунтов и также искусственно завышать процентные ставки, что душило и без того слабую британскую экономику.

Сорос и несколько других крупных спекулянтов поняли, что эта ситуация неустойчива. Рано или поздно Великобритании придется либо резко повысить ставки до неприемлемого уровня, вызвав рецессию, либо выйти из ERM и девальвировать фунт. Они сделали ставку на второй вариант.

«Ставка» Сороса

Сорос не просто продавал фунты. Он провел гениальную и невероятно рискованную комбинацию.

Массивные продажи фунта Фонд Quantum начал брать в долг огромные объемы фунтов стерлингов (фактически делая «short»). К концу игры его ставка достигла ошеломляющей суммы — $10 миллиардов.

Покупка немецкой марки Одновременно он конвертировал занятые фунты в немецкие марки, ожидая, что после падения фунта он сможет купить их обратно гораздо дешевле, вернуть долг и кармануть гигантскую разницу.

Игра на ставках Он также делал ставки на падение британских акций и облигаций ,которые должны были вырасти после девальвации, и на рост немецких процентных ставок.

По сути, Сорос поставил всю мощь своего фонда против всей финансовой мощи Великобритании.

Черная среда 16 сентября 1992 года

Этот день вошел в историю финансов. Банк Англии отчаянно пытался защитить курс фунта:

· Он тратил миллиарды из своих валютных резервов, скупая фунты.

· Он дважды в течение одного дня экстренно поднимал процентную ставку — сначала с 10% до 12%, а затем и до 15% — пытаясь сделать удержание фунта выгодным для спекулянтов.

Но это была битва против рынка. Волны продаж были слишком велики. Спекулянты, ведомые Соросом, видели агонию Банка Англии и только увеличивали давление, продавая все новые и новые партии фунтов.

К вечеру того же дня правительство Великобритании признало поражение. Оно объявило о выходе из Европейского механизма валютных курсов. Фунт стерлингов был отпущен в «свободное плавание».

Фунт моментально обесценился примерно на 15% по отношению к марке и на 25% по отношению к доллару.

Последствия

· Фонд Quantum заработал около $1,5 миллиарда за один день. Личная прибыль Сороса оценивалась в $650 млн. Именно тогда он получил прозвище «Человек, который сломал Банк Англии».

· Ирония судьбы в том, что девальвация стала лучшим событием для британской экономики. Свободный курс и снижение процентных ставок дали ей возможность стимулировать рост. Последовавшие годы стали периодом мощного экономического подъема.

Эта история стала хрестоматийным примером того, как рыночные силы сильнее любого центрального банка. Она показала мощь хедж-фондов-спекулянтов и заставила правительства всего мира пересмотреть свою валютную политику.

#истории_с_рынка

Нашел любопытную возможность на рынке облигаций, которая пахнет не только черной икрой, но и неплохим арбитражем. Речь про выпуск Азбуки Вкуса $RU000A100HE1

В чём суть?

· Купон у бумаги смешной — 0.1%, но нам это не важно.

· Покупаем облигацию дешевле номинала и ждём оферты в конце марта 2026 года.

· Сейчас можно купить с доходностью к оферте около 10% за полгода — это круче, чем любой вклад.

Почему это может сработать?

· Если «Магнит» купит «магазины премиальных продуктов» (а слухи ходят), вероятна досрочная оферта. Новый владелец обязан выкупить долги.

· Это классический арбитраж слияний и поглощений — пахнет деньгами, а не борщом.

· Даже если Магнит не выкупит, оферта остается, номинал вернет сама Азбука

Риски?

Единственный — банкротство «Азбуки Вкуса». Но в ближайшие полгода это маловероятно.

Мой план:

Всё, что торгуется ниже 900 рублей, буду скупать как горячие пирожки. Но таких, как я, будет еще много, и у каждого своя желанная цифра доходности, поэтому сильно облигацию не опустят. 

Моя цель поймать доходность 10+%

💬 А вы верите в эту стратегию? Или предпочитаете менее экзотичные активы?

P.S. «Когда купон 0.1%, но ты всё равно в плюсе — это как получить скидку на трюфели просто за то, что пришёл в магазин» 😏

#идея

С 2024 года налоговая решила напомнить нам, что материальная выгода — это тоже доход. Теперь при покупке ценных бумаг со скидкой (дисконтом) вам могут начислить налог — даже если вы ещё не продали актив!

Когда это работает?

— Покупка заблокированных иностранных бумаг на внебиржевом рынке 🔒

— Сделки в нерабочее время биржи (праздники, выходные) 🕒

— Покупка паёв ЗПИФ ниже расчётной стоимости

— Участие в IPO/SPO, если цена размещения оказалась ниже биржевой минимума в день сделки 📉

— Корпоративные действия (например, обмен расписок Noventiq на акции Софтлайна)

Как считают налог?

Налог = (Минимальная цена на бирже в день покупки − Ваша цена покупки) × 13% (или 15%)

Пример:

Купили акцию за 800 ₽ на внебиржевом рынке. В этот день на бирже она торговалась от 1000 до 1050 ₽.

Налог = (1000 − 800) × 13% = 26 ₽ 💰

Важно: налог удерживается при выводе денег с брокерского счета или в конце года!

Теперь главное — предупреждение! ⚠️ 

Тем, кто ждёт снятия санкций и мечтает скупить «дёшево» разблокированные бумаги:

— Вы покупаете их к рыночной цене? Знайте: налоговая увидит в этом материальную выгоду!

— После разблокировки цена может вырасти, но налог вам начислят сразу — исходя из разницы между вашей ценой покупки и биржевой ценой в день сделки.

— Если купили бумаги в выходные или на внебиржевом рынке — налоговая возьмет данные с последнего торгового дня!

Не попадитесь на крючок:

Покупка «дисконтных» активов может оказаться не такой выгодной, как кажется. Сначала посчитайте налог — и только потом радуйтесь «халяве»!

💬 А вы уже сталкивались с налогом на материальную выгоду? Делитесь в комментах — обсудим, как не отдать всё государству!

P.S. «Когда налоговая считает вашу выгоду лучше, чем вы сами» 😏

Всё начиналось хорошо: робот дал перспективные сигналы на НЛМК $NLMK и Мечел $MTLR . Техническая картина выглядела уверенно, и я вошёл в позиции с мыслями о растущем профите.

До тех пор… пока ЦБ не объявил решение по ставке — снизил до 17%. 📉

Можно долго рассуждать, почему рынок отреагировал распродажей: кто-то ждал большего снижения, кого-то напугал намёк на возможность сохранения ставки на уровне 18%… Но факт остаётся фактом — рынок не просто не пошёл, а полетел вниз. Вместе с ним и мои опционы.

Итог:

· Опцион на НЛМК закрыт с убытком: –69%

· Опцион на Мечел закрыт: –38%

С тех пор мой робот как будто обиделся и перестал давать прогнозы по акциям, к которым есть опционы у Т-Инвестиций 🤖

При этом технически акции Whoosh $WUSH всё ещё выглядят привлекательно для отката. Но с каждым новым запросом к модели её уверенность в росте тает на глазах.

Тем не менее эксперимент продолжается! Решил купить не опционы, а сами акции Whoosh — хочется следить за историей не со стороны, а внутри, даже если это закончится минусом. В следующем выпуске посчитаем, насколько именно 😅

Результаты сражения 2:1 в пользу рынка 

А вы во что вкладываетесь на таких коррекциях? Верите в скорый сильный рост? Делитесь в комментариях! 👇

2025-й еще не закончился, а биржа уже вовсю пропахла допками. Раньше это было редкостью, теперь — тренд. И вот главные «герои» 🎭:

— Озон Фармацевтика $OZPH — эмиссия «для проектов». Каких? Найти невозможно — информация противоречивая. Может, тайную лабораторию по клонированию Директора строят? 🧪

— Яндекс $YDEX — «для мотивации сотрудников». А байбэк сделать не судьба? Или денег нет даже на свои же акции? 🤷‍♂️

— ВТБ $VTBR — дивы платить нечем, поэтому печатаем акции. «Спасибо, что финансируете наши дивидендные мечты!» 🏦

— Дом.РФ — выходят на биржу через допэмиссию. Раньше акции продавали, теперь — просто печатают. Я перестал понимать правила этой игры 🎲.

— Эталон $ETLN — покупают «Бизнес-Недвижимость» у АФК Системы. Расширение бизнеса — за счёт акционеров? Классика жанра! 🏢

— М.Видео $MVID и Сегежа $SGZH — покрываем долги. Вместо того чтобы работать в плюс, просто размываем долю текущих инвесторов. «Спасибо, что верите в нас!» 😭

Допэмиссия — это всегда размытие вашей доли. Прибыль на акцию падает, а надежды — испаряются.

💬 Пишите, кого я упустил? Или уже смирились с тем, что 2025 — год акционерной жертвенности?

Периодически пишу про своего робота, который пытается предсказать движение цен на акции. Но как это работает?

Есть у меня ML-модель Random Forest, которая помогает угадывать движение цены. Объясняю, как она работает — без сложных терминов!

Random Forest — это «команда экспертов»

Представьте, что вы спрашиваете у 100 трейдеров: «Куда пойдет цена?»

— Каждый смотрит на свои данные: один на объемы, другой на новости, третий на графики 📊

— Каждый дает свой прогноз → но итоговый ответ определяется голосованием большинства ✅

Как это работает в модели:

Деревья решений — каждый «эксперт» анализирует данные по-своему (например: «Если объем торгов вырос на 10%, а RSI > 70 — продавать»).

Случайность — каждый «эксперт» смотрит на случайный набор данных, чтобы не повторять ошибки других.

Голосование — все «эксперты» голосуют, и модель выбирает решение, за которое проголосовало большинство 🗳️

Почему это может работать?

Точность: Один «эксперт» может ошибиться, но 100 — уже нет. Это как в старой поговорке: «Одна голова хорошо, а сто — лучше».

Устойчивость: Даже если часть данных зашумлена — модель всё равно выдаст адекватный прогноз.

Не переобучается: Не запоминает прошлое до мелочей, а ищет реальные закономерности.

Мой робот не гадает на кофейной гуще — он агрегирует мнения тысяч «деревьев» и выдает усредненный прогноз. Именно поэтому он реже ошибается, чем я сам 😄

Но все требует настройки и проверки

Нужно проверять, как разные данные влияют на прогноз, на сколько он успешен, какая уверенность в прогнозе. Я его пока продолжаю настраивать, это не быстрый процесс. Сейчас рассматриваю миграцию на lightGBM, это должно ускорить работу и повысить точность прогноза, но пока немного не получается 🥺

Можно ли доверять прогнозам?

Никогда никаким прогнозам нельзя доверять на 100%. Робот для меня - помощник для выбора актива, а не панацея. Хотя хотелось бы такого прогнозиста, чтобы точно все исполнялось, но с этим, особенно в любительских целях, справиться мне не под силу 

💬 А вы доверяете алгоритмам в трейдинге? Или всё-таки верите только своему чутью?

#analist_for_tickers_bot

Николас Дарвас был профессиональным танцором из Венгрии. В 1950-х годах он гастролировал по всему миру со своей партнершей в шоу-балете. У него не было ни финансового образования, ни брокерских связей, ни даже постоянного доступа к биржевым сводкам, это было критично в эпоху без интернета. 

В 1952 году Дарвас получил необычный гонорар за выступление в Канаде: не деньги, а акции никому не известной канадской горнодобывающей компании. Это был бартер. Он забыл о них, но через несколько месяцев случайно узнал, что цена этих акций выросла. Он продал их и получил прибыль в $8000.

Этот случай зажег в нем интерес к рынку. Он начал читать все книги об инвестициях, какие мог найти, и торговать между выступлениями.

Создание «метода телеграфа»

Так как Дарвас постоянно переезжал, у него не было возможности сидеть у мониторов, которых тогда и не было. Он придумал гениальную и безумную систему:

Отбор идей: Он читал финансовые газеты, которые получал с опозданием в несколько дней в самых разных уголках мира. Он искал акции, которые демонстрировали необычно высокий объем торгов и сильное движение цены. Его логика была проста: «Что-то происходит, и большие деньги уже входят в эту акцию».

Заказ по телеграфу: Он составлял список перспективных акций и отправлял своему брокеру в Нью-Йорке телеграммы с приказами купить или продать. Иногда он звонил по телефону из гостиничного номера.

Система стоп-лоссов: Это была ключевая часть его стратегии. Он всегда выставлял стоп-приказы для ограничения убытков. По его словам, это было как «страхование капитала от катастрофы». Если акция росла, он поднимал стоп-приказ вслед за ней, фиксируя прибыль и защищаясь от разворота.

«Ящики Дарваса»: Он разработал собственную теорию для определения моментов входа и выхода. Он мысленно рисовал вокруг движения акции «ящик». Покупал он только тогда, когда цена уверенно пробивала верхнюю границу предыдущего «ящика» на высоких объемах. Продавал, если цена падала ниже нижней границы.

Невероятный результат

Пользуясь этой методологией, Дарвас превратил свои начальные $10 000 (примерно $100 000 сегодня) в $2 000 000 (около $20 млн сегодня) всего за 18 месяцев в середине 1950-х.

Его самой знаменитой сделкой были акции Texas Instruments. Он купил их по $94, а продал по $192, заработав на одной этой сделке сотни тысяч долларов. И все это — кочуя по отелям мира с чемоданами и отправляя телеграммы.

Оглушительная слава: В 1960 году он написал книгу о своем опыте — «Как я заработал 2 000 000 долларов на фондовом рынке». Она стала бестселлером и до сих пор считается классикой инвестиционной литературы.

Ирония судьбы: Его слава стала его главной проблемой. После выхода книги за его сделками начали следить тысячи инвесторов. Его собственные крупные ордера на покупку и продажу теперь сами двигали рынок, что делало его стратегию менее эффективной. Рынок изменился из-за его же известности.

Уход с рынка: Столкнувшись с новыми реалиями и достигнув своей финансовой цели, Дарвас в конце концов отошел от активной торговли, чтобы сосредоточиться на написании книг и инвестировании в недвижимость.

#истории_с_рынка