CNY-6.26Фьючерсный контракт CNY-6.26
CNY-6.26Фьючерсный контракт CNY-6.26
10,55 ₽
-0,00 ₽ (1,22 %)
3 мая стратегии $CRM6 исполнилось 3 месяца. Повод подвести итоги и разобрать, что мешает системе работать на полную.
Результаты на 14.05
🔹 Оценка портфеля – 51 316 ₽
🔹 Доходность за всё время +2,62%
График доходности, как обычно, на картинке.
За 3 месяца результат примерно в 2 раза хуже, чем показывает тестер за тот же период. С одной стороны, живая торговля в 99% случаев отличается от лабораторной. С другой стороны, отрицать проблему я не могу, потому что вижу её каждый день.
Главная проблема
Алгоритмическая торговля раскрывается на серии однотипных сделок. Изменение логики вредит системе, если оно не протестировано на истории. Случайные действия создают шум, из-за которого сложно оценить работу алгоритма.
Мне всё еще не хватает эмоциональной отстраненности от торговли и её результатов. Даже с ТГ-ботом, который присылает сигналы, я не могу торговать механически, как робот. Из-за этого периодически допускаю действия, которые нарушают правила системы. Иногда это помогает, но чаще всего вредит.
📌 8 мая вместо того, чтобы закрыть позицию по расписанию, я продержал её до конца дня в надежде поймать лучший момент выхода. В результате получил убыток в 2 раза больше, чем если бы вышел из сделки вовремя.
Психика воспринимает потери тяжелее, чем прибыль, поэтому в убыточной позиции появляется желание «отыграть» хоть что-то за счёт удачного момента выхода. За счёт волатильности иногда такой подход срабатывает. Но одна неудачная попытка пересидеть убыток перекрывает пять удачных.
Что делать
Чтобы в очередной раз не испытывать крепость духа, я начал писать торгового робота. ТГ-бот помогает торговать, но он не способен исключить человеческий фактор – меня.
❗️ Возможно, через полгода я привыкну торговать механически и смогу стабильно следовать алгоритму. Но чтобы оценить его эффективность сейчас, мне нужен робот.
#инвестиции #трейдинг #алготрейдинг
Добрый день, друзья!
Одно из самых ожидаемых событий этой недели - решение по бюджетному правилу, которое Минфин должен озвучить 6 мая в 12:00 по мск.
Апрельская динамика означает, что налоги в мае должны платиться с цены на нефть $95 за баррель, или ₽7.3 тыс. за баррель, что на $36 выше цены отсечения бюджетного правила.
По некоторым подсчетам, это может привести к значимым объемам покупок валюты - около $4 млрд, хотя точные оценки сейчас затруднены (демпфер+баланс отложенных операций марта-апреля).
По динамике валюты на рынке (фьючерсы) - весь рост от новости был продан:
— по юаню $CRM6 жду, что добьют тень на 10.98₽;
— по доллару $SiM6 хочу обратить внимание на 2 уровня:
1. 75300₽ - поддержка, от которой пошло закругление падения.
2. 77060₽ - важное сопротивление на ближайшее время.
__
По рынку акций на этой неделе будем смотреть за «похудевшим» на размер дивидендов Лукойлом $LKOH - думаю рынок не будет торопиться откупать, поэтому ставлю на сценарий с 4800₽.
Такие же медвежьи ожидания и по Газпрому $GAZP - «Газпром» по итогам 2025 года увеличил чистую прибыль по МСФО на 7%, до 1,3 трлн рублей. Также «Газпром» представил результаты за первый квартал по РСБУ: согласно им, компания получила чистую прибыль в 147,5 млрд рублей против убытка в 18,1 млрд рублей годом ранее.
Но не стоит обольщаться:
— Выручка -9%;
— Операционная прибыль -10%;
— Чистая прибыль +7%;
— EBITDA -6%;
— Чистый долг к EBITDA = 2,1х против 1,8х годом ранее.
В моменте можем продолжить пятничный отскок (до ~122₽), но в целом жду снижения к 110-112₽.
По индексу продолжаю ждать 2600, держу шорт через фьючерс $MXM5 - переворачиваться буду в том случае, если 272500₽+ закрепимся.
__
🛢️ В нефти хотел бы отметить отработку тени в июньском контракте $BRM5 от 10 марта - теперь, после небольшой проторговки, беру в вотчлист уровень 113$, на пробой которого буду искать лонги.
Интересно, по такой же логике отработается тень в $USDRUBF на 68.5₽ ?
____
🥲 Обложка к посту демонстрирует рынок в трех актах
Последние 2 недели прошли гладко: закрыл 2 сделки с убытком, и 6 – с прибылью. Система обновила исторический максимум по доходности, а я сделал первый шаг к автоматизации торговли.
Результаты 13.04 – 26.04
Скорректированный портфель на 26.04 – 53 122 ₽
Доходность:
🔹 за период +3,95%
🔹 за все время +5,88%
Прошлый пик +5,79%. График изменения доходности на картинке.
Дисциплина работает
Это может быть совпадением, но результаты заметно улучшились, как только я перестал торговать вне алгоритма. Теперь отхожу от правил только в сторону консерватизма. Если сигнал на покупку или продажу слабый, могу остаться вне позиции.
Также пропускаю сделку, если 80-90% движения дают 2-3 свечи. То есть когда происходит резкий рост или падение цены за 10-15 минут. Обычно это означает появление в стакане крупного игрока. Похожая ситуация случилась 23 апреля: за 15 минут, с 15:30 до 15:45, фьючерс $CRM6 вырос на ≈1,2%, после чего до конца дня болтался в боковике.
Элемент автоматизации
С началом активной торговли столкнулся с проблемой. Чтобы принять решение о сделке, нужно в определенное время зайти в терминал, проверить параметры алгоритма и произвести небольшой расчет. Это не всегда получалось, потому что в нужный момент я был занят, либо попросту забывал о сделке.
Лучшее решение – торговый робот, который сам совершает сделки. У меня не хватает навыков для его создания, поэтому я придумал промежуточный вариант – телеграм-бот, который считает нужные параметры и присылает рекомендацию по сделке.
📝 Реализовать его я решил на языке Python, с которым недавно начал знакомство. В написании кода помог Claude AI. Нейросеть справилась с задачей на ура! Я лишь подправил пару строк кода и проверил, что всё работает.
Теперь смотрю торговые сигналы в тг, если нет возможности подойти к терминалу. Остаётся только зайти в приложение брокера и открыть сделку. Единственный минус: бот пока работает на моем ноутбуке и требует, чтобы тот был включён. Для полной автономности его нужно перенести на сервер.
В пятницу рынок воспринял решение ЦБ не как поддержку экономики, а как разочарование: снижение ставки оказалось слишком слабым на фоне ухудшения ситуации в бизнесе и промышленности.
В моменте складывается впечатление, что ЦБ чрезмерно сосредоточен на инфляции и недостаточно думает об экономическом росте, из-за чего высокая ставка начинает «убивать» строительство, промышленность и инвестиции. На чаше весов цель по инфляции 4% и рост экономики. Примечательно, что низкой инфляции легко добиться ценой подавления деловой активности, но такая победа ничего не дает, если экономика скатывается к рецессии.
В пятницу перед пресс-конференцией взял шорт по индексу МосБиржи $MXM4 - первый фикс планирую на 272500₽. А по индексу (спот) в целом по-прежнему жду 2600.
Из бумаг для себя выделяю Самолет $SMLT - в понедельник буду искать точку входа в шорт со стопом за ~645₽ и целями на 600 и 540₽.
_
Доллар тоже растерял весь рост четверга, когда объявили о возвращении Минфина к бюджетному правилу. Жду 10.98₽ по юаню $CRM6 и думаю есть шансы на движение к 72₽ по доллару $SiM6
_
🇺🇸 Иран с США продолжают бодаться.
Трамп заявил, что после отмены визита переговорщиков в Пакистан получил от Ирана новое предложение
Трамп: Мы получили новый документ, который намного лучше. Они предложили многое, но недостаточно. Мы не будем тратить время на поездку в Пакистан только для того, чтобы получить от Ирана какой-то бесполезный документ.
Трамп заявил, что США подождут, пока Тегеран определится с тем, кто в Иране по настоящему «заправляет делами», чтобы продолжить переговоры, утверждая, что в Иране сейчас идет жуткая междоусобица в борьбе за власть, и неизвестно, кто там лидер.
Нефть $BRK5 выглядит лонгово - если в понедельник дадут возможность купить по 104, то я бы тянул эту сделку до 110-113.
Если я прав с нефтью, то и обратная корреляция с металлами должна быть актуальна. Держу в вотчлисте шорт серебра $SVM5 , если то пробьет 75.7. Первой целью будет 72.
