Доброго времени суток, уважаемые дамы и господа, инвесторы и трейдеры! Продолжаю тест связок индикаторов. Настройки индикаторов для теста. 📍для $GKU5 связка CCI ( 20 период) + CMF (15 период), VWAP  📍для $RLU5 связка ADX – 9 период, Stoch – 20.5.5, VWAP 📍 $CRU5 связка Аллигатор (стандартные настройки) +АО (5,20) +СНО (3,10) 🚀 RlU5 вчерашний в минусе висит... Результаты $GKM5 +16п(1,41%), + 14п(1,27%), + 15п(1,38%), $RLM5 +26п(0,8%) +50п(1.5%) $CRU5 -50п(0,44%) ✅PS #угадайопцион Короткие стрэнглы Сбер и Газпром + покрытый колл ВТБ + короткий стрэнгл по золоту. Стрэнгл на следующую серию собран. #тестстрат #индикаторыстс

Доброго времени суток, уважаемые дамы и господа, инвесторы и трейдеры! Продолжаю тест связок индикаторов. Настройки индикаторов для теста. 📍для $GKU5 связка CCI ( 20 период) + CMF (15 период), VWAP  📍для $RLU5 связка ADX – 9 период, Stoch – 20.5.5, VWAP 📍 $CRU5 связка Аллигатор (стандартные настройки) +АО (5,20) +СНО (3,10) 🚀 Взял ради интереса RlU5 на нижней границе, посмотреть когда отскочит. Юань опять в шорт ломанул, чудит . Результаты $GKM5 +16п(1,41%), + 14п(1,27%), + 15п(1,38%), $RLM5 +26п(0,8%) +50п(1.5%) $CRU5 -50п(0,44%) ✅PS #угадайопцион Короткие стрэнглы Сбер и Газпром + покрытый колл ВТБ + короткий стрэнгл по золоту. Стоят заявки на следующую серию по золоту, но пока не берут. #тестстрат #индикаторыстс

🚨 Разбор - ПАО «Ростелеком» ✅ Добрый день, уважаемые дамы и господа, инвесторы и трейдеры! 🚨 ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. «Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней. ✅Позитив: 📍1. Платит дивиденды 📍2. Подготовленная новая стратегия Ростелекома может повлиять на стоимость акций компании в будущем 📍3. Рост цены на домашний интернет и платное ТВ в России 📍4. Выручка ГК «Солар», принадлежащей ПАО «Ростелеком», в 2024 году выросла в 1,5 раза по сравнению с предыдущим годом. 📍5 Компания ориентировала фокус развития на цифровых сервисах. ⛔Негатив: 📍1. Жесткая конкуренция 📍2. Текущий уровень задолженности увеличился за 5 лет. 📢Дополнительно: 🥇1. Чистая прибыль «Ростелекома» по МСФО за 3 месяца 2025 года составила ₽6,8 млрд, снизившись на 45,6% по сравнению с ₽12,5 млрд в предыдущем году. 🥈2. Выручка увеличилась на 9,5% до ₽190,1 млрд против ₽173,6 млрд годом ранее. 🥉3. Чистая прибыль «Ростелекома» по МСФО за 2024 год составила ₽24,06 млрд, снизившись на 43,2% по сравнению с ₽42,33 млрд в предыдущем году. Выручка выросла на 10,2% до ₽779,95 млрд против ₽707,8 млрд годом ранее. 💵Дивиденды: ДДивидендная политика Ростелекома предполагает выплату в качестве дивидендов не менее 5 рублей на акцию один раз в год. Компания ежегодно планирует наращивать выплаты как минимум на 5%. Компания будет стремиться, чтобы размер дивидендных выплат (совокупно по обыкновенным и привилегированным акциям) не превышал 100% от чистой прибыли по МСФО, но в любом случае был не ниже уровня, рекомендованного Росимуществом и Правительством Российской Федерации для компаний с государственным участием (50%). В соответствии с уставом Ростелеком обязуется выплачивать дивиденды по привилегированным акциям в размере 10% чистой прибыли по РСБУ разделенной на число прив. акций, которые составляют 25% уставного капитала компании, но не менее дивидендов по обыкновенных акциям. 💴 - $RTKM : ФА Чистые активы - 219.0 млрд ₽ Кол-во акций ао– млн Кол-во акций ап– 209.6 млн Р/Е - 15.0 P/S - 0.29 P/BV - 58.4 ROE - 7.0% EV/EBITDA - 2.49 DSI = 0.71 Данные взяты из официальных и публичных источников и отражают состояние 2024 , а не на момент публикации поста. ⏰ - ТФ 1 DAY 🛠 ТА - скользящие, стохастик, объем, МАСD, уровни. 📈- тренд вверх ‼- Гистограмма MACD в положительных значениях, линии MACD находятся в положительных значениях. Стохастик находится в зоне перекупленности. 27 марта цена пересекла сверху вниз 100 ЕМА и показывает нисходящую тенденцию. При закрытии дня ниже 56,99 возможен разворот в шорт. ⏰ -ТФ 4 часа 🛠 ТА - скользящие, стохастик, объем, МАСD, уровни. 📈- тренд вниз ‼ - Гистограмма MACD в отрицательных значениях, линии MACD находятся в положительных значениях. Стохастик находится выше средней линии и снижается. При закрытии выше 58,66 возможен разворот в лонг. 📈- Вероятное развитие событий: Цена находится между двумя уровнями. При закрытии 4Н ниже 57,41 могут дойти до 100 ЕМА. Однако , в преддверии дивов вполне возможно, что после незначительной коррекции цена может пробив верхний уровень постарается дойти до 60,5. За 6 (01.25-06.25) месяцев цена снизилась более чем на 10% . Мин. Рrice = 49,95 Мах. Рrice = 80.92 📌 Цены смены тренда указаны в соответствии с ТФ и являются ориентировочными и со временем смещаются.📌 🃏Всем профита и до скорой встречи!🃏 #отсебятина #разборсес #теханализ #фундаментал #аналитика

🚨 Итак, поехали по стратегиям. ✅Стратегия — это комбинирование в вашем инвестиционном портфеле различных опционов, а иногда и базисных активов для достижения поставленных задач и целей. В зависимости от поведения рынка, можно выделить несколько типов стратегий: бычьи, медвежьи и стратегии нейтралитета (когда цена актива стоит на месте).Бычьи стратегии применяются, когда ожидается движение рынка вверх, медвежьи используются, соответственно, при движении рынка вниз, а нейтральные — когда цена стоит на месте. Сначала с самого обычного. ✅1. Первая стратегия. Покупка опциона колл (Long call). 📍Опцион колл — это право покупателя купить товар по зафиксированной заранее цене. Покупка опциона колл используется в случаях, когда инвестор уверен, что цена базисного товара на спотовом рынке пойдет вверх. Вы покупаете опцион, и чем выше цена на базисный актив при исполнении сделки, тем большей будет ваша прибыль. 📍На графике изображена покупка опциона колл на на акции Газпрома с премией 2.41 рубля. Страйк опциона -130 рублей. Наша стратегия принесет прибыль, если цена базисного актива вырастет выше цены страйк на величину премии, то есть точка 132.41 (130+2.41) рубля будет точкой безубыточности. Ваша потенциальная прибыль не ограничена. Насколько подорожает акция настолько высокой и будет прибыль. Ваши убытки ограничены только стоимостью опциона, то есть 2.41 рублями. ✅2. Покупка опциона пут (Long Put). 📍Опцион пут — это право покупателя продать товар продавцу опциона по заранее обговоренной цене в будущем. 📍Вы предполагаете, что цена на акции Газпрома в будущем упадет, покупаете опцион пут со страйком = 125 рублей и платите премию 2,06 рублей. Начиная с цены на базисный актив = 122,94 рублей, и ниже — это ваша прибыль (125 — 2,06). Если цена поднимается выше этой отметки, то вашим убытком будет являться только стоимость опциона, т.е. 2,06 рублей. Ваша потенциальная прибыль ничем не ограничена, а ваши возможные убытки ограничены ценой контракта. ✅3. Продажа опциона колл (Short Call) 📍Продавать опциона колл следует, если вы уверены в том, что цена базисного актива на спот-рынке пойдет вниз. Вы продаете опцион колл, получаете премию и. 📍Вы продаете такой же, как и в предыдущем случае, опцион со страйком 130 рублей и премией 2,41 рубля. В случае, если цена базисного актива пойдет вниз, и на дату исполнения сделки будет ниже, чем цена исполнения, ваша прибыль в таком случае равна 2,41 рублям премия за опцион. При использовании этой довольно примитивной стратегии нужно быть очень аккуратным. Дело в том, что наша прибыль ограничена стоимостью опциона, в то время, как убытки не ограничены ничем. Если цена на базисный актив начнет расти, то мы уйдем в зону ничем неограниченных убытков. ✅4. Четвертая стратегия. Продажа опциона пут (Short Put). 📍Такая стратегия применяется при ожидаемом повышении цены на базисный актив опциона на спот рынке. 📍Допустим, вы думаете, что цена на акции Газпрома пойдет вниз, и продаете опцион пут со страйком = 125 рублей с премией 2,06 рублей. В том случае, если цена на базисный актив поднимается выше отметки 122,94 рубля (125-2,06), то вы получаете прибыль в размере премии опциона. При использовании этой стратегии нужно быть очень осторожным. Ваши убытки ничем не ограничены, и если цена на базисный актив пойдет вниз. Это 4 самые элементарные стратегии состоящие из покупки или продажи только одного инструмента. Далее будем рассматривать более интересные варианты. #опционсес #опционстс

⏩ВВП💵 Часть 2 📍7 Розничные продажи. Отражает объемы и динамику продаж товаров через розничные сети. В России рассчитывается как индекс физических объемов, то есть очищенный от инфляции показатель. Динамика розничных продаж точнее отражает состояние потребителей и их потребительскую активность. Правда, часто не учитывает все каналы поступления конечной продукции к потребителям. 📍 8 Строительство. Часто оценивается как отдельный показатель активности, но иногда - как часть промышленного производства. Как правило, служит индикатором инвестиционной активности (промышленные здания, офисы) и индикатором оценки уверенности домохозяйств (жилищное строительство). 📍9 Инвестиции. В макроэкономической статистике под инвестициями принимаются расходы на приобретение производственных активов, а также жилой недвижимости (для сдачи в аренду, в том числе самому себе). К сожалению, оценка инвестиций имеет очень низкую надежность. 📍 10 Занятость и производительность труда. Показатели, отражающие число людей, задействованных в производстве ВВП и объеме ВВП на одного занятого. Рост производительности труда отражает изменение ВВП на одного занятого в течение рассматриваемого периода времени.

⏩ВВП💵 Часть 1 ✅Валовой внутренний продукт (ВВП) — это макроэкономический показатель, отражающий стоимость всех конечных товаров и услуг, произведённых на территории страны за определённый период 📍1.1 Номинальный ВВП (в текущих ценах) — это оценка в национальной валюте страны, но может также приводиться в долларах США или другой твердой валюте. 📍1.2 Реальный ВВП (Индекс физического объема ВВП; в постоянных ценах). Очищенный от эффекта изменения цен конечных товаров и услуг показатель ВВП. Для учета изменения цен рассчитывается дефлятор ВВП - соотношение стоимости продукции, произведенной в этом году, по текущим ценам к стоимости той же продукции по ценам прошлого года. ВВП - основной показатель, отражающий состояние экономики страны. Это мерило размера экономики. Единственный его серьезный недостаток - отсутствие возможности точной оперативной оценки. Данные по ВВП часто выходят с большим временным лагом (1-3 месяца после даты окончания периода оценки). 📍2 Валовой региональный продукт. Тот же ВВП, только применительно к отдельному региону. 📍3 ВВП на душу населения. Отношение ВВП к численности населения страны. Позволяет сопоставлять уровень развития экономик разных стран. То есть, сколько продукта потребляет отдельно взятый житель страны. Нужно учитывать, что в каждой стране есть свои нюансы расчета ВВП. Поэтому прямое сравнение ВВП между странами может создавать обманчивое впечатление. 📍4 Компоненты ВВП: Личное потребление, госрасходы, инвестиции и чистый экспорт. Могут рассматриваться в отдельности для понимания изменений в структуре экономики, а также наличия дисбалансов. Например, низкая доля инвестиций может говорить о том, что в будущем рост ВВП может замедлиться из-за недостатка капитала. Быстрый рост потребления относительно ВВП - о перегреве потребительского сектора, а госрасходов - о низкой эффективности фискального стимулирования. ВВП и благосостояние - разные понятия. Не всегда более высокий ВВП трансформируется в более высокий уровень потребления и качества жизни. Признаком такого несоответствия может быть, например, низкая доля личного потребления в ВВП. 📍5 ВВП по источникам дохода: заработные платы, прибыль и смешанные доходы, налоги. Это другая сторона ВВП — кто-то должен потребить все то, что произведено в стране, ввезено в нее и не экспортировано. Соответственно, на эти цели идут заработные платы (в основном на личное потребление), прибыль (финансирование инвестиций), налоги (финансирование госрасходов). Изменение структуры ВВП в этом разрезе может говорить о том, например, на какой стадии делового цикла находится страна. Если доля заработных плат в ВВП растет, то это сигнал о том, что увеличивается спрос на рабочую силу, и компаниям приходится конкурировать за нее (обычно это поздняя стадия, пик делового цикла). Если растет доля прибыли, то это говорит о том, что в экономике много возможностей для расширения бизнеса (стадия оживления экономики или циклического роста). 📍 6 Промышленное производство (индекс промышленного производства, динамика производства важнейших товаров). Отражает изменение физических объемов произведенной промышленной продукции за период. В российской статистике принято делить всю промышленность на 4 сегмента: обрабатывающая промышленность; добыча полезных ископаемых; обеспечение электричеством, газом и паром; водоснабжение, водоотведение, канализация, сбор и утилизация отходов. Промышленное производство – это индекс, усредненная динамика производства по широкому кругу отраслей. Падение в одних сегментах может компенсироваться ростом в других. Промышленное производство, особенно обрабатывающая промышленность — важный показатель состояния экономики. По сравнению с ВВП его оценка проще

Итоги недели 30.06- 04.07 ⛔Индекс IMOEX2 -0.31% ✅Индекс RGBI +0.72% ✅GOLD +1.97% ✅Нефть +3.13% ✅CNYRUB +0.01% ✅Из примечательного: 📍IMOEX2 Неделя умеренно нейтрально закрылась. Не чего собственно позитивного, негативного не произошло 📍RGBI - Растет и недельная свеча прям вверх ушла. А вот на аукционах Минфина доходность по длинным ОФЗ опустилась ниже 15%. 📍Инфляция - по данным Росстата с 24 по 30 июня 2025 года рост потребительских цен ускорился до 0,07% против 0,04% неделей ранее. Инфляция в годовом выражении, в свою очередь, сохранилась на уровне 9,4%. С начала года цены выросли на 3,76%. 📍Нефть - Чуть отыграла падение, но судя по 4Н ели-ели сменили тренд и вышли из боковика вверх 📍Рубль. Почти без изменений. Рубль стоит у границы и особо не рыпается ) ✅Из интересного : $VTBR – отчет по МСФО за май и 5 мес. 2025г. Чистая прибыль за май составила 68,1 млрд руб. За 5 мес. 2025г. чистая прибыль выросла на 0,1% г/г – до 233,6 млрд руб. ✅Дополнительно : 1 Одна из главных новостей, это то, что генпрокуратура подала иск об обращении долей в компании ЮГК в доход государства. В компании прокомментировали приостановку торгов акциями и заявили, что интересы миноритарных акционеров остаются приоритетом для ЮГК. 2 По данным HeadHunter, в июне 2025 года российский рынок труда продолжил демонстрировать признаки охлаждения. ✅Ближайшие дивиденды : (готово) В июле возможные дивиденды: 1 ABRD 5.01 руб/акция с датой закрытия - 06.07.2025 2 AQUA 10 руб/акция с датой закрытия - 06.07.2025 3 MTSS 35 руб/акция с датой закрытия - 06.07.2025 4 MRKU 0.03741 руб/акция с датой закрытия - 06.07.2025 5 SIBN 27.21 руб/акция с датой закрытия - 07.07.2025 6 DIAS 80 руб/акция с датой закрытия - 07.07.2025 7 MSRS 0.15 руб/акция с датой закрытия - 07.07.2025 8 SVCB 0.35 руб/акция с датой закрытия - 07.07.2025 9 X5 648 руб/акция с датой закрытия - 10 MRKV 0.0074 руб/акция с датой закрытия - 11 ASTR 3.14 руб/акция с датой закрытия - 12 KZOS 4.15 руб/акция с датой закрытия - 13 KZOSP 0.25 руб/акция с датой закрытия - 14 MOEX 26.11 руб/акция с датой закрытия - 15 VTBR 25.58 руб/акция с датой закрытия - 10.07.2025 16 MBNK 89.31 руб/акция с датой закрытия - 10.07.2025 17 SOFL 2.5 руб/акция с датой закрытия - 10.07.2025 18 IVAT 3.0 руб/акция с датой закрытия - 13.07.2025 19 BANE 147.31 руб/акция с датой закрытия - 13.07.2025 20 NMTP 0.9573 руб/акция с датой закрытия - 13.07.2025 21 ELMT 0.0035 руб/акция с датой закрытия - 13.07.2025 22 RENI 6.4руб/акция с датой закрытия - 14.07.2025 23 SNGSP 8.5 руб/акция с датой закрытия - 16.07.2025 24 T 33 руб/акция с датой закрытия - 16.07.2025 25 AFLT 5.27 руб/акция с датой закрытия - 16.07.2025 26 ROSN 14.68 руб/акция с датой закрытия - 16.07.2025 27 SBER 34.84 руб/акция с датой закрытия - 16.07.2025 28 TRNFP 198.25 руб/акция с датой закрытия - 30.07.2025 ✍ Подписываемся, 🎤Общаемся 🃏Всем профита и до скорой встречи!🃏 ⛔ #новости #итоги_недели #аналитика

🚨 Разбор - М.Видео ✅ Добрый день, уважаемые дамы и господа, инвесторы и трейдеры! 🚨«М.Видео» — лидер среди розничных сетей по продаже электроники и бытовой техники в России и одна из крупнейших европейских компаний в этом сегменте. Кроме того, «М.Видео» — единственная публичная российская непродуктовая сеть. ✅Позитив: 📍1. Запуск бренд-зон с белорусской техникой 📍2. Контролирует ~25% рынка непродуктового ритейла в России 📍3. Переход на прямые поставки из «дружественных» стран 📍4. Запуск компактных магазинов «М-Компакт» ⛔Негатив: 📍1. Допэмиссия в объеме до 500 млн акций 📍2. Отказ от дивидендов за 2024 год 📍3. Отрицательный собственный капитал 📍4. Давление конкуренции с онлайн-маркетплейсами 📍5. Санкционные риски 📢Дополнительно: 🥇1. Акционеры «М.Видео» приняли решение о размещении по закрытой подписке до 500 млн дополнительных акций. Сейчас уставный капитал компании состоит из 179,77 млн акций. Таким образом, в результате допэмиссии он может быть увеличен в 3,78 раза 🥈2. Убыток «М.Видео-Эльдорадо» по МСФО за 2024 год составил ₽20,12 млрд, увеличившись в 3 раза по сравнению с ₽6,66 млрд в предыдущем году. 🥉3. Выручка выросла на 4% до ₽451,6 млрд против ₽434,4 млрд годом ранее. 💵Дивиденды: Дивидендная политика "М. Видео-Эльдорадо", которая была утверждена в феврале 2021 года, предусматривает выплату дивидендов в размере не менее 100% чистой прибыли с исключением доли прибыли (убытка) ассоциированных и совместных предприятий по IAS 17. Предполагается, что выплаты осуществляются дважды в год, целевой уровень долговой нагрузки не должен превышать 2,0х. При соотношении показателя выше 2,0х, уровень выплаты дивидендов будет определяться с учётом факторов, актуальных для Совета директоров на момент принятия решения. 💴 - $MVID : ФА Чистые активы - (-20.4) млрд ₽ Кол-во акций ао– 179.8 млн Кол-во акций ап– 0.0 млн Р/Е - (-0.83) P/S - 0.04 P/BV - (-0.18) ROE - 98.9% EV/EBITDA - 2.72 DSI = 0.00 Данные взяты из официальных и публичных источников и отражают состояние 2024 , а не на момент публикации поста. ⏰ - ТФ 1 DAY 🛠 ТА - скользящие, стохастик, объем, МАСD, уровни. 📈- тренд вниз ‼- Гистограмма MACD в положительных значениях, линии MACD находятся в отрицательных значениях. Стохастик находится выше средней линии. 14 апреля цена пересекла сверху вниз 100 ЕМА и показывает нисходящую тенденцию. При закрытии дня выше 92,04 возможен разворот в лонг. ⏰ -ТФ 4 часа 🛠 ТА - скользящие, стохастик, объем, МАСD, уровни. 📈- тренд вверх ‼ - Гистограмма MACD в отрицательных значениях, линии MACD находятся в отрицательных значениях. Стохастик находится в зоне перепроданности. При закрытии выше 91,75 возможен разворот в лонг. 📈- Вероятное развитие событий: Цена находится между двумя уровнями. Закрытие ниже 88.1 открывает путь для похода к 86,65 и ниже, но это пока маловероятно. Смена же тренда в лонг даст возможность на ретест локального хая и возможного выхода к 100 За 6 (01.25-06.25) месяцев цена почти не изменилась . Мин. Рrice = 86,9 Мах. Рrice = 138.8 📌 Цены смены тренда указаны в соответствии с ТФ и являются ориентировочными и со временем смещаются.📌 🃏Всем профита и до скорой встречи!🃏 #хочу_в_дайджест #отсебятина #разборсес #теханализ #фундаментал #аналитика

Доброго времени суток, уважаемые дамы и господа, инвесторы и трейдеры! Продолжаю тест связок индикаторов. Настройки индикаторов для теста. 📍для $GKU5 связка CCI ( 20 период) + CMF (15 период), VWAP  📍для $RLU5 связка ADX – 9 период, Stoch – 20.5.5, VWAP 📍 $CRU5 связка Аллигатор (стандартные настройки) +АО (5,20) +СНО (3,10) 🚀Сделок нет. Рынок не интересный, смешанный анализ не говорит о зарождении нормального тренда. Прошла экспира по опционам на золото. Результаты $GKM5 +16п(1,41%), + 14п(1,27%), + 15п(1,38%), $RLM5 +26п(0,8%) +50п(1.5%) $CRU5 -50п(0,44%) ✅PS #угадайопцион Короткие стрэнглы Сбер и Газпром + покрытый колл ВТБ + короткий стрэнгл по золоту. #тестстрат #индикаторыстс

Оценка компании $MTSS по чек-листу фундаментального анализа с оценкой справедливой цены: Net Debt / EBITDA ROE (за 5 лет) 2020=213.9% 2021=649.9% 2022=-347.6% 2023=-1 069.6% 2024= -83.6% Стоимость чистых активов за 2 года 2023=(-5.10) 2024=(-37.7) Капитализация за базовый год млрд ₽ Балансовая стоимость (-256.8) млрд ₽ Чистый долг за 2 года EPS Р/BV = (-1.63) Р/Е = 13.3 Совокупный среднегодовой тем роста EPS= (-0.1244) Данные взяты из официальных и публичных источников и отражают состояние за базовый год, а не на момент публикации поста. ✅1. Высокая рентабельность капитала. ROE (Return on Equity) — коэффициент рентабельности собственного капитала. Показывает, сколько компания зарабатывает чистой прибыли на 1 рубль собственных средств. ROE = Чистая прибыль / Собственный капитал компании × 100%. Если средний ROE > 15% за последние 5 лет Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% (213.9% +649.9% +(-347.6%)+( -1 069.6%)+( (-127.4)% < 15% 📍0 баллов ✅2. Хорошее покрытие долга. Чистый долг/EBITDA, это коэффициент долговой нагрузки (или Net Debt / EBITDA). Показывает, сколько лет потребуется компании, чтобы за счет EBITDA погасить весь чистый долг. Чистый долг/EBITDA < 3 Баллы 1 < 3 Баллы 0 > 3 1.93 < 3 📍1 балл ✅3. Рост прибыли (прибыль в расчете на акцию). EPS растет на 15% за 5 лет. EPS показывает, сколько зарабатывает компания на одну акцию, и рассчитывается как отношение чистой прибыли к количеству акций в обращении Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% (-50) <15% 📍0 баллов ✅4. Рост цены акции растет на 15% за 5 лет. Цена акции, как показатель роста прибыли компании, за последние 5 лет должна возрастать на 15% Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% Изменение цены за 5 лет :-28% < 15% 📍0 баллов ✅5. Оптимальное значение коэффициента цена/прибыль. Текущая цена акции не должна превышать среднее значение прибыли на акцию за последние три года более чем в 15 раз Цена акции/EPSср 3года < 15 Баллы 1 < 15 Баллы 0 > 15 (235/(16.3+ 27.3+ 15.8)/3)= 11,86 < 15 📍1 балл ✅6. Оптимальное значение коэффициента цена/балансовая стоимость. Текущая капитализация не должна превышать ее балансовую стоимость более чем в 1.5 раза Баллы 1 < 1,5 Баллы 0 > 1,5 млрд ₽/(-256.8) млрд ₽ =(-1,62) < 1,5 (отриц баланс) 📍0 баллов ✅7. Текущий активы превышают прошлогодние Сопоставление активов за 2 последних года. Последний год должен превышать предыдущий Баллы 0 Текущие активы < Прошлый год Баллы 1 Текущие активы > Прошлый год 2023=(-5.1) > 2024=(-37.7) отриц 📍0 баллов ✅8. Уменьшение долга. Сопоставление долга за 2 последних года. Долг последнего года должен быть ниже предыдущего. Баллы 1 Текущий долг < Прошлый год Баллы 0 Текущий долг > Прошлый год < 📍0 баллов ✅9. Значение мультипликатора Р/Е Баллы 1.0 Р/Е < 5 Баллы 0.5 10 >Р/Е > 5 Баллы 0 Р/Е >10 13.3 >10 📍0.0 баллов ✅10. Значение мультипликатора Р/BV Баллы 0 Р/BV < 0 Баллы 1.0 0 <Р/BV<1 Баллы 0.5 Р/BV >1 отриц 📍0.0 балла 🚨Итого 2.0 балла 🚨 Справедливая цена по методу "Цена при оценке по EPS" = 206,0 руб/акция #аналитика #фундаментал #разборсес #разборсесчек

Доброго времени суток, уважаемые дамы и господа, инвесторы и трейдеры! Продолжаю тест связок индикаторов. Настройки индикаторов для теста. 📍для $GKU5 связка CCI ( 20 период) + CMF (15 период), VWAP  📍для $RLU5 связка ADX – 9 период, Stoch – 20.5.5, VWAP 📍 $CRU5 связка Аллигатор (стандартные настройки) +АО (5,20) +СНО (3,10) 🚀Сделок нет. Но прошла экспира по опционам (акции, завтра золото) Результаты $GKM5 +16п(1,41%), + 14п(1,27%), + 15п(1,38%), $RLM5 +26п(0,8%) +50п(1.5%) $CRU5 -50п(0,44%) ✅PS #угадайопцион Короткие стрэнглы Сбер и Газпром + покрытый колл ВТБ + короткий стрэнгл по золоту. #тестстрат #индикаторыстс

🚨 Разбор - MTC ✅ Добрый день, уважаемые дамы и господа, инвесторы и трейдеры! 🚨 Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») — ведущая компания в России и странах СНГ по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания, провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений, поставщик ИТ-решений в области коммуникационных платформ, интернета вещей, автоматизации, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений и информационной безопасности. Предоставляя инновационные услуги и решения, МТС вносит значимый вклад в экономический рост и улучшение качества жизни десятков миллионов людей в странах присутствия. ✅Позитив: 📍1. Готовность МТС рассмотреть продажу башенной инфраструктуры 📍2. МТС планирует вывести на биржу еще три дочерние компании 📍3. Диверсификация бизнеса (фиксированная связь, интернет, МТС-Банк, облачные сервисы.) 📍4. Рейтинг AAA. ru от "НКР" подтвержден для 13 выпусков облигаций 📍5. Сильные рыночные позиции - 81 млн абонентов в России ⛔Негатив: 📍1. Снижение чистой прибыли на фоне увеличения выручки 📍2. Отрицательный собственный капитал из-за агрессивной дивидендной политики 📍3. Замедление роста, драйверы роста ограничены 📍4. Неопределенность с развитием 5G в РФ 📢Дополнительно: 🥇1. Чистая прибыль МТС по МСФО за 3 месяца 2025 года составила ₽5,274 млрд, что на 86,7% ниже по сравнению с ₽39,784 млрд в предыдущем году. 🥈2. Выручка увеличилась на 8,8% до ₽175,512 млрд против ₽161,315 млрд годом ранее. OIBDA увеличилась на 7,1% и составила ₽63,3 млрд. 🥉3. Чистая прибыль МТС по МСФО за 2024 год составила ₽51,3 млрд, что на 7,6% ниже по сравнению с ₽55,5 млрд в предыдущем году. Выручка увеличилась на 16,1% до ₽703,7 млрд против ₽606 млрд годом ранее. 💵Дивиденды: Дивидендная политика МТС (апрель 2024 г.) на 2024-2026 годы предполагает целевой показатель выплат не менее 35 рублей на обыкновенную акцию в течение каждого календарного года. При определении дивидендных выплат МТС будет учитывать ряд факторов, включая денежный поток от операционной деятельности, капитальные затраты и долговую позицию. 💴 - $MTSS : ФА Чистые активы - (-37.7) млрд ₽ Кол-во акций ао– млн Кол-во акций ап– 0.0 млн Р/Е - 13.3 P/S - 0.59 P/BV - (-1.63) ROE - (-83.6)% EV/EBITDA - 3.63 DSI = 0.71 Данные взяты из официальных и публичных источников и отражают состояние 2024 , а не на момент публикации поста. ⏰ - ТФ 1 DAY 🛠 ТА - скользящие, стохастик, объем, МАСD, уровни. 📈- тренд вверх ‼- Гистограмма MACD в положительных значениях, линии MACD находятся в положительных значениях. Стохастик находится в зоне перекупленности. 3 июня цена пересекла снизу вверх 100 ЕМА и показывает восходящую тенденцию. При закрытии дня ниже 231,02 возможен разворот в шорт. ⏰ -ТФ 4 часа 🛠 ТА - скользящие, стохастик, объем, МАСD, уровни. 📈- тренд вниз ‼ - Гистограмма MACD в отрицательных значениях, линии MACD находятся в положительных значениях. Стохастик находится выше средней линии и снижается. При закрытии выше 237,08 возможен разворот в лонг. 📈- Вероятное развитие событий: Цена находится у уровня 235,5 и в районе локального хая, закрепление ниже данного уровня может довести до смены тренда на дневке. Фундаментально год к году долг и чистый долг растет, а цена за 5 лет упала. Дивиденды платятся "в долг". Малоинтересная компания За 6 (12.24-05.25) месяцев цена выросла более чем на 10% . Мин. Рrice = 198,0 Мах. Рrice = 📌 Цены смены тренда указаны в соответствии с ТФ и являются ориентировочными и со временем смещаются.📌 🃏Всем профита и до скорой встречи!🃏 #отсебятина #разборсес #теханализ #фундаментал #аналитика

Доброго времени суток, уважаемые дамы и господа, инвесторы и трейдеры! Продолжаю тест связок индикаторов. Настройки индикаторов для теста. 📍для $GKU5 связка CCI ( 20 период) + CMF (15 период), VWAP  📍для $RLU5 связка ADX – 9 период, Stoch – 20.5.5, VWAP 📍 $CRU5 связка Аллигатор (стандартные настройки) +АО (5,20) +СНО (3,10) 🚀Сделок нет. Норка быстро свечку вниз нарисовала, а юань , ну он как обычно. Результаты $GKM5 +16п(1,41%), + 14п(1,27%), + 15п(1,38%), $RLM5 +26п(0,8%) +50п(1.5%) $CRU5 -50п(0,44%) ✅PS #угадайопцион Короткие стрэнглы Сбер и Газпром + покрытый колл ВТБ + короткий стрэнгл по золоту. #тестстрат #индикаторыстс

Оценка компании $POSI по чек-листу фундаментального анализа с оценкой справедливой цены: Net Debt / EBITDA ROE (за 5 лет) 2020=60.4% 2021=54.6% 2022=73.4% 2023=73.5% 2024=21.5% Стоимость чистых активов за 2 года Капитализация за базовый год 143.1 млрд ₽ Балансовая стоимость 17.1 млрд ₽ Чистый долг за 2 года EPS Р/BV = 8.39 Р/Е = 39.1 Совокупный среднегодовой тем роста EPS= 0.153 Данные взяты из официальных и публичных источников и отражают состояние за базовый год, а не на момент публикации поста. ✅1. Высокая рентабельность капитала. ROE (Return on Equity) — коэффициент рентабельности собственного капитала. Показывает, сколько компания зарабатывает чистой прибыли на 1 рубль собственных средств. ROE = Чистая прибыль / Собственный капитал компании × 100%. Если средний ROE > 15% за последние 5 лет Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% (60.4% +54.6% +73.4% +73.5% 56.68% > 15% 📍1 балл ✅2. Хорошее покрытие долга. Чистый долг/EBITDA, это коэффициент долговой нагрузки (или Net Debt / EBITDA). Показывает, сколько лет потребуется компании, чтобы за счет EBITDA погасить весь чистый долг. Чистый долг/EBITDA < 3 Баллы 1 < 3 Баллы 0 > 3 3.12 > 3 📍0 баллов ✅3. Рост прибыли (прибыль в расчете на акцию). EPS растет на 15% за 5 лет. EPS показывает, сколько зарабатывает компания на одну акцию, и рассчитывается как отношение чистой прибыли к количеству акций в обращении Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% 203> 15% 📍1 балл ✅4. Рост цены акции растет на 15% за 5 лет. Цена акции, как показатель роста прибыли компании, за последние 5 лет должна возрастать на 15% Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% Изменение цены за 5 лет :43% > 15% (3г.) 📍1 балл ✅5. Оптимальное значение коэффициента цена/прибыль. Текущая цена акции не должна превышать среднее значение прибыли на акцию за последние три года более чем в 15 раз Цена акции/EPSср 3года < 15 Баллы 1 < 15 Баллы 0 > 15 (1322/(92.3 +146.9+ 51.4)/3)= 13,64 < 15 📍1 балл ✅6. Оптимальное значение коэффициента цена/балансовая стоимость. Текущая капитализация не должна превышать ее балансовую стоимость более чем в 1.5 раза Баллы 1 < 1,5 Баллы 0 > 1,5 143.1 млрд ₽/17.1 млрд ₽ =8,36 > 1,5 📍0 баллов ✅7. Текущий активы превышают прошлогодние Сопоставление активов за 2 последних года. Последний год должен превышать предыдущий Баллы 0 Текущие активы < Прошлый год Баллы 1 Текущие активы > Прошлый год < 📍1 балл ✅8. Уменьшение долга. Сопоставление долга за 2 последних года. Долг последнего года должен быть ниже предыдущего. Баллы 1 Текущий долг < Прошлый год Баллы 0 Текущий долг > Прошлый год < 📍0 баллов ✅9. Значение мультипликатора Р/Е Баллы 1.0 Р/Е < 5 Баллы 0.5 10 >Р/Е > 5 Баллы 0 Р/Е >10 39.1 >10 📍0.0 баллов ✅10. Значение мультипликатора Р/BV Баллы 0 Р/BV < 0 Баллы 1.0 0 <Р/BV<1 Баллы 0.5 Р/BV >1 8.39 >1 📍0.5 балла 🚨Итого 5.5 балла 🚨 Справедливая цена по методу "Цена при оценке по EPS" = 1021,5 руб/акция #аналитика #фундаментал #разборсес #разборсесчек

Доброго времени суток, уважаемые дамы и господа, инвесторы и трейдеры! Продолжаю тест связок индикаторов. Настройки индикаторов для теста. 📍для $GKU5 связка CCI ( 20 период) + CMF (15 период), VWAP  📍для $RLU5 связка ADX – 9 период, Stoch – 20.5.5, VWAP 📍 $CRU5 связка Аллигатор (стандартные настройки) +АО (5,20) +СНО (3,10) 🚀Сделок нет Результаты $GKM5 +16п(1,41%), + 14п(1,27%), + 15п(1,38%), $RLM5 +26п(0,8%) +50п(1.5%) $CRU5 -50п(0,44%) ✅PS #угадайопцион Короткие стрэнглы Сбер и Газпром + покрытый колл ВТБ + короткий стрэнгл по золоту. Пока все штатно, золото хоть и приблизилось к нижней границе, но пока не критично. #тестстрат #индикаторыстс

🚨 Разбор - Позитив ✅ Добрый день, уважаемые дамы и господа, инвесторы и трейдеры! 🚨 ПАО Группа Позитив ( Positive Technologies) -российский разработчик решений в области кибербезопасности. Positive Technologies уже почти 20 лет создает инновационные решения в сфере информационной безопасности. Продукты и сервисы компании позволяют выявлять, верифицировать и нейтрализовать реальные бизнес-риски, которые могут возникать в IT-инфраструктуре предприятий. Технологии Positive Technologies построены на многолетнем исследовательском опыте и экспертизе ведущих специалистов по кибербезопасности. ✅Позитив: 📍1. Рост рисков в сфере информационных систем, кибербезопасности и искусственного интеллекта 📍2. Курс на импортозамещение в госсекторе и корпоративном сегменте 📍3. Клиентская база охватывает 80% крупнейших российских компаний 📍4. Поручение президента стимулировать технологические компании ⛔Негатив: 📍1. Санкционные риски 📍2. Расходы выросли в 1.8 раза 📍3. Рост бизнеса Positive Technologies замедлился 📍4. Высокая долговая нагрузка 📍5. Сезонность выручки 📢Дополнительно: 🥇1. Убыток Positive Technologies по МСФО за 3 месяца 2025 года составил ₽2,77 млрд, увеличившись на 85,9% по сравнению с ₽1,49 млрд в предыдущем году. 🥈2. Выручка выросла на 7,3% до ₽2,34 млрд против ₽2,18 млрд годом ранее. 🥉3.Чистая прибыль Positive Technologies по МСФО за 2024 год составила ₽3,664 млрд, что на 62,2% ниже по сравнению с ₽9,696 млрд в предыдущем году. Выручка увеличилась на 10,1% до ₽24,457 млрд против ₽22,213 млрд годом ранее. 💵Дивиденды: Согласно новой дивидендной политике Группы Позитив на выплату дивидендов будет направляться от 50% до 100% управленческой чистой прибыли (NIC). При определении доли NIC Совет директоров будет принимать во внимание поддержание оптимального значения показателя Чистый долг/EBITDA LTM, но в любом случае данный показатель не должен превышать 2,5. 💴 - $POSI : ФА Чистые активы - 17.1 млрд ₽ Кол-во акций ао– 71.2 млн Кол-во акций ап– 0.0 млн Р/Е - 39.1 P/S - 5.85 P/BV - (-32.5) ROE - 21.5 % EV/EBITDA - 25.3 DSI = 0.3 Данные взяты из официальных и публичных источников и отражают состояние 2024 , а не на момент публикации поста. ⏰ - ТФ 1 DAY 🛠 ТА - скользящие, стохастик, объем, МАСD, уровни. 📈- тренд вверх ‼- Гистограмма MACD в положительных значениях, линии MACD находятся в положительных значениях. Стохастик находится выше средней линии. 24 сентября цена пересекла сверху вниз 100 ЕМА и показывает нисходящую тенденцию. При закрытии дня ниже возможен разворот в лонг. ⏰ -ТФ 4 часа 🛠 ТА - скользящие, стохастик, объем, МАСD, уровни. 📈- тренд вверх ‼ - Гистограмма MACD в отрицательных значениях, линии MACD находятся в положительных значениях. Стохастик находится в районе средней линии. При закрытии ниже 1201 возможен разворот в шорт. 📈- Вероятное развитие событий: Цена находится в широком диапазоне 1100-1250. Вероятность уйти ниже границы диапазона пока не велика, в случае пробоя 1250 и выхода выше, есть вероятность тестирование уровня 1320-1325 и смены глобального тренда на лонг. За 6 (01.24-06.25) месяцев цена снизилась более чем на 35% . Мин. Рrice = 1085,0 Мах. Рrice = 📌 Цены смены тренда указаны в соответствии с ТФ и являются ориентировочными и со временем смещаются.📌 🃏Всем профита и до скорой встречи!🃏 #отсебятина #разборсес #теханализ #фундаментал #аналитика

✅Поговорим о деньгах✅ ✅Деньги - это общий эквивалент, позволяющий измерять стоимость разных товаров и услуг и оплачивать их. Денежное предложение (или денежная масса) отражает общий объем денег, доступных компаниям, банкам и населению. Денежная масса состоит из двух частей: 📍1 Денежная база: общий объем «напечатанных» денег. При этом необязательно напечатанных физически, чаще всего они создаются безналичным способом через перевод денег на корреспондентский счет коммерческого банка в ЦБ. Это наличность, расчетные счета, а также корсчета и депозиты коммерческих банков в ЦБ. 📍2 Кредитные деньги: денежная масса, возникающая вследствие активности кредитных организаций. Коммерческий банк выдает кредит, заемщик тратит эти деньги, и они через какое-то время оказываются на депозитах в других банках. Это позволяет банкам выдать новые кредиты. Правда, на каждом круге часть денег остается в виде наличных и расчетных счетов, а также банковских резервов, которые те держат для покрытия возможных потерь по выданным кредитам. Откуда берутся деньги? 📍1 Денежная эмиссия. Простое печатание денег Центральным банком, например, для передачи правительству для финансирования расходов бюджета. Применяется крайне редко, когда исчерпаны все другие возможности. 📍2 Эмиссия при увеличении золотовалютных резервов. Покупки валюты Центральным банком это тоже эмиссия национальной валюты. Когда российский ЦБ покупает доллары на валютном рынке, то расплачивается за них рублями, которых до этого не было в обращении. Как следствие, рублевая денежная база растет, а с ней и денежное предложение. 📍3 Покупки золота. По аналогии с покупками валюты, это также приводит к денежной эмиссии. Покупки золота и валюты относятся к «обеспеченной» эмиссии денег, так как под каждый «напечатанный» рубль формируются активы. 📍4 Монетизация долга. В отличие от необеспеченной денежной эмиссии ЦБ выпускает новые деньги, скупая на рынке государственные, а иногда и корпоративные ценные бумаги. В этом случае эмиссия обратима, купленные бумаги могут быть возвращены на рынок, а деньги изъяты. 📍5 Изменение нормативов резервов. Центральный банк может влиять на объемы создаваемых кредитных денег. Если он устанавливает высокие резервные требования, то это увеличивает долю от полученных депозитов, которую банки должны держать в виде резервов. То есть они выдадут меньше кредитов, а значит, кредитных денег будет меньше. И наоборот, ослабление требований к банкам увеличивает их возможности по выдаче кредитов, что увеличивает объем создаваемых кредитных денег. 📍6 Кредитование банков под залог активов. Центральный банк предоставляет банкам деньги под залог ценных бумаг и других активов. Формально такая операция увеличивает денежную базу, но как правило, используется банками в условиях дефицита ликвидности и поэтому не является проинфляционным 📍7 Беззалоговые кредиты. Кредитование Центральным банком коммерческих банков без предоставления последними залога. Одна из форм денежной эмиссии. Применяется редко. 📍8 Изменение отношения к наличности. Если население и компании по каким-то причинам оставляют больше денег на всякий случай в виде кэша, то это уменьшает объем создаваемых кредитных денег. В результате денежное предложение снижается. 📍9 Требования банков к заемщикам. Чем жестче банки оценивают заемщиков, тем менее активно они выдают кредиты, тем меньше создается кредитных денег. В кризис банки стараются сократить риски и выдают меньше кредитов, а также стараются быстрее вернуть выданные ранее. Это уменьшает объем кредитных денег в экономике, а также создает проблемы для заемщиков. 📍10 Регулирование ставки ЦБ. Изменение ставок ЦБ (обычно через ключевую ставку) приводит, в том числе к изменению кредитной активности.

✅Опционы✅ База про опционы опубликована, краткий пост- свод вчера опубликован. Далее пойдем по стратегиям. Стратегия — это комбинирование различных опционов, опционов и базисных активов для достижения поставленных задач и целей. В зависимости от поведения рынка, можно выделить несколько типов стратегий: бычьи, медвежьи и стратегии нейтральные .Бычьи стратегии применяются, когда ожидается движение рынка вверх, медвежьи используются, соответственно, при движении рынка вниз, а нейтральные — когда цена стоит на месте. Собственно примерный список дальнейших публикаций: 1. Покупка опциона колл (Long call) 2. Продажа опциона колл (Short Call) 3. Покупка опциона пут (Long Put) 4. Продажа опциона пут (Short Put) 5. Бычий колл спрэд (Bull Call Spread) 6. Медвежий колл спрэд. Bear Call Spread 7. Бычий пут спрэд. Bull Put Spread 8. Медвежий пут спрэд. Bear Put Spread. 9. Покупка Стрэддла. (Long Straddle) 10. Продажа Стрэддла. (Short Straddle) 11. Покупка Стрэнгла (Long Strangle) 12. Продажа Стрэнгла (Short Strangle) 13. Strip 14. Strap 15. Обратный бычий спрэд. Bull Backspread 16. Обратный медвежий спрэд. Bear Backspread. 17. Пропорциональный колл спрэд 18. Пропорциональный пут спрэд 19. Пропорциональный обратный колл спрэд 20. Пропорциональный обратный пут спрэд 21. Продажа бабочки 22. Покупка бабочки 23. Продажа кондора 24. Покупка кондора 25. Синтетический длинный опцион пут 26. Синтетический длинный колл 27. Синтетический короткий пут 28. Синтетический короткий колл Это основные, есть еще кое-какие модификации. Не в 28 постов, меньше, но все же. #опционсес #опционстс

✅Опционы✅ Добрый день! Теперь крайне сжато, о том, что было в прошлых постах про опционы. ✅1 Опцион колл (call option) - это финансовый инструмент, который дает право, но не обязательство, купить актив по определенной цене (страйк-цене) в определенный момент времени или до него. Опцион колл предоставляет покупателю право, но не обязательство, купить актив по страйк-цене. ✅2 Опцион пут - это финансовый инструмент, который дает его владельцу право, но не обязательство, продать базовый актив по определенной цене (цене исполнения) в определенный момент времени или до него. В Т-Инвестициях опционы премиальные и не подразумевают поставку БА ✅3 Страйк-цена - это цена, по которой владелец опциона может купить или продать базовый актив в определенный момент времени в будущем. 📍Страйк-цена устанавливается при покупке опциона и является одним из ключевых параметров, определяющих его стоимость. Она может быть как выше, так и ниже текущей рыночной цены базового актива. 📢Если рыночная цена выше страйк-цены (для опциона на покупку) или ниже страйк-цены (для опциона на продажу), то владелец опциона может получить прибыль 📢Если же рыночная цена ниже страйк-цены (для опциона на покупку) или выше страйк-цены (для опциона на продажу), то владелец опциона может понести убытки ✅4 Базовый актив опциона - это актив, на который распространяется опцион. Это может быть любой тип активов, включая акции, индексы, товары, валюты и другие финансовые инструменты. 📍Важно понимать, что цена опциона зависит от цены базового актива. 📍Если цена базового актива растет, то цена опциона также обычно растет. Если цена базового актива падает, то цена опциона обычно падает. ✅5 Дата экспирации опциона - это дата, когда опционный контракт истекает. Это означает, что после этой даты опцион больше не имеет ценности и не может быть исполнен. ✅6 Премия (цена) опциона - это сумма денег, которую покупатель опциона платит продавцу за право купить или продать актив по определенной цене в определенный момент времени. 📍Премия опциона состоит из двух компонентов: внутренней стоимости и временной стоимости. Внутренняя стоимость опциона - это разница между текущей рыночной ценой актива и ценой исполнения опциона. Если эта разница положительна, то опцион имеет внутреннюю стоимость. 📍Внутренняя стоимость опциона может быть рассчитана по формуле : 📍Внутренняя стоимость = (Текущая рыночная цена актива - Цена исполнения опциона) Если текущая рыночная цена актива выше цены исполнения опциона, то опцион имеет внутреннюю стоимость. Если текущая рыночная цена актива ниже цены исполнения опциона, то опцион не имеет внутренней стоимости. 📍Временная стоимость опциона - это сумма, которую покупатель платит сверх внутренней стоимости за право купить или продать актив. Временная стоимость опциона зависит от времени до истечения срока действия опциона и волатильности рынка. Чем больше времени до истечения срока действия опциона и чем выше волатильность рынка, тем выше временная стоимость опциона. Это связано с тем, что у покупателя опциона есть больше времени и возможностей для получения прибыли, если рынок будет двигаться в его пользу. 📍Временная стоимость опциона может быть рассчитана по формуле: Временная стоимость = (Премия опциона - Внутренняя стоимость) Таким образом, премия опциона зависит от многих факторов, включая текущую рыночную цену актива, цену исполнения опциона, время до истечения срока действия опциона, волатильность рынка и процентные ставки. ✅7 Волатильность опциона — это мера того, насколько сильно цена опциона может колебаться в течение определенного периода времени. Волатильность опциона измеряется в процентах и обычно выражается в виде стандартного отклонения. Волатильность опциона также может быть использована для оценки риска и доходности опциона. Чем выше волатильность, тем выше потенциальная доходность, но также и риск. #опционсес #опционстс