#газпром
76 публикаций
Ослеп, чтобы увидеть прибыль? 👁️📈
Неделю назад сделал операцию на глаза и не мог наблюдать за инфополем, так тут что-то вообще безумное случилось. Видимо надо почаще пропадать.
Купленные мной акции $ROSN дали 14%, честно, хотелось бы подержать до 20 и сразу все продать. $GAZP тоже скакнул на 7%, тут тоже бы подержал до 10 и вывел. Остальные акции скачут в пределах 1-2% и буду держать их дальше. Ничего покупать до следующих свободных средств не буду.
Второй раз получаю прибыль от роста сырья и металлов, первый раз это были акции #Русал, сейчас #Роснефть и #Газпром. Очень хочу потренироваться в тех.анализ, чтобы проводить различные сделки, пока на рынке творится вот такая штука не хотелось бы что-то покупать в спешке и чуть подучиться.
Оставить комментарий
379
Вспоминаю июнь 2025
🦍Во время геополитического кризиса, такого как эскалация конфликта с Ираном, на Московской бирже могут привлекать внимание акции компаний, которые потенциально выигрывают от роста неопределенности, ослабления рубля или повышения цен на сырье.
Топ-3 акции на Московской бирже во время Иранского кризиса
1. Газпром (GAZP)
- Крупнейший экспортер газа, может выиграть от роста цен на энергоносители.
- Возможное увеличение спроса на газ в Европе на фоне дестабилизации Ближнего Востока.
- Ослабление рубля положительно влияет на доходы от экспорта.
2. Лукойл (LKOH)
- Одна из крупнейших нефтяных компаний, напрямую зависящая от цен на нефть.
- Кризис в Иране может привести к росту нефтяных котировок (Иран — крупный поставщик нефти).
- Высокая доля экспорта в выручке (плюс при слабом рубле).
3. Новатэк (NVTK)
- Ключевой игрок на рынке СПГ, может получить выгоду от перетока спроса на альтернативные энергоносители.
- Возможные ограничения поставок из Ирана (если кризис затронет Ормузский пролив) поддержат цены на газ.
- Акции компании входят в индекс Мосбиржи и имеют высокую ликвидность.
Дополнительные варианты
- Роснефть (ROSN) – как крупнейшая нефтяная компания РФ, чувствительна к ценам на нефть.
- Сургутнефтегаз (SNGS) – сильная зависимость от экспорта нефти, плюс большие денежные резервы.
- ОПК (оборонные акции, например, Алмаз-Антей, не котируются на бирже, но можно рассмотреть Ростех через внебиржевые инструменты).
Риски
- Санкционные угрозы (если кризис приведет к ужесточению давления на РФ).
- Волатильность рубля и возможные спекулятивные атаки на рынке.
- Общий спад рисковых активов в случае масштабного конфликта.
Если кризис обострится, стоит также следить за золотом (акции Полюса, Полиметалла) как за защитным активом.
Вывод: В краткосрочной перспективе наибольший интерес представляют нефтегазовые компании, но важно учитывать возможные коррекции и новостной фон.
Не ИИР🦍
#аналитика #трейдинг #газпром #лукойл #роснефть #мосбиржа #новатэк
ГАЗПРОМ ао - обзор акции
#ГАЗПРОМ ао
ГАЗПРОМ судя по всему отработал весь свой потенциал на росте нефти. Текущее сочетание крайних двух дневных свечей, а также концентрация под линией часового индикатора МА-13, вместе, способствует снижению во вторник к ценам 128 – 127,5 руб., около которых проходит линия дневной скользящей МА-13, выступающая поддержкой.
Соответственно для сохранения бычьей динамики, которая наблюдается с 10-х чисел февраля, котировкам важно удерживаться над линией индикатора. А сам ориентир выступает точкой входа в лонг. С расчётом на последующий откуп. Стоп-лосс в этом случае ставится чуть ниже линии индикатора.
В моменте же есть сигнал на продажу. Со стоп-лоссом на цене 130 руб. Цель – цены 128 – 127,5 руб.
Не является торговой рекомендацией
/ Телеграмм /
👤Дмитриев призвал европейцев вспомнить руководство ЕС, когда увидят возросшие счета за газ.
"Когда вы увидите более высокий счет за энергию, вспомните счастливых Урсулу и Кайю", — написал глава РФПИ в X. Дмитриев добавил, что их "идиотские" решения приведут к большим проблемам для европейцев — люди столкнутся с более высокими ценами на энергию из-за плохой экономики ЕС.
А что если купить Газпром? Заработаю ли я?
#газпром #сво #санкции #обзор
📜 История акций «Газпрома»: от величия до шторма (2003–2026) 🏛️
Путь акций «Газпрома» — это история взлета энергетического гиганта и его болезненного падения в новую реальность. Пик могущества пришелся на 2008 год, когда капитализация компании достигла 380 млрд долларов 💰. Это была эра, когда «Газпром» был безусловным властителем европейского газового рынка. Однако тектонический сдвиг произошел после начала СВО в 2022 году. К 2024 году чистый убыток по РСБУ составил 1,076 трлн рублей , а капитализация рухнула до 2,99 трлн рублей. За 2025 год акции потеряли еще 23,34%, коснувшись в октябре минимума в 111,81 рубля 📉.
⛔ Влияние санкций и СВО: анатомия катастрофы
Санкции нанесли сокрушительный удар по главному источнику прибыли компании. Европейский экспорт, основа сверхдоходов, обвалился с 150-180 млрд куб. м до катастрофических 18 млрд куб. м в 2025 году 📉. Украина остановила транзит с 1 января 2025 года, «Северные потоки» разрушены, и единственным работающим коридором остался «Турецкий поток» . Санкции против Газпромбанка сломали механизм расчетов, а многомиллиардные иски от бывших клиентов (например, Uniper на 14,31 млрд евро) создали долгосрочные юридические риски.
Переориентация на Восток: надежда и разочарование
Спасением должна была стать Азия, но и здесь не все гладко. Поставки по «Силе Сибири» в 2025 году достигли рекордных 38,8 млрд куб. м 📈🇨🇳, и впервые в истории «Газпром» отправил в Китай больше газа, чем в Европу. Однако цена для Китая составляет около 51 доллара за 1 тыс. куб. м, что в разы ниже довоенных европейских цен. Переговоры по «Силе Сибири-2» мощностью 50 млрд куб. м затягиваются , и даже при оптимистичном сценарии проект заработает не раньше 2030 года.
🔒 Что мешает акциям расти сегодня?
Главный фактор — потеря европейских сверхприбылей и невозможность их заместить. Финансовое положение усугубляется долговой нагрузкой: чистый долг составляет около 6 трлн рублей, а высокая ключевая ставка (17%) делает его обслуживание крайне дорогим . Компания не выплачивала дивиденды за 2021-2024 годы, направив средства на погашение долгов и инвестпрограмму (сокращенную до 1,1 трлн рублей на 2026 год). Свободный денежный поток, по прогнозам, останется отрицательным до 2028 года 📉😟. Укрепление рубля дополнительно давит на рублевую выручку экспортера.
🌍 Что будет, если снимут санкции?
Гипотетическое снятие санкций — главный «бычий» фактор . Аналитики допускают спекулятивный рост до 180-200 рублей уже на новостях о прогрессе, что дает потенциал более 40% от текущих уровней . Однако возврата к «золотому веку» не произойдет. Европа законодательно закрепила отказ от российского газа к 2027 году , контрактная база разрушена, а инфраструктура («Северные потоки») выведена из строя.
«Газпром» навсегда потерял статус монопольного поставщика Европы.
Реалистичный сценарий: отмена санкций позволит компании легче рефинансировать долги и привлечь инвестиции в восточные проекты, но не вернет сверхприбыли прошлого. Акции остаются высокорискованной ставкой на геополитику, а не на фундаментальное восстановление бизнеса. SberCIB сохраняет рекомендацию «продавать», указывая на сохранение негативного денежного потока до 2028 года.
🚀 Итог: «Газпром» сегодня — это история о выживании и трансформации в условиях жесточайшего шторма. ⛈️ Инвесторам предстоит оценивать его как новую компанию, ориентированную на Азию с ее низкими ценами и жесткой конкуренцией.
ГАЗПРОМ ао - обзор акции
#ГАЗПРОМ ао
ГАЗПРОМ продолжает торговаться над линией дневной скользящей МА-13 после коррекции к данному ориентиру. Факт его удержания способствует дальнейшим откупам с перспективой роста к цене 129 руб., около которой проходит верхняя граница дневного торгового коридора.
В целом по текущим, есть спекулятивный сигнал в лонг. Со стоп-лоссом на цене 126 руб. Фиксацию прибыли лучше начинать с цены 129 руб., и выше.
Отменой идеи роста будет пробой линии дневной МА-13 с закреплением под данным ориентиром. При таком сценарии следующей целью выступит нижняя граница коридора, проходящая около цены 125 руб.
Не является торговой рекомендацией
/Телеграмм/
"Что такое миркоины? Как грамотно их отбирать для своего портфеля?".
Мы рады нашим постоянным подписчикам и новичкам канала!
Геополитика снова в фокусе внимания на фоне переговоров в Женеве. Когда второй день на рынке распродажа акций, перед инвесторами, встает ключевой вопрос: какие компании выбрать, способные вырасти при первых конкретных решениях в вопросе украинского конфликта ?
В среде российского рынка такие компании обычно называют "миркоинами" - сочетания слов "мир" и "коин". Выбор миркоинов обычно основан на следующей стратегии: выбирать проверенные компании 1-го эшелона с устойчивой отчетностью даже несмотря на наличие санкций, но с конкретикой в переговорном процессе.
Акции каких компаний имеют другую поддержку, кроме геополитики?
Есть ряд компаний которые сохраняют привлекательность на рынке когда еще не достигнуты конкретные договоренности по смягчению санкций. Ярким примером мы считаем отчет Новатэка🏭 за 2025 г., который оценили умеренно-позитивным. Компания заметно снижает давление санкций в проекте "Арктика СПГ-2".
Даже разумно создать отдельный портфель миркоинов, в состав которого кроме Новатэка можно добавить банки (Сбер🏦, Совкомбанк🏦), Аэрофлот✈️ и другие. Они демонстрируют свою устойчивость в текущих условиях. А при реализации позитивного сценария геополитики рост этих бумаг может составить 30-60%.
Подписывайся на наш канал, если новичок и хочется узнать все секреты пассивного дохода.
Какие компании остаются слабыми из-за геополитической ситуации?
Наиболее ярким представителем является Газпром🏭. Его потенциал роста связан с возможным восстановлением маршрутов поставки российского газа ("Северные потоки", "Ямал-Европа"). Даже несмотря, что Венгрия и Словакия подали иск в суд на запрет импорта нашего сырья, вероятность такого сценария остается крайне неопределенным.
Также напрямую привязаны геополитическому фактору СПБ биржа🏦, Совкомфлот⚓️ и Юнипро🔌. В целом без изменений внешнего фактора, портфель с такими бумагами может принести только базовую доходность 20-25% за год.
$SPBE $FLOT $UPRO $GAZP $NVTK $AFLT $SBER $SVCB
ГАЗПРОМ ао - обзор акции
#ГАЗПРОМ ао
Снижение к цене 126 руб., около которой проходит линия дневной скользящей МА-13 жду в акциях ГАЗПРОМ во вторник. Снижению способствует как негативное сочетание крайних двух дневных свечей, так и закрепление под линией часового индикатора МА-13.
С учётом того что дневной индикатор является важной поддержкой, от него далее (в рамках базового сценарий) жду откуп с возвратом к цене 128 руб., в течении торгов среды – четверга. Если же индикатор будет пробит, то следующей нижней целью для котировок будет выступать граница дневного торгового коридора.
/ Телеграмм /
ГАЗПРОМ ао - обзор акции
#ГАЗПРОМ ао
ГАЗПРОМ закрывает торги ростом. Пробой линии дневной скользящей МА-13, а также наличие часовой концентрации способствует росту в понедельник к ценам 128 – 128,5 руб., которые рассматриваю ближайшими целями.
Внутри концентрации есть сигнал в лонг. Со стоп-лоссом на цене 126,2 руб. Ближайшие цели указал выше. В более позитивном варианте – котировки могут попытаться отрасти к верхней границе дневного торгового коридора.
В течении новой торговой недели жду движение в рамках дневного торгового коридора.
Не является торговой рекомендацией
/ Телеграмм /
ГАЗПРОМ ао - обзор акции
#ГАЗПРОМ ао
ГАЗПРОМ отрос к линии дневной скользящей МА-13, которая выступает сопротивлением. С учётом описанного выше мнения, считаю что от данного ориентира котировки возобновят снижение. Таким образом в четверг жду возврат к цене 124 руб., и ниже.
Спекулятивно от линии дневной скользящей есть сигнал на продажу. Со стоп-лоссом на цене 126 руб. Фиксацию прибыли лучше начинать с цены 124 руб., и ниже.
В среднесрочной перспективе картинка по-прежнему медвежья. С наиболее важной нижней целью около цены 120 руб. Изменить ситуацию в пользу роста может только чудо пробой линии дневной скользящей и дальнейшее закрепление над ним.
Не является торговой рекомендацией
/ Телеграмм /
ГАЗПРОМ ао - обзор акции
#ГАЗПРОМ ао
ГАЗПРОМ начал новый виток снижения после локальной боковой коррекции. Наличие часовой концентрации под линией часового индикатора МА-13 способствует её продолжению во вторник к ценам 123 - 122,5 руб.
Внутри концентрации есть сигнал на продажу. Со стоп-лоссом на цене 124,5 руб. Фиксацию прибыли лучше начинать с цены 122,5 руб., и ниже.
Новую попытку откупа с переходом в рост, ожидаю не ранее цен 121 – 119,5 руб.
Не является торговой рекомендацией
/Телеграмм/
Кризис рефинансирования 2026: Кто из российских гигантов выйдет победителем из долговой петли?
2026-й — год больших выплат. Триллионы рублей корпоративных долгов, накопленных в эпоху дешёвых денег 2020–2021, встают на рефинансирование. Ставка ЦБ снизилась до 20%, но для многих это всё ещё кредитное пятно. Кто из крупнейших игроков РФ пролезет через игольное ушко, а кто превратит кризис в триумф?
🔴 Зона риска: «Тяжеловесы» с рефинансированием на горизонте
«Магнит» — долговая нагрузка выше среднего по отрасли, в 2026-м активное рефинансирование евробондов. Но компания генерирует стабильный операционный денежный поток, что даёт шанс перезакрыться без шока.
«Северсталь» — металлургия страдает от волатильности цен, долг превышает 50% капитализации. Рефинансирование под 20%+ — больно, но активы качественные, банки пойдут на встречу.
X5 Retail Group — лидер по объёму долга в FMCG-секторе. Проблема: маржа сжимается из-за дискаунтеров. Рефинансирование возможно, но цена вопроса — сжатие capex и дивидендов.
🟢 Зона возможностей: Кэш-короли, готовые к охоте
«Газпром» — номинально триллионные долги, но ликвидность — сотни миллиардов рублей «наличными». При удачном рефинансировании дочек и аффилиатов может скупать активы банкротов по бросовым ценам.
«Лукойл» — лучший баланс в нефтянке. Долг/EBITDA — минимальный, свободный денежный поток — максимальный. 2026-й для них не угроза, а окно для M&A: нефтесервис, региональные НПЗ, логистика.
«Норникель» — никель и палладий дают космическую маржу. Долг управляем, кэш — огромен. Потенциал: поглощение страдающих горнодобывающих активов в Африке и СНГ.
⚡ Сюрприз года: кто окажется в тренде?
Транспортная логистика — скрытый бенефициар. Компании вроде «Трансконтейнера» (Delo Group) имеют долг, но монопольные активы. При рефинансировании под контрольные пакеты могут сменить собственников, открывая игру для стратегов.
Девелоперы — ПИК, ЛСР, Группа «Самолёт». Ипотечные ставки заморожены льготами, но корпоративные кредиты бьют по карману. Те, у кого есть «подушка» (ПИК с его денежным потоком от аренды), купят обанкротившихся конкурентов за земельные банки.
🎯 Вывод: три сценария 2026-го
«Мягкая посадка» (вероятность 40%) — ЦБ продолжит снижение ставок, рефинансирование пройдёт без потрясений. Победители: все с качественными активами.
«Избирательный кризис» (вероятность 45%) — дефолты в ряде секторов (ретейл, девелопмент), выкуп активов кэш-королями. Победители: Газпром, Лукойл, Норникель, ПИК.
«Ледяная ванна» (вероятность 15%) — стагнация, рецессия, массовые дефолты. Победители: нет, только выжившие.
💡 Инвестору на заметку
Не смотрите на размер долга — смотрите на соотношение долг/EBITDA и FCF (свободный денежный поток). Компания с триллионом долга, но генерирующая 300 млрд чистых денег в год — не банкрот. Компания с 50 млрд долга и отрицательным cash flow — кандидат на ликвидацию.
2026-й отсеет случайных игроков. Кэш — новый король. 🏆
Дисклеймер: Материал носит аналитический характер, не является инвестиционной рекомендацией (ст. 447.1 ГК РФ). Данные основаны на открытых отчётностях компаний. Инвестируйте осознанно.
#финансы #инвестиции #акции #рефинансирование #кризис2026 #российскийрынок #долги #Газпром #Лукойл #Магнит #финансовыйанализ #биржа #экономика #деньги #капитал #бизнес #аналитика #финбазар
📉 «Перекупил» акции? Кванты уже зарабатывают на вашей ошибке. Вот как 📈
Вы купили акцию по пиковому уровню, а она тут же пошла вниз. Руки опускаются — «опять неудача». А профессиональные количественные трейдеры в этот момент открывают позицию. Почему? Они видят не убыток — а сигнал mean-reversion (возврата к среднему).
🔬 Что такое mean-reversion без «воды»
Цены на акции ведут себя как резинка: если их слишком сильно растянуть вниз (или вверх), рано или поздно они возвращаются к «естественному» уровню — средней цене за определённый период.
Это не гадание. Это статистика: российский рынок исторически демонстрирует выраженную тенденцию к возврату к среднему, особенно на коротких горизонтах (1–20 дней). Многие трейдеры используют этот эффект как основу своих стратегий
⚠️ Важно: «Кванты» в трейдинге — это не квантовые компьютеры, а количественные (quantitative) трейдеры, которые строят решения на математике и статистике, а не на интуиции.
🧪 Метод профи: Z-score вместо «на глаз»
Новички смотрят на график и думают «дешево/дорого». Профессионалы считают Z-score — на сколько стандартных отклонений цена ушла от скользящей средней:
Z = (Текущая цена – SMA(20)) / Стандартное отклонение(20)
Как читать сигналы:
Z < –2.0 → Акция «перепродана», вероятность отскока растёт
Z > +2.0 → Акция «перекуплена», вероятность коррекции растёт
Z между –1 и +1 → Нейтральная зона, сигналов нет
Связь с индикатором: когда цена касается нижней полосы Боллинджера (20, 2) — это визуальный аналог Z < –2
🛠️ Пошаговая инструкция для практики
Выберите ликвидные акции — Сбер, Газпром, Лукойл, НЛМК (голубые фишки с узким спредом)
Добавьте индикатор — В терминале Тинькофф: «График» → «Индикаторы» → «Полосы Боллинджера» → период 20, отклонение 2
Ждите экстремума — Цена коснулась нижней полосы + объём выше среднего = потенциальный сигнал к покупке
Фиксируйте прибыль — Выход при возврате к средней линии (SMA) или при пересечении Z ≈ 0
Стоп-лосс обязателен — –3% от точки входа. Стратегия работает не в 100% случаев, особенно во время сильных трендов
⚠️ Когда стратегия НЕ сработает
Во время мощных направленных движений (кризисные периоды) — цена может уйти ещё дальше от среднего
На малоликвидных бумагах — спред «съест» прибыль
Без учёта фундаментальных новостей — если у компании проблемы, само «среднее» тоже падает
💡 Лайфхак от практиков
Комбинируйте mean-reversion с сезонностью дивидендов: за 5–7 дней до отсечки акции часто корректируются вниз (продажа «под дивиденд»), создавая потенциальные точки входа для возврата к среднему к дате закрытия реестра.
⚖️ Дисклеймер
Стратегия не гарантирует прибыль. Прошлые результаты не определяют будущую доходность. Торговля на бирже сопряжена с риском потери капитала. Перед применением протестируйте метод на истории или виртуальном портфеле. Информация носит исключительно образовательный характер и не является инвестиционной рекомендацией.
#meanreversion #кванты #трейдинг #моэкс #Сбер #Газпром #Лукойл #инвестиции #финбазар #алготрейдинг #теханализ #стратегия #биржа #финансы #количественныйанализ
💬 А вы ловите отскоки по методу возврата к среднему? Делитесь опытом в комментах ↓
Газпром
🕯 На дневном тайме в клин на понижение, такая фигура отрабатывается на повышение цены.
➡️ Стенку клина уже пробили 123,15, значит подтвердили фигуру. В данный момент идёт набор объемов.
📊 На двухчасовом тайме сужающийся канал – явно пузырь.
🔽 Нижняя стенка канала 120,3, при общем настроении рынка коррекционном сюда сходим, если пробьет то может упасть до 115 руб. Верхняя стенка 130,3, при пробитии движение вверх будет продолжено.
Отработка треугольника примерно до 146.
Пока ситуация неопределенная.
‼️Важно: Не является инвестиционной рекомендацией
Канад в тг подключайся https://t.me/+7qBeMYpzrCU3ZGM6
50% долю Газпрома освободитли от ареста
Апелляционный суд Амстердама освободил от ареста 50-процентную долю «Газпрома» в Wintershall Noordzee, одной из крупнейших газодобывающих компаний на нидерландском морском шельфе, узнали «Ведомости». Акции арестовали в обеспечение требований украинской компании «Автодоркомплект». Но голландский суд уличил её в попытке обойти суверенный иммунитет России. При этом доля «Газпрома» в Wintershall Noordzee всё ещё находится под арестом по решению другой инстанции – Окружного суда Гааги, который наложил его в июле 2025 года в обеспечение требований ДТЭК богатейшего украинца Рината Ахметова.
🔎 СОБЫТИЙНЫЙ АНАЛИЗ: возможно ли установить НАЛИЧИЕ ИНСАЙДА в акциях?
КЕЙС: снижение акций Газпрома на 30% в 2022 году из-за отмены дивидендов.
P.s. Сделал по $GAZP модельку в Excel, жалко нельзя прикреплять(
Перед тем, как анализировать «эффект» какого-то корпоративного события или какой-либо рыночной ситуации, важно правильно подобрать объекты.
Грубо говоря, какое-нибудь заседание ОПЕК может даже условный 💻 Яндекс задеть в теории, через длинную цепочку макрофакторов и прочего, но влияние будет слабым и размытым. Поэтому в рамках событий вокруг того же ОПЕК нужно оценивать влияние там, где связь самая прямая и где логичнее ожидать реакцию – в первую очередь в нефтяных компаниях, а не пытаться натянуть событие на весь рынок.
Событийный анализ позволяет разделить общую доходность на 2 части:
▪️Ожидаемую – то что рынок ожидал в обычных условиях.
▪️Аномальную – это отклонение от «нормальной» доходности, вызванное конкретным событием.
Если событие действительно оказывает влияние, то аномальная доходность должна появиться вокруг даты события, но это ещё не доказывает наличие инсайда. Это могут быть слухи, позиционирование крупных игроков или просто совпадение факторов.
👨🏻🎓 Объясню принципы построения пошагово:
В модельке могут быть и минусовые значения. Так оценивается сила реакции на событие, игнорируя фактическое направление движения цены. Пусть вас это не пугает, позже все равно значения сравниваются по модулю.
1️⃣ Выбирается инструмент, дата оценки, диапазон дней, «событийное окно» и само событие. Период до события может браться к примеру 60 дней ДО, число 0 (синяя полоска ориентир) это момент когда событие происходит, и далее + 5 дней после события.
2️⃣ Выгружаются котировки бумаги. Вычисляется доходность каждого дня в периоде, что позволяет выделять отклонения.
3️⃣ Для оценки выбирается модель, а чаще все 3 последовательно + модели есть и другие, но это базисные:
🔵 Mean-adjusted returns model (MAR)
🔵 Market-adjusted returns model (MKAR)
🔵 Risk-adjusted returns model (RAR)
4️⃣ Задаются некие параметры и константы по типу альфы, беты, сигмы, t-статистики и прочее, которые отражают целый ряд вещей для построения этой регрессии. Не буду грузить вас сильно формулами.
5️⃣ Далее интерпретируем когда есть какие-либо отклонения. Иногда реакция рынка растягивается, поэтому кроме аномалии высчитывается ещё и накопленный эффект за несколько дней. Обычно 5 дней достаточно, чтобы рынок пришел в равновесие.
📉 В данном случае мы видим как инвесторы при выходе новости по Газпрому сначала сильно «испугались», переспали с этой мыслью, ещё разок «испугались», а вот через денек еще подумали и «передумали», поняли что сильно перепродали и начался небольшой откуп.
По анализу установлено:
– Признаки инсайда отсутствуют;
– Событие оказалось значимо, по сильной аномальной отрицательной доходности мы это видим, все таки цена просела с 290 до 195 руб. примерно;
– Сначала присутствовала недооценка события, а позже уже переоценка.
Многие возразят:
Неужели внутри такой огромной компании как Газпром не было инсайда, который бы просочился в рынок заранее❓
Зная наш рынок, вопрос справедливый…
Но тут мы можем говорить только о том, что можем статистически подтвердить. По цене видно, что переоценка вниз пришлась на дату официального решения. Если заранее кто-то и «действовал», то это не проявилось в качестве убедительного следа инсайда. Это конечно не говорит о полном его отсутствии.
✅ Итог: данный анализ не панацея для выявления именно инсайдов, его смысл больше в фиксации аномалий. Рынок почти всегда выглядит «инсайдерским» задним числом и наш мозг всегда достраивает объяснение графикам.
🤓 Это та самая «скучная» работа, но проделав её, ты можешь понять что могло повлиять на движение цены, прикинуть условную реакцию на будущее и проверить хотя бы статистически, есть ли какой-то след 👣 чего-то «необычного» в бумаге.
Спасибо за внимание!
#базар_учит #обучение #инвестиции #фондовый_рынок #обзор #аналитика #акции #газпром