Экономисты из НИУ ВШЭ совершили прорыв в финансовом аналитике: их гибридная нейросетевая модель способна за сутки предупредить о приближении кризиса на российском фондовом рынке с точностью 83,87%.
📊 Как это работает?
Модель объединяет три передовые технологии:
✔ Temporal Convolutional Network (TCN) — анализирует временные ряды
✔ Long Short-Term Memory (LSTM) — учитывает долгосрочные зависимости
✔ Mechanism Attention — выделяет ключевые сигналы в данных
📌 Что учитывает нейросеть?
▪ Рыночные показатели: IMOEX, капитализация компаний, курсы валют
▪ Макроэкономические данные
▪ Настроения инвесторов — на основе индексов внутреннего и внешнего инвестиционного климата (рассчитаны методом главных компонент)
🎯 Точность прогноза
🔹 78,7% — для текущего дня
🔹 78,85% — для следующего торгового дня
🔹 83,87% — после дополнительной настройки
👨💻 Кто создал?
Команда Центра финансовых исследований и анализа данных ВШЭ:
- Тамара Теплова
- Максим Файзулин
- Алексей Куркин
💡 Почему это важно?
🔸 Для инвесторов — снижение рисков и возможность заранее подготовиться к кризису
🔸 Для регуляторов — повышение устойчивости финансовой системы
🔸 Для рынка — революция в прогнозировании и управлении капиталом
🚀 Перспективы
Эта модель — первый в мире успешный пример применения гибридной нейросети к российским биржевым данным. В будущем она может стать стандартом для предсказания кризисов и принятия стратегических решений.
💬 Как вы думаете, сможет ли ИИ полностью заменить финансовых аналитиков? Делитесь мнениями в комментариях! 👇
