Мой портфель | 56 неделя. Часть 2.
Во-первых, он становится более консервативным из-за уменьшения доли компаний из сектора ВДО.
Во-вторых, потому что мы начали тестировать свою систему диапазонной торговли, а она не предполагает использования ВДО вообще и сделки открываются исключительно лимитными отложенными ордерами.
А в-третьих, капитал создается вне биржи, здесь он сохраняется и приумножается на будущее, поэтому активно включился в свой офлайн реальный бизнес. Опять готовимся к лицензированию.
Что по бирже вообще…
В пятницу на грядущей неделе нас снова ждет заседание ЦБ по ставке. Скорее всего оставят как есть. Это всех устроит.
В преддверии ставки эмитенты затаились, если и собирают деньги то исключительно монстры типа Фосагро или Россетей. Купоны предлагают соответствующие - ноль эмоций и желания участвовать. На вторичке есть все.
Что примечательно, эмитенты стали выходить на рынок с более жирными купонами. Так, последний АВТОБАН-Финанс АО БО-П10 RU000A10G2W7 предложил купон 18% я не мог пройти мимо и взял 550 бумаг, но под номиналом после старта торгов. Пополнил им ядро портфеля.
Еще заметил, что почти не появляюсь в закрытом клубе спекулянтов облигациями. Там постоянно идет суета, эмоции бьют ключом. Не мое…
Я делаю ставку на аналогичную доходность без адреналиновых качелей исключительно в бумагах надежных компаний в диапазонной торговле.
Работаем над полной автоматизацией этого процесса через ИИ.
Структура портфеля на 16.10.2026:
🟡 Облигации 86,26% (ВДО 47,1%, А-ААА 47,36%, ОФЗ 0,55% , валютные 5%)
🟡 Рубли 13,74%
➖ Пассивный доход - 20,36%
➖ Текущая доходность облигаций - 19,36%
➖ Эффективная доходность к погашению - 26,35% (22,16% по сделкам)
➖ Простая доходность к погашению / оферте - 40,84% (19,8% по сделкам)
Цифры как я и прогнозировал стали улучшаться благодаря диапазонной торговле, которую мы активно тестируем.
Доход по облигациям на год вперед: 179 218 рублей в месяц или 5 892 рублей в день.
⏺ Цель 1 - 100000 рублей
⏺ Цель 2 - 125000 рублей
⏺ Цель 3 - 150000 рублей
⏺ Цель 4 - 175000 рублей
⏺ МЕГА Цель - 200000 рублей
Портфель пополнился с начала месяца на сумму боле 755 000 тысяч, но купонная доходность не выросла, а вот спекулятивная составляющая растет и совокупно купоны + прибыль от продаж бумаг превышает МЕГА-цель в 200000 рублей. На это я и делаю ставку.
По факту вместо 5 892 рублей в день исключительно купонами доход сейчас составляет 6735 в день с учетов спекуляций. И это при условии спекулятивного свободного капитала всего в 1,5 млн. рублей и полуавтоматических сделках.
Я постепенно будут увеличивать эту сумму до 5 млн. за счет выхода из ВДО бумаг.
Когда полностью заработает наш робот, переведем 80% средств в спекулятивную долю.
Все цифры и графика взяты из сервиса для анализа SnowBall
Мой публичный портфель бумаг на бирже (~12,2 млн. рублей) -
Бумаги держу в ВТБ (75%) и Тбанк (25%). Актуальный список по субботам (загружаю отчеты из ВТБ).
✔️ Телеграмм
✔️ Пульс
Если полезно ставьте лайк и подпишитесь у меня тут про финансы доступным языком.
Все что написано выше не является ИИР!
