В текущем эксперименте я решил отобрать из фундаментального рейтинга акции по условиям:
📌 Debt Ratio < 0.7
📌 Debt Equity < 2.0
📌 Чистый долг отрицательный или сокращается
📌 NetDebt/EBITDA отрицательный или ниже, чем у 50 % компаний по сектору
👇 Файл с фундаментальным рейтингом PDF можно скачать по ссылке
🔗 https://cloud.mail.ru/public/XTUv/pCjXpExvL
Всего таких акций из моей базы данных получилось 21 штука
Сделал бэктест на истории 5 лет
Что было бы, если бы мы такие акции держали в портфеле?
Условия бэктеста:
📌 Начальная сумма - 5 000 000 руб.
📌 Ребалансировка портфеля - 1 раз в месяц
📌 Ежемесячное пополнение - 50 000 руб.
📌 Дивиденды реинвестируются
📌 Доли в портфеле рассчитываются на основе фунд. рейтинга и див. доходности (чем выше рейтинг и ДД, тем больше доля)
📊 Сделал расчеты и построил график
На графике представлено сравнение с индексом полной доходности MCFTR
Также в таблицу вывел состав модельного портфеля с весами
Результаты:
📌 Доходность годовых средн.: 31.6 %
📌 Макс. просадка: -40.3 %
📌 Текущ. просадка: -5.3 %
📌 Получено дивидендов: 3 920 011,5 руб.
📌 Внесено: 3 050 000 руб.
Не стоит забывать, что это модельный портфель, сформированный математической моделью
При этом его можно рассматривать как ориентир
⚠️ ВАЖНО: Информация имеет справочный характер
Результаты в прошлом не гарантируют доходность в будущем
👉 Подписывайтесь на мои каналы
🔗 [ТГ] https://t.me/oid85
🔗 [MAX] https://max.ru/channel_oid85_invest
🔗 [Дзен] https://dzen.ru/oid85_invest
👉 Если понравилось, ставьте 👍
Всем успешных инвестиций!
* Личное мнение автора. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
