oid85
Даниленко Олег Иванович
Акции РФ, фунд. анализ
https://t.me/oid85
https://max.ru/join/cgbv-k2SmylqwvJT-umMtFj7-k-jBhyO8Vh4o3sMoHg
https://dzen.ru/id/5f0d71013b82417b357c85dd
Я решил посмотреть динамику тарифов в своем городе. Динамика должна также отражать картину в целом
Взял данные из приказов, опубликованных на сайте Томскэнергосбыта
📊 Построил график
Наблюдается стабильное увеличение от года к году
Увеличение тарифов является одним из драйверов роста сектора электросетей
При инфляции за последний год около 5% тариф вырос на 14%, т.е. рост быстрее инфляции
Это может быть обусловлено тем, что в тариф закладывается также ремонт оборудования инфраструктуры
👉 Подписывайтесь на мои каналы
👉 Если понравилось, ставьте 👍
Всем успешных инвестиций!
В секторе я собираю фундаментальные данные по компаниям:
🔹 $MRKP - Россети Центр и Приволжье
🔹 $MSRS - Россети Московский регион
🔹 $MRKU - Россети Урал
🔹 $MRKV - Россети Волга
🔹 $MRKC - Россети Центр
🔹 $MRKZ - Россети Северо-Запад
🔹 $LSNGP - Россети Ленэнерго ап
🔹 $FEES - ФСК Россети
🔹 $MRKY - Россети Юг
🔹 $MRKS - Россети Сибирь
Фундаментальные данные отранжировал по значениям и свел в таблицу
🏞 На скриншоте изображена карточка сектора
👇 Полный файл PDF карточки сектора можно скачать в моем канале
Большинство компаний сектора находятся в растущем долгосрочном тренде
Основные драйверы роста сектора электросетей:
📌 Рост тарифов на электроэнергию
📌 Инвестиционный цикл по модернизации инфраструктуры
📌 Рост общего энергопотребления
📌 Внедрения новых датацентров
📌 Развитие электротранспорта
📌 Промышленный рост и электрификация производств
Лучше всего из сектора выглядят:
🟢 $MRKP - Россети Центр и Приволжье
🟢 $MSRS - Россети Московский регион
🟢 $MRKU - Россети Урал
🟢 $MRKV - Россети Волга
У меня есть часть компаний этого сектора в портфеле (~10 %)
Акции сектора обладают неплохим дивидендным критерием и я планирую умеренно докупать их
👉 Подписывайтесь, если не подписаны
👉 Если понравилось, ставьте 👍
Всем успешных инвестиций!
* Личное мнение автора. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Немного хокку в инвест-выходной
📜 День сменит ночь
📜 Вложение даст плод и вот они
📜 Дивиденды
Хорошо всем отдохнуть!
👉 Подписывайтесь на мои каналы
👉 Если понравилось, ставьте 👍
Покупок акций на этой неделе не было
Ожидаю прихода дивидендов на счет, их планирую обратно реинвестировать
Сейчас хорошие цены на акции на фоне падения индекса
На неделе приобретал облигации на полученные купоны
💼 Облигации
Облигации в портфель приобретаю с рейтингом АКРА не ниже A (AAA, AA и A)
и доходностью больше ключевой ставки (текущее значение 14.25 %)
Приобрел выпуски:
📌 RU000A10C5F9 - Группа Черкизово БО-002P-02
Рейтинг эмитента: AA
Доходность купонов: 15,86 %
📌 RU000A10EC63 - Брусника 002Р-06
Рейтинг эмитента: A
Доходность купонов: 22,14 %
📌 RU000A108RP9 - Авто Финанс Банк БO-001P-12
Рейтинг эмитента: AA
Доходность купонов: 16,27 %
📌 RU000A10EC22 - Селигдар 001Р-10
Рейтинг эмитента: AA
Доходность купонов: 16,23 %
📌 RU000A10E7W8 - Металлоинвест 002P-04
Рейтинг эмитента: AAA
Доходность купонов: 15,87 %
Регулярные покупки являются основой долгосрочной стратегии
👉 Подписывайтесь на мои каналы
👉 Если понравилось, ставьте 👍
Всем успешных инвестиций!
* Личное мнение автора. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
В начале месяца вышли данные по ВВП
Это показатель того, растёт экономика или сокращается по сравнению с предыдущим периодом
📊 Взял данные из открытых источников и построил график
В последнее время происходит длительное снижение
Рост показателя составил 0.3 % за месяц
Меньше, чем в прошлом месяце
Динамика положительная, но со значительным замедлением
Динамики к стабильному росту пока не наблюдается
Рост ВВП интересен всем. И бизнесу, и инвесторам
Периодически наблюдаю за этим графиком
👉 Подписывайтесь на мои каналы
👉 Если понравилось, ставьте 👍
Всем успешных инвестиций!
В текущем эксперименте я решил отобрать из фундаментального рейтинга акции по условиям:
📌 Debt Ratio < 0.7
📌 Debt Equity < 2.0
📌 Чистый долг отрицательный или сокращается
📌 NetDebt/EBITDA отрицательный или ниже, чем у 50 % компаний по сектору
👇 Файл с фундаментальным рейтингом PDF можно скачать в моем канале
Взял ТОП-10 акций с такими условиями:
1. $MRKP - Россети Центр и Приволжье
2. $HEAD - Хэдхантер
3. $PHOR - ФосАгро
4. $OZPH - Озон Фармацевтика
5. $MRKU - Россети Урал
6. $TRNFP - Транснефть ап
7. $NLMK - НЛМК
8. $IRAO - Интер РАО ЕЭС
9. $MRKV - Россети Волга
10. $CNRU - Циан
Сделал бэктест на истории 5 лет
Что было бы, если бы мы такие акции держали в портфеле?
Условия бэктеста:
📌 Начальная сумма - 5 000 000 руб.
📌 Ребалансировка портфеля - 1 раз в месяц
📌 Ежемесячное пополнение - 50 000 руб.
📌 Дивиденды реинвестируются
📌 Акции в портфеле в равных долях
📊 Сделал расчеты и построил график
На графике представлено сравнение с индексом полной доходности MCFTR
Результаты:
📌 Доходность годовых средн. - +35.37 %
📌 Макс. просадка - -38.36 %
📌 Текущ. просадка - -14.65 %
📌 Получено дивидендов - 3 645 019.26 руб.
📌 Внесено - 3 050 000 руб.
Результат "задним умом" вполне неплохой
Выводы:
📌 Отбор акций математическим методом путем построения фундаментального рейтинга показал хорошую доходность на истории
📌 Также максимальная просадка тоже достаточно большая (февраль 2022 года)
📌 Недостаточно качественная диверсификация (большая доля сектора эл. сетей)
⚠️ ВАЖНО: Информация имеет справочный характер
Результаты в прошлом не гарантируют доходность в будущем
👉 Подписывайтесь на мои каналы
👉 Если понравилось, ставьте 👍
Всем успешных инвестиций!
* Личное мнение автора. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
P/BV (Price-to-Book value) - расчетный показатель фундаментального анализа эмитента
Позволяет оценить компанию относительно ее балансовой стоимости
Позволяет сравнивать разные компании между собой
Рассчитывается (один из вариантов, на мой взгляд самый простой) как отношение
стоимости всех акций компании (капитализация) к величине собственного капитала за год
Чем значение меньше, тем компания дешевле и привлекательней для инвестиции
Формула расчета
P/BV = MarketCap / Equity, где
MarketCap - капитализация компании
Equity - собственный капитал компании
Сравнивать между собой имеет значение P/BV компаний из одного сектора
Интерпретация значений
📌 P/BV < 1. Рынок оценивает компанию дешево. Это признак потенциальной недооценки.
Однако, если P/BV уходит в красную зону (становится отрицательным), значит, обязательства компании превышают ее активы
📌 P/BV от 1 до 2. Зона справедливой оценки для большинства традиционных бизнесов (промышленность, металлургия, нефтегаз)
📌 P/BV > 5. Акции считаются дорогими. Но есть исключения, например, IT-компании традиционно торгуются с высокими мультипликаторами,
так как их главный актив — интеллектуальная собственность и технологии сложно отразить на балансе
Для анализа я ранжирую значение показателей P/BV компаний из одного сектора по 4 категориям:
📌 значение P/E меньше 75% компаний сектора
📌 значение P/E меньше 50% компаний сектора
📌 значение P/E больше 50% компаний сектора
📌 значение P/E больше 75% компаний сектора
Предпочтительнее, чтобы компания попадала в 1 и 2 категорию
Несмотря на простоту, анализ P/BV не является достаточным для принятия инвестиционного решения
Необходимо выполнять анализ эмитента по совокупности критериев (стоимости, рентабельности и долговой нагрузки)
👉 Подписывайтесь на мои каналы
👉 Если понравилось, ставьте 👍
Всем успешных инвестиций!
В секторе я собираю фундаментальные данные по компаниям:
1️⃣ $NLMK - НЛМК
2️⃣ $CHMF - Северсталь
3️⃣ $MAGN - ММК
Данные отранжировал по значениям и свел в таблицу
🏞 На скриншоте изображена карточка сектора
👇 Полный файл PDF карточки сектора можно скачать в моем канале
В секторе на текущий момент наблюдаются проблемы
Проблемы усиливаются высокой ключевой ставкой и курсом рубля (негативно для экспорта)
Также негативно влияют текущие цены на прокатную сталь (на минимумах за последние пару лет)
Основные драйверы роста сектора черной металлургии:
📌 Рост спроса в строительстве
📌 Снижение процентных ставок
📌 Повышение цен на сталь
📌 Снижение издержек на экспорт
Сектор проходит дно экономического цикла
Лучше всего из сектора выглядит НЛМК
У меня есть небольшая доля НЛМК (~2 %) в портфеле
Присматриваюсь к Северстали
В целом по сектору планирую в горизонте 1.5 - 2 года набирать долю в портфеле
Хорошая возможность купить фундаментально сильные компании по низким ценам
👉 Подписывайтесь, если не подписаны
👉 Если понравилось, ставьте 👍
Всем успешных инвестиций!
* Личное мнение автора. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Немного хокку в инвест-выходной
📜 Тяжелое время
📜 Просадка портфель атакует
📜 Воин крепок
Хорошо всем отдохнуть!
👉 Подписывайтесь на мои каналы
👉 Если понравилось, ставьте 👍
В рамках регулярных действий по портфелю на этой неделе
я увеличивал облигационную часть портфеля
Облигации в портфель приобретаю с рейтингом АКРА не ниже A (AAA, AA и A)
и доходностью больше ключевой ставки (текущее значение 14.25 %)
🏞 На скриншоте мои покупки в портфель на этой неделе
Регулярные покупки являются основой долгосрочной стратегии
👉 Подписывайтесь на мои каналы
👉 Если понравилось, ставьте 👍
Всем успешных инвестиций!
* Личное мнение автора. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
P/E (Price-to-Earnings) - расчетный показатель фундаментального анализа эмитента
Позволяет оценить относительную стоимость компании (дорого или дешево)
Позволяет сравнивать по стоимости разные компании между собой
Рассчитывается (один из вариантов, на мой взгляд самый простой) как отношение
стоимости всех акций компании (капитализация) к чистой прибыли за год
Чем значение меньше, тем компания дешевле и привлекательней для инвестиции
Формула расчета
P/E = MarketCap / NetProfit, где
MarketCap - капитализация компании
NetProfit - чистая прибыль компании за период
Сравнивать между собой имеет значение P/E компаний из одного сектора
Для анализа я ранжирую значение показателей P/E компаний из одного сектора по 4 категориям:
📌 значение P/E меньше 75% компаний сектора
📌 значение P/E меньше 50% компаний сектора
📌 значение P/E больше 50% компаний сектора
📌 значение P/E больше 75% компаний сектора
Предпочтительнее, чтобы компания попадала в 1 и 2 категорию
Несмотря на простоту, анализ P/E не является достаточным для принятия инвестиционного решения
Необходимо выполнять анализ эмитента по совокупности критериев
👉 Подписывайтесь на мои каналы
👉 Если понравилось, ставьте 👍
Всем успешных инвестиций!
В текущем эксперименте я решил отобрать из фундаментального рейтинга акции,
у которых дивидендная доходность больше 2/3 от ключевой ставки (текущее значение 14.25 %)
и которые стабильно выплачивают дивиденды (не более одного пропуска за последние 5 лет)
👇 Файл с фундаментальным рейтингом PDF можно скачать в моем канале
Взял ТОП-10 акций с такими условиями:
1. $MRKP - Россети Центр и Приволжье (ДД 12.5 %)
2. $MSRS - Россети Московский регион (ДД 11.16 %)
3. $HEAD - Хэдхантер (ДД 11.71 %)
4. $NMTP - НМТП (ДД 13.83 %)
5. $SIBN - Газпром нефть (ДД 10.29 %)
6. $MRKU - Россети Урал (ДД 11.38 %)
7. $TRNFP - Транснефть ап (ДД 15.53 %)
8. $IRAO - Интер РАО ЕЭС (ДД 12.38 %)
9. $MRKV - Россети Волга (ДД 10.6 %)
10. $SBER - Сбербанк (ДД 12.56 %)
Сделал бэктест на истории 5 лет
Что было бы, если бы мы такие акции держали в портфеле?
Условия бэктеста:
📌 Начальная сумма - 5 000 000 руб.
📌 Ребалансировка портфеля - 1 раз в месяц
📌 Ежемесячное пополнение - 50 000 руб.
📌 Дивиденды реинвестируются
📌 Акции в портфеле в равных долях
📊 Сделал расчеты и построил график
На графике представлено сравнение с индексом полной доходности MCFTR
Результаты:
📌 Доходность годовых средн. - +50.93 %
📌 Макс. просадка - -47.8 %
📌 Текущ. просадка - -9.45 %
📌 Получено дивидендов - 4 202 731,77 руб.
📌 Внесено - 3 050 000 руб.
Результат "задним умом" вполне неплохой
Выводы:
📌 Отбор акций математическим методом путем построения фундаментального рейтинга показал хорошую доходность на истории
📌 Также максимальная просадка тоже достаточно большая (февраль 2022 года)
📌 Недостаточно качественная диверсификация (большая доля сектора эл. сетей)
⚠️ ВАЖНО: Информация имеет справочный характер
Результаты в прошлом не гарантируют доходность в будущем
👉 Подписывайтесь на мои каналы
👉 Если понравилось, ставьте 👍
Всем успешных инвестиций!
* Личное мнение автора. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Удобно когда на одном экране можно увидеть информацию по разным компаниям
Собираю фундаментальные данные по 76 компаниям РФ
Данные оформил в единую таблицу
Фундаментальные показатели ранжировал и применил цветовую палитру
🚦 Цветовая палитра построена по принципу светофора
✅ Зеленый - позитивное значение
⚠️ Желтый - приемлемое значение
❗ Красный - негативное значение
Посчитал результирующий рейтинг и отсортировал по убыванию
🏞 На скриншоте ТОП-5 лидеров фундаментального рейтинга
👇 Полный файл PDF можно скачать в моем канале
⚠️ ВАЖНО: Информация имеет справочный характер
Для принятия решения о покупке компания должна иметь драйверы роста
Надеюсь, что мое исследование поможет вам в принятии инвестиционных решений!
👉 Подписывайтесь на мои каналы
👉 Если понравилось, ставьте 👍
Всем успешных инвестиций!
* Личное мнение автора. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Скоро наступит июль. Много компаний заплатят дивиденды
Будет настоящий дивидендный дождь
Чтобы получить дивиденд, нужно быть владельцем акции на момент даты отсечки
Но выгодней акцию покупать заранее, на регулярной основе
Из моего портфеля буду ожидать дивиденды по следующим акциям
1️⃣ Россети Центр
2️⃣ Россети Московский регион
3️⃣ X5
4️⃣ Озон Фармацевтика
5️⃣ НМТП
6️⃣ Совкомбанк
7️⃣ Мать и дитя
8️⃣ Татнефть пр.
9️⃣ Транснефть пр.
🔟 Сбербанк
🏞️На скриншоте дивидендная часть моего портфеля
Дивидендная доходность посчитана к текущей цене
👉 Подписывайтесь, если не подписаны
👉 Если понравилось, ставьте 👍
* Личное мнение автора. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Всем успешных инвестиций!
Немного хокку в инвест-выходной
📜 Дивидендов отсечек
📜 Стремительно летний поток летит
📜 Сезон грядет
Хорошо всем отдохнуть!
Мне всегда нравились идеи, в основе которых лежит простая логика
В портфеле всегда какие-то активы растут, а которые падают
Когда все растет, это здорово
Я называю это - Зеленый сад
Я решил для каждого дня посчитать, сколько акций у меня в портфеле имеют краткосрочный тренд вверх
Затем, посчитать процент от общего количества
📊 Выполнил расчеты и построил график
График имеет цикличность
Отчетливо видны периоды активного роста и падения
Я буду использовать этот инструмент для определения оптимальных дней для закупок в портфель
Можно будет купить акции по более выгодным ценам
Решение о сделках можно принимать при снижении ниже 25%
Покупки в портфель станут более системными и статистически обоснованными
👉 Подписывайтесь, если не подписаны
👉 Если понравилось, ставьте 👍
Всем успешных инвестиций!
В рамках регулярных действий по портфелю
докупил акции Интер РАО ЕЭС
📊 На скрине Интер РАО ЕЭС по недельным
Купил по 2.7355 руб.
Доля акции в портфеле доведена до 3.76 %
Акция является дивидендной с доходностью 11.85 % к текущей цене
Считаю акцию дивидендной, если дивидендная доходность ее выше 2/3 от текущей ключевой ставки (14.5 %)
Регулярные покупки являются частью долгосрочной стратегии
👉 Подписывайтесь, если не подписаны
👉 Если понравилось, ставьте 👍
👉 Если держите Интер РАО ЕЭС, ставьте 👍
Ключевая ставка это главный инструмент для регулирования уровня инфляции в стране
Инфляция - это рост общего уровня цен на товары и услуги
Чем инфляция выше, тем покупательская способность денег ниже
По простому, меньше можно купить за те же деньги
Интересно посмотреть на ключевую ставку в связке с инфляцией
Я посчитал разницу этих показателей
Разница должна показывать интенсивность действия денежно кредитной политики (ДКП)
По ключевой ставке взял данные с cbr.ru
По инфляции взял данные с rosstat.gov.ru
📊 Построил график
В последнее время наблюдается тенденция плавного снижения
На больших значениях и пиках ДКП жесткая
При жесткой ДКП бизнесу сложнее расти и развиваться
Периодически наблюдаю за этим графиком
👉 Подписывайтесь, если не подписаны
👉 Если понравилось, ставьте 👍
👉 Если вам тоже интересна динамика Ключевая ставка vs Инфляция, ставьте 👍
* Личное мнение автора. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Немного хокку в инвест-выходной
📜 Свечи на графике
📜 Спят в ожидании утра
📜 Тренд придет
Хорошо всем отдохнуть!
