#инвестисследование — посты и обсуждения

В текущем эксперименте я решил отобрать из аналитической сводки облигации по след критериям:

📌 рейтинг эмитента A, AA, AAA

📌 срок погашения от года

📌 доходность купонов за ближайший год больше или равна ключевой ставке умноженной на 1.2 (16.8 %)

👇 Файл аналитической сводки облигаций PDF можно скачать в моем канале

🔗 [ТГ] 🔗 [MAX]

Таких облигаций получился 21 выпуск:

1. $RU000A10B313 Брусника 002Р-05 (24.22 %)

2. $RU000A10EC63 Брусника 002Р-06 (21.62 %)

3. $RU000A10B933 Селигдар 001Р-03 (21.03 %)

4. $RU000A10C8F3 Брусника 002Р-04 (20.88 %)

5. $RU000A10F6Y5 Брусника 002Р-08 (20.52 %)

6. $RU000A10BNM4 АБЗ-1 002Р-03 (20.43 %)

7. $RU000A10DUQ6 Балтийский лизинг БО-П22 (19.33 %)

8. $RU000A100W60 Европлан БО 03 (18.64 %)

9. $RU000A10DCK7 АБЗ-1 002P-04 (18.48 %)

10. $RU000A10DTF1 Селигдар 001Р-08 (18.48 %)

11. $RU000A10EW51 АБЗ-1 002Р-06 (18.36 %)

12. $RU000A10EPW2 Брусника 002Р-07 (18.31 %)

13. $RU000A10BP79 МТС 002P-11 (18.19 %)

14. $RU000A10C5L7 Селигдар 001Р-04 (17.78 %)

15. $RU000A106EM8 Балтийский лизинг БО-П08 (17.63 %)

16. $RU000A10AUE8 РЖД 001Р-36R (17.6 %)

17. $RU000A10D3S6 Селигдар 001Р-06 (17.5 %)

18. $RU000A10AZ45 РЖД 001Р-37R (17.45 %)

19. $RU000A10EN37 КАМАЗ ПАО БО-П21 (17.43 %)

20. $RU000A10EAC6 КАМАЗ ПАО БО-П20 (16.84 %)

21. $RU000A10EEE4 Балтийский лизинг БО-П24 (16.8 %)

Сделал форвардтест (моделирование на год вперед)

Что было бы, если бы мы такие облигации держали в портфеле?

Условия бэктеста:

📌 Начальная сумма - 5 000 000 руб.

📌 Ежемесячное пополнение - 50 000 руб.

📌 Купоны реинвестируются

📌 Облигации в портфеле в равных долях

📊 Сделал расчеты и построил график

На график добавил также ежемесячный купон (темно зеленый цвет)

Результаты:

📌 капитал на конец периода - 6 764 060 руб.

📌 ежемесячный купон на конец периода - 91 317 руб.

📌 Доходность годовых средн. - +34.04 %

📌 Получено купонов - 1 114 064,92 руб.

📌 Внесено - 650 000 руб.

Результат с заглядыванием в будущее вполне неплохой

Выводы:

📌 отбор облигаций математическим методом показал неплохую доходность и ежемесячную выплату

📌 форма графика достаточно комфортная и подходит для консервативного инвестора

📌 в первый месяц видно стабилизацию математической модели на графике ежемесячных выплат (темно зеленый), данным промежутком можно пренебречь, т.к. он не оказывает влияние на оющую оценку

⚠️ ВАЖНО: Информация имеет справочный характер

👉 Подписывайтесь на мои каналы

🔗 [ТГ] 🔗 [MAX] 🔗 [Дзен]

👉 Если понравилось, ставьте 👍

Всем успешных инвестиций!

* Личное мнение автора. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

#ИнвестИсследование

Удобно когда на одном экране можно увидеть информацию по разным облигациям

В сводке представлено более 200 выпусков облигаций

Данные оформил в единую таблицу

В таблицу вывел основные параметры:

📌 доходность купонов за ближайший год

📌 рейтинг эмитента (A, AA, AAA)

📌 выплаты купонов по месяцам

и др.

Данные отсортировал по доходности по убыванию

Пользуюсь этим инструментом довольно часто, когда нужно закупить облигации в портфель

В таблице выведены облигации от эмитентов с надежным рейтингом

Доходность я считаю по формуле:

Доходность, % = (сумма купонов за ближайший год) / (цена облигации + НКД) * 100 %

Я считаю эту формулу самой честной, которая позволяет оценить сумму денег, которые ты получишь на вложенные деньги за ближайший год

🏞 На скриншоте ТОП-15 лидеров по доходности

👇 Полный файл PDF можно скачать в моем канале

🔗 [ТГ] 🔗 [MAX]

⚠️ ВАЖНО: Информация имеет справочный характер

Надеюсь, что мое исследование поможет вам в принятии инвестиционных решений!

👉 Подписывайтесь на мои каналы

🔗 [ТГ] 🔗 [MAX] 🔗 [Дзен]

👉 Если понравилось, ставьте 👍

Всем успешных инвестиций!

* Личное мнение автора. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

#ИнвестИсследование

В текущем эксперименте я решил отобрать из фундаментального рейтинга акции по условиям:

📌 рост чистой прибыли, по сравнению с предыдущим периодом

📌 рост чистой прибыли 3 года подряд

👇 Файл с фундаментальным рейтингом PDF можно скачать в моем канале

🔗 [ТГ] 🔗 [MAX]

Взял ТОП-10 акций с такими условиями:

1. $MRKP - Россети Центр и Приволжье

2. $MSRS - Россети Московский регион

3. $OZPH - Озон Фармацевтика

4. $NMTP - НМТП

5. $MRKU - Россети Урал

6. $SIBN - Газпром нефть

7. $SBER - Сбербанк

8. $MRKV - Россети Волга

9. $GMKN - Норильский никель

10. $CNRU - Циан

Сделал бэктест на истории 5 лет

Что было бы, если бы мы такие акции держали в портфеле?

Условия бэктеста:

📌 Начальная сумма - 5 000 000 руб.

📌 Ребалансировка портфеля - 1 раз в месяц

📌 Ежемесячное пополнение - 50 000 руб.

📌 Дивиденды реинвестируются

📌 Акции в портфеле в равных долях

📊 Сделал расчеты и построил график

На графике представлено сравнение с индексом полной доходности MCFTR

Результаты:

📌 Доходность годовых средн. - +40.2 %

📌 Макс. просадка - -43.27 %

📌 Текущ. просадка - -15.46 %

📌 Получено дивидендов - 3 715 978.5 руб.

📌 Внесено - 3 050 000 руб.

Результат "задним умом" вполне неплохой

Выводы:

📌 Отбор акций математическим методом путем построения фундаментального рейтинга показал хорошую доходность на истории

📌 Также максимальная просадка тоже достаточно большая (февраль 2022 года)

📌 Недостаточно качественная диверсификация (большая доля сектора эл. сетей)

⚠️ ВАЖНО: Информация имеет справочный характер

Результаты в прошлом не гарантируют доходность в будущем

👉 Подписывайтесь на мои каналы

🔗 [ТГ] 🔗 [MAX] 🔗 [Дзен]

👉 Если понравилось, ставьте 👍

Всем успешных инвестиций!

* Личное мнение автора. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

#ИнвестИсследование

В текущем эксперименте я решил отобрать из фундаментального рейтинга акции по условиям:

📌 Debt Ratio < 0.7

📌 Debt Equity < 2.0

📌 Чистый долг отрицательный или сокращается

📌 NetDebt/EBITDA отрицательный или ниже, чем у 50 % компаний по сектору

👇 Файл с фундаментальным рейтингом PDF можно скачать в моем канале

🔗 [ТГ] 🔗 [MAX]

Взял ТОП-10 акций с такими условиями:

1. $MRKP - Россети Центр и Приволжье

2. $HEAD - Хэдхантер

3. $PHOR - ФосАгро

4. $OZPH - Озон Фармацевтика

5. $MRKU - Россети Урал

6. $TRNFP - Транснефть ап

7. $NLMK - НЛМК

8. $IRAO - Интер РАО ЕЭС

9. $MRKV - Россети Волга

10. $CNRU - Циан

Сделал бэктест на истории 5 лет

Что было бы, если бы мы такие акции держали в портфеле?

Условия бэктеста:

📌 Начальная сумма - 5 000 000 руб.

📌 Ребалансировка портфеля - 1 раз в месяц

📌 Ежемесячное пополнение - 50 000 руб.

📌 Дивиденды реинвестируются

📌 Акции в портфеле в равных долях

📊 Сделал расчеты и построил график

На графике представлено сравнение с индексом полной доходности MCFTR

Результаты:

📌 Доходность годовых средн. - +35.37 %

📌 Макс. просадка - -38.36 %

📌 Текущ. просадка - -14.65 %

📌 Получено дивидендов - 3 645 019.26 руб.

📌 Внесено - 3 050 000 руб.

Результат "задним умом" вполне неплохой

Выводы:

📌 Отбор акций математическим методом путем построения фундаментального рейтинга показал хорошую доходность на истории

📌 Также максимальная просадка тоже достаточно большая (февраль 2022 года)

📌 Недостаточно качественная диверсификация (большая доля сектора эл. сетей)

⚠️ ВАЖНО: Информация имеет справочный характер

Результаты в прошлом не гарантируют доходность в будущем

👉 Подписывайтесь на мои каналы

🔗 [ТГ] 🔗 [MAX] 🔗 [Дзен]

👉 Если понравилось, ставьте 👍

Всем успешных инвестиций!

* Личное мнение автора. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

#ИнвестИсследование

В текущем эксперименте я решил отобрать из фундаментального рейтинга акции,

у которых дивидендная доходность больше 2/3 от ключевой ставки (текущее значение 14.25 %)

и которые стабильно выплачивают дивиденды (не более одного пропуска за последние 5 лет)

👇 Файл с фундаментальным рейтингом PDF можно скачать в моем канале

🔗 [ТГ] 🔗 [MAX]

Взял ТОП-10 акций с такими условиями:

1. $MRKP - Россети Центр и Приволжье (ДД 12.5 %)

2. $MSRS - Россети Московский регион (ДД 11.16 %)

3. $HEAD - Хэдхантер (ДД 11.71 %)

4. $NMTP - НМТП (ДД 13.83 %)

5. $SIBN - Газпром нефть (ДД 10.29 %)

6. $MRKU - Россети Урал (ДД 11.38 %)

7. $TRNFP - Транснефть ап (ДД 15.53 %)

8. $IRAO - Интер РАО ЕЭС (ДД 12.38 %)

9. $MRKV - Россети Волга (ДД 10.6 %)

10. $SBER - Сбербанк (ДД 12.56 %)

Сделал бэктест на истории 5 лет

Что было бы, если бы мы такие акции держали в портфеле?

Условия бэктеста:

📌 Начальная сумма - 5 000 000 руб.

📌 Ребалансировка портфеля - 1 раз в месяц

📌 Ежемесячное пополнение - 50 000 руб.

📌 Дивиденды реинвестируются

📌 Акции в портфеле в равных долях

📊 Сделал расчеты и построил график

На графике представлено сравнение с индексом полной доходности MCFTR

Результаты:

📌 Доходность годовых средн. - +50.93 %

📌 Макс. просадка - -47.8 %

📌 Текущ. просадка - -9.45 %

📌 Получено дивидендов - 4 202 731,77 руб.

📌 Внесено - 3 050 000 руб.

Результат "задним умом" вполне неплохой

Выводы:

📌 Отбор акций математическим методом путем построения фундаментального рейтинга показал хорошую доходность на истории

📌 Также максимальная просадка тоже достаточно большая (февраль 2022 года)

📌 Недостаточно качественная диверсификация (большая доля сектора эл. сетей)

⚠️ ВАЖНО: Информация имеет справочный характер

Результаты в прошлом не гарантируют доходность в будущем

👉 Подписывайтесь на мои каналы

🔗 [ТГ] 🔗 [MAX] 🔗 [Дзен]

👉 Если понравилось, ставьте 👍

Всем успешных инвестиций!

* Личное мнение автора. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

#ИнвестИсследование