#инвестисследование — посты и обсуждения

В текущем эксперименте я решил отобрать из фундаментального рейтинга акции по условиям:

📌 Debt Ratio < 0.7

📌 Debt Equity < 2.0

📌 Чистый долг отрицательный или сокращается

📌 NetDebt/EBITDA отрицательный или ниже, чем у 50 % компаний по сектору

👇 Файл с фундаментальным рейтингом PDF можно скачать в моем канале

🔗 [ТГ] 🔗 [MAX]

Взял ТОП-10 акций с такими условиями:

1. $MRKP - Россети Центр и Приволжье

2. $HEAD - Хэдхантер

3. $PHOR - ФосАгро

4. $OZPH - Озон Фармацевтика

5. $MRKU - Россети Урал

6. $TRNFP - Транснефть ап

7. $NLMK - НЛМК

8. $IRAO - Интер РАО ЕЭС

9. $MRKV - Россети Волга

10. $CNRU - Циан

Сделал бэктест на истории 5 лет

Что было бы, если бы мы такие акции держали в портфеле?

Условия бэктеста:

📌 Начальная сумма - 5 000 000 руб.

📌 Ребалансировка портфеля - 1 раз в месяц

📌 Ежемесячное пополнение - 50 000 руб.

📌 Дивиденды реинвестируются

📌 Акции в портфеле в равных долях

📊 Сделал расчеты и построил график

На графике представлено сравнение с индексом полной доходности MCFTR

Результаты:

📌 Доходность годовых средн. - +35.37 %

📌 Макс. просадка - -38.36 %

📌 Текущ. просадка - -14.65 %

📌 Получено дивидендов - 3 645 019.26 руб.

📌 Внесено - 3 050 000 руб.

Результат "задним умом" вполне неплохой

Выводы:

📌 Отбор акций математическим методом путем построения фундаментального рейтинга показал хорошую доходность на истории

📌 Также максимальная просадка тоже достаточно большая (февраль 2022 года)

📌 Недостаточно качественная диверсификация (большая доля сектора эл. сетей)

⚠️ ВАЖНО: Информация имеет справочный характер

Результаты в прошлом не гарантируют доходность в будущем

👉 Подписывайтесь на мои каналы

🔗 [ТГ] 🔗 [MAX] 🔗 [Дзен]

👉 Если понравилось, ставьте 👍

Всем успешных инвестиций!

* Личное мнение автора. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

#ИнвестИсследование

В текущем эксперименте я решил отобрать из фундаментального рейтинга акции,

у которых дивидендная доходность больше 2/3 от ключевой ставки (текущее значение 14.25 %)

и которые стабильно выплачивают дивиденды (не более одного пропуска за последние 5 лет)

👇 Файл с фундаментальным рейтингом PDF можно скачать в моем канале

🔗 [ТГ] 🔗 [MAX]

Взял ТОП-10 акций с такими условиями:

1. $MRKP - Россети Центр и Приволжье (ДД 12.5 %)

2. $MSRS - Россети Московский регион (ДД 11.16 %)

3. $HEAD - Хэдхантер (ДД 11.71 %)

4. $NMTP - НМТП (ДД 13.83 %)

5. $SIBN - Газпром нефть (ДД 10.29 %)

6. $MRKU - Россети Урал (ДД 11.38 %)

7. $TRNFP - Транснефть ап (ДД 15.53 %)

8. $IRAO - Интер РАО ЕЭС (ДД 12.38 %)

9. $MRKV - Россети Волга (ДД 10.6 %)

10. $SBER - Сбербанк (ДД 12.56 %)

Сделал бэктест на истории 5 лет

Что было бы, если бы мы такие акции держали в портфеле?

Условия бэктеста:

📌 Начальная сумма - 5 000 000 руб.

📌 Ребалансировка портфеля - 1 раз в месяц

📌 Ежемесячное пополнение - 50 000 руб.

📌 Дивиденды реинвестируются

📌 Акции в портфеле в равных долях

📊 Сделал расчеты и построил график

На графике представлено сравнение с индексом полной доходности MCFTR

Результаты:

📌 Доходность годовых средн. - +50.93 %

📌 Макс. просадка - -47.8 %

📌 Текущ. просадка - -9.45 %

📌 Получено дивидендов - 4 202 731,77 руб.

📌 Внесено - 3 050 000 руб.

Результат "задним умом" вполне неплохой

Выводы:

📌 Отбор акций математическим методом путем построения фундаментального рейтинга показал хорошую доходность на истории

📌 Также максимальная просадка тоже достаточно большая (февраль 2022 года)

📌 Недостаточно качественная диверсификация (большая доля сектора эл. сетей)

⚠️ ВАЖНО: Информация имеет справочный характер

Результаты в прошлом не гарантируют доходность в будущем

👉 Подписывайтесь на мои каналы

🔗 [ТГ] 🔗 [MAX] 🔗 [Дзен]

👉 Если понравилось, ставьте 👍

Всем успешных инвестиций!

* Личное мнение автора. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

#ИнвестИсследование

Удобно когда на одном экране можно увидеть информацию по разным компаниям

Собираю фундаментальные данные по 76 компаниям РФ

Данные оформил в единую таблицу

Фундаментальные показатели ранжировал и применил цветовую палитру

🚦 Цветовая палитра построена по принципу светофора

✅ Зеленый - позитивное значение

⚠️ Желтый - приемлемое значение

❗ Красный - негативное значение

Посчитал результирующий рейтинг и отсортировал по убыванию

🏞 На скриншоте ТОП-5 лидеров фундаментального рейтинга

👇 Полный файл PDF можно скачать в моем канале

🔗 [ТГ] 🔗 [MAX]

⚠️ ВАЖНО: Информация имеет справочный характер

Для принятия решения о покупке компания должна иметь драйверы роста

Надеюсь, что мое исследование поможет вам в принятии инвестиционных решений!

👉 Подписывайтесь на мои каналы

🔗 [ТГ] 🔗 [MAX] 🔗 [Дзен]

👉 Если понравилось, ставьте 👍

Всем успешных инвестиций!

* Личное мнение автора. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

#ИнвестИсследование