Вечерний вайб

Восходящий клин не к добру пишут учебники по теханализу..

Кажется уже вышли все Лонговые мегановости, и теперь рынок находится у опасной черты. Сегодня решающий принт по инфляции и в пятницу заседание ЦБ по ставке.

Геополитику пока оставим за скобками.

Большинство розничных участников проводят 90% времени в попытках поймать «идеальную точку входа». Они ищут разворотные паттерны, выверяют индикаторы и ждут «того самого момента», чтобы зайти всем объемом на самом дне и выйти на абсолютном пике.

Институциональный подход строится на другой математической предпосылке: попытка поймать идеальный тайминг на волатильном рынке статистически ведет к отрицательному результату из-за проскальзываний, комиссий и упущенной доходности лучших торговых дней.

1. Феномен упущенных сессийРозничная иллюзия: Трейдер считает, что выход в кэш перед потенциальной коррекцией защищает капитал. Он пытается «перезайти дешевле».

Институциональная статистика: Исторические данные показывают: если инвестор за 10–20 лет пропускает всего 10 лучших торговых дней (которые почти всегда наступают сразу после фаз максимальной паники), его итоговая доходность падает вдвое по сравнению с пассивным удержанием. Попытка угадать краткосрочный разворот выбивает участника из главных восходящих импульсов.

2. Распределение ликвидности: Сетка против ТочкиРозничный подход (Точечный вход): Вход всем рабочим объемом по одной цене. Если рынок идет против позиции, психика мгновенно переходит в режим защиты: включается отрицание, пересиживание или панический стоп.

Институциональный регламент (Time-weighted / DCA): Крупный капитал никогда не пытается купить «дно». Позиция набирается по времени и ценовым диапазонам. Институционал оперирует средневзвешенной ценой входа (VWAP) и математической вероятностью восстановления актива на дистанции бизнес-цикла.

3. Энергозатраты и трение капитала

Каждая попытка поймать тайминг — это транзакционные издержки: брокерская комиссия, биржевой сбор и спред стакана.

Но главный невидимый убыток — эмоциональное выгорание. Трейдер, постоянно ищущий вход, находится в хроническом стрессе. Системный инвестор платит за доходность не нервами, а терпением.

РезюмеТайминг рынка — это игра с нулевой суммой против высокочастотных алгоритмов и маркетмейкеров, где преимущество всегда у инфраструктуры.

Время в рынке — это работа на стороне сложного процента, фундаментальной стоимости активов и распределения макроэкономической ликвидности.

Перестаньте соревноваться со скоростью алгоритмов в стакане. Сделайте дистанцию своим главным союзником.

Рекомендуемый источник:Mark Douglas — Trading in the Zone

О фундаментальной ошибке трейдеров, пытающихся контролировать непредсказуемый краткосрочный рынок вместо того, чтобы дисциплинированно управлять собственным временем и риском.

Я сейчас прямо некотоорую амбивалентность ощущаю. С одной стороны я постоянно твержу. что трейдинг это не рокет сайенс, там особо математика не нужна. Арифметики хватит.
С другой стороны....
С другой стороны я задумываюсь над оптимизацей алгоскальпера. он уже ушел на более старший таймфрейм, и это уже не совсем скальпер. Ну и хочется же понять, какие параметры стратегии принесут максимальный выхлоп.
А для этого надо проанализировать параметры, которых... ну пять-шесть.Они, соответственно, образуют 5-6 мерное пространство решений, которое нельзя решить аналитически. То есть формулы там нет. Надо просто смотреть, что будет при изменениии каждого параметра, как будет меняться целевая функция прибыли. Но помимо прибыли у нас еще есть просадка, которую хочется минимизировать. У нас есть время нахождения капитала в сделке.
А это аж три целевых параметра.
И повторюсь, единой формулы нет. Мое математическое образование мне подсказывает - чувак, тут NP-полная задача, это решается перебором.
И если еще год назад я потратил бы несколько дней на то, чтобы сделать код, который переберет все варианты, и покажет мне экстремумы на нужных мне целевых функциях, то сейчас я просто написал задачу AI-агенту.
15 минут. И эта кремниевая жопа нашла мне кластер параметров, который уменьшает количество убыточных сделок.
ПОнятно, что потом я , как обычный мясной аналитик все это проверил ручками, убедился в правоте железки и быстренько.закинул нужное условие в мой код.
Но сам факт меня.... радует и пугает. Радует в короткой перспективе, а пугает уже в длинной.
ну и повторюсь. ПОка что AI-агенты не могут собрать тебе стратегию. Но если ты придешь с небольшой идеей, которая дает хотя бы небольшой перевес в твою сторону, то докрутить до профит-фактора 1.5 уже вполне можно.

Последнее время маловато пишу о себе, все о стратегии да о стратегии. Поэтому предлагаю интерактив: ниже 3 случайных факта обо мне, но один из них ложный. Какой именно, расскажу в следующий раз.
 
1. Могу сам испечь торт «Красный бархат» (мой любимый)
2. Первый счет на бирже (около 40к) слил на фьючерсах
3. Работаю риск-менеджером в банке
 
Варианты можно оставить в комментариях.
 
Аномалия в Системном юане
 
В моей системе торговли фьючерсом на юань $CRZ6 два типа сигналов: для сделок без плеча и с плечом. Если сигнал выше порога, открываю позицию на 200% капитала. Если слабее (но все же сигнал) – на 100% капитала.
 
Так вот я заметил аномалию, касающуюся сделок в шорт.
 
📝 На тестах за 2025-2026 год прибыль принесли только сделки, превышающие порог, то есть сделки с плечом. Сделки без плеч принесли небольшой убыток. На тестах с середины 2022 года шорт без плеча дал прибыль, но не больше 4-5% от общего объема в рублях.
 
Если торговать в шорт только по сигналам с плечом, профит-фактор коротких сделок повышается с 1,95 до 2,15, а доля выигрышных сделок с 56% до 58%. При этом общее количество сделок снижается с 294 до 206 за рассматриваемый период.
 
Короче говоря, стою на развилке:
 
🔹 Временно убрать шорт без плеч из системы (пока действует аномалия), чтобы улучшить её показатели. Доходность, возможно, немного упадёт.
 
🔹 Оставить как есть, в надежде получить больше прибыли, расплатившись повышенной волатильностью результатов.
 
Ответа у меня пока нет. Продолжу тестировать гипотезу в TSLab и посмотрю, что было на боевом счете.
 
#трейдинг
 

Статья написана партнёром FO ABTRUST Евгением Ерофеевым.

Прежде чем пускать барометр в турнир с простыми правилами, честно показать его устройство — не потому, что «поверьте, внутри умно», а наоборот: чтобы каждый мог проверить, из чего собрано показание. В прошлом разборе я перечислил двенадцать одиночных датчиков поимённо — теперь крупным планом: что меряет каждый, когда он тревожится и почему он в приборе.

Как двенадцать чисел становятся одним

Механику я разбирал подробно, здесь — в четыре строки. Каждый датчик ежедневно сравнивается не с абсолютным порогом, а со своей собственной историей: получается перцентиль 0–100 («насколько это нехарактерно для этого датчика»). Перцентили складываются с фиксированными весами — итог и есть показание барометра. Веса заморожены из методологии и никогда не калибровались по результату: любая «настройка под историю» превратила бы поверку в подгонку. Логика пропорций без формул: прямое измерение риска — несущая часть шкалы; аномалия связей — самый ранний звоночек смены режима, потому целый блок доверен одному датчику; фон даёт контекст, а внутри него крупнейшая доля у ликвидности — это цена выхода, когда всё остальное уже красное. Если какой-то датчик в этот день не посчитался — веса остальных пересчитываются, день не роняет прибор. И правило вето: день, в который хотя бы один датчик попадает в свои худшие 5% истории, помечается флажком, и в отчёте нарушитель называется по имени. Флажок не поднимает число: показание по-прежнему считает агрегат — флажок лишь не даёт одиночному красному сигналу утонуть в спокойном среднем.

Важная оговорка: датчики не спорят с индексом о том, куда пойдёт рынок. Все двенадцать — про риск и режим: тряску, согласованность, аномалии связей. Доходность никто из них не предсказывает — это проверено и оговорено заранее.

⚡ Изменение открытого интереса

🔴⬇️ Si: шорт физлица -17.8%

Объём позиции: 205 068 контрактов (было 249 432)

📍 Смотреть открытый интерес фьючерсов в БАЗАР

Сезонные тенденции и вероятности на четверг 29.10.2026 | Александр Борских

Здравствуйте, уважаемые трейдеры! С Вами снова Александр Борских. Подготовил для Вас свежую информацию.

Очередные сезонные тенденции на четверг 29 октября 2026 по основным мажорам финансовых рынков.

Весь перечень анализируемых активов указан ниже в общем количестве 62 инструмента. Здесь Вы найдете активы рынка Форекс, популярные активы Московской биржи, не менее популярные активы Чикагской биржи СМЕ и мажор криптовалютного сегмента - Биткоин, за которым следуют все альткоины.

Первый блок информации с зонами лимитных покупок и продаж. Данная информация включает в себя не только статистический показатель волатильности каждого актива, но и ближайшие опционные страйки с учетом премий за риск (Для верных расчетов рекомендуется просмотреть теоретическое видео в свободном доступе - Как использовать блок сезонности).

А теперь сам блок информации №1:

https://fxpics.ru/images/2026/10/29/Screenshot_1.png

Второй блок информации с направленным вектором движения и вероятностями (внимательно обращаем внимание на цену открытия каждого актива. Обязательно для верных расчетов берем только цену открытия спотового актива). Как использовать вероятности в отношении цены открытия спотового актива - смотрим видео в открытом доступе (Как использовать блок сезонности). Данная информация с вероятностями поможет определить какова вероятность закрытия дня в отношении цены открытия этого же дня.

А теперь сам блок информации №2:

https://fxpics.ru/images/2026/10/29/Screenshot_2.png

А теперь примеры построения блоков лимитных позиций и уточнение по сезонности с вероятностями отработки каждого актива по основным мажорам. По остальным активам, просмотрев теоретическое видео (Как использовать блок сезонности) - сможете построить лимитные блоки покупок и продаж самостоятельно. Ниже для примера продемонстрирую на сегодняшний день три основных мажора: Евро (EURUSD), Золото (XAUUSD), индекс НАСДАК (NASDAQ).

EURUSD

По Евро сегодня вероятность 67% к закрытию дня закрыть день ниже цены открытия дня 1,1156

Зона продаж 1,1184-1,1252 с целью 1,1156. Продажи в приоритете пока фон доллара США сильный

Зона покупок 1,1098-1,1011. Но новые покупки ожидаем от уровня 1,09675 и ниже с целью 1,1011. В покупках сокращаем торговый объем раза в 4, т.к. тренд нисходящий

https://fxpics.ru/images/2026/10/29/6e.png

XAUUSD

По золоту сегодня вероятность 73% к закрытию дня закрыть день ниже цены открытия дня 4054,79

Зона продаж 4068,69-4132,67 с целью 4054,79. Продажи в приоритете пока фон доллара США сильный

Зона покупок 4041,00-4019,39. Но новые покупки ожидаем от уровня 4008,59 и ниже с целью 4019,39. В покупках сокращаем торговый объем раза в 4, т.к. тренд нисходящий

https://fxpics.ru/images/2026/10/29/gc.png

NASDAQ

По индексу сегодня вероятность 67% к закрытию дня закрыть день выше цены открытия дня 29488,00

Зона продаж 29613,47-29991,25 с целью 29488,00. Продажи в приоритете пока фон доллара США сильный

Зона покупок 29425,10-29170,50. Но новые покупки ожидаем от уровня 29043,20 и ниже с целью 29170,50. В покупках сокращаем торговый объем раза в 4, т.к. тренд нисходящий

https://fxpics.ru/images/2026/10/29/nq.png

А теперь новостная лента ожиданий аналитических агентств и разбор отдельных показателей на сегодняшний день, чего ожидать на основных торговых сессиях. Также укажем фон доллара США, сильный на текущий момент или же слабый. От фона доллара США будет зависеть направленное движение самой пары.

НОВОСТИ сегодня:

Фон доллара США сильный

15:30 МСК - ожидания ослабления доллара США USD

16:15 - ожидания укрепления EUR

16:45 - ожидания укрепления CAD

Важные события текущей недели:

Пятница - % ставка Японии. ВВП + ИПЦ Германии. ВВП РФ. Отчеты CFTC

Всем желаю профитов и отличного настроения на весь день!

⚡ Изменение открытого интереса

🔴⬇️ EUR: шорт физлица -16.2%

Объём позиции: 13 323 контрактов (было 15 895)

📍 Смотреть открытый интерес фьючерсов в БАЗАР

Вечером сидел, разбирал рынок. Посмотрел графики, определил направление движения, нашёл условия для входа, рассчитал риск.
⠀
Всё вроде бы понятно. Есть торговый план, знаешь, при каких условиях будешь открывать сделку.
⠀
А утром открыл Telegram, и там какой-нибудь аналитик уверенно заявляет:
⠀
«Золото скоро обвалится! Готовьтесь к падению!»
⠀
И всё. Уже начинаешь сомневаться.
⠀
«А может, я что-то не учёл? Может, действительно не стоит сейчас покупать?»
⠀
Хотя, если разобраться, что вообще изменилось?
⠀
На графике появились новые сигналы? Изменилась структура рынка? Твоя торговая система перестала давать основания для покупки?
⠀
Да вроде нет.
⠀
Просто какой-то человек в интернете уверенно высказал своё мнение.
⠀
И вот что интересно.
⠀
Иногда нам достаточно услышать чужую уверенность, чтобы начать сомневаться в собственном решении.
⠀
Причём чем авторитетнее кажется человек, тем сильнее его слова на нас влияют.
⠀
Но ведь уверенность, с которой кто-то что-то утверждает, совершенно не означает, что он прав.
⠀
Особенно если мы сами не до конца разобрались, почему собираемся поступить именно так.
⠀
И в обычной жизни происходит то же самое.
⠀
Допустим, решили запустить собственный проект. Всё продумали, сделали расчёты, даже составили план.
⠀
Рассказали знакомому.
⠀
А он вам: «Да брось, ничего из этого не получится. Сейчас вообще не время таким заниматься».
⠀
И всё. Настроение испортилось, появились сомнения.
⠀
Хотя человек даже не видел ваших расчётов!
⠀
Просто высказал своё мнение.
⠀
Поэтому я считаю, что важно не только принять решение, но и понимать, почему ты его принял.
⠀
На каких фактах оно основано? Какие аргументы его подтверждают? При каких обстоятельствах первоначальный план придётся пересмотреть?
⠀
Вот тогда чужое мнение перестаёт быть причиной для немедленных сомнений.
⠀
Оно становится дополнительной информацией, которую можно проверить.
⠀
И если кто-то приводит действительно сильные аргументы против вашей позиции, их, конечно, стоит учитывать.
⠀
Я вовсе не призываю упираться и игнорировать всё, что противоречит собственным взглядам.
⠀
Наоборот, иногда чужое замечание помогает увидеть серьёзную ошибку.
⠀
Но есть большая разница между тем, чтобы изменить решение на основании новых фактов, и тем, чтобы отказаться от своего плана только потому, что кто-то высказался убедительнее.
⠀
Ведь самостоятельность - это не когда ты никого не слушаешь. Это когда умеешь отличать чужое мнение от аргументов, которые действительно заслуживают внимания.

🔽Идеи на шорт пока не закрепились выше +-2532(40)пп

$GMKN - пока ниже уровня 115,8п

$MOEX - пока ниже уровня 163п

‼️ Аккуратно, если получим импульс - отмена идеи. Рынок новостной.

⚠️Обратите внимание, чтобы цена на младших таймфреймах пробивала уровни на повышенных объемах и на ретесте присоединяемся (при отскоке (откате) объемы должны быть небольшими, без агрессии и только тогда заходим). Обязательно ставим стопы за предыдущий минимум при лонге или максимум при шорте согласно своего РМ.

Большей идей, мыслей и пояснений в нашем канале - подписывайся!

#мосбиржа #рынок #imoex #irus #российскиеакции #фьючерсы #акции

#идея

#irus #imoex $MMZ6 $MXU6 $MMM6 $MMM7 $IMOEX $MXZ5

Индекс закрыл вчерашний день в небольшой минус, после выноса вверх, на дневке - молот.

Более подробно уже разбирал индекс вчера и говорил свой приоритет. В пределах ТТК в Москве из-за Африканского форума нет интернета, поэтому днем нет и меня.

Закрытие молот, сегодня надо подтверждение - красную свечу с обновлением вчерашнего лоя дня, тогда мы начинаем коррекционное движение. Первая цель в районе 2510п. - это лой волны, в случае пробития и закрепа, коррекция в ближайшие пару дней продолжиться.

Рынок попрежнему перегрет и у нас последние дни пошло ускорение без откатов - это плохо для лонга.

Физики сокращают шорт и на эйфории набирают лонг. Юрики как раз наоборот, собирают шорт.

Поэтому лонг с текущих для меня опасен.

Считаю, что вот вот начнется коррекция по рынку и если это 4я волна, то цели до 2380-2400пп.

Про титанов говорил также вчера, все без изменений. Считаю, что на задергах надо набирать шорт, хоть сейчас это и против тренда и опасно. Но нам помогут стопы.

Отмена будет при условие импульсивного пробоя 2540(50)пп, тогда откроется цель на шортсквиз в район 2580п.

⚡ Изменения открытого интереса за цикл (2)

🟢⬆️ RTS: шорт юрлица +16.8%

Объём позиции: 2 235 контрактов (было 1 913)

🟢⬆️ BR: шорт юрлица +15.3%

Объём позиции: 65 855 контрактов (было 57 130)

📍 Смотреть открытый интерес фьючерсов в БАЗАР

#Какао #базарразбор

На Д1 строит 2 волну Эллиотта.

Вторая волна коррекционная, может дойти до 315,9.

Уровень поддержки 412, уровень сопротивления 455.

Следим за указанными уровнями.

На 2Ч строит сужающийся треугольник.

Нижняя стенка треугольника 441, верхняя стенка 487.

При пробое нижней стенки и закреплении под уровнем, фигуру подтвердит.

Отработка треугольника до 320.

❗️Не является Инвестиционной рекомендацией.

Ссылка на канал в МАХ https://max.ru/channel_kv_na_taiti

Трейдинг Квартира на Таити

max.ru

Сегодня рынок демонстрирует сдержанную динамику: внешние сигналы разнонаправлены, а локальные индикаторы по CNYRUBF склоняются к осторожной продаже. Разберём по блокам, что формирует картину дня.

Фундаментальный фон

Начало сессии проходит вблизи ключевых уровней. Фьючерс IMOEX в 8:30 на часовом таймфрейме (H1) держится недалеко от уровня предыдущего закрытия — 2529,5. Это говорит о нейтральном настрое индекса и отсутствии сильного импульса вверх или вниз.

Нефтяной сектор добавляет давления: фьючерс на нефть BRZ6 снижается с 110,40 до 110,03. Даже небольшое ослабление нефти традиционно влияет на рисковые активы и курс рубля.

Золото открывается гэпом вниз: фьючерс стартовал от 10583,0 и стабилизировался на отметке 10428,9. Снижение цен на золото часто трактуется как рост аппетита к риску либо усиление доллара — в любом случае это косвенный фактор давления на защитные активы и потенциальной поддержки рубля.

Биржевые курсы валют

К 9:00 мск картина по основным валютам выглядит так:

USD/RUB: 80,6650 (−0,3650, −0,45 %) — доллар слабеет к рублю в начале сессии.

CNY/RUB: 12,0290 (−0,0520, −0,43 %) — юань также корректируется вниз, оставаясь вблизи нижней границы привычного диапазона.

Такая синхронность снижения USD и CNY может говорить о локальной силе рубля либо о фиксации позиций перед важными данными.

Ставочный дифференциал

Ставочный дифференциал между РФ и КНР остаётся одним из ключевых факторов для CNYRUBF. При сохранении высоких ставок в России и более мягкой политике в Китае рублёвые инструменты остаются привлекательными для carry-trade. Это создаёт структурную поддержку рублю против юаня, хотя краткосрочно рынок может отыгрывать и другие факторы — например, спрос на валюту для импорта или налоговые периоды.

Импорт и спрос импортёров

Спрос на юань со стороны импортёров — важный противовес «процентному» фактору. Если объёмы импортных закупок растут либо компании активно хеджируют будущие платежи, это поддерживает спрос на CNY и может сглаживать эффект высоких ставок. На утренних торгах признаков всплеска спроса не видно: динамика остаётся умеренной, объёмы — ниже средних.

Технический анализ CNYRUBF

• Наибольшее движение дня: Юань (CNY) — позиции физлиц в лонгах снизились на 58 764

• Сильнее всего перекошен Доллар (Si) — 83% в лонге у физлиц

Зелёным — лонг, красным — шорт, отдельно по физлицам и юрлицам.

Полезная информация — 👍

📍 Смотреть открытый интерес фьючерсов в БАЗАР

Кевин Уорш в ходе пресс-конференции по итогам завершившегося в среду двухдневного заседания об этом заявил.
По его словам, одно из заседаний в 2027 году будет сфокусировано на общей стратегии денежно-кредитной политики (ДКП), но голосования по ДКП на нем не будет и заявления по его итогам также не предусматривается.
В 2028 году Уорш ожидает два заседания без голосований по процентной ставке.
Он также отметил, что рост экономики США усилился, инфляция в стране "слишком высока" и руководство Федрезерва больше обсуждает вопрос ценовой стабильности, чем рынок труда.
"Что касается той части нашего двойного мандата, которая имеет отношение к занятости, то конъюнктура довольно позитивная, и все же американцы, конечно, по-прежнему имеют дело с инфляцией, уже около шести лет превышающей целевой показатель (Федерального) комитета (по операциям на открытом рынке). Мы отвечаем за то, чтобы ослабить инфляцию", - сказал Уорш.
У Федрезерва нет "мягкой" цели по инфляции, подчеркнул глава ЦБ. Она привязана к индексу PCE и предусматривает его рост на 2%.
"Общая финансовая конъюнктура ужесточилась, но я не хочу и не могу назвать ее жесткой. Но в целом эта динамика идет в направлении обеспечения более длительного и устойчивого периода экономического роста и ценовой стабильности", - заявил Уорш.
ФРС сохранила процентную ставку на уровне 3,75-4% по итогам октябрьского заседания.
"Политика не сыграла роли в этом решении", - уверил председатель и сказал, что предстоящие выборы в Конгресс на заседании не упоминались.
По словам Уорша, впереди насыщенный информацией период, и американский ЦБ может много узнать, чтобы быть лучше готовым к следующему заседанию.
"Я и мои коллеги оцениваем экономику, глядя в окно. Мы называем это "допросом реальности" для оценки того, что действительно происходит. Легче эта задача не стала", - сказал он.
Следующее заседание Федрезерва пройдет 8-9 декабря. Трейдеры оценивают шансы на подъем ставки на этом заседании примерно в 83%, по данным

#доллар #фрс #уорш #трейдер

Стакан на продажу пустеет покупок в стакане нет ,но кто-то же выкупает ,

сие значит что изи мани неизбежны,жду .в моменте -17%

Индекс Мосбиржи $IMOEX во вторник впервые с середины июня пробил 2500 пунктов, а к четвергу утренние торги открылись ещё выше. Выигрывают экспортёры: дорогой баррель и мирные заголовки подняли нефтяные бумаги вместе с активами, чувствительными к геополитике.

Проигрывают держатели рублёвых сбережений: Банк России в прошлую пятницу сохранил ставку жёсткой, но поднял прогноз по инфляции — реальная доходность вкладов тает раньше самого вклада. Консенсус рискует ошибиться второй раз за год: ралли стоит на двух взаимоисключающих ногах — дорогой нефти и надежде на мир. Пока пролив закрыт, рынок накрывает стол и разливает по бокалам; я называю это «пиром на минном поле» — под каждой закуской лежит план Тегерана на семь дней.

Тост за разрядку

Представьте: вы держите пакет нефтяной компании и собираетесь поднять тост за мировую разрядку. Портфель подпирает нефть, которая на прошлой неделе добиралась до 117 долларов за баррель — потолка, которого рынок не видел с весны. И одновременно тот же актив дорожает от заголовков о мире: Тегеран передал Вашингтону план открытия пролива на семь дней в обмен на снятие с Ирана блокады и экспортных ограничений. Из американской столицы доносятся разговоры о возврате компаний на Сахалин. Изящество в том, что обе опоры не могут стоять одновременно: план исполнится — нефть потеряет страховую надбавку, и выручка просядет следом. Вы пьёте за мир но желаете, чтобы он наступил не завтра.

Июньский привкус

Июню уже подавали этот десерт: сделка Вашингтона и Тегерана отправила нефть к 83 долларам за баррель, следом санкционная риторика Трампа срезала индекс под ту самую круглую отметку, а к середине лета фьючерс торговался едва ли не на треть ниже нынешних уровней. Прецедент коварен: в момент примирения первой падает именно цена на нефть, а за ней и экспортный столб.

Минфин старается усидеть за столом на двух стульях одновременно: бюджет за девять месяцев накопил дефицит, вдвое превышающий законный план, а дорогой баррель обещает казначейству почти 14 миллиардов долларов сверхплановых нефтегазовых денег до конца года. Откройся пролив — и по базовому прогнозу крупнейшего банка страны российская нефть в следующем году обойдётся дешевле чуть ли не наполовину; повиснет и план по доходам. Для бюджета мир на Ближнем Востоке — отложенная боль.

В январе аналитики обещали к декабрю почти 3,5 тыс пунктов, к августу цели срезали вдвое скромнее, а теперь пытаются объяснить конкурс поедания, которого не предсказали. Репутация против дипломатии — посмотрим, кто кого.

Покупатели разгоняют, продавцы ждут

За пробитием — живые деньги: обороты в день преодоления отметки превысили 100 миллиардов рублей. В лидеры вышли бумаги с повышенной чувствительностью к новостям — от ритейла до авиаперевозчика; к вечеру среды рост замедляла выборочная фиксация прибыли.

Отчётный сезон подлил масла: Озон $OZON нарастил квартальный оборот более чем на сорок процентов — и даже резервы под убытки от дронов не испортили картину, а Сбербанк $SBER вписался в консенсус с точностью, достойной уважения. Рубль за октябрь окреп на 4% — экспортёрам пока выгоднее продавать выручку, чем занимать в рублях.

Отдыха от регуляторов не будет. Банк России сохранил ставку жёсткой, Федрезерв свою тоже, но большинство экономистов, опрошенных Reuters, уже закладывают декабрьское повышение. Дорогой баррель кормит мировую инфляцию, а с ней — стоимость денег повсюду.

Геополитика бьёт с двух сторон: хуситы ударили ракетой по НПЗ Рас-Таннур, и баррель к вечеру среды прибавил свыше двух процентов. Тегеран ищет способ исполнить план быстрее недели; Вашингтон, по сообщениям американских СМИ, готовит соседей Ирана к возможным ударам после промежуточных выборов. От этого напряжения зависит, куда пойдут танкеры, а не только заголовки.

Отдельная строка — газ

Европейские котировки переползли за отметку в 1 тыс долларов за тысячу кубометров, уровня, которого рынок не видел с осени 2022 года, а Всемирный банк фиксирует рост переправок СПГ через пролив. Для «НОВАТЭКа» $NVTK газовый канал только начинает работать.

Пока тикает таймер

Пока всё держится на обещаниях — хрупкость, которую консенсус старательно не замечает.

Первый триггер — сам план:

Тегеран обсуждает с посредниками, как уложить его в неделю и быстрее; стоит проливу открыться — и надбавка с нефти сойдёт, как краска с гаражной двери.

Второй — 3 ноября: промежуточные выборы в Конгресс, после которых, по сообщениям, Вашингтон рассматривает удары по Ирану.

Третий — середина ноября: трёхсторонняя встреча РФ, США и Украины в Абу-Даби, куда европейцев не звали.

Четвёртый — хуситы: каждая ракета гонит баррель вверх, а вместе с ним — шансы декабрьского повышения ФРС.

Покупают внутренние истории и недооценённые бумаги, выносят из-за стола тех, кто вчера играл на дорогом золоте: металлурги и «Полюс» уже проседают. Финам на фоне ралли допускает поход к сопротивлению у 2600 пунктов, но предупреждает: вероятность коррекции после пробоя велика.

Два провода и один танкер

Первый провод — ценовой.

Через Ормуз проходит меньше десяти миллионов баррелей в сутки, поток урезан почти вдвое против мирных времён; глава Vitol Рассел Харди добавляет: «На Западе больше нет запасов». Пока дефицит держится, страх конвертируется в цену, а цена — в топливо ралли. Исполнится план — поэтапная разблокировка обещает баррель на треть дешевле, резкое открытие — ещё ниже; выручка тоньше, рубль слабеет, дивиденды нефтяников тают вместе с котировками. К концу года валюту зовут в район 83–85 рублей за доллар, на следующий год — ещё выше; октябрьский запас прочности рубля тает, а вместе с ним и аргумент держать экспортные бумаги ради доходности.

Второй провод — психологический,

и он тянет в обратную сторону: переговоры дешевят риск для российских активов, пока нефть его удорожает. Разочарование в ноябрьской встрече обещает откат к 2400 пунктам — такова цена одного несостоявшегося рукопожатия.

Худшая версия цепной реакции

выглядит так: хуситская ракета разгоняет нефть, за ней — мировая инфляция и декабрьское решение ФРС, доллар втягивает деньги из развивающихся рынков, ретейл и авиаперевозки проседают первыми, а экспортёры успевают закрепить выручку дорогим баррелем.

Развод по трём сценариям

Оценивать будущее в мире, где курс на войну пересматривают по ходу выборов в Конгресс, — хобби для храбрых; рынок занимается им без видимого ущерба для самооценки.

«Окно открывается» — центральный сюжет. Тегеран укладывается в план, пролив открывается поэтапно, и баррель сбрасывает премию к 75–85 долларам — так оценивали разблокировку ещё в июне. Валютный столб проседает вслед: доллар к концу года — 83–85 рублей, на следующий год — ещё выше, потому что выручка тоньше, а Минфин докупает валюту. Золото держится около 4100 долларов за унцию — осенний прогноз «Синары» на четвёртый квартал: инфляционный страх выдыхается вместе с нефтью. Нефтяное крыло индекса проседает, но спокойствие и дивидендные ожидания компенсируют частично; коррекция уместна, обвал не гарантирован.

Если дипломатия просрочит — расклад меняет не нефть, а блокада. «Блокада как образ жизни»: переговоры буксуют, пролив остаётся перекрытым, баррель живёт в коридоре 95–105 долларов — так оценивает четвёртый квартал «Амаркетс», а зимние оценки и вовсе лезут под потолок. Экспортёры в плюсе, индекс опирается на нефтяников, но ставка в четырнадцать процентов делает вклады полноценным конкурентом акций, и ралли становится медленным: премия за риск не уходит целиком, отчётность сильная, а радость откладывается до зимы.

Но детонатор может сработать раньше договорённостей. «Выборы как детонатор»: после 3 ноября Вашингтон переходит от слов к ударам по Ирану. Нефть возвращается к весенним пикам, глобальная инфляция разгоняется, и Федрезерв повышает ставку уже в декабре — все опрошенные Reuters экономисты ждали именно этого. Доллар втягивает деньги из развивающихся рынков, рубль слабеет быстрее расчётного, первыми под нож идут ретейл и авиаперевозки; в сценарии эскалации сберовских аналитиков российская ставка может дойти до шестнадцати процентов. Ирония чистая: чем хуже для мира, тем лучше нефтяникам — и это не комплимент ни тем, ни другим.

Ручной режим

Если вы инвестор, сначала решите, как портфель переживёт открытие пролива: доля нефтяных бумаг — это ставка на то, что Тегеран не согласится; разбавьте её сильными внутренними историями и следите за 6 ноября — в этот день совет директоров Роснефти обсудит промежуточный дивиденд.

Если вы трейдер, работайте по вилке 2500–2600 пунктов, которую дают дома-аналитики: сверху — сопротивление, снизу — поддержка. Вечерняя сессия, где рост уже тормозила фиксация прибыли, подсказывает тайминг: объёмы там тоньше утренних, и импульс легко гаснет. Закрытие выше 2600 на заметных оборотах — продолжение хода; возврат под 2500 — повод выходить без раздумий. Нефть ведёт: выход барреля за коридор 95–105 перекраивает расклад раньше самого индекса.

Если вы наблюдатель, исход решат две даты: 3 ноября — выборы в Конгресс и судьба возможных ударов по Ирану; середина месяца — Абу-Даби и судьба переговоров. Между ними следите за тремя ценами: доллар дороже 85 рублей — рынок готовит рублю новый раунд ослабления; золото заметно выше 4100 долларов за унцию — страх возвращается на площадки; нефть ниже 95 долларов — нижней границы, которую на четвёртый квартал называет «Амаркетс», — надбавка тает вместе с ралли. Пороги — по моим расчётам на данных источников, не официальные уровни.

Сытый тост

Вернёмся к вашему тосту: бокал ещё полон — как портфель нефтью. Пока план Тегерана лежит на столе переговорщиков, пир на минном поле продолжается: закуски дорожают, а счёт приносят позже. Вопрос лишь в том, кто заплатит по счёту, когда вернётся официант.

Материал — аналитическая оценка рыночного события на 29 октября 2026 года, основанная на открытых источниках. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Решения читатель принимает самостоятельно и несёт полную ответственность за результат.

#базарразбор #базар #новости #геополитика #мосбиржа #трейдинг #инвестиции #аналитика #прогноз #нефть #ормуз #котировки

СИГНАЛЫ

✨Золото сейчас: слабое колебание, краткосрочный медвежий настрой, но вблизи зоны сверхпродажи.

📊 Текущая ситуация

Цена около 4050 долларов/унция, после решения ФРС о сохранении ставки краткосрочно наблюдаются колебания, технические индикаторы показывают «сильную продажу».

📉 Сигналы (краткосрочные)

· Техническая картина: медвежья, 11 из 12 скользящих средних указывают на продажу, RSI около 46.9, ещё есть пространство для снижения.

· Фундаментальные факторы: ястребиная позиция ФРС + высокая доходность облигаций оказывают давление на золото, но геополитические риски и покупки центробанков обеспечивают поддержку на низких уровнях.

🎯 Ключевые уровни (краткосрочные)

· Сопротивление (сверху): 4060–4072. Прорыв и закрепление выше может привести к 4088–4090.

· Поддержка (снизу): 4028–4038. Пробой вниз откроет путь к 4000 или даже 3886.

💡 Торговые идеи (простыми словами)

· Сценарий отскока (long): стабилизация в зоне 4028–4038 + бычья свеча → цель 4060 → 4072.

· Сценарий пробоя (long): уверенный прорыв выше 4072 → цель 4088–4090.

· Сценарий отката (short): отказ в зоне 4060–4072 + медвежья свеча → цель 4045 → 4028.

⚠️ Напоминание: впереди данные PCE в США, высокая волатильность, строго соблюдайте стоп-лоссы.

Люди берут шорт на лоях, лонг на хаях, а виноват брокер? Мне всегда интересно читать эти комментарии — и от шортистов, и от держателей лонгов — о том, что их где-то там «заперли», и потому непременно нужно сидеть и ждать, пока им дадут выйти. И вот люди тянут этого лося в лонге или досиживают до маржинколла в шортах. А все потому, что не умеют вовремя выйти из позиции и не умеют в принципе принимать убытки и признавать ошибку. Хотя казалось бы, это базовые вещи: ты открыл сделку — ты и отвечаешь за то, что с ней происходит дальше.

Особо ярко это показывает пример с акциями ​$LSRG , которые вчера в моменте отростали на 32%, и некоторые в Тэшке выходили по маржинколлу, так как там еще и короткие позиции отменили. И вот вместо того, чтобы разобрать свою сделку, люди начинают искать виноватых: брокер не тот, эмитент что-то сделал, площадка подкрутила, кто-то специально их вынес. Пора бы понять: то, что вы зашортили на лоях и взяли лонги на пике — это исключительно ваша ответственность! И никто не обязан вас везти обратно к точкам входа только потому, что вы торгуете без плана. В том, что вы открыли сделку, которая обернулась против вас, виноваты только вы сами, и не нужно искать тут «заговор» брокера и происки эмитента. Рынок вообще не знает, где у вас вход и сколько вы готовы терпеть.

Я всегда перед открытием позиции задаю себе вопрос: «А что, если цена пойдет на 50% против меня? Я смогу выдержать такую просадку?» И если ответ положительный — потому что, к примеру, у меня сейчас +60–70%, как, допустим, в Пози — то я остаюсь. А если же у меня условно +4% прибыли, то, конечно, я ждать этого снижения не буду, особенно если объемы внизу, как было у меня с НЛМК. Смысл сидеть и надеяться, что рынок развернется именно из-за того, что мне так хочется? Это не торговля, а попытка договориться с графиком.

Помните: если вы будете торговать без риск-менеджмента, то так и будете сидеть в убытках — это в лучшем случае ✍🏼 Но люди в большинстве своем полагаются на свою интуицию, даже когда говорят, что используют фундаментальный анализ. По сути, это та же торговля по интуиции и ничем не отличается от лудаманской угадайки, разве что упаковкой. Поэтому и сидят в просадках годы, рассказывая, что «бумага хорошая», «компания недооценена», «вот сейчас точно отрастет». А потом оказывается, что отрастать уже нечему и некому.

Тут, конечно, мне проще, ведь я торгую по объемам и вижу их расположение. Поэтому, если я сижу в лонге, а объем появился сильно ниже, то выхожу сразу. Конечно, есть риск выйти раньше времени, и цена перед тем как упасть может отскочить вверх, как было раз в Транснефти. Но, как говорится, лучше синица в руках, чем утка под кроватью. Я лучше перезайду, если увижу, что ошиблась, чем буду месяцами смотреть на минус и убеждать себя, что это «временная просадка».

P.S. Кстати, Транснефть у меня тогда таки упала, и я перезаходила на 200 рублей ниже той средней, что у меня была. Так и держу лонги.