BraveStrategist007

Все-таки слаб человек. Вот видишь ты нормальную статистику, увеличиваешь депозит понемногу. Ну так сиди спокойно и радуйся жизни.
Нет, все равно сижу неспокойно и считаю еще парочку моделей. Вдруг одна покажет хороший результат? Тогда можно будет увеличить частоту сделок при сохранении винрейта...
Ладно, цифры покажут..

Бывают ли цифры красивыми? Hell, yes! Когда эти цифры показывают твою прибыль с минимумом потерь.
Стараюсь не показывать эмоций, но иногда так и хочется сказать - учите, дети, математику, потому что рынки сами по себе прибыль вам не отдадут. Ее надо у них забрать.

Тихо, спокойно, без инцидентов - запустил бота после правок и тестов. Приятно снова видеть плюс на счете.

По результатам постоянного мониторинга заметил, что за последний месяц в сумме показатели внутренних индикаторов входа сильно просели. ПОлучается, что входы уже не настолько будут уверенные. Это нехорошо.
Если продолжать так работать, то вскоре пойдут минусы. Так что пойдем на техобслуживание. Внесем изменения и снова выпустим бота в поле. Уж лучше пауза, чем возможные потери, я думаю.

Для меня достаточно интересны такие варианты работы, когда позиция закрывается достаточно быстро. Тут позиция жила всего около 3.5 часов.
Ну и повторюсь - при достаточно заметном объеме депозита лично для меня лучше уверенный сбор небольшой прибыли, чем удержание позиции в надежде получить бОльший объем профита, но и получить чуть выше риск.
Риск я стараюсь минимизировать, помня о том. что маленькие но постоянные шаги будут давать лучший результат. Особенно, если при этом включено реинвестирование прибыли, конечно ))

Сегодня вылетел по делам в поволжье, и это еще один повод сказать, как хорош алготрейдинг. Понятно, что пока летишь - у тебя нет доступа в сеть. По прилету оказывается, что в городе включены тлько белые списки.
А когда добираешься до WI-FI оказывается, что бот все уже сделал сам.

На картинке нарисована обычная прибыль, но в реале все было сильно слабее. Две трети прибыли были съедены фандингом!
Вот обидно, честное слово.
Добавил в бот проверку фандинга, чтобы не заходить туда, где у нас забирают честно заработанное.

Возникает стойкое ощущение, что за последнюю неделю слегка изменились свойства сигналов. которые ищет бот. Да. он все так же отыскивает точки входа, но теперь до сработки проходит гораздо больше времени, и цена выбранного токена может весьма активно ползти вверх, создавая заметный отрицательный нереализованный PNL.
Да, каждая торговая система живет ограниченное количество времени, но нне хотелось бы терять с таким трудом найденный формат. Будем фильтровать заходы строже.
Ну или терпеть лучше ))

А тут получилось предельно интересно. ВЫход был поставлен на 10% ROI, а получили маленький минус. А почему?
А потому что выход был условным ордером, а значит, рыночным. И он с размаху стукнул всем объемом по стакану, в котором, как оказалось, почти не было ликвидности. Ну и вот )))
Надо все же смотреть, что там в стакане, и в зависимости от этого менять тип выходного ордера.

Когда посмотрел, чем торгует бот - сильно удивился. Это токенизированные фьючерся на акции Rocket Lab - американской компании, предлагающей космические решения. Не, ну если больше ничего не нашлось, то тоже вариант, конечно.....

Тут в прошлом посте уважаемый @QuickThinker_7399 спрашивал, как ищутся точки входа в сделку.

Ну, во-первых, никакого AI. Весь алгоритм полностью формализуемый. Там 6 фильтров, которые применяются к квждому токену.. ТО есть, с ручкой и тетрадкой это можно повторить, но 560 токенов анализировать будет слишком долго. А код успевает это сделать, кака я уже говорил, за 0.2 - 0.3 секунды.
Всего есть 6 фильтров-условий. Если какой-то токен в текущий момент удолетворяет всем 6 фильтрам - то это однозначный вход в шорт.

Но если даже какой-то из фильтров не проходит - это не проблема. У каждого условия есть свой вес, и если хотя бы 4-5 фильтров показывают хорошие условия - то точка входа подтверждается.
Но руками это делать слишком долго и невозможно, так что - как уже и говорил ранее - пусть работает железка.

Пересмотрел немного модель выхода. Так как объем депозита сейчас не самый маленький - вменяемую дневную прибыль можно получить гораздо быстрее, если повысить точку выхода.
В общем, выход происходит гораздо быстрее, меньше риска что цена улетит вверх, ну и точку входа тоже немного подправил под обновленные условия.
Чем больше твой депозит, тем проще получить некоторую вменяемую прибыль.

А вот тут у нас интересное. Цена выхода ниже, чем цена входа, но шортовая сделка убыточна. А почему?
А потому что она держалась почти сутки, и за это время фандинга накапало столько, чтобы создать те самые 15 с лишним процентов убытка.
Ну что же, бывает. Главное, что основная идея работает верно, и пока что у нас почти стопроцентное попадание в нужные мне токены для шорта.
Продолжаем.

Бот не нашел ситуации для входа в сделку. Нет, на самом деле была пара токенов, которые вроде как выглядят перспективно... НО это они для моего человеческого глаза перспективно выглядят. А через фильтры бота не прошли.
Ну а у меня правило простое - я верю не себе, а железке. Ибо человеческий разум плохо приспособлен для работы с хаотическими системами, к которым относятся рынки.
Так что - спокойно дышим. Лучше ничего не заработать, чем что-то потерять.

Меня до сих пор занимает вот это выражение - "играть на бирже". Оно устоявшееся, используемое.
Но я тут точно не играю. Спустя более чем 40 дней я уже просто живу на то, что заработал с биржи, и добиваюсь этого отнюдь не игрой. Это понятная последовательность действий, которая принесет мне результат.
Но не игра.

Долгие 45 минут после входа в сделку токен упорно и активно лез вверх. Впервые я увидел в нереализованном PNL четырехзначное число. Бодрит, знаете ли.
Но матмодель снова оказалась верной, цена начала падать и на локальном минимуме бот закрыл позицию.
Я выдохнул. внес результат в таблицу статистики, и который раз себе пообещал меньше смотреть на графики.
Пусть бот делает всю работу. Он железный. Ему все равно.

Вернул модуль выхода из сделки к базовым настройкам, и внес в них совсем небольшие изменения, полученные по результатам теста.
Ну и профит не заставил себя долго ждать. Отбили вчерашний минус и пошли дальше вперед.

Ну что же, вот оно и случилось, почти на сороковой день. Первый минус! Давно тебя ждали, проходи, садись.
Если коротко - все тот же модуль выхода из сделки закрыл позицию. Закрыл по всем правилам, да. А если бы подождал еще полчаса - вышли бы в нехилый плюс. Но никто не может предвидеть будущее, так что лучше уж вот так, чем рисковать еще бОльшими убытками.
В общем, из эксперимента выводы сделаны, модуль выхода из сделки возвращается в предыдущий вариант настроек с небольшими изменениями.
Будем посмотреть.

Кстати, недавно читал здесь у одного автора, как важно, дескать, отслеживать объемы в стакане заявок. Особенно, говорит, важно понимать, что далеко не все ордера могут быть в стакане отображены. Учитывайте это, дескать.
Я и спрашиваю в комментариях - супер, а как учитывать? Молчание было мне ответом.
Нет, реально, условные ордера в стакане не отображаются, а цену двигают будь здоров. Мои ордера на тейк, хоть и лимитные, тоже не привлекут внимания. Я их делаю айсбергом, разделяю на сотрю ордеров. и пятизначная сумма превращается в трехзначную. Поэтому в стакане моя стенка не видна.
Так что, читать людей полезно, но часто они просто пишут за все хорошее против всего плохого, но без конкретики...

Все так же обновленный модуль выхода пока что занижает прибыль. Но я там с карандашом посчитал - в моменте все прошло четко по алгоритму. Да, спустя минут 30 цена сильно улетела вниз, и можно было бы вытащить процентов 15-20, но никто из нас не провидец.
Я, кстати, обратил внимание, тут многие коллеги либо используют, либо предлагают сервисы с AI-сигналами. Ничего не хочу сказать плохого, каждый работает как может. НО для себя я придерживаюсь весьма консервативного подхода при работа с AI.
Важно. Я знаю, что есть предельно успешные фонды. которые выросли на AI-трейдинге. Достаточно напомнить, что именно такой китайский фонд со своих прибылей и финансировал разработку deepSeek. НО он использовал собственную модель, которую тренировал годами. А общедоступные AI пока что, насколько мне известно, не дают статистически хорошего выигрыша в трейдинге.
Так что свою систему я делал ручками и собственной головой.
А потом пришло время разработки бота. Там у меня совсем минимальное участие AI есть. Фишка в том. что если ты хочешь запрограммировать то, чего сам не понимаешь, и просишь AI сделать тебе код, то не сможешь проверить, что там AI тебе сделал. Железки пока традиционно слабы в тестировании и проверке граничных условий.
Но если надо сделать что-то простое, что ты гарантированно сможешь сам сделать, то можно дать задачу AI, и он тебе код напишет быстрее, чем ты Visual Studio откроешь.
И проверить этот код можно будет достаточно быстро, потому что пишет он аккуратно и с комментариями.