Новости торгового четверга

Последнее время маловато пишу о себе, все о стратегии да о стратегии. Поэтому предлагаю интерактив: ниже 3 случайных факта обо мне, но один из них ложный. Какой именно, расскажу в следующий раз.
 
1. Могу сам испечь торт «Красный бархат» (мой любимый)
2. Первый счет на бирже (около 40к) слил на фьючерсах
3. Работаю риск-менеджером в банке
 
Варианты можно оставить в комментариях.
 
Аномалия в Системном юане
 
В моей системе торговли фьючерсом на юань $CRZ6 два типа сигналов: для сделок без плеча и с плечом. Если сигнал выше порога, открываю позицию на 200% капитала. Если слабее (но все же сигнал) – на 100% капитала.
 
Так вот я заметил аномалию, касающуюся сделок в шорт.
 
📝 На тестах за 2025-2026 год прибыль принесли только сделки, превышающие порог, то есть сделки с плечом. Сделки без плеч принесли небольшой убыток. На тестах с середины 2022 года шорт без плеча дал прибыль, но не больше 4-5% от общего объема в рублях.
 
Если торговать в шорт только по сигналам с плечом, профит-фактор коротких сделок повышается с 1,95 до 2,15, а доля выигрышных сделок с 56% до 58%. При этом общее количество сделок снижается с 294 до 206 за рассматриваемый период.
 
Короче говоря, стою на развилке:
 
🔹 Временно убрать шорт без плеч из системы (пока действует аномалия), чтобы улучшить её показатели. Доходность, возможно, немного упадёт.
 
🔹 Оставить как есть, в надежде получить больше прибыли, расплатившись повышенной волатильностью результатов.
 
Ответа у меня пока нет. Продолжу тестировать гипотезу в TSLab и посмотрю, что было на боевом счете.
 
#трейдинг