День 201. 28.10. Вкалывают роботы

Я сейчас прямо некотоорую амбивалентность ощущаю. С одной стороны я постоянно твержу. что трейдинг это не рокет сайенс, там особо математика не нужна. Арифметики хватит.
С другой стороны....
С другой стороны я задумываюсь над оптимизацей алгоскальпера. он уже ушел на более старший таймфрейм, и это уже не совсем скальпер. Ну и хочется же понять, какие параметры стратегии принесут максимальный выхлоп.
А для этого надо проанализировать параметры, которых... ну пять-шесть.Они, соответственно, образуют 5-6 мерное пространство решений, которое нельзя решить аналитически. То есть формулы там нет. Надо просто смотреть, что будет при изменениии каждого параметра, как будет меняться целевая функция прибыли. Но помимо прибыли у нас еще есть просадка, которую хочется минимизировать. У нас есть время нахождения капитала в сделке.
А это аж три целевых параметра.
И повторюсь, единой формулы нет. Мое математическое образование мне подсказывает - чувак, тут NP-полная задача, это решается перебором.
И если еще год назад я потратил бы несколько дней на то, чтобы сделать код, который переберет все варианты, и покажет мне экстремумы на нужных мне целевых функциях, то сейчас я просто написал задачу AI-агенту.
15 минут. И эта кремниевая жопа нашла мне кластер параметров, который уменьшает количество убыточных сделок.
ПОнятно, что потом я , как обычный мясной аналитик все это проверил ручками, убедился в правоте железки и быстренько.закинул нужное условие в мой код.
Но сам факт меня.... радует и пугает. Радует в короткой перспективе, а пугает уже в длинной.
ну и повторюсь. ПОка что AI-агенты не могут собрать тебе стратегию. Но если ты придешь с небольшой идеей, которая дает хотя бы небольшой перевес в твою сторону, то докрутить до профит-фактора 1.5 уже вполне можно.