Вроде все посмотрели.

Волатильные и дико новостные дни. Покой нам только снился. Да начнется пятница 13 👺

По газпрому выделил поддержку, интересна манипуляция и добой до сопротивления на дневке.
Коллеги, я только осваиваю московскую биржу, пишите в коментах какие инструменты вас интересуют, я буду их рассматривать, мне тоже интересно выбрать оптимальный набор инструментов для торговли.

Сбер аналогично ускоряется, накидал поддержки, интересны покупки до цели.

⚡ Изменение открытого интереса

🔴⬇️ EUR: шорт физлица -15.5%

Объём позиции: 8 248 контрактов (было 9 766)

📍 Смотреть открытый интерес фьючерсов в БАЗАР

По ртс так же идет ускорение волны в лонг, выделил 2 поддержки, жду цели в районе 99.000

По индексу бака ни чего не поменялось, жду цену в районе зоны 1/2
Не дают глубокой коррекции, волна в лог ускоряется, сегодня интересны две поддержки, жду цели в районе 265000.

Сегодня картина на рынке складывается довольно интересная: рубль пытается отыграть позиции, и это отчётливо видно на примере фьючерса CNYRUBF. К 10:00 мск инструмент ушёл за нижнюю границу привычного коридора 12,35–12,45 и в моменте торговался на уровне 12,345. То есть юань относительно рубля ослаб, а рубль — укрепился. И это не изолированный сигнал: он вписывается в более широкий контекст движения ключевых активов.

Фундаментальный фон: общая картина рынка

Чтобы понять, почему CNYRUBF снижается, полезно посмотреть на соседние рынки:

Индекс IMOEXF продолжает рост третий день подряд и уже подбирается к сопротивлению на уровне 2550. На 10:00 мск он находится на отметке 2519,5. Рост индекса часто отражает уверенность инвесторов и может поддерживать спрос на рублёвые активы.

Фьючерс на нефть растёт четвёртый день подряд: стартовал от 89,60 (на 10.11.26) и к 10:00 мск добрался до 96,94. Для рубля это традиционно позитивный фактор: высокие цены на нефть означают приток валютной выручки и укрепление национальной валюты.

Золото, напротив, снижается четвёртый день подряд, к 10:00 мск фьючерс торгуется на уровне 10 371,5. Снижение золота нередко говорит о том, что инвесторы уходят от «защитных» активов и делают ставку на рискованные инструменты — а это тоже может косвенно поддерживать рубль.

USD/RUB (SiZ6) немного подрос после двухдневного снижения и к 10:00 мск находится на отметке 83,070. То есть доллар отыгрывает часть потерь, но динамика не выглядит агрессивной. На этом фоне ослабление юаня выглядит особенно заметным.

Получается, рубль укрепляется не только против юаня, но и в целом выглядит устойчиво на фоне высоких цен на нефть и роста фондового рынка.  

Технический анализ CNYRUBF: сигналы индикаторов

Сезонные тенденции и вероятности на пятницу 13.11.2026 | Александр Борских

Здравствуйте, уважаемые трейдеры! С Вами снова Александр Борских. Подготовил для Вас свежую информацию.

Очередные сезонные тенденции на пятницу 13 ноября 2026 по основным мажорам финансовых рынков.

Весь перечень анализируемых активов указан ниже в общем количестве 62 инструмента. Здесь Вы найдете активы рынка Форекс, популярные активы Московской биржи, не менее популярные активы Чикагской биржи СМЕ и мажор криптовалютного сегмента - Биткоин, за которым следуют все альткоины.

Первый блок информации с зонами лимитных покупок и продаж. Данная информация включает в себя не только статистический показатель волатильности каждого актива, но и ближайшие опционные страйки с учетом премий за риск (Для верных расчетов рекомендуется просмотреть теоретическое видео в свободном доступе - Как использовать блок сезонности).

А теперь сам блок информации №1:

https://fxpics.ru/images/2026/11/13/Screenshot_1.png

Второй блок информации с направленным вектором движения и вероятностями (внимательно обращаем внимание на цену открытия каждого актива. Обязательно для верных расчетов берем только цену открытия спотового актива). Как использовать вероятности в отношении цены открытия спотового актива - смотрим видео в открытом доступе (Как использовать блок сезонности). Данная информация с вероятностями поможет определить какова вероятность закрытия дня в отношении цены открытия этого же дня.

А теперь сам блок информации №2:

https://fxpics.ru/images/2026/11/13/Screenshot_2.png

А теперь примеры построения блоков лимитных позиций и уточнение по сезонности с вероятностями отработки каждого актива по основным мажорам. По остальным активам, просмотрев теоретическое видео (Как использовать блок сезонности) - сможете построить лимитные блоки покупок и продаж самостоятельно. Ниже для примера продемонстрирую на сегодняшний день три основных мажора: Евро (EURUSD), Золото (XAUUSD), индекс НАСДАК (NASDAQ).

EURUSD

По Евро сегодня вероятность 53% к закрытию дня закрыть день выше цены открытия дня 1,1050

Зона продаж 1,1102-1,1244 с целью 1,1050. Продажи в приоритете пока фон доллара США сильный

Зона покупок 1,1016-1,0949. НО новые покупки ожидаем от уровня 1,09155 и ниже с целью 1,0949. В покупках сокращаем торговый объем раза в 4, т.к. тренд нисходящийнисходящий

https://fxpics.ru/images/2026/11/13/6e.png

XAUUSD

По золоту сегодня вероятность 67% к закрытию дня закрыть день выше цены открытия дня 3879,95

Зона продаж 3893,81-3926,40 с целью 3879,95. Продажи в приоритете пока фон доллара США сильный

Зона покупок 3866,93-3826,61. Но новые покупки ожидаем от уровня 3806,45 и ниже с целью 3826,61. В покупках сокращаем торговый объем раза в 4, т.к. тренд нисходящий!

https://fxpics.ru/images/2026/11/13/gc.png

NASDAQ

По индексу сегодня вероятность 53% к закрытию дня закрыть день выше цены открытия дня 28180,00

Зона продаж 28244,45-28387,00 с целью 28180,00. Продажи в приоритете пока фон доллара США сильный

Зона покупок 28085,80-27558,50. Но новые покупки ожидаем от уровня 27294,85 и ниже с целью 27558,50. В покупках сокращаем торговый объем раза в 4, т.к. тренд нисходящий!

https://fxpics.ru/images/2026/11/13/nq.png

А теперь новостная лента ожиданий аналитических агентств и разбор отдельных показателей на сегодняшний день, чего ожидать на основных торговых сессиях. Также укажем фон доллара США, сильный на текущий момент или же слабый. От фона доллара США будет зависеть направленное движение самой пары.

НОВОСТИ сегодня:

Фон доллара США сильный

10:30 МСК - ожидания частичного ослабления CHF

12:00 - ожидания частичного ослабления CNH

13:00 - ожидания частичного укрепления EUR

16:30 - ожидания ослабления доллара США USD

16:30 - ожидания частичного укрепления CAD

19:00 - ожидания укрепления рубля RUB

Всем желаю профитов и отличного настроения на весь день!

Утренний обзор, 13 ноября 2026 года. Рынок США.

🕯Техническая картина
—Долгосрок: месяц закрылся внутри предудущей свечи, растущая динамика в силе
— Среднесрок: среднесрочная перспектива тревожнее — уже третью неделю подряд рыночные высоты сдаются без боя.
— Краткосрок: день закрылся внутри диапазона предыдущей сессии.

🇺🇸 Макро
Статистика занятости вновь выше ожиданий, но цифры разнонаправленны:
- Первичные заявки на пособия по безработице выросли до 200 тыс.,
- Непрерывные заявки снизились до 1,697 млн.
На рынке жилья — холодный душ: продажи на вторичном рынке в октябре упали сразу на 5,5%.
Запасы нефти снова неожиданно выросли: +4,657 млн баррелей при ожиданиях снижения.
А тем временем дефицит бюджета США за октябрь достиг исторического максимума — $404 млрд, что на 42% больше год к году.

🇮🇷 Иран
- Совет экспертов Ирана заговорил о пересмотре оборонной доктрины, вплоть до выхода из ДНЯО.
- Генералы открыто грозят Трампу и Нетаньяху, вспоминая о «подземных ракетных городах».
- США нанесли удар по городу Сирик на юге Ирана, а CENTCOM США призывает Израиль готовиться к новой войне, хотя официально сообщения о таком приказе опровергнуты.
- Трамп же меняет тон: «Нам не нужна сделка с Ираном, но если потребуется — я готов применить силу». За кулисами продолжается невидимая борьба, прогресс мирных переговоров сменяется сводками о новых ударах.

🇪🇺🇺🇦 Украина
-Вчера Кушнер и Уиткофф вновь обсудили с Путиным, как сделать Европу полноценным участником переговоров по Украине.
- Из Абу-Даби поступают сдержанные, но обнадёживающие новости — стороны обозначают прогресс, но настаивают: важно не допустить отката.
- В Дублине Зеленский требует присутствия Европы за круглым столом, генсек НАТО подтверждает позитивную динамику.
- Путин же жёстко очерчивает позицию: единственная линия разграничения с Украиной — это госграница. Любая попытка ввести иностранные войска на Украину станет поводом для эскалации.

🌍 Геополитика
- В кулуарах — подготовка к новым раундам трёхсторонних переговоров РФ-США-КНР и планируемая встреча Путина и Трампа.
- Китай и США обсуждают смягчение пошлин.
- Трамп заговорил о Кубе: «Хочу разобраться до ухода, не исключаю неделю военной кампании».

✴️ Крипто
Адам Бэк, снова возрождает мечты: «BTC только в начале великого бычьего тренда». Спрос пока стабилен лишь на споте — для по-настоящему нового ралли нужен приток и на фьючерсах, и на споте.

🛢 Нефть
Хуситы заявили о новом ударе по саудовскому нефтепроводу "Восток-Запад"

🗞Новости компаний
🇺🇸#NVDA Nvidia: эпопея с CEO выходит на новый виток — Дженсен Хуанг уходит в отставку на фоне скандала. Временным руководителем стала Коллетт Кресс, а будущее компании тревожит инвесторов и регуляторов. Белый дом держится в стороне, но Конгресс требует допроса Хуанга, а эксперты и банки понижают таргеты по акциям.
🇺🇸#LLY Eli Lilly: первое одобрение таблетки для похудения в Китае.
🇺🇸#NBIS Nebius: несмотря на сильные показатели, плохой прогноз по выручке.
🇺🇸#CRWV CoreWeave: компания держится за поддержку Nvidia, но рынок нервничает.
🇹🇼#TSM TSMC: хакеры выставили на продажу данные сотрудников за 3 BTC.
🇺🇸#SPCX SpaceX: планы на слияние с Tesla и на суперкомпьютерный кампус в Аризоне.
🇺🇸#SMCI SMCI и SuperMicro: расследование минюста по китайскому следу.
🇺🇸#ANT #ipo Anthropic: книга IPO переподписана вшестеро, цена может быть выше $1.5 трлн.
🇺🇸#AMAT Applied Materials: рекордный рост выручки и прибыли, заметный опережающий прогноз.
🇺🇸#CSCO Cisco: отчётность выше ожиданий, хорошие прогнозы.

📣В фокусе дня:
🛢ежемесячный доклад МЭА по рынку нефти
🇺🇸США - проминфляция PPI (окт)

⚠️ Мнение автора.
Автор может иметь позиции в обсуждаемых инструментах, не знает ваших целей, горизонта и отношения к риску, поэтому этот пост не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией и не гарантирует результата; возможна полная потеря вложенных средств. Автор не несет ответственности за ваш возможные убытки

#США #акции #рынокизнутри

💬Telegram |📱Youtube | 📺Rutube | 📱Дзен | 📱VK
8️⃣Аналитическая платформа 8levels

Утренний обзор. 13 ноября 2026 года. Рынок РФ

🕯Индекс
— Долгосрок: месяц завершился зеленой свечой — слом падающей тенденции, ждем фазу волатильности
— Среднесрок: неделя закрыта внутри прежних границ — рынки будто затаились в ожидании новой развязки
— Краткосрок: день принес уверенность: закрытие над важным уровнем 2500 пунктов

🇷🇺 Экономика
- Сбер строит прогнозы с оглядкой на осторожность: инфляция, по расчётам банка, замедлится в 2027-м и вернётся к цели в 4% лишь в 2028–2029 гг., а ключевая ставка пойдёт вниз не раньше 2028-го.
- В новой стратегии-2029 Сбер исходит из сдержанного среднегодового роста экономики — плюс 1,5% в год.
- Набиуллина констатирует: ключевая ставка останется высокой ещё какое-то время. Болезненно, но выбора нет — инфляция не отступает, а бюджетные прогнозы — впереди корректировок.
- Курс рубля, по оценке ЦБ, стабилен. Цели по инфляции — 4% к 2027 году, а рост ВВП в следующем году ожидается скромным, но с потенциалом ускорения.

🇷🇺 Бюджет и налоги
- Минфин внёс в Госдуму обновлённый проект бюджета
- Уточнён порядок расчёта сверхдохода с учётом затрат на добычу и извлечение полезных компонентов из руды.
- Грядёт возможность понижения ставки НДПИ на газ для сложных месторождений с 1 января 2030 года

🇪🇺🇺🇦 Украина
-Вчера в Москве Кушнер и Уиткофф обсудили с президентом РФ пути вовлечения Европы в переговоры по Украине.
- Тема безопасности на континенте становится центральной — США уже общаются с европейцами о будущей архитектуре.
- Зеленский в Дублине настаивает: Европа должна стать частью диалога, Америка поддерживает.
- Российская позиция жёстка: единственная линия разграничения — государственная граница.
- Об итогах переговоров в Абу-Даби говорят сдержанно, но позитивно: без отката назад и с надеждой на новый раунд.
- Путин настаивает: любые иностранные войска на территории Украины — недопустимы, а их появление приведёт к эскалации.
- По словам Уиткоффа, результат встреч — согласованность позиций и шанс на ближайший обмен пленными.

🇬🇧🇷🇺 Санкции
Великобритания расширяет санкции против российского нефтяного и угольного сектора

🇷🇺🇺🇸🇨🇳 Переговоры великих держав
- Ван И и Рубио согласились на важность трехсторонних переговоров РФ, США и КНР.
- Путин и Трамп готовят отдельную встречу

🗞Новости компаний
🇷🇺#HYDR #IRAO РусГидро и Интер РАО — после пика инвестиций выходят на положительный денежный поток
🇷🇺#HEAD HeadHunter: выручка стабильна. Выплачен рекордный дивиденд и реализуется байбэк
🇷🇺#OZON и Wildberries: государство берёт под защиту их продавцов, пострадавших от атак БПЛА и других ЧП.
🇷🇺#VKCO #YDEX VK, Яндекс и ГПМ обсуждают создание единого селлера рекламы — это может привести к консолидации рынка и новым возможностям для партнёров.
🇷🇺#RTKM Ростелеком: чистая прибыль в III квартале выросла на 17%.
🇷🇺#MGKL МГКЛ вновь допустил технический дефолт по купону
🇷🇺#GLRX Глоракс начал приём заявок по оферте
🇷🇺#SBER Сбер рапортует о выполненных стратегических целях и перспективах новых дивидендов
🇷🇺#SELG Селигдар перешагнул планку в 8 тонн золота, перевыполняя производственные планы
🇷🇺#MVID М.Видео удачно завершил SPO — размещены все 500 млн акций
🇷🇺#VTBR ВТБ стартует новый раунд допэмиссии
🇷🇺#EUTR Суд признал банкротство "Евротранса" — введена процедура наблюдения
🇷🇺#UGLD ЮГК: дооферта увеличила долю основного акционера до 72,5%

📣В фокусе дня:
🇪🇺🇺🇦Лидеры ЕС на саммите в Дублине обсудят, кто должен представлять Евросоюз на переговорах по Украине
🇷🇺РФ - потребинфляция CPI (окт) - 19:00мск
🇷🇺#HEAD Хэдхантер - День инвестора - 16:00мск
🇷🇺СД по дивидендам: #GEMA
🇷🇺#VTBR ВТБ начинает сбор заявок на допэмиссию для сделки с RWB

📊Отчетность:
🇷🇺возможны МСФО: #SVCB #DELI

⚠️ Мнение автора.
Автор может иметь позиции в обсуждаемых инструментах, не знает ваших целей, горизонта и отношения к риску, поэтому этот пост не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией и не гарантирует результата; возможна полная потеря вложенных средств. Автор не несет ответственности за ваш возможные убытки

#Россия #акция #рынокизнутри

💬Telegram |📱Youtube | 📺Rutube | 📱Дзен | 📱VK
8️⃣Аналитическая платформа 8levels

https://finbazar.ru/post/580553-volnyvulfa-kofe-fyuchersy-trejder-finbazar-kcg7

По ходу пошла отработка Волн Вульфа в кофе,о чем писал ранее,удалось поймать в ноябрьском фьючерсе

Ну были разные заявления ,пока-66% ,я видел и -67% так что повода для расстройства нет 🙂‍↔️,но изи мани уже близко 😀,вот увижу -85% тогда задумаюсь , дальше что ? Пока спокойствие,и надежда на лазутина ,что то произойдет,я верю.

• Наибольшее движение дня: Юань (CNY) — позиции физлиц в шортах выросли на 56 034

• Сильнее всего перекошен Доллар (Si) — 92% в лонге у физлиц

Зелёным — лонг, красным — шорт, отдельно по физлицам и юрлицам.

Полезная информация — 👍

📍 Смотреть открытый интерес фьючерсов в БАЗАР

Акции Сбербанка торгуются в диапазоне 290–300 рублей после насыщенной новостной недели, ключевым событием которой стал День инвестора. Банк подтвердил курс на стабильную дивидендную политику и представил стратегию развития до 2029 года, что формирует умеренно позитивный фон вокруг бумаг, несмотря на техническую коррекцию.

📊 Текущая цена и рыночная ситуация

На торгах в середине ноября котировки обыкновенных акций (SBER) колеблются около отметки 296–298 рублей, привилегированные бумаги (SBERP) торгуются на сопоставимом уровне. В начале ноября цена предпринимала попытки закрепиться выше 300 рублей, однако столкнулась с сопротивлением и ушла в коррекцию. Капитализация банка превышает 6,7 трлн рублей.

💰 Фундаментальные показатели: недооценка сохраняется

Сбербанк остается одним из самых дешевых крупных банков в мире по классическим мультипликаторам. По данным за последние 12 месяцев (LTM):

· P/E составляет около 3,3–3,5х.
· P/BV находится на уровне 0,7–0,75х.

Такие низкие значения исторически характерны для российского рынка, но они указывают на существенный потенциал переоценки при снижении геополитических рисков. Рентабельность капитала (ROE) при этом остается на высоком уровне — около 24% по итогам 9 месяцев 2026 года.

💎 Дивидендная политика: стабильность как главный аргумент

Главным драйвером для инвесторов остается дивидендная доходность. На Дне инвестора 12 ноября Герман Греф подтвердил, что банк сохранит выплаты на уровне 50% от чистой прибыли по МСФО как минимум до 2029 года.

По итогам 2026 года аналитики и менеджмент ожидают рекордных дивидендов:

· Ориентир по выплате на акцию: 42–44 рубля (более вероятна нижняя граница).
· Прогнозная дивидендная доходность: 13–15% к текущим ценам.

📈 Техническая картина: коррекция в рамках тренда

С технической точки зрения бумага находится в стадии консолидации. После локального пика в районе 300,7 рубля началась нисходящая коррекция, которая привела к тестированию поддержки вблизи 288–291 рубля.

· Сопротивление: Ближайшая зона — 296,5–300,7 рубля, преодоление которой откроет путь к 310 рублям.
· Поддержка: Ключевой уровень — 200-дневная скользящая средняя (EMA) на отметке 288,74 рубля. Пробой этой линии может усилить коррекцию.

🗞️ Ключевые новости и события

Помимо дивидендов, инвесторы оценивают следующие факторы:

· Стратегия до 2029 года: Банк подтвердил цели по рентабельности капитала не ниже 21% и достаточности капитала не менее 13,3%.
· Технологическое лидерство: Сбер активно развивает направление искусственного интеллекта. Около 80% решений в корпоративном секторе уже передано ИИ, а объем выданных с его помощью кредитов бизнесу достиг 8 трлн рублей.
· Оптимизация бизнеса: Банк избавляется от непрофильных убыточных активов. В частности, до конца года планируется продать склады маркетплейсам и рассмотреть приобретения на рынке центров обработки данных (ЦОД) для укрепления облачного бизнеса.

🎯 Прогнозы аналитиков

Несмотря на текущую цену, большинство инвестдомов видят значительный потенциал роста. Целевые цены на горизонте 12 месяцев варьируются:

· ПСБ: 420 рублей (потенциал роста ~33%).
· Т-Инвестиции: 388 рублей.
· Краткосрочный консенсус: 300–350 рублей с возможностью роста до 390 рублей.

⚠️ Риски

Основные риски связаны с сохранением жесткой денежно-кредитной политики ЦБ, возможным ухудшением качества корпоративного кредитного портфеля и геополитической неопределенностью.


Ситуация на 13 ноября 2026 года характеризуется противостоянием сильных фундаментальных драйверов (рекордные дивиденды, выкуп акций, технологическое развитие) и технической коррекции на рынке. Для долгосрочных инвесторов текущие уровни выглядят привлекательными с точки зрения дивидендной доходности, тогда как краткосрочные трейдеры могут ожидать подтверждения разворота у отметки 288 рублей.

Всем Удачи.

Ставь Ракету.

🟡 Золото сейчас: технический отскок, но давление сохраняется

Текущая цена: около $3,910–3,916/oz (现货黄金, утро 13.11) Краткосрочный статус: После трёх дней резкого падения (~6%) сегодня технический отскок, но неделя всё равно в минусе (~-3,5%)

---

📊 Сигналы (смешанные)

Что говорит за рост (покупку):

· Индикаторы STOCH, ADX, Bull/Bear Power на Investing.com дают «сильную покупку»

· RSI вернулся выше 50, импульс улучшается

· Отскок от зоны спроса $3,860–3,870 — покупатели пытаются защитить этот уровень

Что говорит против (осторожность):

· MACD остаётся в минусе

· Цена ниже MA50 и MA100 — среднесрочный тренд ещё не развернулся

· Главная причина падения — усиление ожиданий повышения ставки ФРС (после горячего CPI) → растут реальные доходности → давление на золото

---

🎯 Ключевые уровни для входа/выхода

Сопротивление (куда может дойти отскок):

· $3,922–3,942 — первая зона сопротивления (FVG на H1). Если не пробьёт — отскок может заглохнуть

· $3,950–4,000 — более серьёзный барьер

Поддержка (где покупатели могут вступить):

· $3,860–3,870 — текущая зона спроса, уже сработала сегодня

· $3,850 — критический уровень. Если пробьют вниз — следующая серьёзная поддержка далеко, в районе $3,300

---

⚡ Простыми словами

Золото упало потому, что рынок испугался: инфляция в США оказалась выше ожиданий → ФРС может повысить ставку сильнее → доллар и доходности растут → золото (которое не даёт процентов) становится менее привлекательным .

Сейчас — технический отскок после сильного падения. Это не подтверждённый разворот, а скорее «передышка». Если цена не сможет закрепиться выше $3,940–3,950, продавцы могут снова активизироваться .

Что важно сегодня: данные по PPI в США (21:30 МСК). Если PPI тоже окажется горячим — золото может снова уйти под $3,900 .

---

💡 Практический вывод (кратко)

Сценарий Действие

Осторожный Ждать закрепления выше $3,950 или отката к $3,860–3,870 для оценки реакции

Агрессивный (лонг) От $3,860–3,870 с tight stop ниже $3,850, цель $3,920–3,940

Агрессивный (шорт) От $3,920–3,940 если появится разворотный сигнал, цель $3,860

⚠️ Главное: это период высокой волатильности и неопределённости. Не входите без стоп-лосса. Новости от ФРС и данные по инфляции сейчас важнее любых технических уровней.

В розничной среде царит культ угадывания: инвесторы и трейдеры одержимы процентом прибыльных входов (винрейтом) и ищут «идеальную точку», которая срабатывает в 8 случаях из 10.

С точки зрения институциональной математики риска высокий винрейт без жесткого контроля асимметрии — это самый надежный способ потерять капитал.

1. Математика хвостов: индейка Талеба на фондовом рынке

Представьте стратегию, которая в 9 случаях из 10 приносит стабильные +2% к позиции. Кривая доходности выглядит безупречно. Но в ней не заложен стоп-регламент на случай неблагоприятного макроэкономического сценария:

9 успешных сделок приносят по +2% = +18%.

1 системный сбой или выход негативной отчетности без ограничения убытка приносит -25% (а в закредитованном втором эшелоне — все -40%).

Итоговое математическое ожидание отрицательно. Высокий процент попаданий лишь маскирует накопление хвостового риска, который в один день забирает прибыль за полгода.

2. Парадокс «пересиживания» убытков

Розничный участник психологически не готов фиксировать ошибку. Возникает классическая асимметрия в обратную сторону:

Прибыль режется рано: бумага выросла на 4% — инвестор спешит зафиксировать результат, боясь отката.

Убыток удерживается до конца: бумага упала на 15%, 30%, 50% — позиция переводится в статус «долгосрочной инвестиции».

В этот момент капитал замораживается в слабом активе. Чтобы отбить просадку в 50%, оставшимся средствам потребуется вырасти уже на 100% — и все это время деньги не работают на рынке.

3. Институциональный стандарт: асимметрия Risk / Reward

Профессиональный деск не пытается предсказать будущее с вероятностью 90%. Он строит сценарии с положительным математическим ожиданием, где цена ошибки жестко ограничена, а потенциал раскрытия не зажат:

Жесткий лимит риска на идею: убыток в одном сценарии не превышает 0.5–1.5% от всего портфеля, независимо от степени уверенности в анализе.

Асимметрия 1 к 3 и выше: вход рассматривается только там, где потенциал движения минимум в три раза превышает расчетный риск до зоны отмены сценария.

Защита через аллокацию: основное тело капитала работает в безрисковой ликвидности ($LQDT, флоатеры), а рисковая часть набирается пассивными лимитными сетками.

На дистанции выигрывает не тот, кто чаще угадывает направление, а тот, чьи убытки в плохие дни в разы меньше прибыли в хорошие.

Детальную методологию расчета асимметрии рисков и регламент аудита структуры портфеля закрепил в описании профиля.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

$SBER $LKOH $YDEX

⚡ Изменение открытого интереса

🔴⬇️ Si: шорт физлица -16.8%

Объём позиции: 117 419 контрактов (было 141 150)

📍 Смотреть открытый интерес фьючерсов в БАЗАР

• Наибольшее движение дня: Юань (CNY) — позиции юрлиц в лонгах снизились на 451 043

• Сильнее всего перекошен Доллар (Si) — 92% в лонге у физлиц

Зелёным — лонг, красным — шорт, отдельно по физлицам и юрлицам.

Полезная информация — 👍

📍 Смотреть открытый интерес фьючерсов в БАЗАР

Неоактивы — странный и не совсем понятный для меня инструмент. Непонятна его логика и то, какие ставки на него делает СПБ Биржа. Давайте думать и разбираться.

Кто и что это — в двух словах 🧾

Неоактивы — это бессрочные фьючерсы на американские акции или крипту. Вы не покупаете активы, вы покупаете воздух. Зато можете видеть ценник в долларах, как в старые светлые времена.

При этом списания и зачисления идут в рублях + нет рисков блокировок, потому что торговля идёт только внутри нашей страны.

Есть фандинг, когда пересчитывается доход или убыток — это происходит ближе к концу торговой сессии. Ну и есть нюансы с зачислением средств во второй половине дня в пятницу и в выходные. Это уже надо изучать перед заходом в сделку, а то мало ли что поменяется.

Почему это лучший инструмент для трейдинга 🚀

Сразу оговорюсь: не просто для трейдинга, а именно для торговли внутри дня. Так как цена сильно прижата к цене реального актива, проще через изучение глобальной экономики (для заинтересованных в ней) анализировать бумагу и думать, куда пойдёт цена.

При этом комиссия за открытие и закрытие позиции бесплатная. Представляете? Бесплатная! 0, ноль, нуль, ничего!

Курс валюты меняется один раз в день в 14:00, а значит, и считать намного легче. Плата взимается за перенос позиции на следующий день — и её можно не допускать. С ума сойти, нам дают торговать на халяву.

Но есть нюанс — и их на самом деле два ⚠️

Биржа же не дураки, чтобы оставлять окно возможностей, но тратить деньги на инфраструктуру. А значит, цена вопроса может резко измениться.

Сначала они зазывают бесплатным сыром, чтобы акционерам ​$SPBE — текущим и потенциальным — показать, какой у них рост сделок и какая заинтересованность у людей в их продуктах после санкций и откровенного кидалова своих же клиентов с гонконгскими бумагами, где нам обещали, что всё будет хорошо. Как говорили в «Игре престолов»: «Север помнит». Только тут в памяти не священный долг, а бросок через плечо с прогибом.

Второй нюанс кроется в далёком будущем — когда и если Евроклир снимет с нас санкции. Если можно будет покупать зарубежные активы напрямую, а не через фьючерсы, то зачем они будут нужны? То есть получается, что это временный продукт, судьба которого под вопросом.

Один вопрос к бирже ❓

Почему я могу купить неоактив на американские акции без проблем, а купить неоактив на крипту могут только квалы? Я понимаю, если бы продукты отличались друг от друга технически или по задумке. Но ведь тут отличий-то нет. Или я не вижу?

Я торгую, но только внутри дня 🕐

Если смотреть на продукт с точки магазина с витриной, то зайти поторговать неоактивами можно, но без переноса позиции на другой день. Не вижу смысла платить за это комиссию, когда судьба продукта вызывает вопросы и может измениться в любой момент по решению бизнеса.

💬 А вы торгуете неоактивами? Или для вас это нечто непонятное, куда не стоит лезть? Делитесь в комментах 👇