#опционы — посты и обсуждения

Уровень 65 500 отработал как идеальный потолок. Опционные данные подтверждают ускорение хедж-давления — защиты у рынка больше нет, «кисель» испарился.

Как и ожидалось, самолет несется к «земле» ($58 000 – $60 000). Мы в кэше.

План маневра:

Именно в зоне 

58k–60k сосредоточена основная ликвидность. При достижении этой цели будем искать сетап для входа в сделку с максимальным математическим преимуществом. Наша задача — не «угадать дно», а забрать деньги там, где паника толпы создаст лучший перекос в ценах опционов.

Стратегию входа и выбор страйков обсудим в канале. Ждем момента. ⚖️

BTC: Уровень 65 500 подтвержден

.
Как и ожидалось, попытка пробоя встречена плотными продажами. Но самое интересное в «подвале» опционных данных: стабилизирующая сила маркет-мейкеров (Net GEX) за несколько часов сократилась в десятки раз.
Что это значит? Рынок стал крайне чувствительным. «Кисель», который удерживал цену, исчез. Теперь любая искра перед ФРС может вызвать резкий импульс.
Пока мы ниже 65,5k — сценарий «пике» в приоритете. Закреп выше — повод пересмотреть цели к 67 000. Наблюдаем за развязкой. ♟️⚖️

Net GEX — это "подушка безопасности" от маркет-мейкеров. Утром она была огромной (378M) и удерживала цену от резких движений. Сейчас она сдулась до 10M. Это значит, что защита снята. Рынок стал крайне хрупким: теперь любое движение будет резким и болезненным, так как сдерживать цену больше некому. Мы на пороге высокой турбулентности. ♟️⚖️

#BTC #Биткоин #Трейдинг #АналитикаРынка #опционы #инвестиции

Многие до сих пор думают, что для заработка на росте эфира нужно выложить $1800+ за монету.

Я зашел в ту же позицию всего за $473 через глубокий ITM-опцион. Назовем это «чит-кодом» на капитал.

Прошло 4 дня. Эфир подрос, а моя «синтетическая» позиция расцвела:

✅ Чистая прибыль: +$98.4
✅ Доходность: +20.8% на вложенное.

В прошлом посте я обещал «усложнять» позицию продажей временного распада, но рынок выдал такой резкий импульс, что дельта (~0.88) сделала всё за меня. В такие моменты лучшее, что может сделать трейдер — это не строить из себя гения инженерной мысли, а просто зафиксировать профит.

🔥Почему это круче, чем просто купить эфир?

Пока условные $1400 разницы между спотом и моей ценой входа лежали в резерве и «курили бамбук» (обеспечивая безопасность счета), мои $473 работали как стахановцы.

Итог: экспериментальный депозит вырос на $98.4, риск был жестко ограничен, а времени затрачено — пара кликов.

💡 Кстати, эта же механика глубоких ITM-опционов абсолютно так же работает и на Мосбирже. Она позволяет брать направленное движение актива с меньшим капиталом и заранее известным риском.

Опционы — это не сложно. Это просто эффективнее. Всем профита! ✌️

⚠️ Демонстрация личной стратегии. Образовательный контент. Не инвест-рекомендация.

Max Pain на маржинальные опционы по доллару $SiU6 . Экспирация: 2026-07-23

🎯 Max Pain = 79,500

Суммарная боль: 417,230,000,000 руб.

├─ Боль от Calls: 289,554,000,000

└─ Боль от Puts: 127,676,000,000

📈 Суммарный PCR: 1.09

Total Call OI: 5,111,839,000

Total Put OI: 5,560,697,000

#доллар #опционы #трейдинг

Вчера открыл базовую позицию по криптоопционам. Вместо того чтобы замораживать $1800+ на покупку 1 ETH на споте, я использовал стратегию «Синтетический спот» через глубокий ITM call-опцион.

📊 Детали входа:

Инструмент: ETH-25SEP26-1400-C

Объем: 1.0 ETH

Затраты: 472.9 USDT (вместо ~$1840 на споте)

💼 ETH: Результат сетапа

Идея удержания уровня $1750 через продажу путов отработала полностью.

Статистика модели:

Инструмент: 1750 PUT (17 июля)

Премия: 19.0 → 3.8

Статус: Цель достигнута.

(Пост от 12 июля)

#BTC #Биткоин #Трейдинг #АналитикаРынка #опционы #инвестиции

BTC vs ETH: Разные режимы волатильности.

На рынке опционов сейчас наблюдается интересная дивергенция:

🔹 BTC: Находится в зоне положительной гаммы. Это режим стабилизации — маркетмейкеры гасят резкие движения, цена «липнет» к уровням. Опционы переоценены, продавать их здесь относительно спокойно.

🔹 ETH: Перешел в режим отрицательной гаммы. Любое движение здесь усиливается, что мы и видели на резких проливах и отскоках. Страховка (путы) стоит аномально дорого относительно реального движения цены.
Общий вывод:

Волатильность (IV) сильно задрана по обоим активам. Продавать «страх» сейчас математически выгодно, но в Эфире нужно закладывать гораздо больший запас прочности из-за турбулентности режима.

Простыми словами:
Биткоин сейчас — это «тихая гавань», где рынок сам себя успокаивает. Эфир — это «зона турбулентности», где любое движение превращается в шторм.

Продавать опционы сейчас прибыльно, но в Эфире нужно быть готовым к резким «палкам» в обе стороны.

#BTC #Биткоин #Трейдинг #АналитикаРынка #опционы #инвестиции

Математика опционов в чистом виде: наш Bull Put Spread (52k/48k) отработал сценарий на 60% всего за 72 часа.

Итоги сделки:

✅ Чистая прибыль: +$28.9 (на объем 0.12 BTC).

✅ Эффективность: Забрали 60% от максимально возможного профита.

✅ Тайминг: 3 дня вместо расчетных 30.

Почему закрываем сейчас?

Я не «пересиживаю» позиции. Основная прибыль получена за счет резкого падения волатильности (Vega) и роста цены (Delta). Оставлять позицию ради оставшихся 40% прибыли, рискуя всем капиталом еще 27 дней — математически невыгодно.

Результат: Модельный портфель прибавил +0.6% к депозиту за 3 дня при минимальном риске (использовали всего 1/4 лимита).

Позиция закрыта. Капитал высвобожден. Ждем новых неэффективностей на рынке.

P.S. Это публичный модельный портфель: live-тест стратегии на реальном счете перед масштабированием.

Вчера открыл позицию, сегодня уже первый результат:
Bull Put Spread по BTC принес +$19.3 — это 40% от цели всего за 24 часа.

Что сработало?
Рынок вчера переплатил за страх, а сегодня страх резко подешевел.
Vol Crush сделал своё дело — я просто забрал эту разницу.

На 2 июля:
✅ Профит: +$19.3
✅ Точка безубыточности (на экспирацию): $51,600.
Даже если BTC упадет к $52,000, к концу июля позиция закроется в плюс за счет распада временной стоимости.
+0.4% к депозиту за сутки.
Позиция открыта всего на 1/4 риска, остальное — кэш на случай волатильного шторма.

Дальше план простой:
жду, пока theta продолжит разрушать премию,
цель — 60% профита и досрочно закрыть сделку.

Не угадываю рынок — забираю то, что он сам перепродаёт.
Работаем ⚙️
P.S. Это публичный модельный портфель: live-тест стратегии на реальном счете перед масштабированием.

Подробные разборы сделок 🐾ссылка — в шапке моего профиля Options_Admiral! Подписывайтесь!

Прошедшая неделя была насыщена событиями:

Понижение ключевой ставки на 0,25 п.п.

Экспирация квартальных фьючерсов и опционов.

Встреча G7.

Нехватка бензина на фоне начала отпускного сезона и повышенного автомобильного трафика.

В целом российский рынок акций продолжает активно падать с весны, хотя ключевая ставка также снижается с начала года. Пока на индекс это никак не влияет.

Практически все инвестиционные сообщества огорчились снижением ставки всего на 0,25 п.п. Я тоже. А вот каналы, которые не занимаются инвестициями, а больше про бизнес и маркетинг, наоборот восприняли это позитивно. Для них важно, что ставка снижается как факт, а не стоит на месте или растёт.

Для юридических лиц депозиты уже дают около 10%. Ещё 2–3 процента вниз — и держать деньги на депозитах станет не так выгодно. Деньги начнут идти либо в развитие бизнеса, либо на фондовый рынок. По крайней мере, я так думаю.

Доделал автоматизацию по MAX PAIN в опционах. Пока отслеживается только доллар. Через пару месяцев, если пойму практическую пользу этой аналитики, подключу и другие инструменты.

Выглядит это так:

MAX PAIN АНАЛИЗ — Si

Экспирация: 2026-06-25

============================================================

🎯 Max Pain = 75,000

Суммарная боль: 545,043,500,000 руб.

├─ Боль от Calls: 402,773,500,000 руб.

└─ Боль от Puts: 142,270,000,000 руб.

📊 Топ-5 страйков с наименьшей болью:

75,000 | 545,043,500,000 ★

74,500 | 618,048,000,000

75,500 | 959,164,000,000

74,000 | 1,284,445,000,000

76,000 | 1,660,260,000,000

📈 Суммарный PCR (Put/Call OI): 1.35

Total Call OI: 5,215,308,000

Total Put OI: 7,038,233,000

Max Pain — это точка, к которой должна притянуться цена во время экспирации, так как выплаты по опционам там будут минимальны относительно других страйков. Буду тестировать и проверять эту теорию. Понимаю, что предсказательных инструментов на фондовом рынке нет, поэтому нужно трезво смотреть на вещи.

На этой неделе были следующие покупки:

1 облигация Новатэка в долларах, номинал 1000 $.

1 облигация «Уральской стали» в долларах, номинал 100 $.

1 облигация «Уральской кузницы» в юанях, номинал 100.

87 облигаций Самолёт P18.

Краткие комментарии:

«Уральскую кузницу» купил, чтобы открыть счёт в юанях. Дальше буду искать облигации, которые можно покупать в этой валюте.

Также купил «Уральскую кузницу», чтобы компания не потерялась с радаров. Сейчас она у меня в разборе, и на следующей неделе выйдет аналитический материал. Пока кратко скажу: компания находится не в лучшем состоянии, и нужно дождаться ряда событий. После этого можно будет заходить небольшим капиталом. Хотя доходности там, конечно, выглядят очень заманчиво.

В целом появилась мысль частично выйти из акций, если дадут такую возможность. Сами видите, что рынок завалился и стоимость портфеля просела.

Есть идея выйти перед выплатой дивидендов и закрыть позиции примерно в ноль. Думаю, что с учётом текущих реалий после дивидендной отсечки дивгэпы могут закрываться не сразу, а акции способны продолжить снижение.

Постепенно буду перекладываться в доллары. Геополитика сейчас работает не в пользу фондового рынка, а наш регулятор этим вопросом особо не занимается. Хотя, например, можно было бы временно запретить шорты и тем самым остановить это кровавое падение.

Репутация российского рынка и так была не самой лучшей, а сейчас стала ещё хуже.

Структура портфеля:

Сбер:
ВТБ:
Т-Банк:
Когда на рынке такая жопа, вспоминаются слова с обучения 2016 года на Московской Бирже, задавайте себе вопрос чтобы на вашем месте сдела профессиональный инвестор?

Не является инвестиционной рекомендацией!

#инвестиции #облигации #трейдинг #опционы #финансы #доллар #акции

Хеджирование — это способ снизить или застраховать финансовые риски, связанные с неблагоприятным изменением цены на актив (валюту, нефть, акции, металлы, зерно и т.д.).

Простыми словами, это страховка от непредвиденных колебаний рынка.

Как это работает (простой пример)

Представьте, что вы фермер, выращивающий пшеницу. Сейчас весна, и тонна пшеницы стоит 10 000 рублей. Вы знаете, что соберете урожай только через 6 месяцев. Вы боитесь, что к осени цена упадет до 7 000 рублей, и вы понесете убытки.

Решение: Вы заключаете с покупателем сделку прямо сейчас: «Я обязуюсь продать тебе пшеницу через 6 месяцев, но по сегодняшней цене — 10 000 рублей за тонну».

·Что будет через 6 месяцев?

Если цена упадет до 7 000 ₽ — вы в выигрыше. Рынок дал вам убыток, но ваша «страховка» (контракт) сохранила вам 10 000 ₽.

Если цена вырастет до 13 000 ₽ — вы недополучили прибыль. Но вы спокойны, так как заранее знали свой доход и защитили себя от разорения.

Зачем это нужно?

1.Фиксация прибыли. Вы заранее знаете, сколько получите или заплатите.

2.Снижение неопределенности. Позволяет компаниям планировать бюджет, не гадая о курсе доллара или цене на нефть.

3.Стабильность. Авиакомпании хеджируют керосин, чтобы резкий скачок цен на топливо не сделал билеты неподъемными.

Самые популярные инструменты хеджирования

·Фьючерсы (как в примере с пшеницей) — обязательство купить/прожить по фиксированной цене в будущем.

·Опционы — право (но не обязательство) купить/прожить по определенной цене. Это как страховка: если цена изменится в вашу пользу, вы просто не пользуетесь опционом.

·Свопы — обмен платежами (например, с плавающей ставки на фиксированную).

Важный минус (о котором часто забывают)

Хеджирование страхует от убытков, но одновременно отсекает сверхприбыль.

В нашем примере с пшеницей: если цена вырастет до 13 000 ₽, фермер продаст всё равно за 10 000. Он не выиграет от скачка цен. Это плата за спокойствие.

Короткое резюме

Хеджирование — это не способ заработать. Это способ не потерять. Этим занимаются не спекулянты, а серьезные компании (и иногда инвесторы), чтобы пережить кризисы и резкие скачки цен.

Вы смотрите на график, а он как будто замер. Это флэт (боковик). Знакомая ситуация? Цена болтается туда-сюда между 2500 и 3000 пунктов, не в силах пробить границы. Вы открываете сделку на пробой — вас выносит по стопу. Открываете отскок — цена не доходит до цели. Знакомо?

Посмотри на скриншот ниже. Это недельный график индекса МосБиржи (IMOEX) за последний год (с 25.04.25 по 26.05.26).

Слышали про опционы, но не до конца понимаете, как они работают? Разберём кратко и понятно! 💹

Опцион — контракт, дающий право (но не обязанность) купить или продать актив по фиксированной цене (страйк‑цене) до определённой даты (даты экспирации). За это право покупатель платит продавцу премию.

Проще говоря, это как «бронь» или страховка на сделку в будущем: вы резервируете возможность совершить операцию на заранее оговорённых условиях — и платите за эту опцию.

Основные термины

📌Страйк‑цена (K) — цена, по которой можно купить или продать актив, если решите исполнить опцион.

📌Дата экспирации — последний день действия контракта. После этой даты опцион истекает.

📌Премия (P) — плата за опцион, которую покупатель передаёт продавцу.

📌Базовый актив — то, что лежит в основе контракта: акции, валюта, товары, индексы и т. д.

📌Колл (call) — право купить актив. Обычно покупают, когда ожидают роста цены.

📌Пут (put) — право продать актив. Покупают, когда прогнозируют падение цены.

❓С чего начать?

1️⃣Изучите основы: термины, виды опционов и принципы ценообразования.

2️⃣Потренируйтесь на демо‑счёте.

3️⃣Всегда управляйте рисками: не вкладывайте в опционы все средства и диверсифицируйте портфель.

💡Вывод: опционы — мощный инструмент для гибких инвестиций и защиты капитала. Они дают возможность страховать риски, зарабатывать в разных рыночных условиях и выстраивать индивидуальные стратегии. 

А вы уже использовали опционы в своём портфеле? Делитесь опытом в комментариях! 👇

❗ Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией ❗

#биржа #трейдинг #обучение #новости #инвестиции #аналитика #финансы #лайфхаки #манименеджмент #демосчет #стратегия #опционы

С 10 мая 2026 года открывается возможность торговать на срочном рынке без брокерской комиссии целых 6 месяцев

Почему это выгодно:

— 0 ₽ брокерской комиссии на срочном рынке

— 6 месяцев активной торговли без дополнительных затрат

— Отличная возможность протестировать торговые стратегии с максимальной эффективностью

Условия участия:

• Только для новых клиентов

• Бесплатный тариф действует 180 дней

• Пополните счёт на сумму от 1 млн ₽ в течение 7 дней после открытия

• Если баланс счёта опустится ниже 1 млн ₽ (в случае вывода средств), тариф автоматически сменится на «Срочный стандарт»

Начните за 3 шага:

1. Откройте счёт с промокодом L0857

2. Пополните его на сумму от 1 000 000 ₽

3. Торгуйте без брокерской комиссии на срочном рынке

📅 Срок акции ограничен с 10 мая по 10 августа 2026 года

Не откладывайте — подключайтесь и используйте рынок на максимум уже сейчас!

👉 Подключиться к тарифу

#промо #алор #трейдинг #фьючерсы #опционы

Ночь прошла спокойно, а утром смотрим — биткойн снова над $82 000. Плюс примерно 1,3% с полуночи по UTC. И знаете, причина не в хайпе и не в мемах, а в большой геополитике. Госсекретарь США Марко Рубио вдруг заявил, что Америка «достигла своих военных целей» и не хочет больше эскалации. Доллар на этом фоне слегка просел, нефть тоже, а биток — выстрелил. Рынки любят, когда конфликт не раскручивают дальше. Сейлор всех напугал, но быстро отпустил Было вчера и забавное. Майкл Сейлор (это тот чувак из MicroStrategy, который тащит биткойн корпоративно) обмолвился, что компания может продать BTC, чтобы выплатить дивиденды по привилегированным акциям STRC. Народ на секунду запаниковал, мол, ща начнётся распродажа. Но как только все поняли, что это просто риск-менеджмент, а не план слива, цена быстро вернулась. Никакого медвежьего вайба. Деривативы переобулись с медведя на быка Самое интересное — это рынок фьючерсов и опционов. Открытый интерес по биткоину балансирует около рекордных 800 000 BTC, при этом ставки финансирования плоские или чуть положительные. Аналитики называют это «здоровой структурой»: спрос реальный, а не спекулятивный перегрев. Плюс индикатор CVD (кумулятивная дельта объёма) наконец перевернулся с негативного на позитивный. Покупатели теперь реально толкают цену, а не просто сидят в лимитках. А по опционам на Deribit самыми популярными стали коллы (ставки на рост) от $82k до $115k — институционалы явно ждут рывка. Zcash и Dash выстрелили без новостей. Как так? Настоящие звёзды дня — монеты приватности. Zcash подскочил на 14%, Dash — на 16%. И без какого-то очевидного катализатора. Просто рынок несколько месяцев консолидировался, активы были перепроданы, и вот пошёл разворот. Индекс CoinDesk 80 (широкий рынок альтов) вырос на 3,5%, обогнав топ-20. Капитал явно начинает соскучиваться по риску. Эфир — как вечный студент Эфир тоже подрос, но скромно — на 0,8%, сейчас около $2 380. Проблема в том, что он так и не может забраться выше уровня $2 460 (максимум 17 апреля). Пока биткойн уверенно отбивает позиции, эфир всё ещё в тени. Индекс волатильности ETH упал до 55% — минимум с 31 января. Это обычно к спокойному росту, но нужно быкам доказывать. Что в итоге? Доллар слабеет, ставки в США могут пойти вниз, а Рубио говорит о мире — отличный коктейль для крипты. Паника от Сейлора погашена, опционы на рост раскупают, приватные монеты ожили. Посмотрим, хватит ли импульса, чтобы пробить $85k. А пока — спокойная и уверенная середина недели. #Биткойн #Крипторынок #Рубио #Деэскалация #Альткойны #Zcash #Dash #Эфир #Доллар #опционы

⚡️ Чтобы приступить к работе опционами, которые доступны к торгам на Московской бирже, вы можете выбрать любого российского брокера.

💡 Но есть нюанс

Нюанс в том, что в зависимости от выбранного вектора развития продуктовой линейки в каждой компании, уровня допустимого риска на маржинальные позиции клиента и других факторов всякий раз вы будете сталкиваться с уникальными критериями, которые брокер попросит выполнить для открытия вам сделок с опционами.

"Собственно в этом вся суть любого конкурентного рынка при капитализме. За счет разных условий и сервисов компании и находят именно своего клиента"