Сегодня проводил аналитику и писал SQL-скрипты, чтобы получить результирующие выборки по опционам, которые закрылись в деньгах и вне денег.
Повторюсь ещё раз: опционы - это инструменты срочного рынка, которые в основном используются для хеджирования. Я ими практически не торгую, а больше изучаю их поведение. Иногда для проверки гипотез покупаю небольшие объёмы, как правило до 1000 рублей.
Аналитика открытого интереса как по опционам, так и по фьючерсам для меня больше хобби. Я поставил себе цель понять, влияет ли срочный рынок на цены реальных активов на фондовом рынке РФ. Это долгая история и, возможно, ни к чему не приведёт, но если получится найти интересные закономерности, то попробую на них подзаработать.
На ближайшее лето задача простая - собирать статистику и смотреть на win rate.
Анализировать будем три актива: СБЕР, ВТБ и доллар.
По ВТБ самым интересным получается опцион «Нед. прем. европ. Put 98 с исп. 3 июня на VTBR».
Если копнуть глубже и посмотреть, как формировалась позиция, то видно, что ребята, которые его покупали, сделали это одной котлетой. Купили 14 мая, когда цена была около 90 рублей, и в итоге заработали примерно х3. Если я всё правильно понимаю, то из вложенных 700 тысяч рублей получилось около 2 миллионов. Что думаете?
По доллару слишком много страйков, всё не влезает. Буду думать, что можно отсечь.
Самое интересное - динамика OI внутри жизни опциона.
Если крупная позиция открылась за 3 недели до экспирации и не закрывалась до конца - это один тип поведения.
Если OI рос постепенно на протяжении всей жизни опциона - другой.
Если позиция открылась резко за 2–3 дня до экспирации - третий.
Вопросы и предложения пишите в комментариях.
#инвестиции #трейдинг #открытыйинтерес #опционы #сбербанк #втб #доллар