#алор — посты и обсуждения

Вся ручная рутина по торговле автоматизирована с использованием системы #AlgoBond — https://imkosarev.ru/go/algobond/

Одна система работает с несколькими облигационными портфелями на разных брокеров по #API: #Финам, #Т-Инвестиции, #БКС, #Алор.

Август 2026

Финам

Квал инвестор.

Закрылся месяц в положительной зоне. Но не везде.

В дополнение к основной стратегии на облигациях запустил арбитражную акции-фьючерсы. Пока профит отрицательный. Режим спекулятивный.

Запуск 1

https://finbazar.ru/post/809238-skromnyj-arbitrazh-na-sinteticheskih-obligaciyah-mvp-n8n-na-moex

Запуск 2

https://finbazar.ru/post/337266-rezultat-skromnogo-arbitrazha-mvp-n8n-na-moex

Запуск 3

16.09.2026 - обновилась логика на #n8n, пока наблюдаю.

Автоматизированная стратегия (#AlgoBond) для портфеля коротких облигаций 12.35% за год. Предыдущее измерение 17.04% уменьшение на 4,69%. Есть незавершенные расчеты по погашениям.

🍊 Цена на апельсиновый сок пришла к нижней границе сходящегося треугольника.

🕯 Это хорошая точка входа в лонг, сужение треугольника и удержание уровня увеличивает вероятность роста цены.

😳 Фундаментально прогноз урожая на сезон 2026/27 остается негативным: Fundecitrus подтверждает падение производства в ключевом бразильском регионе Сан-Паулу/Минас-Жерайс на 12,9%, до 255,2 млн ящиков, а погодные условия в Бразилии сейчас жаркие и сухие, что создает риски дальнейшего пересмотра урожая в худшую сторону.

🛢 Дополнительным фактором в пользу роста служит дорогая нефть, удерживающаяся на высоких уровнях около 89 долларов за баррель: рост логистических и энергетических издержек транслируется в стоимость сельскохозяйственной продукции, что вместе с ожидаемым дефицитом урожая создает основу для отскока цен от текущих минимумов.

▫️ Тикер: OJX6

▫️ Текущая цена: 1,505

▫️ Цена входа: 1,501

▫️ Цель: 1,721

▫️ Стоп-приказ: 1,396

▫️ Целевая доходность: 14,66%

Представлена аналитическая информация. Не является инвестиционной рекомендацией, в том числе индивидуальной

#алор #трейдинг #фьючерсы #стратегия

📉 Негативные ожидания, сформированные в предыдущие месяцы, продолжили влиять на цены и доходности. Пессимизм инвесторов поддерживается новыми техдефолтами и раскрытием убытков в отчетности за 1п2026г. у крупных эмитентов. Инвесторы выходят в кэш или фонды денежного рынка, ежедневная RUONIA за неделю снизилась с 13,88% до 13,61%.

📌 Недельная инфляция вернулась в символический плюс: за период с 18 по 24 августа Росстат зафиксировал инфляцию в размере 0,01% (-0,02%, -0,06% за предыдущие две недели). С начала года цены выросли на 4,68%, за 12 месяцев на 6,08%.

💵 Рубль ожидаемо ослаб: к концу недели фьючерс USDRUBF торговался выше 86,5 рублей. Сказывается сезонный спрос на валюту, усиленный необходимостью закупать бензин за рубежом. На сентябрь прогнозируем дальнейшее падение рубля, т.к. покупки валюты Минфином, вероятно, будут увеличены за счет снижения выплат нефтяникам по демпферу.

🕊 Эскалация конфликта между РФ и Украиной не добавляет оптимизма инвесторам, т.к. приходится учитывать вероятность убытков от прилетов, и возврат к норме возможен только после начала мирного трека по Украине.

🇺🇸 С другой стороны, переговоры о мире активно ведутся: визит главы ЦРУ в Кремль вызвал волну краткосрочного оптимизма, а визит папского легата архиепископа Пола Галлахера и его встречи с главой МИДа С. Лавровым и советником президента Ю. Ушаковым привлекли значительно меньшее внимание.

⚠️ С 24 по 29 августа на российском рынке облигаций зафиксировано 27 дефолтов. Впервые с начала года за одну неделю сразу четыре новых эмитента — «Л-Старт», «Атисс», «Кириллица» и «Центр-Резерв» — допустили техдефолты.

🏦 Индекс RGBI заканчивает неделю на уровне 113,42 (-0,19% н/н). Новых размещений Минфина в рынок, вероятно, не будет до сентября-октября.

💡 Идеи для инвестирования:

1️⃣ Квазивалютные облигации.

➡️ ДФФ, ЗО28

➡️ ГТЛК, ЗО28-Д

➡️ Газпром Капитал, БЗО26-1-Е, ЗО34-1-Д, БЗО26-1-Д

➡️ РЖД, 001Р-51R

2️⃣ Субординированные валютные облигации (для квал. инвесторов). Совкомбанк, Т1-01 и Банк ВТБ (ПАО), ЗО-Т1 — доходность выше 13%. Московский кредитный банк, ЗО-2027 — доходность к погашению 05.10.2027 15-17% годовых.

3️⃣ Флоатеры:

➡️ СИБУР Холдинг, 001Р-04, 05, 06;

➡️ КАМАЗ, БО-П12;

➡️ Биннофарм Групп, 001P-03.

4️⃣ Субординированный Банк ВТБ (ПАО), СУБ-Т1-Р1 (для квал. инвесторов). Рублифицированный выпуск в условиях низкой ликвидности предлагает текущую доходность выше 26%.

Не является инвестиционной рекомендацией, в том числе индивидуальной

#алор #облигации #инвестиции

🛢 Цена нефти подошла к линии сопротивления и формирует большой сходящийся треугольник

При этом уровни выглядят ДОРОГИМИ: срок действия меморандума о взаимопонимании между США и Ираном истек 17 августа, а провал переговоров по Ормузскому проливу вывел Brent выше 91 доллара за баррель.

📈 Растущая нефть уже разгоняет инфляцию в США: энергоносители подорожали на 24,7% год к году, а рост цен на ТОПЛИВО толкает вверх и общий индекс потребительских цен, что усиливает опасения ФРС и рынка относительно дальнейшей траектории ставки.

В случае любых позитивных сдвигов в ПЕРЕГОВОРАХ США и Ирана нефть может резко откатить в более привычный диапазон 82–84 долларов, как это уже происходило в начале августа на новостях о возобновлении диалога по Ормузу.

Вся ручная рутина по торговле автоматизирована с использованием системы #AlgoBond

Одна система работает с несколькими облигационными портфелями на разных брокеров по #API: #Финам, #Т-Инвестиции, #БКС, #Алор.

Июль 2026

#Финам

Квал инвестор.

Закрылся месяц в положительной зоне. Но не везде.

Автоматизированная стратегия (#AlgoBond) для портфеля коротких облигаций 17.04%. Предыдущее измерение 15.59% увеличение на 1,45%.