#algobond — посты и обсуждения

Развитие теории портфелей и разработки автоматизированных решений все больше меня захватывает в долгие вечера.

Ранее писал о попытках запусках торгового робота на n8n.

https://finbazar.ru/post/328721-kak-vyglyadit-testirovanie-moego-prototipa-mvp-na-n8n-dlya-torgovogo-robo

Ядро портфеля состоит в основном из облигаций. За этим следит система #AlgoBond.

Некоторое время назад начал образовываться свободный небольшой кэш за счет погашения купленных облигаций и купонов, а новых покупок нет. Нет необходимого количества или качества новых бумаг на короткий срок.

Погрузился в теорию сток-фьючерс (купить-продать). Раздвижки, вариационная маржа, кэрри, контанго, бэквордация, хэджирование.

Пока разбирался, как это делается руками, естественно, “заплатил входную цену” примерно 0,25% от депозита. Потом пошло лучше. Потом перешел к автоматизации. Профукал еще 0,25%. Вроде наладилось. Наблюдаю и контролирую.

Реализовано с использованием n8n, JavaScript и PostgreSQL

Все облачное, без домашних систем.

Сначала берем стартовый набор данных с ISS.MOEX: акции, облигации и фьючерсы. Все что есть и перекладываем в свою базу на PostgreSQL.

#AlgoBond

-улучшена работа с несколькими конфигурационными файлами на одном сервере

-добавлен новый тип запуска: 7 — ребалансировка и деграцдация в одном запуске

-оптимизация потребления ресурсов

-добавлен новый параметр запуска определенного конфигурационного файла: по полю “login”

-улучшен отбор бумаг до погашения

-добавлен фильтр исключение обхода: только тикеры с длиной больше 5. Кроме фондов денежной ликвидности.

Приложение доступно для Windows и Android (RuStore и Google Play) по ключевому слову #AlgoBond.

Вся ручная рутина по торговле автоматизирована с использованием системы #AlgoBond

Одна система работает с несколькими облигационными портфелями на разных брокеров по #API: #Финам, #Т-Инвестиции, #БКС, #Алор.

Июль 2026

#Финам

Квал инвестор.

Закрылся месяц в положительной зоне. Но не везде.

Автоматизированная стратегия (#AlgoBond) для портфеля коротких облигаций 17.04%. Предыдущее измерение 15.59% увеличение на 1,45%.

Стратегия автоследования «Алгоритм AlgoBond. Облигации» запущена в #Т-Банк / #Т-Инвестиции в мае 2026 года.

Вся ручная рутина по торговле автоматизирована с использованием системы #AlgoBond

Результаты работы стратегии #AlgoBond

Сравнение (бенчмарк) AlgoBond #RGBITR

Проблема не в выборе облигаций.

Проблема начинается позже - когда портфель растет. Купоны, погашения, распределение свободных денег, соблюдение структуры портфеля, расчеты объемов покупок, выставление заявок… Постепенно инвестирование превращается в постоянную рутинную работу.

Я искал инструмент, который позволил бы автоматизировать именно исполнение собственной стратегии. Не нашел.

Поэтому начал писать его для себя.

Так появился #AlgoBond.

За несколько лет проект прошел путь от небольшого торгового робота для #MetaTrader до самостоятельной системы автоматизации управления облигационным портфелем.

За это время:

• зарегистрировано три программы для #ЭВМ в #Роспатенте;

• AlgoBond включен в Единый реестр российского программного обеспечения;

• реализована поддержка нескольких брокеров через #API;

• появилась версия для #Linux и #Android;

• ведется публичная статистика результатов применения системы на собственном инвестиционном портфеле.

Сегодня #algobond - это не система поиска «лучших облигаций» и не сервис с инвестиционными советами.

Инвестор сам принимает решения и определяет правила своей стратегии.

AlgoBond помогает автоматически исполнять эти правила, освобождая время от ежедневной рутины.

Именно таким я всегда видел этот проект - как инструмент для самостоятельных инвесторов, которые хотят уделять больше внимания стратегии, а не механическому выполнению однотипных операций.