#algobond — посты и обсуждения

Добавлены новые возможности

Версия 1.1.8

Добавлена поддержка более легкой базы данных Sqlite3 для Windows, Linux и Android

Добавлена поддержка работы с базами данных ClickHouseDB и Sqlite3 в мобильном приложении

Версия 1.1.7

Перепроверка котировок цены (плановой с фактом) и объема выставляемого ордера через стакан, корректировка объема ордера.

#clickhousedb, #sqlite3, #android, #windowx, #linux, #algobond, #облигации, #торговые_роботы

Добавлены новые возможности

процент от полного ордера от позиции для входа

order_open_percent = 100 (по умолчанию)

процент от полного ордера от позиции для выхода

order_close_percent = 100 (по умолчанию)

процент от портфеля для облигаций

portfolio_percent_bonds = 100 (по умолчанию)

для Android добавлено из ПК версии

время, когда начинать торговать

schedule_hour_start_trading = 10 (по умолчанию)

время, когда заканчивать торговать

schedule_hour_end_trading = 17 (по умолчанию)

#algobond, #облигации, #торговые роботы

Вся ручная рутина по торговле автоматизирована с использованием системы #AlgoBond — https://imkosarev.ru/go/algobond/

Одна система работает с несколькими облигационными портфелями на разных брокеров по #API: #Финам, #Т-Инвестиции, #БКС, #Алор.

Август 2026

Финам

Квал инвестор.

Закрылся месяц в положительной зоне. Но не везде.

В дополнение к основной стратегии на облигациях запустил арбитражную акции-фьючерсы. Пока профит отрицательный. Режим спекулятивный.

Запуск 1

https://finbazar.ru/post/809238-skromnyj-arbitrazh-na-sinteticheskih-obligaciyah-mvp-n8n-na-moex

Запуск 2

https://finbazar.ru/post/337266-rezultat-skromnogo-arbitrazha-mvp-n8n-na-moex

Запуск 3

16.09.2026 - обновилась логика на #n8n, пока наблюдаю.

Автоматизированная стратегия (#AlgoBond) для портфеля коротких облигаций 12.35% за год. Предыдущее измерение 17.04% уменьшение на 4,69%. Есть незавершенные расчеты по погашениям.

Стратегия автоследования «Алгоритм AlgoBond. Облигации» запущена в #Т-Банк / #Т-Инвестиции в мае 2026 года.

Вся ручная рутина по торговле автоматизирована с использованием системы #AlgoBond

Результаты работы стратегии #AlgoBond

Сравнение (бенчмарк) AlgoBond #RGBITR

Развитие теории портфелей и разработки автоматизированных решений все больше меня захватывает в долгие вечера.

Ранее писал о попытках запусках торгового робота на n8n.

https://finbazar.ru/post/328721-kak-vyglyadit-testirovanie-moego-prototipa-mvp-na-n8n-dlya-torgovogo-robo

Ядро портфеля состоит в основном из облигаций. За этим следит система #AlgoBond.

Некоторое время назад начал образовываться свободный небольшой кэш за счет погашения купленных облигаций и купонов, а новых покупок нет. Нет необходимого количества или качества новых бумаг на короткий срок.

Погрузился в теорию сток-фьючерс (купить-продать). Раздвижки, вариационная маржа, кэрри, контанго, бэквордация, хэджирование.

Пока разбирался, как это делается руками, естественно, “заплатил входную цену” примерно 0,25% от депозита. Потом пошло лучше. Потом перешел к автоматизации. Профукал еще 0,25%. Вроде наладилось. Наблюдаю и контролирую.

Реализовано с использованием n8n, JavaScript и PostgreSQL

Все облачное, без домашних систем.

Сначала берем стартовый набор данных с ISS.MOEX: акции, облигации и фьючерсы. Все что есть и перекладываем в свою базу на PostgreSQL.