AlgoBond
Kosarev Ilya
Основатель AlgoBond, инвестор, алготрейдер.
https://algobond.ru/go/avtosledovanie-t-investicii/
https://algobond.ru/go/portfel-na-servise-snowball/
Обновление мобильной и десктопной версии #AlgoBond для #Android, #Windows и #Linux до версии 1.1.1:
всем новым клиентам Т-Банк / Т-Инвестиции, которые начали использовать API, доступны специальные условия
улучшена работа с логикой закрытия позиций
улучшена работа со стратегиями автоследования (версия для ПК)
добавлен параметр: minimum_free_money — оставить этот свободный остаток средств
Приложение доступно в #RuStore и #Google #Play по поиску #AlgoBond.
Работает стратегия автоследования #AlgoBond в #Т-Банке / #Т-Инвестиции «Алгоритм AlgoBond. Облигации»
Триггер стратегии инвестирования
При поступлении дохода, перевожу на брокерский счёт часть средств и покупаю фонд ликвидности без комиссий, так как это фонд моего брокера. Можно использовать накопительные счета или короткие пополняемые депозиты в другом банке без привязанной карты, чтобы ограничить спонтанные траты.
Мои правила инвестирования и финансов
На расчетном счете остаток на ближайшие 5 дней расходов.
Продаю фонд и вывожу по мере необходимости или под задачу.
За один день до 10 числа каждого месяца продаю и вывожу сумму под крупную трату: коммуналка (вода, газ, свет), садики, школа, налоги и другие покупки.
Регулярность: начало каждого месяца
Брокер: какой удобный для быстрого ввода и вывода средств между брокерским счетом и расчетным (карта) через приложение
Фонд: в зависимости от брокера тот, который без комиссии на сделки
Польза: убирает спонтанный характер трат, так как нужно тыкать дополнительный раз на кнопки ради финтифлюшки на озоне.
Стратегия автоследования «Алгоритм AlgoBond. Облигации» запущена в #Т-Банк / #Т-Инвестиции в мае 2026 года.
Результаты работы стратегии #AlgoBond
График похож на стратегию лестницы облигаций. Так и есть, ежедневная.
PNL инструментов портфеля
Динамика среднего #PNL портфеля всех инструментов по дням.
Плановый график погашений по портфелю
Распределение графика погашений по году, месяцу и дню.
Распределение погашений в портфеле
В сентябре больше всего, июле меньше.
Состав портфеля
Решил зафиксировать некоторые вещи, которым сам следую и выполняю регулярно.
Передаю свой опыт и фиксирую некоторые принципы и правила, которым сам придерживаюсь достаточно продолжительное время.
Принципы системных инвестиций
Смирись, не бывает всегда в плюс.
Работай в долгую.
Следуй по своей стратегии, тщательно тестируй стратегию, относись ответственно.
Фиксируй финансовые цели и планы.
Регулярно пополняй и снимай.
Контролируй риски на позицию (доля и просадка).
Соблюдай дисциплину.
Правила инвестиций
Записывай сделки, веди их регулярный мониторинг, сверяй со своими принципами, целями и стратегии.
Разбирай, как убыточные, так и прибыльные сделки. Записывай новые правила для снижения убытков и увеличения прибыли.
Соблюдай дисциплину в финансах, чтобы можно было сверять по тебе часы.
Следи за своим здоровьем.
Прошу поделиться мудрых тем, что я упускаю из виду (помимо новостных повесток). Спасибо. #система_инвестирования
Стратегия автоследования «Алгоритм AlgoBond. Облигации» запущена в #Т-Банк / #Т-Инвестиции в мае 2026 года.
PNL инструментов портфеля
Динамика среднего #PNL портфеля всех инструментов по дням.
Плановый график погашений по портфелю
Распределение графика погашений по году, месяцу и дню.
Распределение погашений в портфеле
В сентябре больше всего, июле меньше.
Состав портфеля
Результаты работы стратегии #AlgoBond
- оптимизация работы #API #Т-Банк / #Т-Инвестиции
- добавлен режим взаимодействия с автоселованием по стратегии автора Т-Банк / T-Инвестиции*
- улучшено взаимодействие с базой данных #ClickHouseDB для мониторинга
*только для десктопной версии
Приложение доступно в #RuStore и #Google #Play по поиску #AlgoBond.
Работает стратегия автоследования #AlgoBond в #Т-Банке / #Т-Инвестиции "Алгоритм AlgoBond. Облигации"
Вся ручная рутина по торговле автоматизирована с использованием системы #AlgoBond.
Одна система работает с несколькими портфелями с облигациями разных брокеров по #API: #Финам, #Т-Инвестиции, #БКС, #Алор.
Апрель 2026
Квал инвестор.
Закрылся апрель 2026 в положительной зоне.
1) Автоматизированная стратегия (#AlgoBond) для портфеля коротких облигаций 11.23%. Предыдущее измерение 15,37% потеря (4,14%).
06.05.2026 запущена стратегия автоследования "Алгоритм AlgoBond. Облигации" в #Т-Банк / #Т-Инвестиции на основе алгоритмов #AlgoBond.
Система AlgoBond адаптиврована для трансляции сигналов в стратегию автоследования на основе реального счета и сделок.
Алгоритм AlgoBond. Облигации
При работе по данной стратегии учитывается строгий список разрешенных для автоследования торговых инструментов. Их значительно меньше, чем в обычно. Также в некоторых случаях идет следование жестким рекомендациям аналитиков Т-Банка по закрытию тех или иных позиций.
Система доступна на таких платформах, как #Windows, #Android и #Linux для персонального использования. Поиск по ключевому слову AlgoBond.
Я уже рассказывал, что наделал ошибок, пока пытался "играться с графиками" и искать лучшие точки входа или выхода.
https://finbazar.ru/post/278187-kak-ya-nachal-s-foreksa-i-pochemu-eto-zakonchilos-slivom
Без системы правил и ответа на вопрос "зачем мне это", нельзя заходить в инвестиции. Плюс ко всему, я мало представлял себе, как сберегать (переносить без потерь на инфляцию капитала в будущее), как выстраивать финансовые цели, как находить сходимость целей, доходов и расходов и тп. В школе не учили, в универе не показали, родных и близких в теме нет.
Поэтому в 2022 году нашел, пошел и закончил курсы по дополнительному финансовому образованию по специальности "Финансовый консультант" в Автономной некоммерческой организации «Институт дополнительного профессионального образования «Международный финансовый центр» (#МФЦ).
Показали, рассказали, погрузили в то, как работает фондовая биржа, рынок в целом и с мельчайшими подробностями. Научили ставить финансовые цели, "подрезать хотелки" до сходимости с реальными доходами и расходами.
Так выглядела моя структура расходов в 2022 году.
Сегодня 29.04.2026 система #AlgoBond для #Android устройств была опубликована в маркете приложений #Google #Play.
В RuStore публикация прошла значительно раньше.
Поиск по ключевому слову «AlgoBond».
Это связано с жесткой политикой Google для публикации приложений в 2023-2026 годах.
Был получен международный #DUNS номер (D&B D-U-N-S® Number: 933899344), чтобы выступать в качестве организации (ИП).
Спасибо всем, кто участвовал в 14 дневном закрытом тестировании мобильного приложения (обязательное требование, не мнее 12 человек, набралось 32).
#Алготрейдинг на мобильных устройствах (#Android) жив!
Если самая большая ошибка в облигациях - искать одну или несколько лучших.
Я делал так же. Сравнивал доходности, смотрел рейтинги, выбирал “самую интересную”. Проблема в том, что портфель - это не выбор. Это структура. И премии.
Можно набрать хорошие облигации и получить хаос:
деньги приходят неравномерно
погашения скапливаются
часть капитала простаивает
И наоборот: средние бумаги, но правильно распределённые по срокам, работают, как система.
Добавим к системе расчет по "сливкам" или премиям за покупку, помимо регулярных купонов. Это уже будет похоже на какой-то образ понятной системы.
1) Сколько раз обернется капитал за год ?
2) В зависимости от оборачиваемости средств (уже бизнес термины пошли), сколько это сгенерирует добавочной стоимости?
После всех попыток "угадать рынок" я решил попробовать другой подход.
Без прогнозов.
Без сигналов.
Без попытки поймать движение.
Просто облигации.
Сначала всё выглядело очень просто:
открыл список бумаг
посмотрел доходности
выбрал несколько
купил
Первый инструмент подбора бумаг, конечно был #Смартлаб! Большое спасибо за эту возможность.
Набрал бумаг (в основном ОФЗ, стремно же что-то другое) по доходностям и стал ждать. Казалось, что это вообще не про сложность, все просто. Но через некоторое время началось интересное.
Я увидел, что портфель ведёт себя странно:
купоны приходят неравномерно
в какие-то месяцы пусто
потом сразу несколько выплат
погашения скапливаются
И самое неприятное: часть денег просто лежит без дела. Я тогда еще не знал про фонды ликвидности и как заниматься ребалансировкой.
Я начал записывать всё вручную:
таблицы
даты
суммы
сроки
Первые попытки что-то рассчитать выглядели, как минимум уныло. В окружении не было никого, чтобы попросить дельный совет.
Пытался выстроить какую-то логику. Но чем больше облигаций становилось, тем сложнее было это держать в голове.
И вот тогда впервые появилась мысль: проблема не в том, какие облигации я выбрал, а проблема в том, что у портфеля нет структуры. Никакой структуры: ни по долям, ни по датам погашения или выплате купонов, ни по рейтингам ("что это и зачем?").
Это был момент, когда я начал смотреть на облигации не как на отдельные бумаги, а как на систему.
И с этого начались крутится мысли, как бы так сделать, чтобы:
1) желательно автоматизировать подбор - первая техническая задача оптимизировать "операционку" (технический трек: #MQL5 -> #JupyterLab -> #Python -> ....).
2) на полученные "заработки" съездить в Санкт-Петербург на #Смартлаб конференцию (тогда это был 2024 год) - первая финансовая цель, "зачем я это делаю"
3) познакомиться с профессионалами, подчерпнуть опыт и постараться применить
4) составить график регулярных действий с портфелем - первое практическое применение дисциплины в "личных" / "шкурных" интересах
Пример автоматизации подбора ОФЗ в #JupyterLab
Что такое лестница облигаций, как система во времени.
Обычно "лестницу облигаций" объясняют очень просто: купил бумаги с разными сроками - и всё.
Но это только половина картины.
На самом деле лестница - это не список облигаций. Это система, растянутая во времени.
Представь не портфель в виде временной годовой шкалы: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029. Это по классике.
Усложним и представим временную шкалу в днях погашения до 365 дней: 5, 6, 7, 8, 9, 10,...30...90...180....365.
И на каждом "уровне" этой шкалы находятся облигации, которые:
платят купоны
погашаются (разница цены покупки и погашения/продажи - наша премия/"сливки")
Что происходит дальше?
Каждый день/год:
часть облигаций гасится
высвобождается капитал
покупаем новые бумаги
и добавляем их в конец лестницы или в сводный день погашения
Получается цикл:
погашение -> покупка -> продление. Формируется денежный поток. Купоны и разница цен генерируют "сливки".
И вот здесь появляется главное: портфель перестаёт быть статичным. Он начинает "двигаться" во времени. Как колесо капитала, только из облигаций.
Это уже не набор бумаг.
Это система с логикой:
есть вход (покупка)
есть процесс (купонные выплаты)
есть выход (погашение/продажа)
есть обновление (реинвестирование)
И самое важное: не нужно угадывать рынок. Просто поддерживаем структуру во времени.
Когда я это понял, облигации перестали быть для меня "скучным инструментом".
Они стали системой, которая двигается во времени и ей можно управлять.
И именно здесь начинается настоящий интерес.
Но почти каждый день кто-то их ищет. Почему?
Потому что людям "продают" идею: "ежедневный доход".
Только реальность другая.
У облигаций есть фиксированные даты выплат.
Если купить одну бумагу — купоны будут редкими.
Но есть нюанс.
Если собрать портфель правильно — из нескольких или десятков выпусков (#диверсификация) — выплаты можно распределить во времени.
И тогда возникает ощущение почти "ежедневного потока".
Но это не продукт. Это #структура.
Именно с этого у меня начался переход от поиска "лучшей облигации" к построению системы через выбор структуры портфеля.
Чай, кофе пил, плюшки ел!
Был, познакомился с основателем сети Владиславом Никоновым. Продолжай развивать сеть и подобные мероприятия!
@Vladislav_Nikonov
Что понравилось.
1) Небольшие залы. Спикеров было видно и они были открыты для общения. Правда, не всем хватало места.
Например совместная фотография с Алексеем Марковым #Хулиномика.
2) Выступления и разборы успехов и неудач инвесторов и трейдеров в главном зале отметилось особенно.
Что подслушал.
1) Услышал о боли подбора облигаций и отсутствия доступных автоматизированных инструментов от Виктории Барановой @MakeMoney (передал визитку)
2) Венчурные капиталы ищут куда вложиться.
3) Криптоманы ищут клиентов.
4) Частные советники помогают в поиске Pre IPO, как за рубежом, так и на российском рынках
Что не понравилось.
Крупные игроки пытаются затаскивать частный капитал в свои фонды. Называют нас хомяками. А тех немногих, кто выступал, как частные успешные инвесторы ошибкой выжившего.
А ведь частников сильно больше...
Как я начал с форекса и почему это закончилось сливом.
Это было примерно в 2016 году.
Как и многие, я увидел простую идею: на движении цены можно зарабатывать.
Скачал терминал, начал смотреть графики, пробовать открывать и закрывать сделки.
Конечно, хотелось, чтобы был плюс.А любой минус сразу вызывал беспокойство.
Сначала всё выглядело логично:
● вот тренд
● вот уровень
● вот сигнал
● пора входить
Казалось, что если разобраться глубже - получится стабильно зарабатывать.
Потом началось "углубление":
● индикаторы
● стратегии
● алгоритмы
● роботы
Я пошёл дальше - начал программировать, тестировать, оптимизировать.
И знаете, что самое опасное?
Иногда это начинало работать.
На коротком участке всё выглядело идеально.
Но потом рынок менялся - и всё ломалось.
Каждый раз один и тот же сценарий:
● рост
● уверенность (иногда эйфория)
● просадка
● эмоциональные качели
● попытка "починить"
● снова рост
● и снова слив
Проблема оказалась не в стратегиях.
Проблема была в самой идее.
Я пытался предсказывать рынок.
А рынок - это система, которую невозможно стабильно угадывать.
Спустя годы я понял: дело не в том, чтобы угадать движение цены.
Дело в том, чтобы построить систему, которая не зависит от угадывания.
И именно это привело меня к облигациям и идее структурного портфеля.
Что я вынес из этого опыта:
● Нужна финансовая подушка. Без неё в инвестициях делать нечего.
● Нужна финансовая грамотность. Книги важнее, чем "сигналы" и каналы.
● Нужна дисциплина. Регулярность решает больше, чем "удачные сделки".
● Нужны цели. Реальные, достижимые, а не "всё и сразу".
● Нужна стратегия. Ответ на вопрос: "зачем я это делаю?"
У меня этого не было.
Были только сиюминутные хотелки.
Так это не работает.
После этого я провёл работу над ошибками.
И именно с этого момента всё начало меняться.
Может звучать банально.
Но это мой реальный опыт.
Ошибки и выводы, которые привели меня туда, где я сейчас.
Хорошего дня!
Протестирована работа #AlgoBond для работы по "белому списку" или тот, список доступных инструментов для #автоследования по #API, который предлагает #Т-Инвестиции.
https://developer.tbank.ru/invest/api/autofollow/get-autofollow-instruments
Получился список из 20 облигаций на 365 дней вперед до погашения.
Автодор4Р1
ВИС Ф БП04
ВИС Ф БП07
ВсИнстр1Р4
ГТЛК 2P-07
ДелПорт1P4
Джи-гр 2Р3
ИСТРСЫР 02
ИЭКХолд1Р3
Инаркт2Р1
ИнтЛиз1Р06
МэйлБ1Р1
ОФЗ 26219
ОФЗ 26226
Россет1Р15
РусГидрБП6
СИМПЛ1Р03
СамолетP20
ФЭСАгро1Р1
ЯТЭК 1P-3
Ту самую:
с хорошей доходностью
надёжного эмитента
и желательно “лучше рынка”
Мне казалось, что задача инвестора — найти лучший инструмент.
Сейчас понимаю, что это была ошибка.
Проблема в том, что облигации — это не история про “выбор”.
Это история про структуру.
Можно купить хорошие бумаги и всё равно получить хаотичный результат:
— купоны приходят неравномерно
— погашения скапливаются в одном месте
— деньги простаивают
И наоборот:
можно собрать средние бумаги, но в правильной структуре — и портфель будет работать как система.
В какой-то момент я устал держать это в голове и считать вручную.
И тогда появилась идея:
а что если портфель облигаций — это не набор бумаг, а алгоритм?
Так постепенно и появился AlgoBond.
Не как “программа для инвестиций”,
а как способ превратить портфель в систему.
Просто буду 18.04.2026, интересно же.
Пишите в ЛС, если будет желание личного знакомства.
Вся ручная рутина по торговле автоматизирована с использованием системы #AlgoBond
Одна система работает с несколькими портфелями с облигациями разных брокеров по #API: #Финам, #Т-Инвестиции, #БКС, #Алор.
Март 2026
Квал инвестор.
Закрылся март 2026 в положительной зоне.
1) Автоматизированная стратегия (#AlgoBond) для портфеля коротких облигаций 15.37% от начала (14.07.2025).
2) Автоматизированная стратегия для портфеля ОФЗ 1,22% от начала. Слегка исправилось..
#Т-Инвестиции
Не квал инвестор
Портфель облигаций +8,2% за последние 12 месяцев. Предыдущее измерение 8,94% потеря (0,74%).
Новое. Изменил Тариф на трейдер, пополнил портфель, заплатил комиссии, закрыл пред дефолтные позиции.
Не квал инвестор
Написал и выложил свой вариант коннектора к #BCS #API . Открыл портфель в БКС, на тарифе Трейдер, пополнил и запустил AlgoBond.
Прирост 1,41% с декабря 2025 года.
Квал инвестор
Алор особенной статистики по портфелю не дает. Поэтому примерно +15,7% (предыдущее значение 17%).
Основный «убыток» — комиссия брокера на тарифе «Профессионал».
Мой счет в Алор меньше 200 тыс. рублей, поэтому основной рост съедают комиссии, это 500 рублей в месяц. Нужно добавить на депозит, чтобы было чуть более 300 тыс.
