Ты думаешь, что видишь рынок? Ты видишь свечи. Красивые, цветные. А за каждой свечой — тысячи сделок, которые происходили в эту минуту. Где покупали? Где продавали? Кто был агрессором?
Обычный график об этом молчит. Кластерный график — рассказывает всё.
---
ЧТО ТАКОЕ КЛАСТЕРЫ?
Кластеры — это та же свеча, но разложенная по ценам. Вместо одной свечи на М5 ты видишь таблицу:
· На цене 76 800 проторговали 500 контрактов.
· На цене 76 810 — 200 контрактов.
· На цене 76 820 — 1500 контрактов (всплеск).
· Дельта на этой свече +800 (покупали активнее).
Ты видишь не просто "была зелёная свеча". Ты видишь, как именно она формировалась.
---
ЧТО МОЖНО УВИДЕТЬ В КЛАСТЕРАХ:
1. ТОЧКУ ВХОДА КИТА.
В одной свече на каком-то уровне резко вырос объём. В 10 раз больше, чем вокруг. Это крупный игрок заходил. Если цена потом пошла вверх — этот уровень станет поддержкой. Если вниз — сопротивлением.
2. ПОГЛОЩЕНИЕ (ABSORPTION).
Цена стоит на месте, а в кластерах — дикие объёмы. Кто-то крупный выкупает всё, что летит в рынок. Это признак накопления. Скоро будет движение.
3. КУЛЬМИНАЦИЮ (CLIMAX).
Огромный объём на максимуме или минимуме. Толпа вбежала, а крупный игрок раздал. После такого часто бывает разворот.
4. ДЕЛЬТУ ВНУТРИ КЛАСТЕРА.
В каждой цене можно посмотреть, кто был агрессором — покупатели или продавцы. Если цена растёт, а дельта падает — рост ненадёжный. Если цена стоит, а дельта растёт — кто-то набирает позицию.
---
ТРИ СИГНАЛА ПО КЛАСТЕРАМ:
Сигнал 1: КОНТРОЛЬНЫЙ ОБЪЁМ
Цена подошла к уровню. В кластере на этом уровне резко вырос объём, но цена не пошла дальше. Кто-то крупный защищает уровень. Можно входить в сторону отскока.
Сигнал 2: ИСТОЩЕНИЕ
Цена долго шла вверх. На последней свече — огромный объём, но цена почти не выросла. Покупатели выдохлись. Готовься к шорту.
Сигнал 3: ФИНАЛЬНЫЙ БАР (Final Bar)
После сильного движения появляется свеча с огромным объёмом и длинным хвостом. Это разворотный сигнал. Крупный игрок собрал стопы и развернулся.
---
ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ (как это выглядит):
Si на 76 950. Смотришь кластер на М5:
· 76 940: 100 контрактов.
· 76 950: 5000 контрактов (в 50 раз больше!).
· 76 960: 50 контрактов.
Дельта на этом уровне отрицательная (продавали агрессивно).
Вывод: на 76 950 кто-то крупный влил шорт. Это уровень сопротивления. Можно пробовать шорт от следующего подхода.
---
ГДЕ СМОТРЕТЬ КЛАСТЕРЫ:
В Квике такого нет. Вообще. Забудь.
Нужны специализированные программы:
· ATAS (лучшая для Мосбиржи, есть кластеры, дельта, профиль).
· VolFix (российская, тоже неплохая).
· Sierra Chart (сложная, но мощная).
· NinjaTrader (если торгуешь фьючерсы США).
Бесплатно? Забудь. Хороший инструмент стоит денег. Но если ты серьёзно торгуешь — окупается за неделю.
---
ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО:
Потому что обычный график — это как смотреть на город со спутника. Ты видишь кварталы, но не видишь, где конкретно люди собираются.
Кластеры — это камера на уровне улицы. Ты видишь, кто в какой дом зашёл, с кем встретился и вышел ли обратно.
Без кластеров ты торгуешь по новостям пятиминутной давности. С кластерами ты видишь, что происходит прямо сейчас.
---
ИТОГ:
Кластерный анализ — это высший пилотаж. Это не для новичков. Сначала научись видеть уровни, объём, дельту на обычном графике.
Но если ты хочешь перейти на следующий уровень — ставь ATAS, учись читать кластеры. И рынок перестанет быть для тебя загадкой.
Ты увидишь, где прячутся киты. Где расставляют ловушки. Где реально входить, а где лучше постоять в стороне.
И тогда вопрос "почему цена пошла не туда" исчезнет навсегда.
Ваш, заглядывающий в чужие стаканы, Папа Карло.
#инвестиции #трейдинг #крипто #кластеры #дельта #объем #ATAS #профессиональныйтрейдинг #ПапаКарло