Фьючерс на СБЕР
Вчера начал формироваться ложный пробой, сегодня жду обновление вчерашнего минимума (ложный пробой) где интересны покупки.
125
Комментарии
0 / 2000
Сообщение
Цена подходит к нашей основной поддержке, буду смотреть покупки, работаю аккуратно, ложный пробой может длится не один день.
Цена пока ни куда не идет а только расширяет существующий диапазон, наше сопротивление сломлено, но мне интересны продажи на границах расширяющегося диапазона.
Пошла коррекция, в видеообзоре показывал основную поддержку на Д1, к которой подходим. Там интересны покупки после ложного пробоя. нужно понимать, что ложный пробой могут рисовать 2 дня, не торопимся.
⚡ Изменение открытого интереса
🟢⬆️ BR: шорт физлица +17.6%
Объём позиции: 109 453 контрактов (было 93 038)
"Следует отметить, что основой ценообразования WTI является баланс запасов на нефтяном хабе Cushing (Оклахома), т.е. на внутреннем рынке США, что делает формирование биржевой цены уязвимой перед манипуляциями" - это комментарий из учебного пособия по биржевой торговле топливно-энергетического комплекса.
Так что не стоит считать нас конспирологами, когда мы пишем о "манипуляциях" со стороны крупного капитала, фондов, банкстеров и политиков.
В очередной раз, несмотря на хаос вокруг переговорного процесса между США и Ираном, нефть корректируется. $BRZ6
Хотя котировки активно тянули все выше и выше на рис.1., нефть из ОАЭ и рис.2., дубайская нефть еще с 15 сентября формировала нисходящий контур. C 28 сентября по 23 октября формировалась коррекция, а 28 октября подтвердилось продолжение снижения.
А смотря шире, начиная с марта, вы можете заметить широкий корректирующий диапазон, состоящий из зигзагов.
План по нефти и контур мы подробно описали еще 26 октября в статьей: "Трамп, нефть, облигации и золото. Развод по американски продолжается" , на примере марки WTI, которая снизилась на 8% с уровней 26 октября рис.3.
Что дальше? Формируется промежуточная коррекция после которой ожидаем продолжения снижения в сторону 90$ по WTI. Российский фьючерс нефти марки Brent (склейка) рис.4., подошел к ключевой поддержке после коррекции и последующего пробоя ожидаемая цель район 94-93.7.
Спасибо за внимание. Обязательно подпишитесь и ставьте реакции!
🎯 Мой эксперимент: Заработать немного деньжат на Роснефти. В чем мой реальный риск
Я решила рискнуть и попробовать себя в деле на основе советов ии. Я купила акции Роснефти. Моя цель — не просто «поиграть», а выйти из сделки с небольшой, но приятной прибылью — заработать немного деньжат. Мы вместе с ИИ провели глубокий анализ, увидели сильные паттерны (двойное дно, бычье поглощение), и я решила опереться на этот анализ
Но я прекрасно понимаю: любой прогноз, даже самый умный, — это лишь вероятность. Я решила честно разобраться, в чем именно заключается мой риск, если я иду к этой цели
📉 Риск №1: «Идеальная картинка» может сломаться (Ложный пробой
На графиках ИИ увидел разворот. Но рынок — это не математика
· В чем опасность: Цена может пробить уровень поддержки (например, 350 рублей) вниз, выбить мои стопы (если они есть) или просто пойти против меня. То, что на дневном графике выглядело как «дно», может оказаться лишь передышкой перед новым падением
· Мой риск: Если я покупаю на 388 рублях, а цена падает до 300, я теряю не только потенциальную прибыль, но и реальные деньги с депозита
⏳ Риск №2: Время работает против мен
Чтобы заработать немного деньжат, цене нужно вырасти на определенный процент. Чем больше цель — тем больше времени может потребоваться
· В чем опасность: Рост может быть медленным. Пока я жду свою прибыль, деньги «заморожены» в акции. Если за это время появятся другие, более интересные идеи, я не смогу в них войти. Кроме того, если компания неожиданно решит не платить дивиденды или покажет плохой отчет, цена может рухнуть быстрее, чем я успею среагировать
📰 Риск №3: Фундаментальный «черный лебедь
ИИ анализирует графики и историю, но он не всегда может предсказать новости
· В чем опасность: Санкции, резкое падение цен на нефть, геополитические обострения или слабый квартальный отчет. Любое из этих событий может перечеркнуть все технические паттерны. Акция может открыться с огромным гэпом вниз, и я просто не успею продать
🧠 Риск №4: Самое опасное — доверие к ИИ без своего контрол
Это мой главный риск
· В чем опасность: ИИ может ошибаться. Алгоритмы не чувствуют рынка, они видят только цифры. Если я слепо доверюсь анализу и не поставлю стоп-лосс, я могу потерять гораздо больше, чем планировала заработать
🛡️ Как я минимизирую свой риск
Чтобы заработать немного деньжат и не потерять больше, я устанавливаю для себя жесткие правила
1. Стоп-лосс: Я ставлю стоп на уровне 350 рублей (или чуть ниже ближайшей поддержки). Если цена пойдет против меня, я потеряю ограниченную сумму, а не весь депозит
2. Цель (Take Profit): Я не буду жадничать. Как только моя прибыль достигнет желаемого уровня, я зафиксирую сделку. Ориентир — район 420–430 рублей
3. Контроль эмоций: Я не буду «усредняться» (докупать падающую акцию), если она пойдет вниз. Это путь к большим убыткам
Итог: Я рискую своими деньгами, опираясь на вероятностный прогноз. Риск заключается в том, что рынок может пойти против моего плана. Но с четким стоп-лоссом и целью, я контролирую этот риск
P.S. Это мой личный опыт и разбор. Это не ИИР (индивидуальная инвестиционная рекомендация). Каждый принимает решения сам и помнит о рисках
На картинке — закон сообщения: «Самое важное сообщение приходит ровно тогда, когда вы вошли в метро без связи». Это не бытовая досада, а точная модель российского финансового регулирования. Моя позиция: ключевые решения по ставкам, налогам и курсу объявляются в моменты, когда рынок физически не может адаптироваться. Информационная асимметрия между регулятором и участниками стала системной, и она стоит инвесторам миллиарды упущенных возможностей и лишних убытков.
🌍 Мировые примеры: как тайминг решений ломал рынки • США (2015): ФРС повысила ставку в декабре, когда ликвидность на рынке традиционно минимальна из-за праздников. Волатильность выросла втрое, мелкие фонды понесли убытки на распродаже. Крупные игроки с прямым доступом к Fed выиграли. • Швейцария (2015): SNB отменил привязку франка к евро в четверг утром, когда европейские трейдеры ещё не открылись. Рынок рухнул на 30% за минуты. Брокеры без доступа к швейцарским площадкам не смогли закрыть позиции. • Япония (2024): BOJ изменил политику доходности облигаций в пятницу после закрытия токийской биржи. За выходные накопился навес ордеров, понедельник открылся гэпом. Розничные инвесторы потеряли 8% капитала до начала торгов. • Турция (2023): ЦБ снизил ставку за час до открытия рынка, но пресс-релиз вышел с опозданием. Инсайдеры продавали лиру заранее, остальные узнали о решении из падающего курса. Доверие к регулятору упало до исторического минимума.
🇷🇺 Российская реальность: информация как привилегия • Решения ЦБ по ставке объявляются в пятницу во второй половине дня. Рынок не успевает перестроить портфели до выходных. Понедельник открывается гэпом, который съедает недельную доходность консервативных стратегий. • Налоговые поправки публикуются в конце декабря, когда бухгалтерии уже закрыли год. Бизнес узнаёт о новых правилах постфактум, штрафы начисляются за незнание того, что ещё не было официально объявлено. • Курсовые интервенции и ограничения на вывод валюты вводятся без предупреждения. Инвесторы обнаруживают изменения, когда транзакция уже заблокирована. Реакция возможна только после факта. • Корпоративные действия (дивиденды, допэмиссии) раскрываются вне торговых часов. Миноритарии читают новости утром, когда цена уже изменилась. Институционалы с прямыми каналами связи действуют на опережение.
💡 Как выжить в условиях информационной асимметрии • Не торгуйте в окна неопределённости. Перед заседаниями ЦБ, публикацией налоговой реформы или корпоративными событиями сокращайте позиции. Лучше упустить прибыль, чем получить неконтролируемый убыток. • Диверсифицируйте каналы информации. Официальные пресс-релизы запаздывают. Подпишитесь на мониторинг первичных источников (раскрытия, протоколы, отраслевые телеграм-каналы), которые публикуют данные быстрее СМИ. • Используйте лимитные заявки вместо рыночных. В моменты информационных шоков спреды расширяются, проскальзывание убивает доходность. Лимит защищает от исполнения по цене паники. • Примите асимметрию как данность. Вы никогда не будете знать всё одновременно с регулятором. Стройте стратегии, устойчивые к неожиданным новостям, а не зависящие от своевременного доступа к ним.
💡 Что это значит для вас • Инвесторам: ваша уязвимость не в отсутствии знаний, а в отсутствии доступа. Компенсируйте это дисциплиной и защитными инструментами. • Бизнесу: планируйте бюджеты с запасом на регуляторные сюрпризы. Если решение может прийти в неподходящий момент, ваша финансовая подушка должна это учитывать. • Трейдерам: избегайте позиций через выходные перед значимыми событиями. Риск гэпа превышает потенциальную доходность. • Всем: закон сообщения работает потому, что система не заинтересована в синхронизации с вами. Защита от него — личная ответственность, а не обязанность регулятора.
Сохраняйте пост как памятку по управлению информационными рисками 💾 Ставьте 👍, если хоть раз теряли деньги из-за несвоевременной новости. Пишите в комментариях: какое решение регулятора застало вас врасплох и чем это обернулось? #Voldemar_проАналитику #информационнаяасимметрия #ЦБ #регулирование #риски
Шортил Русал в прошлый четверг, когда написал, что ожидаю коррекцию рынка. Два раза видел соотношение почти 1 к 2, в итоге закрыл позицию по БУ в пятницу. А уже вчера акции дошли до цели, сегодня было бы 1 к 6.
Потому что мой хостер еще не поднялся. БОлее того, вот эта сделка стартовала когда хостер еще был жив, а завершалась она уже когда хостер, и бот вместе с ним - лежали намертво. В общем, повезло.
Так что я пока тут сижу и смотрю на запасные площадки. А заодно удивляюсь - чо так дорого стали стоить облачные сервера? Мне под одну задачу надо памяти 16 и процей штучек 6, так там неприятные какие-то цифры мне показывают....
В этом разборе — две реальные сделки по AUDUSD и NZUSD: с убытком, ожиданием и чистым плюсом. Показываю не только удачный вход, но и то, почему часть ситуаций я пропустил.
Логика простая: нисходящий тренд, глубокая коррекция, формирование структуры 1-2-3 и пробой уровня, который завершает коррекцию. После этого — вход по плану, заранее определённый стоп и выход без попытки «дожать» рынок.
По AUDUSD одна сделка закрылась в минус, а следующая дала примерно 1 к 1. По NZUSD сделка отработала быстрее — около 1 к 1,5. В ролике разбираю, какие условия должны совпасть, чтобы брать такие входы системно, а не по ощущениям.
Главный вывод: рынок всегда даёт новые конструкции. Не нужно сидеть в минусовой позиции и надеяться — нужно вовремя зафиксировать результат и ждать следующую точку входа.
Видео ВК:
⚡ Изменение открытого интереса
🔴⬇️ RTS: шорт физлица -21.4%
Объём позиции: 45 113 контрактов (было 57 361)
⚡ Изменение открытого интереса
🔴⬇️ EUR: шорт физлица -15.9%
Объём позиции: 7 627 контрактов (было 9 073)
#irus #imoex $MXH7 $MMZ6 $MXU6 $MMM6 $MMM7 $IMOEX $MXM5
Индекс вчера всё таки продолжил коррекцию и в моменте потрогал 2450п.
Закрытие для лонга - негативное. Ушли ниже зоны покупок 2480п+- - это теперь наша ключевая зона для продолжения лонга, а пока приоритет шорт.
С прошлого четверга предупреждал о коррекции и она началась..
Восходящий канал поломали.
Без новостей упали на 2% и были локально сильно перепроданы. После чего сегодня наблюдаем отскок и заторговку у 2470п.
Сегодня склоняюсь, что будет день боковик - тк завтра праздник. Покупать побояться. Продавать нужен триггер.
В целом, пока не закрепились выше 2485п+-, приоритет шортовый, а значит ближе к сопротивлению, при продажах надо искать сделки в шорт.
Большей идей, мыслей и пояснений в нашем канале - подписывайся!
#мосбиржа #рынок #imoex #irus #российскиеакции #фьючерсы #акции #индекс
Хороший день. Три сделки в плюс, на счёте больше, чем утром. И четвёртую ты открываешь чуть крупнее обычного. Стоп ставишь чуть дальше. Ведь «это же не мои деньги, это заработанное сегодня». Если бы с утра тебе предложили рисковать теми же деньгами в том же размере, ты бы подумал дольше.
В 1990 году экономисты Ричард Талер и Эрик Джонсон опубликовали работу с названием, которое прижилось в поведенческой экономике: «Азартная игра на деньги казино и попытка выйти в ноль». Они изучали, как прошлые исходы влияют на готовность рисковать дальше, и проверяли это в том числе в экспериментах с реальными деньгами. В результате, после выигрыша люди охотнее соглашаются на рискованную ставку, чем те, у кого предыдущего выигрыша не было. Этот эффект назвали «деньгами казино» - выигранное кажется не своими деньгами, а деньгами заведения, которыми можно рисковать свободнее.
Объяснение связано с тем, как мы мысленно считаем. Прибыль мы записываем в отдельную графу, а последующие убытки склонны вычитать именно из неё. Если теряешь не больше, чем только что выиграл, итог всё равно остаётся в плюсе и убыток ранит слабее. Это часть более широкого явления, которое Талер называл мысленным бухгалтерским учётом - для мозга деньги не одинаковы, всё зависит от того, в какую графу они записаны.
В тех же экспериментах проявился второй эффект. После убытка людей особенно привлекали ставки, которые давали шанс вернуться в ноль. Его назвали эффектом «выйти в ноль».
В последующих исследованиях эффект «денег казино» проявлялся с разной силой и зависел от условий. Считать его законом природы нельзя. Но как описание знакомого поведения он работает хорошо.
Теперь посмотри на свой счёт. После удачных дней рынок для тебя перестаёт быть местом, где можно потерять, и становится местом, где «можно позволить себе». Размер позиции незаметно растёт, стопы отодвигаются, проверок становится меньше. Потому что потеря «из прибыли» не ощущается потерей. А после убытка включается второе: хочется следующую сделку, которая вернёт в ноль. Решение принимается уже не из логики системы, а из желания закрыть дыру в записи.
Обе реакции объединяет одно: сделку оценивают не по её собственным параметрам, а по тому, в какую графу мысленно записаны деньги. Рынку же всё равно, откуда они взялись. Твой счёт в десять утра и в шесть вечера остаётся одним и тем же счётом.
Узнать момент просто: если после удачной серии ты ловишь себя на мысли «могу себе позволить», значит, деньги уже переехали в другую графу.
Что с этим делать:
1. Перед сделкой в плюсовой день задай вопрос: если бы это была моя зарплата за месяц, я бы рискнул так же?
2. После убыточного дня запиши: «новая точка отсчёта». Следующая сделка оценивается сама по себе, без цели вернуть в ноль.
Если после удачного дня размер позиции остался прежним, мысленный бухгалтер снова тебя подвел.
Коллеги, разбираю $GAZP на дневном графике (MOEX). Сейчас цена около 115,5 ₽. Контекст. После обвала к 78,10 (17.07) бумага ушла в боковик и 24 августа сделала более высокий минимум 81,53. С него начался рост: к 103,00 (24.09), откат к 94,17 (29.09) и рывок к 118,89 (27.10). Это почти ровно июньский максимум 118,45, с которого начиналось летнее падение. Последнюю неделю цена стоит под этой зоной, вершины 28.10, 30.10 и 02.11 ниже 118,89, а вчера был откат к 114,15. Как я считаю движение с 24 августа. Это импульс, сейчас, по моей разметке, идёт волна 4: — 1: 81,53 → 103,00; — 2: откат к 94,17, это 41% волны 1; — 3: 94,17 → 118,89, в 1,15 раза длиннее волны 1; — 4: развивается от 118,89. Уровни на графике: — 118,45–118,89 — сопротивление: июньский максимум и вершина волны 3; — 113,06 — 23,6% волны 3, цена сейчас над ним; — 110,0–110,3 — минимум 22.10, локальная поддержка; — 109,45 — 38,2% волны 3, нижняя граница типичной зоны для волны 4; — 103,00 — вершина волны 1, ниже неё счёт импульса отменяется; — 122,7–126,3 — цель волны 5 (0,618 волны 1 от зоны 109,5–113). Основной сценарий. Волна 4 завершается в зоне 109,5–113, затем рост выше 118,89 к 122,7–126,3. Подтверждение — дневное закрытие выше 118,89, то есть выход над июньским максимумом. Альтернатива. Рост с 81,53 — не импульс, а законченная коррекция A-B-C (A к 103,00, B к 94,17, C к 118,89). Тогда зона 118,5–118,9 становится двойной вершиной с июнем, и признак — уход под 109,45. В этом случае ориентиры смещаются к 106,5 (50% волны 3) и 103,00. Пока цена в середине коррекции, это наблюдение, а не сделка. Риск определяю до входа. $GAZP #газпром #акции #волныэллиотта #трейдинг Подробные разборы и сделки публикую в Telegram: https://t.me/+CnXyhzlD6kQ5ZjQ6 Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Знакомая картина? Ты открываешь позицию на понижение, уверенный в своей правоте. Аналитика сходится, график выглядит так, будто вот-вот рухнет, и ты уже мысленно считаешь прибыль. А потом рынок разворачивается и идёт против тебя. И в этот момент все твои красивые теории разбиваются о суровую реальность.
Шорт — это один из самых опасных инструментов на рынке. В отличие от покупки акций, где максимальный убыток ограничен вложенной суммой, при шорте потери могут быть неограниченными. Акция может расти бесконечно, и если вы вовремя не закроете позицию, брокер просто принудительно ликвидирует её, когда маржа достигнет критического уровня.
Почему шорт так затягивает?
Потому что он кажется простым. Рынок падает — ты зарабатываешь. Что может быть проще? Но на деле всё не так однозначно. Шорт требует не только точного расчёта, но и железной дисциплины. Нужно уметь вовремя признать ошибку и выйти, даже если ты уверен, что рынок «обязан» развернуться. А ещё нужно понимать, что против тебя играют не только другие трейдеры, но и крупные фонды, и алгоритмы, и просто случайные новости.
К тому же за пользование плечом брокер берёт проценты. И чем дольше вы держите позицию, тем больше платите. Поэтому шорт — это игра на короткой дистанции. Если вы не готовы сидеть у экрана и следить за каждой свечой, лучше вообще не начинать.
Что делать, чтобы не попасть в такую ситуацию?
Первое — всегда ставьте стоп-лосс. Без него шорт превращается в русскую рулетку. Второе — не используйте максимальное плечо. Чем больше плечо, тем быстрее вас вынесет с рынка при малейшем движении против вас. Третье — не шортите на эмоциях. Если вы злитесь на рынок и хотите «отыграться», лучше закройте терминал и выйдите на прогулку. Четвёртое — помните, что шорт — это инструмент профессионалов. Новичкам лучше сначала научиться зарабатывать на росте, а уже потом пробовать играть на понижение.
Главное
Рынок не обязан идти туда, куда вы его ждёте. Шорт — это опасно, и он не прощает самоуверенности. Если вы не готовы к тому, что цена может пойти против вас, лучше просто не открывайте такие позиции. А если уж открыли — следите за рисками, а не за мечтами о лёгкой прибыли. И не забывайте: даже котики на шкафу знают, что сначала нужно заработать на еду, а потом уже играть в больших трейдеров.
Большинство розничных участников зациклены на одном показателе — винрейте (доле прибыльных сделок). Погоня за красивой статистикой «8 из 10 в плюс» создает иллюзию контроля, пока серия неконтролируемых событий не обнуляет счет.
В институциональной практике винрейт никогда не рассматривается изолированно. Профессиональная модель опирается на асимметрию распределения выплат (Risk/Reward) и положительное математическое ожидание.
1. Ловушка высокого винрейта: цена одной ошибкиРозничная иллюзия: Трейдер фиксирует быстрые +1.5–2% прибыли из страха потерять результат, но готов пересиживать убытки в -15% или -20%, надеясь на откат.
Институциональный факт: Если средний убыток кратно превышает среднюю прибыль, даже модель с винрейтом 80% математически обречена на ликвидацию. Достаточно одной серии нестандартных рыночных фаз (гэпы, расширение спреда, сжатие ликвидности), чтобы полностью перечеркнуть результаты нескольких месяцев работы.
2. Математика асимметрии: как расти при 35% точности
Институциональный капитал зарабатывает не за счет попыток «угадывать чаще», а за счет жесткого перекоса потенциальной доходности к заложенному риску:
Отрицательная асимметрия (розничный стандарт):
Риск на сделку: $3
Потенциал фиксации: $1
Порог безубытка: 75% прибыльных сделок (постоянное эмоциональное и операционное давление).
Положительная асимметрия (институциональный регламент):
Риск на сделку: $1
Потенциал движения: $3–$4 (за счет набора позиции лимитной сеткой в фазе консолидации)
Порог безубытка: всего 30–35% успешных входов.
Вывод: При выверенной асимметрии можно ошибаться в 6 сделках из 10 и продолжать системно наращивать депозит.
3. Тейк-профит как ограничитель математического ожиданияРозничная ошибка: Выставление короткого жесткого тейк-профита по субъективным уровням или индикаторам. Участник искусственно отсекает правый хвост распределения — ту редкую крупную прибыль, которая обязана окупать серии нормативных стоп-лоссов.
Институциональный регламент: Прибыль отпускается в тренд через скользящий стоп либо фиксируется частями исключительно в зонах аномальной розничной эйфории (снятие ликвидности об толпу). Позиция удерживается до тех пор, пока сохраняется дисбаланс спроса и предложения.
Резюме
Рынку безразлично ваше эго и процент угаданных свечей.
Устойчивость на дистанции сводится к двум правилам:
Минимизировать цену ошибки, когда гипотеза не подтвердилась.
Максимизировать отдачу, когда рыночная вероятность раскрывается в вашу пользу.
Перестаньте пытаться быть правыми в каждой сделке. Начните управлять математическим ожиданием.
Рекомендуемый источник:Nassim Nicholas Taleb — Fooled by Randomness
Анализ асимметрии исходов, редких событий и того, почему высокая частота мелких побед часто маскирует системный крах.
Да нехорошо это...
Только вчера говорил о том что мне не хотелось бы чтобы в кратчайшие сроки назвали дату переговоров....
Уиткофф сообщил темы переговоров по Украине
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф утверждает, что представители России и Украины при посредничестве США обсудят в Абу-Даби 10 и 11 ноября деэскалацию и безопасность после конфликта
И вот тут наш индекс $IMOEX XF приьавил почти 1% даже до 2478,71 долетел, но безопасная зона рациональное ниже 2470, так что все очень и очень тонко..
$VKCO новрстей так и не было, что в очередной раз говорит об искуственности движения, да и уровень ликвидности просто запрелельный сейчас обьеми уже больше 9,5 млрд рублей, но пока минусит 2,74% для сравнения следом идет $GAZP P и тут обьем всего 1,2 ярда но есть плюсит 0,7% хотя как я не раз говорил , по газпрому можно оценить движение если только движение внутри дня больше 1,6% в ту или иную сторону.
$LKOH взбодрился на взбодрившейся нефти а это все из за новости:
ИРАН И США ДАЛЕКИ ОТ СОГЛАШЕНИЯ О ЗАВЕРШЕНИИ ВОЙНЫ
По словам высокопоставленного иранского чиновника, Тегеран не примет чрезмерных требований Вашингтона, поэтому перспективы договорённости остаются туманными.
А $ROSN не регагирует на внутренние новости и движется в елином дыхание.
НПЗ в Ярославле подвергся масштабной атаке украинских беспилотников — губернатор
В результате на объекте есть повреждения, возник пожар. Два сотрудника ранены.
Обломки дронов также выбили стекла в нескольких многоквартирных и частных домах, повреждены автомобили. Всего при отражении атаки сбито 124 беспилотника.
Уже 4 НПЗ за 4 дня но всем все равно главное переговоры, но даже повестка переговоров никого не смущает, вот такой рынок, такой инвестор сейчас...
Подпишись чтобы быть в курсе
Не Иир
Рынок начал неделю с заметной коррекции: индекс Мосбиржи (IMOEX) в понедельник, 2 ноября, опустился на 2,36 % — с 2520,5 до 2461,0 пункта, в моменте касаясь отметки 2450. Технически это выглядит как отбой от уровня сопротивления 2550 на графике IMOEXF. Сильнее всего просели акции нефтяного сектора: «Татнефть» потеряла 4,47 %, «Лукойл» — 3,57 %, а «Новатэк» — 3,4 %. Такая динамика отражает повышенную осторожность инвесторов и чувствительность сырьевого сегмента к внешним факторам.
На сырьевом фронте картина разнонаправленная. Фьючерс на нефть BRZ6, стартовав с отметки 103,19, к 10:00 мск вырос до 106,92 — это поддерживает сырьевую составляющую, но пока не компенсирует давление на индекс. Золото на утренней сессии на H1 немного снизилось — с 10 359,1 до 10 340,6, что говорит о сдержанном спросе на защитные активы.
Валютный сегмент демонстрирует чёткие ориентиры. К 10:00 мск фьючерс USD/RUB (SiZ6) торговался на уровне 82,547, а фьючерс CNY/RUB (CNYRUBF) — на отметке 12,202. Эти уровни становятся ключевыми для оценки баланса спроса и предложения в валютной паре юань–рубль.
CNYRUBF в 10:00 мск на таймфрейме H1 двигался вниз от сопротивления 12,25. Общая оценка группы индикаторов TradingView на D1 — сигнал «продавать».
⚡ Изменение открытого интереса
🔴⬇️ RTS: лонг юрлица -15.3%
Объём позиции: 28 917 контрактов (было 34 138)
