#статистика

Как алгошник-системщик стал бы отобрать акции по их реальному преимуществу? Что делает фундаментальный аналитик, более-менее понятно (хорошие мультипликаторы + хороший прогноз), что делает пассивный инвестор - тем более (ничего не делает, берет все оптом). А вот если подойти с математической стороны и статистической колокольни?

Сначала смотрим, чем одни бумаги в принципе отличаются от других. Допустим, есть параметр А, дискретно принимающий два значения: «да» или «нет». Делим все бумаги на две совокупности, исключительно по параметру А. Смотрим, как они вели себя десять лет. И если кучка, где ответ «да», дает на 3% больше годовых, чем та, где ответ «нет», вероятно, мы нашли какие-то основания отбора.

Далее смотрим на параметр Б. Положим, это некая цифра, варьируемая в диапазоне. Делим по этому параметру акции на пять групп, от меньшего значения к большему. Понятно, что всего акций в базе должно быть не десять, а хотя бы порядка ста. Две акции – это не группа, а кусок случайности. Если доходность в верхней группе на 17% годовых больше, чем в нижней, мы опять, скорее всего, наткнулись на что-то интересное. Особенно если есть закономерность: в четвертой группе доходность выше, чем в пятой, в третьей еще выше, и т.д.

Но если верхняя группа лучше нижней на 3%, при этом три первых группы дают почти одинаковый результат – видимо, в наши сети попалось ничего. Параметр не дает оснований для игры. А какой-то дает.

Нужны пояснения? Например, так можно обнаружить его величество Моментум. Если акция была лучше индекса, она и дальше будет лучше – с большей вероятностью, чем случайно взятая акция. Разумеется, без всякой гарантии. Чтобы свойство заработало, нужен портфель, т.е. ставка на группу в десять-двадцать однотипных событий.

Вот пример еще проще, дискретный: компания может быть частной или государственной. Дальше можно уточнить, что мы понимаем под словом «частный», там еще одно дискретное разбиение: либо почти все акции в одних руках, и компания относима к типу «семейный бизнес», либо пакет размыт, и это образцовое «публичное ОАО». Вот три группы, на какую ставим? Вопрос простой, статистики на планете по нему достаточно.

Акции частных компаний в среднем чуть-чуть доходнее, чем государственных.

Можно также добавить, что «семейный бизнес», где главный менеджер совпадает с главным собственником – в среднем лучше того, где роли разделены. Согласитесь, что такой результат можно было предугадать, он вполне логичен? В плане роста капитализации компании частный собственник более мотивирован, чем государство; и уже только это должно отразится на доходности. Также, если собственник управляет сам, он мотивирован больше, чем любой, кого он мог бы нанять. Не так странно, что это обстоятельство как-то влияет на результат.

Это не призыв выкинуть из портфеля все акции государственных корпораций. Это лишь один, и достаточно слабый, фактор. Но уже фактор, на который можно ставить, а не фантазия вида «цена пойдет на 120, потому что».

#акции #статистика #алго #моментум #база #активные_инвестиции #портфель

#Статистика

📊 Как изменилось население в странах с 2000 по 2025 гг

Население России уменьшилось на 1%

Украины — на 33%

Лидеры роста:

Катар +423%

ОАЭ +250%

Экваториальная Гвинея +167%

Нигер +157%

Бахрейн +154%

Лидеры падения:

Украина -33%

Маршалловы Острова -29%

Болгария -23%

Латвия -22%

Молдова -19%

Что случилось

Средняя цена нового российского автомобиля в марте 2026 года достигла 2,04 млн рублей, что на 28% больше, чем годом ранее. Китайские машины теперь стоят в среднем 3,95 млн рублей, прибавив 6% за год

Эксперты объясняют скачок ростом доли новых отечественных производителей, чей модельный ряд в основном находится в сегменте от 2 млн рублей . В марте также зафиксированы минимальные изменения по сравнению с началом года

Цены по регионам

Самые дорогие машины традиционно в Москве — 3,9 млн рублей, что на 3% выше февральского уровня, но на 2% меньше, чем год назад. В Санкт-Петербурге цена остановилась на 3,19 млн рублей — на 40 тысяч выше марта 2025-го

Среди регионов рост цен за месяц отмечен:

● Брянская область — 3,8 млн рублей (+8%)

● Ростовская область — 2,48 млн рублей (+6%)

● Калужская область — 2,34 млн рублей (+5%)

Где цены снизились

Лидерами по снижению стали:

Республика Башкортостан — 2,3 млн рублей (–15,5%)

Пермский край — 2,12 млн рублей (–12,4%)

Воронежская область — 2,7 млн рублей (–6,6%) 

Мнение

Новые российские авто перешагнули психологическую отметку в 2 млн рублей. Китайцы почти достигли 4 млн. Если такая динамика сохранится, доступным массовый сегмент назвать уже сложно. Впрочем, в пяти регионах цены даже снизились — но скорее это локальные исключения.

#авторынок #цены #отечественныеавто #китайскиеавто #статистика #новости

#Политика #Статистика

Доверие к президенту РФ опустилось до минимумов с начала СВО — до 75%. Недоверие высказали 20.1% — также максимум с начала СВО.

Уровень доверия внутренней политике нынешних властей упал до минимума с начала СВО. "В целом все устраивает" — 37%

Экономическая политика "в целом устраивает" только 26% респондентов.

Одобрение деятельности правительства также на минимуме с начала СВО.

В 2025 году в России впервые за 25 лет зафиксировано сокращение общего числа торговых точек. Это явление затронуло как крупные города, так и регионы, и связано с рядом экономических и законодательных факторов. - Москва: количество магазинов уменьшилось с 87 000 до 82 500 (минус 4500 точек).

- Санкт-Петербург: число торговых точек сократилось с 44 000 до 42 200 (минус 3000).

- Продуктовый ритейл: открытие новых магазинов у дома сократилось в шесть раз по сравнению с предыдущими годами.

- Крупные сети: за первые девять месяцев 2025 года было открыто около 5300 магазинов, что на 30% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

- Алкомаркеты: сеть «Красное и белое» в 2024 году открыла 4500 точек, а в 2025-м — всего несколько сотен.

- Сокращение сетей: «ВкусВилл» и «Светофор» уменьшили свои сети примерно на 10%.

- Одежда: за 2025 год закрылось 12% магазинов одежды.

#торговля #торговыесети #статистика #торговля_сокращение

National Bureau of Economic Research в США несколько лет назад опубликовало исследование о поведении американских инвесторов.

📌 37% опрошенных американцев, предпочитающих держать деньги на банковскхи депозитах, говорят, что они не инвестируют, поскольку им просто «не нравится думать о деньгах»! Еще 36% не понимают, как инвестировать.

🤝 Исходя из моего опыта общения с зарубежными коллегами думаю, что в нашей стране ситуация вряд ли сильно отличается. Это значит, что у нашего рынка финансового консалтинга огромный потенциал. Правда есть еще одно серьезное препятствие — 37% опрошенных заявляют, что не доверяют участникам рынка.

Надеюсь, что это препятствие можно преодолеть сообща, создавая комфортные для всех «правила игры» в рамках саморегулирумой организации. Ассоциация также может помочь решить еще одну проблему: 31% людей, застрявших на депозитах, утверждают, что им сложно найти советника, которому можно доверять.

🧘 Кстати, прокрастинация похоже не является проблемой инвестора: только 3,2% респондентов сказали, что уже решили инвестировать, но никак руки не дойдут.

Пишите в комментариях: какие еще проблемы мешают развитию российского фондового рынка и каких их можно решить?

#НАСФП #Статистика

США стали лидером по добыче нефти с показателем 13,6 млн баррелей в сутки. К 2026 году производство возобновляемого топлива достигнет 24,02 млрд галлонов (80,0 млн тонн), включая 15 млрд обычного биотоплива и 9,02 млрд передового. В 2027 году планируется увеличение до 24,46 млрд галлонов (81,5 млн тонн), что эквивалентно 1,6 млн баррелей в сутки. США контролируют 90% канадской нефти, обеспечивая интеграцию добычи и переработки. Итоговый объем энергоресурсов США составляет около 19-19,2 млн баррелей в сутки, включая биотопливо.

#нефть #добыча #сша #статистика #канада #ресурсы #энергетика #лидеры #топливо

#Политика #Статистика

01.03.26 — 45.3%

30.12.25 — 51.6%

07.09.25 — 51.0%

06.07.25 — 49.7%

По данным исследования, проведенного в 2025 году, около 38% пенсионеров в России проявляют интерес к инвестициям. Однако уровень вовлеченности остается относительно низким по сравнению с другими возрастными группами.

Основные направления инвестиций включают:

Банковские депозиты: Наиболее распространенный вид сбережений, которым пользуются примерно 60% инвесторов-пенсионеров.

Недвижимость: Приблизительно 20% пенсионеров предпочитают вкладывать средства в недвижимость, рассматривая ее как надежный актив.

Акции и облигации: Менее распространено, всего около 10%, но этот сегмент постепенно растет благодаря развитию цифровых платформ и ообразовательных инициатив.

#инвестиции #пенсионеры_инавесторы #статистика

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения и Организации Объединённых Наций, соотношение полов на Земле меняется в зависимости от возраста. ‎ ‎Так, в младенчестве и раннем детстве преобладают мальчики, однако с возрастом эта тенденция постепенно выравнивается и даже изменяется в пользу женского пола. ‎ ‎К примеру, в возрастной группе 50-летних соотношение приближено к единице, а среди 70-летних оно снижается до 86 мужчин на каждые 100 женщин. Среди столетних старцев количество мужчин резко уменьшается, составляя лишь 24 человека на каждую сотню женщин. ‎ ‎*** ‎ ‎Средний возраст первой беременности в разных странах варьируется существенно. ‎ ‎В России, например, женщины рожают первенца преимущественно в возрасте около 30 лет. В ряде европейских государств этот показатель ещё выше, достигая 32–33 лет. В африканских и азиатских странах первая беременность зачастую наступает раньше, нередко в подростковом возрасте или сразу после него. ‎ ‎*** ‎ ‎В последние десятилетия наблюдается постепенное уменьшение размера семей, особенно в экономически развитых странах. ‎ ‎Среднее число детей на одну женщину сократилось до 1,5–2,0 в Европе и Японии, тогда как в Нигерии и Анголе этот показатель остаётся высоким — свыше пяти детей на семью. ‎ ‎*** ‎ ‎Согласно исследованиям, в 2024 году почти половина (49,9%) женщин в возрасте 25-34 лет в Европейских странах получили высшее образование, тогда как среди мужчин аналогичный показатель составил 38,7%. Однако в других регионах планеты около 25% молодых девушек не получают никакого образования и не работают. ‎ ‎*** ‎ ‎В России женщины составляют значительную часть работников в образовательной сфере (около 82%), здравоохранении (примерно 84%) и торговле (около 65%). ‎ ‎В Южной Азии доля занятых женщин составляет всего 25%. ‎ ‎На Ближнем Востоке этот показатель находится на уровне около 20%. ‎ ‎В Восточной Европе и Центральной Азии он выше — около 50%. ‎ ‎*** ‎ ‎ВОЗ сообщает, что в 2026 году ожидаемая продолжительность жизни женщин составит 76,4 года, тогда как у мужчин этот показатель будет равен 71,2 года. ‎ ‎В странах Африки южнее Сахары продолжительность жизни женщин достигнет всего 58 лет, тогда как в Европе и Северной Америке этот показатель приблизится к отметке 80 лет. ‎ ‎*** ‎ ‎Женщины с доходом ниже $4000 в месяц стареют быстрее обычных показателей, демонстрируя признаки ускоренного старения на уровне клеток и тканей тела. ‎ ‎Подготовлено по материалам СМИ, специально для "Базар".

#воз #статистика #женщины

18 неделя

-

Напоминаю, что в рамках этой рубрики еженедельно ВЫ выбираете, какие акции/облигации до 2000 руб мне купить(на этой неделе до 5000)

-

Предлагайте в комментарии какие акции/облигации купить на этой неделе

-

На этой неделе будем покупать акции/облиги на 5000, со следующей уже привычные 2000

Нефтянка летит вверх на фоне конфликта между Ираном и США, Израилем, а остальные акции стоят на месте/снижаются

Результаты сейчас:

$AFLT в минусе на 0,6%

$VTBR в плюсе на 9,8%

$DELI в минусе на 16,9%

$EUTR в минусе на 4,9%

$GLRX в плюсе на 2,4%

$DOMRF в минусе на 0,1%

$SBER в плюсе на 1,9%

$SNGS в плюсе на 1,9%

$SNGSP в плюсе на 10%

$TATN в плюсе на 5,5%

И $YDEX в минусе на 4,4%

Облиги здесь мы не учитываем

Общий счет в плюсе на 0,6%

-

Донатики

https://www.tbank.ru/cf/ZgBLmRQ4lo

Буду благодарен за поддержку, деньги пойдут в эту рубрику❤️

—
Телеграм канал с голосованием
https://t.me/clubofinvest
_______

#не_иир #рекомендации #публичный_портфель #инвестиции #эксперимент #статистика

В реестре рейтинговых агентств ЦБ 4 организации, которые присваивают кредитные рейтинги эмитентам облигаций. Эксперт РА, АКРА, НРА и НКР.

Присваивают на основании собственных методик и ресерчей. Качество этих рейтингов и самих агентств не одинаковое.

И бывает, что рейтинги не соответствуют фактической картине дел в бизнесе.

Тогда зачем эти рейтинги вообще нужны?

А потому что эмитентов в России много. Торгуется 661 эмитент и у многих не по одному выпуску облигаций.

Так что в среднем по больнице эти рейтинги подходят для первичной оценки рисков через статистику дефолтов.

Есть такая статистика от ЦБ, но ей уже почти 2 года. Есть на январь 26 года от Эксперт РА (на картинке).

Ну, логика очевидна. Если вы купили облигации Сбера (рейтинг ААА) вероятность дефолта практически ноль. Если же вы не дай бог купили эмитента с рейтингом С - почти каждый второй из них в какой-то момент вам не заплатит.

Поэтому самая простая оценка рисков - это сделать табличку сколько у вас каких грейдов по долям.

Например, у меня сейчас такая разбивка:

ААА 74% портфеля

АА 8%

А 10%

ВВВ 2%

ВВ 2%

В 1%

Зная какая вероятность у какого грейда не заплатить вам деньги, уже можно формировать портфель с учётом вашей индивидуальной склонности к риску.

Привет всем, кто вчера посмотрел в глаза своим цифрам и не сбежал. Значит, вы серьёзны.

Разберём по косточкам, как чинить каждую из пяти цифр. Без магии. Только действия.

1. Проблема: Низкий Profit Factor (PF < 1.5)

Диагноз: Ваши убытки слишком жирные, а прибыли — чахлые.

Инструмент для починки:

· Жёсткий стоп-лосс по волатильности. Не «вот здесь кругленькая цифра», а ATR (Average True Range). Стоп = 1.5-2 * ATR на вашем ТФ. Это отрежет гигантские хвосты.

· Трейлинг стоп. Не давайте прибыльной сделке превратиться в убыточную. Как только цена прошла в вашу пользу на 1.5 ATR — тащите стоп к безубытку. Пусть мелкая победа лучше, чем крупное поражение.

· Запрет на «доливку» (усреднение). Это главный убийца PF. Попали не в ту сторону? Примите удар, как мужчина, и выходите. Не копайте яму глубже.

2. Проблема: Хромает соотношение Average Win / Average Loss

Диагноз: Вы слишком рано снимаете прибыль и слишком долго ждёте, пока стоп выбьет.

Инструмент для починки:

· Правило «Заберу 50% на первом откате». Цьма пошла в вашу сторону? Как только видите первый откат — фиксируйте половину позиции. Остальное ведёте по трейлу. Это повысит среднюю прибыль.

· Выход по цели, а не по страху. Ваша цель (тейк-профит) должна быть в 2-3 раза дальше от входа, чем ваш стоп-лосс. И не шевелите её, пока не будет явного сигнала разворота.

· Таймер для выхода. Если сделка более Х минут (скажем, 30) болтается около входа без движения — выходите. Это мёртвый груз.

3. Проблема: Чудовищная максимальная просадка (Max DD)

Диагноз: Вы не контролируете серии убытков.

Инструмент для починки:

· Дневной и недельный лимит убытков. Пропишите в плане: «Если за день потерял Y% от счёта — отключаю терминал». «Если за неделю потерял Z% — беру выходные на 3 дня». Это техника безопасности.

· Уменьшение лота после 2 убытков подряд. Не 1%. А 0.5%. Выйдите из полосы невезения на малой скорости.

· Анализ DD не по деньгам, а по количеству сделок. «Моя худшая серия — 7 убыточных сделок подряд». Значит, ваш капитал должен это пережить с риском 1% на сделку. Пересчитайте!

4. Проблема: Слишком мало сделок для статистики

Диагноз: Вы либо перфекционист, либо трус.

Инструмент для починки:

· Симулятор (демо) на время. Дайте себе задание: «Следующие 50 сделок я делаю на демо с минимальным лотом, но ВХОЖУ ВО ВСЁ, что соответствует моим ПРОСТЫМ правилам». Цель — не деньги. Цель — набрать массив данных.

· План «1 сделка в день». Обязательно. Не идеальная. По плану. Чтобы выработать мышечную память, а не ждать «идеального момента» годами.

5. Проблема: Win Rate ниже 40%

Диагноз: Вы входите в сделку когда попало.

Инструмент для починки:

· Добавьте ОДИН дополнительный фильтр. Например, ваша стратегия даёт сигнал. Но вы не входите, пока цена не закроется выше/ниже ключевой скользящей средней. Или пока объём не будет выше среднего. Один фильтр отсеет массу мусорных входов.

· Запрет на торговлю в первые и последние 30 минут сессии. Там самый шум и ложные движения. Улучшит WR моментально.

Золотое правило ремонта: Чинить по одной цифре за раз. Нельзя одновременно увеличивать среднюю прибыль, уменьшать стопы и повышать WR. Выберите самое слабое звено. Работайте над ним 2 недели. Фиксируйте изменения. Только потом беритесь за следующее.

В следующий раз — чек-лист «Дневной техосмотр трейдера» из 5 пунктов. Чтобы не пришлось постоянно всё чинить.

Ваш, с гаечным ключом в одной руке и статистикой в другой, Папа Карло.

P.S. Над какой цифрой будете работать на этой неделе? И какой инструмент возьмёте? Пишите, проверим через 7 дней.

#profitfactor #winrate #просадка #фиксацияприбыли #стейкмент #рискменеджмент #статистика #оптимизацияторговли #АТР #трейлингстоп #ПапаКарло #торговыйплан

Ключевая ставка или снижается, или снижалась. Купоны вновь размещаемых ВДО (розничные выпуски облигаций с кредитными рейтингами не выше BBB) растут, не то с октября, не то с июля, как посчитать. Дефолты регулируют доходность и емкость рынка эффективнее ставки. Экспертам ЦБ на заметку.

В этом выпуске Марк Савиченко разбирает дефолты в высокодоходных облигациях и показывает, какие сигналы чаще всего появляются ДО техдефолта/дефолта: ухудшение отчётности и рейтингов, мнение аудитора с оговорками, налоговые риски, аномалии в капитале и НМА, рост долга без роста выручки, а также всплеск судебных исков.

Отдельно обсуждаем кейсы 2025 года и сравнение со статистикой 2023–2024:
🔸почему часть дефолтов рынок ждал, а некоторые стали неожиданностью
🔸как новости из публичных источников и телеграм-каналов могли помочь инвесторам выйти заранее
🔸почему «быстрые» дефолты после размещения особенно опасны
🔸и что делать инвестору при преддефолтных событиях и реструктуризациях.

📺 Rutube
📱   ВКонтакте
🌐 YouTube

Приятного просмотра!🎥

Не является инвестиционной рекомендацией.

#вдо #риски #дефолты2025 #статистика

Единственное, что хочется отметить, это адаптацию эмитентов ВДО (под ВДО понимаем розничные выпуски облигаций с кредитными рейтингами не выше BBB) к дорогим деньгам. И сами дорогие деньги.

С июля средняя ставка первого купона в новых размещениях растет, декабрь не исключение. Притом, что в июле ключевая ставка была 20%, а в декабре 16. И суммы месячных размещений остаются устойчивыми.

Дорого, наверно, страшно, но, получается, нужно.

Наглядно о важном: статистика рынка за 100 лет, глобальное неравенство, портфель Баффета и структура мирового капитала.

📈 Статистика S&P 500 за 97 лет (1928–2024)

Инфографика показывает полную годовую доходность индекса.

✔️Среднегодовая доходность: ~10%.

✔️73% лет в плюсе: 71 год из 97 рынок закрывался с ростом.

✔️Глубокие падения (> -20%) редки и привязаны к кризисам.

✔️Лучшие годы часто следуют за слабыми периодами.

✔️Доходность неравномерна: львиную долю общего результата дают несколько сильных лет.

🏦 Глобальная пирамида благосостояния

Как распределено $470,5 трлн мирового богатства среди 3,8 млрд взрослых?

✔️Верхушка (1,6% / 60 млн чел.): Капитал > $1 млн. Контролируют 48,1% богатства ($226,5 трлн).

✔️Средний слой: $100 тыс. – $1 млн (16,4% / 628 млн чел.) — 39,2% ($184,5 трлн).

 $10 тыс. – $100 тыс. (41,3% / 1,6 млрд чел.) — 12,1% ($56,8 трлн).

Основание (40,7% / 1,55 млрд чел.): Капитал < $10 тыс. Им принадлежит лишь 0,6% ($2,7 трлн).

➡️Какие акции Баффет держит дольше всего?

Ключевая особенность его подхода — срок владения.

✔️Многие позиции (Coca-Cola, American Express, Moody’s) держатся 10+ лет.

✔️В портфеле — бизнесы с устойчивыми денежными потоками, а не модные истории.

✔️Время — главный источник доходности, а не частота сделок.

🌍 Структура мирового капитала

✔️Валютные резервы: Доллар — 58%, евро — 20%, йена — 6%.

✔️Все инвестиционные активы:

  ➡️Акции — 49% (из них ~64% — США).

  ➡️Облигации — 37% (из них ~40% — США).

  ➡️Золото — ~6%, частные рынки — ~5%, крипто — ~1%.

🚀 Рост реального ВВП на душу населения (с 2000 года)

Топ-5 самых быстрорастущих экономик — все в Азии:

1. Китай — +518%

2. Вьетнам — +266%

3. Индия — +235%

4. Бангладеш — +208%

5. Казахстан — +183%

➡️Россия в этом рейтинге находится на 14-м месте (+109%).

💸 Средняя зарплата в крупных городах мира (2025)

Инфографика сравнивает уровень доходов в 69 мегаполисах и показывает их изменение за последние 5 лет.

Что из этих фактов стало для вас самым неожиданным? Делитесь в комментариях!

#инфографики_месяца

#инфографика #инвестиции #экономика #рынки #статистика #SиP500 #Баффет #благосостояние #ВВП

ИНФЛЯЦИЯ В РОССИИ С 16 ПО 22 ДЕКАБРЯ СОСТАВИЛА 0,2%, С НАЧАЛА ГОДА ЦЕНЫ ВЫРОСЛИ НА 5,58% - РОССТАТ

ГОДОВАЯ ИНФЛЯЦИЯ В РФ НА 22 ДЕКАБРЯ ЗАМЕДЛИЛАСЬ ДО 5,65%, СЛЕДУЕТ ИЗ ДАННЫХ РОССТАТА

#инфляция #статистика

акции крупной капитализации США, Large Cap (индекс S&P500) — 13% годовых

средней капитализации США, Mid cap— 9,4% годовых

малой капитализации США, Small cap— 8,9% годовых

pарубежные акции (за исключением США), Intl Stocks — 5,2% годовых

REITs (фонды недвижимости) — 5,1% годовых

aкции компаний развивающихся стран, EM — 2,9% годовых

облигации с защитой от инфляции, TIPS — 2,1% годовых

фонды денежного рынка, Cash — 1,6% годовых

облигации, Bonds 1,3% годовых

сырье — 0,7% годовых

EW — сбалансированный портфель с равным весом каждого из перечисленных классов активов — 5,4% годовых

cредний уровень инфляции за последние 10 лет в США 2,9% в год. Облигации с защитой от инфляции росли на 2,1 % в год за тот же период времени- не спасли от инфляции как и депозиты

#статистика

Недавно платформа технического анализа TV выкатила статистику своих пользователей в формате космической миссии.

Очень много интересных цифр: от стандартных "сколько дней заходил", до количества просмотренных инструментов, более просматриваемой секцией биржи и многого другого.

Делитесь, сколько дней жизни уделяете анализу рынков?)

#tradingview #статистика #трейдинг