⚡ BR: -18.3%
⚡ Изменение открытого интереса
🔴⬇️ BR: лонг юрлица -18.3%
Объём позиции: 63 639 контрактов (было 77 941)
129
Комментарии
0 / 2000
Сообщение
⚡ Изменение открытого интереса
🔴⬇️ BR: лонг юрлица -18.3%
Объём позиции: 63 639 контрактов (было 77 941)
⚡ Изменение открытого интереса
🟢⬆️ BR: лонг физлица +15.1%
Объём позиции: 171 014 контрактов (было 148 570)
⚡ Изменение открытого интереса
🔴⬇️ BR: шорт физлица -16.1%
Объём позиции: 154 711 контрактов (было 184 471)
• Наибольшее движение дня: Газ (NG) — позиции юрлиц в шортах снизились на 29 640
• Сильнее всего перекошен Доллар (Si) — 87% в лонге у физлиц
Зелёным — лонг, красным — шорт, отдельно по физлицам и юрлицам.
Полезная информация — 👍
Сегодня немного банального, но важного лично для меня.
Мне кажется, что иногда богатство и бедность — это не столько вопрос способностей, сколько вопрос готовности рисковать.
Один человек выбирает стабильную зарплату. Другой —выбирает собственный бизнес, где можно заработать гораздо больше, но можно и потерять всё. И нельзя заранее сказать, кто из них принял правильное решение.
Многие наши сегодняшние проблемы - это последствия решений, которыми мы когда-то успешно решили другие проблемы.
Выбрал стабильную работу, чтобы не переживать из-за денег, — через десять лет обнаружил, что зависишь от одного работодателя. Начал своё дело ради свободы - и теперь работаешь без выходных.
То есть мы часто не избавляемся от проблем. Мы обмениваем одни проблемы на другие.
И, возможно, главный вопрос при принятии решения не «какую проблему я сейчас решу?», а «какую проблему я готов получить взамен?»
О волатильности, мем-коинах и вере в туземун
😏Налоговый инспектор смотрит в выписку. Там операция: продажа криптовалюты. Он поднимает глаза. В этом взгляде читается всё: и вопрос, и ответ, и приговор.
Вы вздыхаете. Нет. Вы не миллионер. Вы ходлер — человек, который купил криптовалюту и не продаёт. Годами. Даже когда она падает. А туземун — это вера в то, что всё это однажды улетит к луне, то есть вырастет до небес. Не прогноз, а состояние души.
🧭 Зачем вообще держать
Со стороны это выглядит странно. Купил, положил, сидишь. Не зарабатываешь. Не фиксируешь. Просто ждёшь. Зачем?
Причина первая — защита от обесценивания денег.
Обычные деньги со временем теряют покупательную способность. Это инфляция. Центральные банки печатают новые купюры, и каждая в вашем кармане стоит чуть меньше. Биткоин устроен иначе: его количество ограничено. Больше не будет. Ходлеры держат его как цифровое золото — как убежище для сбережений, которое не размывается со временем.
Причина вторая — ставка на долгосрочный рост.
Трейдеры пытаются угадать, куда цена пойдёт завтра.
Ходлеры считают это занятием для гениев или для тех, кому везёт. Вместо этого они смотрят на историю.
А история говорит: если держать биткоин достаточно долго — например, полный четырёхлетний цикл, — ты оказывался в плюсе, независимо от того, когда именно купил. Это не гарантия. Но это статистика.
Причина третья — психологическая защита.
Крипторынок — это аттракцион эмоций. Цена может рухнуть на треть за день, а потом вырасти вдвое за неделю. В такой ситуации легко сойти с ума: продать на дне от паники, купить на пике от жадности. Ходлинг — это правило, которое ты установил заранее: я не продаю. Точка. Оно защищает от самого худшего врага — от самого себя.
Причина четвёртая — налоги и комиссии.
Чем дольше ты держишь актив, тем меньше платишь. Каждый обмен — это комиссия. Каждая продажа — налог. Ходлеры платят их в разы меньше, потому что просто не совершают лишних движений.
И причина пятая — вера.
Не в цену, а в идею. В деньги, которые не контролируются государством. В финансовую свободу. Для многих ходлинг — это не инвестиция. Это голосование за определённое будущее.
Голосование, которое ты не отдаёшь, а держишь.
🌙 Туземун как религия
«Туземун» — это не прогноз. Это вера. У неё есть свои пророки, свои писания, свои праздники.
Халвинг — это Пасха. Бычий рынок — это рай. Медвежий — это чистилище. И ходлер — не инвестор. Ходлер — паломник.
Он не продаёт, потому что продать — значит признать, что ошибся. А признать ошибку — значит разрушить веру. А разрушить веру — значит остаться один на один с реальностью, где портфель стоит ровно столько, сколько за него готовы дать. Готовы дать мало. Или много. Или ничего. Никто не знает заранее.
Налоговая не спрашивает, веришь ли ты в биткоин. Она спрашивает, продал ли ты его.
Это два разных вопроса. И ответы у них разные.
🌡️ Почему это выглядит как богатство, а ощущается как ожидание
Портфель ходлера существует в двух состояниях. Утром он стоит как что-то серьёзное. Днём — как что-то, о чём не хочется говорить вслух. Вечером — снова серьёзное, но уже по другой причине.
Криптовалюту любят называть цифровым золотом. Золото так себя не ведёт. Золото не устраивает истерику в три часа ночи, когда ты уже почти уснул. Волатильность — не процент. Это климат. Как жизнь в горах: днём солнце, вечером гроза, ночью камнепад. Привыкаешь. Начинаешь находить в этом красоту. Но объяснить человеку с калькулятором, что твой доход — это случайная вспышка на фоне многолетнего тумана, почти невозможно.
Налоговая мыслит линейно. Купил дёшево, продал дорого — молодец. Она не знает, что ты купил не дёшево, а в моменте. И продал не дорого, а потому что нужно было платить за квартиру. Разница между этими формулировками — как между «я инвестирую» и «я надеюсь».
🐸 Мем-коины: инвестиции для тех, кто верит в силу шутки
Отдельный жанр — мем-коины. Это не активы в классическом смысле. Это билеты в цирк. Вы покупаете токен, названный в честь лягушки, собаки или интернет-шутки, не потому что верите в технологию. Вы покупаете его потому, что хотите быть частью чего-то. Хотите верить, что на этот раз шутка выстрелит.
Инспектор смотрит на вас долгим взглядом. В этом взгляде — вся история человечества: от изобретения колеса до покупки токена с названием, которое нельзя произнести в приличном обществе.
🎯 Что в итоге
Инспектор закрывает папку. В его взгляде нет осуждения. Только усталость человека, который каждый день видит людей, пытающихся объяснить цифрами то, что цифрами не объясняется.
Ты выходишь на улицу. Достаёшь телефон. Портфель снова подрос. Или упал. Это уже не имеет значения.
Ты всё равно не продашь. Потому что продать — значит выйти из игры. А ты не игрок. Ты тот, кто сидит в зале и ждёт, когда поднимется занавес.
Луна далеко. Налоги близко. А ты всё ещё здесь.
Простая стратегия, особенно для новичков в трейдинге.
По своему опыту знаю, что на рынке отторговываются хорошо именно простые, незамысловатые стратегии.
Я придерживаюсь принципа: "Чем проще, тем лучше". И если нахожу такую стратегию, начинаю её тестировать.
Новичкам совет: тестировать все стратегии нужно на демо версии и только потом переходить на реальный счёт!
В этой стратегии всего два индикатора: MACD и EMA 20.
Смотрим на пересечение линий MACD и пересечение графика с линией EMA 20 в пределах 5-6 свечей, не более. Чем ближе два пересечения, тем лучше. При пересечении линий вверх - входим в лонг. При пересечении линий вниз - выходим из сделки. В боковике желательно не торговать, т.к. профит будет нулевым.
Показываю на графике:
Две синие вертикальные линии - точки пересечения линий MACD и графика с линией EMA 20 вверх - сигнал на лонг. Вход в сделку на второй зелёной свече после пересечения.
🔽Идеи на шорт пока не закрепились выше 2425пп
$AFLT - пока ниже 36п
$GMKN - пока ниже уровня 116,5п
‼️ Аккуратно, если получим импульс - отмена идеи, и тогда начинаем искать твх в лонг на откате
⚠️Обратите внимание, чтобы цена на младших таймфреймах пробивала уровни на повышенных объемах и на ретесте присоединяемся (при отскоке (откате) объемы должны быть небольшими, без агрессии и только тогда заходим). Обязательно ставим стопы за предыдущий минимум при лонге или максимум при шорте согласно своего РМ.
#irus #imoex $MXH7 $MMZ6 $MXU6 $MMM6 $MMM7 $IMOEX $MXZ5
Вчера индекс с открытия сделал перехай и ушел в откат.
В моменте сходили к 2407п, откат в рамках утреннего прогноза случился, оттуда же пошел и откуп, уровни указывал.
Сопротивление которое указывал у нас осталось, пробить его не смогли и если не будет позитивных новостей, то вряд ли его пробьем.
Сегодня по рынку ожидаю либо боковик, либо плавное снижение к 2400п. Пока что рынок просто ждет... объёмы очень маленькие.
Очень сильно смущает и пугает медвежья дивергенция на 4Ч. Также у нас тут осталась EMA 200. Если убрать новости, то жду продолжения отката к 2400п / 2375п+-.
Доброе утро, БАЗАР! На календаре четверг, 15 октября 2026 года. Сегодня утром на валютном рынке произошло то, чего многие не ждали: юань не просто пробил пол, он провалился сквозь него.
Фьючерс CNYRUBF в 18:00 вчера пробил нижнюю границу канала 12,50 – 12,60, а к 9:00 мск сегодня уже торгуется вблизи 12,457. Разбираем, что происходит и где мы окажемся к вечеру.
Фундаментальный фон
Рынок акций РФ сегодня зажат в узком диапазоне. По данным Интерфакс-ЦЭА, индекс МосБиржи останется в рамках 2400–2450 пунктов. Фьючерс IMOEX показывает позитивную динамику на открытии: от 2413 в 7:00 мск он вырос до отметки 2424 к 9:00. Акции пытаются расти, но валюте это пока не помогает.
Нефть и сырьевой фактор
Здесь всё играет против рубля, но рубль всё равно крепнет (феномен локального рынка). Москва. 15 октября. ИНТЕРФАКС. Цены на нефть снижаются в четверг после вчерашнего подъема. Инвесторы оценивают риски судоходства в Ормузском проливе, но их перевешивают новости из США. Фьючерс на нефть BRZ6 на часовике (H1) снизился от 102,8 в 7:00 мск к 101,98 к 9:00. Дешевеющая нефть обычно давит на рубль, но сегодня мы видим обратную корреляцию.
Золото
Драгоценные металлы пытаются стабилизироваться. Фьючерс на золото GOLDRUBF после вчерашнего хаоса к 9:00 мск находится на уровне 11334,0 (практически без движения относительно вчерашнего закрытия 11121,6, если не считать вчерашний гэп). Золото в рублях сейчас — тихая гавань, но оно не тянет за собой юань.
Биржевые курсы валют
Доллар (USDRUB_TOM, 9:00 мск): 83,8000₽, ( -0,19%).
Юань (BYNRUB_TOM, 9:00 мск): 12,45450₽, (0,07%).
Ставочный дифференциал и импорт
Ставочный дифференциал (разница между ставками в РФ и Китае) остается на стороне рубля, но сейчас это фон. Главный драйвер — импорт. Спрос на валюту со стороны импортеров в октябре традиционно падает (завоз товаров к сезону распродаж завершен), а предложение валюты от экспортеров остается высоким. Это создает идеальный шторм для укрепления рубля.
Технический анализ CNYRUBF
Здравствуйте, уважаемые трейдеры! С Вами снова Александр Борских. Подготовил для Вас свежую информацию.
Очередные сезонные тенденции на четверг 15 октября 2026 по основным мажорам финансовых рынков.
Весь перечень анализируемых активов указан ниже в общем количестве 62 инструмента. Здесь Вы найдете активы рынка Форекс, популярные активы Московской биржи, не менее популярные активы Чикагской биржи СМЕ и мажор криптовалютного сегмента - Биткоин, за которым следуют все альткоины.
Первый блок информации с зонами лимитных покупок и продаж. Данная информация включает в себя не только статистический показатель волатильности каждого актива, но и ближайшие опционные страйки с учетом премий за риск (Для верных расчетов рекомендуется просмотреть теоретическое видео в свободном доступе - Как использовать блок сезонности).
А теперь сам блок информации №1:
СИГНАЛЫ ✨Доброе утро!
📊Что происходит сейчас
На утренних торгах 15 октября спот-цена на золото закрепилась примерно на уровне 4080–4100 долларов за унцию. После сильных данных по инфляции в США в конце прошлой недели рынок заложил в цены вероятность повышения ставки ФРС, и инвесторы зафиксировали прибыль — отсюда и откат.
Главные факторы давления сейчас:
Высокая доходность американских облигаций. Когда «казначейки» дают хороший процент, инвесторам менее интересно держать беспроцентное золото.
Укрепление доллара США. Сильный USD делает золото дороже для покупателей, использующих другие валюты, — это сдерживает спрос.
При этом есть и фактор поддержки: отчёт по рынку труда США (прирост занятости оказался слабым) временно ослабил ожидания резкого ужесточения политики ФРС, что дало короткий технический отскок.
Сигналы для трейдеров
Нисходящий вектор в краткосрочной перспективе сохраняется. Если цена при очередной коррекции закрепится ниже уровня 4174, это станет сигналом к новой волне снижения. Целями в таком сценарии могут стать зоны 3985–3883.
Сигналом к развороту станет пробой сопротивления с закреплением цены выше уровня 4303.
Точки входа и выхода
Вход в короткую позицию (продажа):при подтверждении пробоя уровня 4174 вниз. Стоп-лосс можно поставить чуть выше этого уровня (например, 4180–4190), а тейк-профит — в зоне 3985–3883.
Вход в длинную позицию (покупка): если цена оттолкнётся от сильной поддержки (например, в районе 4050–4070) и начнёт формировать более высокий минимум. Стоп-лосс — ниже уровня поддержки, тейк-профит — при подходе к 4174 или 4303.
Выход из текущей позиции: если цена тестирует ключевые уровни (4174, 4303) и показывает явное направление — закрывайте часть позиции для фиксации прибыли или переносите стоп в безубыток.
Важное напоминание
Рынок волатилен, и даже при наличии сигналов цена может повести себя неожиданно. Всегда используйте стоп-лоссы и не рискуйте слишком большой долей капитала в одной сделке. Также следите за макроэкономическими релизами (данные по инфляции, решения ФРС, геополитика) — они способны резко изменить картину.
Если дайдем до начало падения то можно искать точки выхода из рынка а то столько пройти и не взять профит это безумие.Жаль что я пропустил такое снижение может и на нем получилось хорошо войти в рынок.
Отсутствие стоп-ордера — это не стратегия, а эмоциональная фиксация на собственной правоте. На институциональном уровне стоп-лосс рассматривается как стандартная издержка бизнеса, а не убыток.
Mechanics: Почему стопы спасают депозит
Контроль предельного риска
Капитал — ваш единственный рабочий ресурс. Срабатывание стопа ограничивает убыток строго в рамках математического ожидания (1–2% на сделку). Без стопа одна аномальная свеча ликвидирует депозиты, строившиеся месяцами.
Блокировка «эмоциональной петли»
Главный враг трейдера — надежда на разворот цены при просадке. Автоматический стоп-ордер забирает функцию принятия решения у вашей нервной системы, исключая паралич действий и ручное пересиживание убытков.
Защита от сбора ликвидности
Понимание механики рынка позволяет грамотно выставлять стопы за ключевые зоны уплотнения, где институциональный капитал проводит скрытый набор позиций. Выход по стопу в таком случае просто признает смену рыночного контекста.
Вывод
Стоп-лосс не предотвращает ошибки — он делает их цену незначительной, сохраняя вам ресурс для входа в следующий актуальный вектор.
🩸 Бюджет РФ к концу 2026 года может получить дополнительно порядка 1 трлн рублей от ненефтегазовых статей и это заявление Силуанова.
📊 Как формируются эти дополнительные доходы. Это сложный узел из трёх переменных: цена Urals (с учётом дисконта), курс рубля и объём добычи, скорректированные налоговыми механизмами (НДПИ, НДД) и бюджетным правилом. Бюджет-2026 сч итали из цены Urals в $59 за баррель , а уже в сентябре базовая цена для НДПИ достигла $92,08 . По оценкам аналитиков, каждые дополнительные $10 к цене нефти дают бюджету около 130 млрд рублей в месяц. Но тут есть н юанс: выплаты обратного акциза и топливного демпфера могут съедать значительную часть этого эффекта.
⚠️ А вот про дизельную сделку США и РФ. Экспорт дизтоплива не облагается вывозной пошлиной, значит, бюджет напрямую от него не получит ни копейки. Минфин, правда, надеется на налоги с финансового результата компаний и на вклад валютной выручки в платёжный баланс. .
🏦 «Сахалин‑1». Президентским указом «Сахалинморнефтегаз‑Шельф» (дочка $ROSN ) стал распорядителем ликвидационного фонда проекта. Ликвидационный фонд это обязательный резерв по СРП, чтобы к концу проекта были деньги на демонтаж и консервацию. ONGC уже внесла свой взнос в декабре 2025 года, использовав для этого замороженные дивиденды от проекта и переведя средства в рублях. SODECO пока в процессе.
Ресурсы «Сахалина‑1» это свыше 300 млн т нефти и почти 0,5 трлн кубометров газа . Пик добычи по нефти бы л в 2019 году почти 13 млн т/г, затем началось снижение. По данным ONGC Videsh, с а преля 2025 по март 2026 года добыча держалась на уровне в среднем 190 тыс. б/с (+27% г/г). Но последние три года официальная статистика не раскрывается .
🧮 Энергосистема США. Минэнерго ввело режим ЧС для зоны PJM Interconnection и это 13 штатов и округ Колумбия, где живёт около 65 млн человек . Причина угроза нехватки электроэнергии из‑за взрывного роста спроса со стороны дата‑центров и недостаточного ввода новых мощностей. В рамках ЧС принудительно продлевают срок службы изношенных ТЭС, например, четвёртый блок мазутной станции Wagner в Мэриленде и два блока Eddystone в Пенсильвании, которые должны были закрыться ещё 31 мая 2025 года.
PJM запросил экстренные полномочия 11 октября, когда стало ясно, что спрос 13–14 октября может достичь 111,5-112,4 ГВт , а резервная маржа всего 900 МВт.
#новости #нефтегазсес $BRX6
Гонзо давно заметил странную особенность фондового рынка.
Здесь каждый что-нибудь находит.
Один поддержку.
Другой сопротивление.
Третий крупного игрока.
Четвёртый закономерность, которой нет.
Но больше всего люди любят находить дно.
Причём обязательно своё.
Сегодня в Пульсе один мужик нашёл дно $GMKN.
Посмотрел.
Прищурился.
Почти все деньги туда.
Потому что отскок.
Небольшой.
Чуть-чуть заработать и выйти.
Вообще «чуть-чуть заработать» — самая опасная фраза русского инвестора.
С неё обычно начинается история, которую потом рассказывают жене уже без слова «заработать».
Мужик купил.
Выдохнул.
Написал в Пульс.
И тут появилась женщина.
— Это был вовсе не низ☺
С улыбочкой.
С этой маленькой, аккуратной улыбочкой, которой можно человеку испортить весь вечер.
Мужик напрягся.
— А какой ждёте низ?
И вот здесь начинается настоящая трагедия.
Человек только что купил акцию.
Он больше не хочет знать, сколько она стоит.
Ему необходимо, чтобы окружающие признали: он купил правильно.
И желательно немедленно.
В «Свече и Маржинколле» Борис Маржинколлович слушал эту историю, протирая стакан.
— А если ниже пойдёт?
— Не пойдёт.
— Почему?
— Потому что я уже купил.
Старик кивнул.
— Сильный аргумент.
За соседним столом сидел держатель $PIKK.
Тот вообще больше никуда не торопился.
— Я выкупа подожду. Всё равно в минусе.
— А если долго?
— Подожду.
— А если не так, как рассчитываешь?
Он посмотрел на Бориса Маржинколловича.
— Ты мне вечер испортить хочешь?
Рядом вспомнили Лензолото.
Обещания.
Компенсации.
Ожидание.
В баре повисла тишина.
Иногда биржа напоминает отделение почты, в котором все стоят за деньгами, а окошко закрыто на обед.
Причём обед с 2008 года.
У стойки сидел $TRNFP.
Красный.
Уставший.
Держатель пересчитывал дивиденды.
— Получается, почти в ноль вышел.
— Поздравляю.
— Чего поздравляешь? Акция падает.
— Но дивиденды получил.
— Но падает.
— Но получил.
— Но падает!
Борис Маржинколлович налил ему.
— Выпей. Может, хоть что-нибудь внутри тебя сегодня вырастет.
А потом случилось чудо.
Влетел мужик с телефоном.
— МУЖИКИ!
— Чего орёшь?
— Я РАЗБОГАТЕЛ!
Показывает экран.
Цифры.
Большие.
Очень большие.
Какие-то ЦФА внезапно стали втрое дороже.
— Ну и что? — спросил Гонзо.
— Как что?! Деньги!
— Продай.
Мужик замолчал.
— Не могу.
— Почему?
— Сделки не выставляются.
Бар задумался.
$SBER перестал ковырять огурец.
$NVTK поднял голову.
Даже $YDEX, который весь день выслушивал жалобы на свои сервисы, заинтересовался.
— То есть ты богатый?
— Да!
— Но денег получить не можешь?
— Да.
— А когда сможешь?
— Не знаю.
Борис Маржинколлович посмотрел на него с уважением.
— Поздравляю. Ты теперь обычный российский инвестор.
На телевизоре показывали аналитику.
Какому-то инструменту обещали прекрасное будущее.
Из угла донеслось:
— С потолка взяли.
— Не верю!
— Заманивают!
Аналитик на экране продолжал улыбаться.
Удивительная профессия.
Ты называешь цену, которая будет через год.
Через год никто уже не помнит, что ты говорил.
Кроме человека, который купил.
Этот помнит.
У него даже скриншот есть.
Гонзо вышел из бара ближе к ночи.
Октябрь пах мокрой листвой и холодным железом.
В окнах домов горел свет.
Где-то дети делали уроки.
Кто-то ругался из-за немытой посуды.
Обычная жизнь.
А в Пульсе продолжали искать дно.
Ждать выкупа.
Пересчитывать дивиденды.
Спорить с аналитиками.
И любоваться богатством, которое нельзя забрать.
Гонзо остановился под фонарём.
Подумал о том мужике с $GMKN.
О его почти целой котлете.
О женщине с улыбочкой.
И вдруг понял, что у лудомана есть одна совершенно особенная собственность.
Она дороже акций.
Дороже золота.
Иногда даже дороже семьи, хотя семья об этом пока не знает.
Его правота.
Он готов сидеть в минусе годами.
Ждать выкупа.
Писать жалобы.
Читать отчёты.
Спорить с незнакомыми людьми.
Лишь бы однажды открыть терминал и сказать:
— Ну вот. Я же говорил.
И ведь однажды скажет.
Обязательно.
Вопрос только, сколько к этому времени останется денег.
И кому ещё будет интересно его слушать.
#гонзотрейдер
Так, конечно, легко говорить, когда у тебя есть давление внешнего мира, и ты должен думать, чем платить за жилье, продукты ну и вообще - за проживание. НО когда это давление пропадает, понимаешь, что деньги реально не главное, и лучше бы так начать думать как можно раньше.
Это средство для получения свободы. А это пьянит похлеще хорошего вискаря.
Для меня это возможность проснуться утром и самому решить, чем я сегодня хочу заниматься. Работать над проектами, которые мне действительно интересны. Не думать постоянно о том, хватит ли денег на обычные расходы.
И вот что забавно.
Некоторые люди приходят в трейдинг именно за свободой. А в итоге сидят по десять часов перед графиками. То есть, по сути, просто создали себе ещё одну работу.
И это одна из причин, почему я занимаюсь торговыми ботами.
Мне гораздо интереснее писать код, придумывать новые алгоритмы и проверять свои идеи, чем целыми днями наблюдать за движением цены.
Конечно, бот не гарантирует прибыль. Но он может вернуть тебе кое-что не менее ценное.
Твоё время.
👉DXY как и полагали подтверждает силу, товарка проваливается. Потенциал роста DXY еще 4-7%. Потенциал снижения металлов до 15%
💎Рассмотрим спекулятивный ШОРТ при ретесте уровней 58-60 и подтверждение на продолжение снижения.
#инвестициивакции #торговлянафондовомрынке #фондоваябиржа #моех #обзоррынка #индексдоллара #металлы $SLVRUB_TOM
Основной канал> https://t.me/+iTrqcVu_ULoxODFi
Дублируем контент в MAX: https://max.ru/join/uSwKahqnwf15tNLRDOy6t9w0_RrpjEoTqkM9WOpIyds
Торговый канал и вход> https://profinvestr.ru/
Полюс за 3 дня выполнил почти все цели и приносил в моменте 14%+⚡️
Сейчас уже сильно перегреты и начался откат. За силой его и следим. В идеале откатить к блоку 1064-1075 и там при появлении покупателя можно будет заново добираться.
+ считаю, что металлы сейчас будут разворачиваться, кто смотрел эфир, мы добили мои цели внизу. Если интересно, жду реакции и дальше разберу золото / серебро.
🔥 Разбор опционной доски $GMKN
Акция стоит 115,6 руб. , до экспирации 21 октября - т.е. 7 дней. ATM подсвеченный страйк 115.
📊 Что нам говорит Улыбка волатильности?
Минум IV сидит ровно у денег: 28,0% на страйке 115, а дальше обе стороны уходят вверх резко , левое крыло до 65,3% на страйке 90, правое до 69,6% на 150. На страйке 110 (всего на 5 рублей ниже спота) IV уже 44,7%, а на 120 (столько же выше) только 29,4%. Дальние крылья почти зеркальны, с лёгким перекосом вправо.
🎯 Точки безубытк
Покупка волатильности (Long):
ATM-колл 115 за 2,40 актив должен дойти до 117,55 (+1,7%) , чтобы просто выйти в ноль. Пут 115 за 1,29 зеркально до 113,70 (−1,6%) .
Стрэддл 115 : 2,40 + 1,29 = 3,69 руб. , безубытки 111,31 / 118,69 , подушка всего ±3,2% от спота.
Стрэнгл 110P/120C (страйки как раз на дельте около ±0,20–0,25): 0,74 + 0,57 = 1,31 руб. , безубытки 108,69 / 121,31 , то есть запас −6,0% / +4,9%.
Продажа волатильности (Short):
Короткий стрэддл 115 : премия в карман сразу ~3,69 (по рынку до 3,85), безубытки те же 111,15 / 118,85 . Максимальная прибыль вся премия, убыток выше страйков неограниченный. Подушка ±3,2% .
Короткий стрэнгл 110/120 : собираете ~1,31 , безубытки 108,69 / 121,31 , запас −6,0% / +4,9% .
Дальние крылья (короткий стрэнгл 100P/130C) : премия крошечная, ~0,64 руб. (0,55% от спота), зато безубытки 99,36 / 130,64 запас ±13–14%, это уже три сигмы и больше.
⚠️ Подводные камни и греческие риски
До экспирации неделя и это меняет всю физику. Тета жжёт премию со скоростью ~0,26 руб. в день по стрэддлу это 7% позиции в сутки.
💡 IV против HV
Сравниваем всерьёз: ATM IV 28,0% против HV 29,9% подразумеваемая ниже исторической на ~1,9 п.п. (или ~6% в относительном выражении).
💡 Дисклеймер
Торговля опционами сопряжена со значительным риском убытков и подходит не всем инвесторам. Некоторые стратегии продажи опционов, особенно непокрытые позиции, могут привести к значительным или потенциально неограниченным убыткам. Прошлые результаты не являются показателем будущих. Перед торговлей оцените своё финансовое положение, цели и способность нести риски.
Полюс мы ведем с начала октября, а 9 числа представили идею покупки в противовес акциям Яндекса. Ничего против Яндекса не имеем, отличная компания, очень нравится, просто не повезло, не тот момент. Ничего личного. $YDEX
За октябрь акции Полюс прибавили 20%, а с 9 числа 14%. Это еще не конец, но на рынке назрела промежуточная коррекция. Некоторое время она займет, но затянутся не должна. Золото имеет хороший потенциал, а рос рынок еще не отыграл свою волну роста. $PLZL
Так что мы не видим причин фиксировать лонг и сохраняем свою цель в сторону 30%, которую обозначили вчера в обзоре: "Иллюзия стабильности: почему рос. рынок продолжит расти в октябре, но заставит инвесторов платить в ноябре".
Всем профита! Команда MAGNUS CAPITAL! #базарразбор
