3 августа «Системному юаню» исполнилось полгода. Рубеж, после которого можно с осторожностью сделать выводы об эффективности стратегии. По традиции начну с результатов.
Результаты на 03.08:
🔹 Оценка портфеля – 54 255 ₽
🔹 Доходность за всё время +8,51%
График прикреплен к посту.
После пика доходности в конце июля в стратегии заметная коррекция. Это нормальная ситуация, потому что ставка не на количество выигрышных сделок, а на статистическое преимущество, которое раскрывается на длинной серии сделок.
🔥 Уже сейчас могу сказать – стратегия работает. Несмотря на двухнедельное падение, несмотря на все мои ошибки, отклонения от алгоритма и эксперименты, стратегия всё равно принесла положительный результат. За полгода трейдеры-новички успевают слить депозит, а я медленно, но верно наращиваю его.
Обновление стратегии
Все 6 месяцев торговли фьючерсом $CRU6 понемногу улучшал алгоритм: подкорректировал правила выхода из сделки, добавил плечи и мини-фильтры. Например, запрет переноса позиции через длинные праздники. Чем больше опыта получал, тем лучше чувствовал особенности и недостатки алгоритма.
На полу-годовщину стратегии внес пару доработок, которые заметно влияют на результат. Это самые большие изменения за всё время.
1. Увеличил порог сигнала для входа в шорт
Это не нововведение, а корректировка начального состояния. Раньше я смотрел в первую очередь на прибыль системы. Низкий порог входа в шорт на истории принёс больше дохода, но меньший процент прибыльных сделок и профит-фактор.
За 6 месяцев торговли я понял, что просадки переношу сложнее, чем рост. Поэтому решил ужесточить порог входа в шорт в пользу более высокого профит-фактора, пожертвовав частью доходности.
2. Добавил новые фильтры
Голову ломал над ними уже давно. Формализовать и реализовать их в TS Lab не получалось; фильтры оставались на уровне чтения графика. Внести в алгоритм и оценить их эффективность на исторических данных я не мог.
А теперь мне наконец удалось докрутить гипотезу до формального правила. Получилось два фильтра, по одному для лонга и шорта. По своей сути эта одна и та же идея, но с изюминкой для лонга. Причём без тестера эту особенность я бы не нашёл.
Оба фильтра повышают профит-фактор, а фильтр шорта дополнительно увеличивает доходность. Бинго.
Как изменились результаты бэк-теста:
➖ количество сделок снизилось с 625 до 487
➖ профит-фактор вырос с 1,72 до 2,03
➖ процент прибыльных сделок вырос с 55,5% до 59,3%
Период тестирования с апреля 2022 по июль 2026.
📝 Доходность по тестам выросла на 3% годовых. Её специально не пишу, чтобы никого не смущать. Реальность отличается от бэктеста, поэтому равняться на точные цифры не вижу смысла.
Новую версию системы начинаю торговать со дня публикации поста.
