⚡ BR: +17.2%
⚡ Изменение открытого интереса
🟢⬆️ BR: лонг физлица +17.2%
Объём позиции: 169 689 контрактов (было 144 766)
76
Комментарии
0 / 2000
Сообщение
⚡ Изменение открытого интереса
🟢⬆️ BR: лонг физлица +17.2%
Объём позиции: 169 689 контрактов (было 144 766)
• Наибольшее движение дня: Юань (CNY) — позиции юрлиц в лонгах выросли на 1 073 781
• Сильнее всего перекошен Доллар (Si) — 80% в лонге у физлиц
Зелёным — лонг, красным — шорт, отдельно по физлицам и юрлицам.
Полезная информация — 👍
⚡ Изменение открытого интереса
🟢⬆️ BR: шорт юрлица +18.7%
Объём позиции: 54 181 контрактов (было 45 656)
⚡ Изменение открытого интереса
🟢⬆️ Si: шорт физлица +18.4%
Объём позиции: 271 348 контрактов (было 229 159)
ТФ 5 мин — заброс 1-2 свечами наверх, начисто выдают манипуляцию ツ так цена не растёт, это «неправильный мёд» ツ На графике мы имеем восходящий клин (rising wedge) — шортовый сигнал, разворотный паттерн: тренд «выдыхается», ждём пробоя вниз и цене приделают крылья от Икара ツ
Нефть за 1 час:20 минут сходила вниз на -3% и вверх+2,3% кто-то прям шикарно за час 20мин.поднял профит.в ноябре должны появиться сделки октября которые торговал Трамп, сегодня 20 октября ,если кто прочтёт по трамповским сделкам за октябрь просьба напишите когда по числам Доня в нефти сделки совершал.
✔️Как и предполагали цену из накопления 100-110 пока не пускают, да и судя по всему в ближайшие 2 недели еще не пустят.
📊Локально снизимся к тренду на 105, а далее надо смотреть за развязкой. Пока я тут не в позиции, нет уверенности в том или ином исходе.
Предположу так: дрейф до конца года, на 1кв. 2027г уже возможность покорения максимумов.
#трейдинг #торговлянафондовомрынке #фондоваябиржа #моех #обзоррынка #торговаяидея #нефть #brent $BRN6 $BRN5 $BRN4
Основной канал> https://t.me/+sVFnYTiLPGlmZDNi
Дублируем контент в MAX: max.ru/join/uSwKahqnwf15tNLRDOy6t9w0_RrpjEoTqkM9WOpIyds
Торговый канал и вход> profinvestr.ru/
Они договорились Иран неподтверждал и не опровергал , сообщение подбит нефтяной танкер иранские СМИ ,смотрим дальше.следим за новостью ,странно сначала нефть начала падать через минуту новость что Иран согласился ,мне нравятся такие качели
Рынок растет, $FLOT стоит межу двумя уровнями
Лично набрал по рыночной со стопом район 86,5₽ и потенциалом роста в район 94₽, там проходит сопротивление апреля 2025 , августа и марта 2026
Объем позиции небольшой, так как рынок перекуплен и может начаться общая коррекция
Спекулятивно показал два уровня, поддержку и сопротивление, пробой одного из , задаст направление дальше, плюс внизу поддержка ЕМА 20 и 50 на 4 ч
Мои цели: 89₽; 90₽; 92₽; 94₽
Подпишись на меня,чтобы быть в курсе, когда я открываю новую позицию
Также в канале найдешь топовые идеи с высоким профитом, ежедневные обзоры и обучение 📚
Позиция открыта. Цена дёрнулась вниз на пару тиков, и ты бросаешь взгляд на колонку прибыли и убытка. Через минуту снова. Потом ещё раз. К обеду ты смотрел на неё, наверное, сотню раз, и каждый раз внутри что-то слегка сжималось.
В 1995 году экономисты Шломо Бенарци и Ричард Талер задались вопросом: почему инвесторы так неохотно покупают акции, хотя в долгосрочной перспективе они приносят заметно больше облигаций? Их объяснение назвали «близоруким неприятием потерь». Оно складывается из двух частей.
Первая часть - неприятие потерь: убыток огорчает примерно вдвое сильнее, чем радует прибыль такого же размера. Вторая - привычка часто подводить итоги. На коротком отрезке рынок падает почти так же часто, как растёт. Чем чаще смотришь на результат, тем чаще натыкаешься на убыток, а каждый такой убыток ощущается вдвое тяжелее. Бенарци и Талер подсчитали, что наблюдаемая на рынке картина объясняется, если инвестор подводит итоги примерно раз в год. Чем чаще он это делает, тем менее привлекательными ему кажутся рискованные вложения.
В 1997 году Талер вместе с Тверски, Канеманом и Аланом Шварцем проверил идею в лаборатории. Восемьдесят студентов распределяли деньги между двумя вариантами: спокойным и более рискованным, но потенциально более доходным. Группы различались только тем, как часто им показывали результат. Те, кому показывали итоги после каждого шага, вкладывали в рискованный вариант меньше всех и заработали меньше всех. Те, кто получал обратную связь реже, рисковали охотнее и в итоге зарабатывали больше. Информации у первых было больше, а результат хуже. В том же году к такому же выводу независимо пришли Ури Гнизи и Ян Поттерс.
Трейдинг не лаборатория, но механизм тот же. Каждый взгляд на плавающий убыток - маленькая порция неприятностей, а за день их набирается десятки. Этим легко объяснить знакомые вещи: выход из хорошей сделки при первом откате, урезанный размер позиции, пропуск сигнала после неудачного утра. Не потому что система плоха, а потому что ты слишком часто пересчитываешь, сколько «потерял».
Представь два дня с одинаковым итогом в плюс. В первый ты смотрел на счёт каждые пять минут и по дороге пережил с десяток неприятных «просадок». Во второй заглянул лишь при закрытии сделки и вечером. Итог тот же, а ощущения от дня и решения внутри него совсем разные. Рынок в оба дня делал одно и то же, менялось только то, сколько раз ты с ним сталкивался.
Важная оговорка: в эксперименте участники не могли влиять на доходность, а трейдер обязан следить за риском. Поэтому дело не в том, чтобы вообще не смотреть, а в том, на что именно смотреть.
Что с этим делать:
1. Если терминал позволяет, скрой колонку плавающей прибыли и убытка по открытой позиции.
2. Заранее назначь моменты, когда подводишь итог: при закрытии сделки и в конце дня.
3. Пока сделка открыта, следи за тем, что требует действий: стоп, цель, условия из плана.
4. Результат оценивай по серии, например по двадцати сделкам, а не по одной.
Если торговать стало спокойнее, а результат не ухудшился, значит, дело было не в рынке, а в частоте взглядов.
Представь, вечером ты спокойно сел за компьютер, изучил рынок, посмотрел графики, составил торговый план.
Всё вроде понятно. Определил, где будешь покупать, где продавать и при каких условиях открывать сделку.
На следующий день открываешь график, а там всё уже по-другому.
Ночью вышла какая-то неожиданная новость, цена резко изменилась, и твой вчерашний план уже не подходит.
И вот тут начинается самое интересное.
Ты ведь вчера потратил столько времени на анализ. Всё продумал, расписал. И теперь тебе жалко просто взять и отказаться от своего плана.
Начинаешь искать на графике хоть какие-то подтверждения тому, что вчера был прав.
Думаешь: «Ну не мог же я вчера всё неправильно проанализировать? Может, цена ещё вернётся?»
И вместо того чтобы заново оценить ситуацию, продолжаешь держаться за старую идею.
Хотя рынок уже изменился.
Но ведь в этом и заключается смысл подготовки.
Ты составляешь торговый план не для того, чтобы рынок обязательно пошёл по твоему сценарию.
Ты готовишься к тому, что может произойти.
И если ситуация изменилась, совершенно нормально пересмотреть своё решение или вообще отказаться от сделки.
Потому что хороший торговый план — это не только понимание того, что ты будешь делать, если рынок пойдёт в нужную сторону.
Это ещё и понимание того, при каких условиях твой план перестаёт работать и что ты будешь делать в таком случае.
А пытаться доказать рынку, что вчера ты был прав, — занятие довольно дорогое.
В этом разборе — живая техническая картина по Gold, Silver, USD/CNY, EUR, Gas, Oil, Nasdaq, Bitcoin, Ethereum, Solana и TON. Без прогнозов «на удачу»: смотрим, где тренд уже виден, где рынок завис во флэте и какие уровни решат дальнейшее движение.
Показываю, как бралась сделка по Ethereum: структура «1-2-3», точка входа, стоп и выход — без попытки удержать позицию дольше, чем позволяет логика графика. Отдельно разбираю, почему по Gold и крипте приоритет пока у продаж, а по нефти покупки возможны только на младших таймфреймах и после коррекции.
Главный принцип видео простой: сначала структура и уровень, затем точка входа, риск-менеджмент — и только после этого сделка. Если график не даёт понятной картины, лучше пропустить инструмент и найти тот, где условия читаются ясно.
Видео ВК:
₿ BTC — ~$82 000 (−0,9%)
📊 Боковик: дневной диапазон ~1,3%, ниже нормы.
🔑 Поддержка $81 480 (MA50), далее $79 700
🔑 Сопротивление $83 240 (MA20), далее $87 200
📈 Выше $83 240 — путь к верху октября
📉 Ниже $81 480 — цель $79 700
📌 Инфляция в США 3,7%, институционалы вялые.
Ξ ETH — ~$2 390 (−1,5%)
📊 Слабее битка, цена под всеми ключевыми EMA.
🔑 Поддержка $2 330 / $2 200
🔑 Сопротивление $2 447 / $2 530
📈 Выше $2 447 — медвежья картина ломается
📉 Потеря $2 330 — ход к $2 200
⚠️ ETF на ETH: 4 сессии оттока, −$363 млн.
🇺🇸 S&P 500 — 7 690 (+0,4%)
🔹 Тянут ИИ-бумаги, Nasdaq +1,1%. Остальной рынок в минусе — ралли узкое.
🇷🇺 РТС — ~935 (+1,1% на открытии)
🔹 Трамп отложил санкции по «закону Грэма», Brent у $111. Но часть аналитиков уже видит перегрев.
🧭 Вывод: крипта копит энергию — торгуй пробой, а не догадки. Фонда держится на новостях, без стопов не заходи.
⚠️ Не финансовый совет. Управляй рисками самостоятельно.
Куда пробьёт BTC: $83 240 или $81 480? Пиши в комментариях 👇
На своём счёте всё работало: сделки по плану, просадки терпимые, месяц в плюс. Трейдер покупает челлендж пропфирмы, запускает ту же систему на тех же парах, и через неделю счёт закрыт по дневному лимиту. Рынок не изменился, стратегия тоже. Изменилось одно: у каждой сделки появилась цена ошибки и обязательная цель.
По данным FPFX Tech, которая разобрала около 300 тысяч проп-счетов, челлендж проходят примерно 14% трейдеров, а до выплаты добираются около 7%. Причины в отчёте не разложены, но картина понятная: правила устроены так, что одна плохая сессия закрывает счёт, даже если стратегия рабочая.
Чем челлендж отличается от обычной торговли
На своём счёте плохой день это просто плохой день. На челлендже действуют жёсткие ограничения:
· Дневной лимит убытка, обычно 3-5% от баланса на начало дня. Плавающий минус у большинства фирм тоже считается.
· Максимальная просадка, как правило около 10%: фиксированная или трейлинговая, когда граница двигается вверх вслед за максимумом счёта.
· Цель по прибыли на каждой фазе и минимум торговых дней.
· Правило консистентности: у части фирм лучший день не может давать слишком большую долю прибыли, например у FTMO на однофазном челлендже не больше половины.
Каждое правило логично, но вместе они создают постоянное давление, а в нём включаются искажения, которые есть у любого трейдера.
Желание отыграться
Утром два стопа подряд, до дневного лимита осталось немного. Первая мысль: надо вернуть это сегодня. В 1990 году Ричард Талер и Эрик Джонсон описали эффект безубытка: после потерь людей тянет к вариантам, дающим шанс отыграться, даже ценой повышенного риска. Рядом живёт ошибка игрока: после трёх стопов кажется, что следующая сделка обязана выстрелить. Но серия стопов не делает следующий вход прибыльнее, а объём в такой момент как раз удваивают.
На реальных проп-трейдерах это тоже видно. Джошуа Ковал и Тайлер Шамвей изучали трейдеров Chicago Board of Trade и обнаружили, что после убыточного утра они днём заметно чаще брали повышенный риск. На своём счёте попытка отыграться стоит денег, на челлендже она стоит счёта, потому что риск растёт именно рядом с дневным лимитом.
«Деньги казино»
Обратная ситуация: за пару дней набрана половина цели. Здесь работает второй эффект из той же работы Талера и Джонсона. После выигрыша люди охотнее рискуют, воспринимая прибыль как чужие деньги. Добавляется самоуверенность: стопы ставятся подальше, позиции растут, входы учащаются, чтобы быстрее добить цель. Пара неудач, и заработанное уходит вместе со спокойствием.
Бывает и наоборот: до цели остаётся 1%, и трейдер либо боится любого входа, либо пытается закрыть фазу одной большой сделкой. В обоих случаях он торгует уже не по системе, а по расстоянию до цели.
Трейлинговая просадка и слишком удачный день
Допустим, счёт 100 000 и просадка 10 000. Пока счёт не вырос, граница стоит на 90 000. Счёт дошёл до 108 000, граница поднялась до 98 000. Запас в деньгах тот же, но отсчитывается он от пика. Каждый новый максимум урезает свободу, и трейдер зажимается: рано фиксирует прибыль, подтягивает стопы, пропускает нормальные входы.
С консистентностью обратная проблема. Если один день не должен давать больше 50% прибыли, то при итоговых 1000 долларов на него может приходиться максимум 500. Сложности чаще начинаются не на плохом рынке, а на очень хорошем: остановиться трудно, а потом приходится торговать «чтобы разбавить», и в этом давлении легко отдать заработанное.
Три стопа подряд и смена системы
Несколько убытков подряд на челлендже ощущаются как приговор стратегии. Работает эффект недавнего опыта: последние сделки кажутся важнее всей истории. Трейдер меняет таймфрейм, пары, правила входа, хотя на сотне сделок система была в плюсе. За один челлендж он успевает попробовать три стратегии, и ни одна не получает шанса.
Фандированный счёт и страх потерять
Челлендж пройден, но на фандированном счёте появляется новое давление: теперь есть что терять. Канеман и Тверски ещё в 1979 году показали, что потери ощущаются сильнее равных по размеру приобретений. Трейдер режет прибыль, боится нормальных стопов, пропускает сетапы, на которых прошёл испытание. Прошёл он одной торговлей, а торгует теперь другой.
После слива: «было же видно» и ресет в тот же вечер
Счёт закрыт, и первая реакция: «было же видно, что не стоило входить». Это ошибка заднего ума, она мешает честно разобрать причины и толкает к быстрому реваншу. Самый быстрый реванш это ресет, повторная попытка со скидкой: купить его можно за минуту. Но если сделать это в тот же вечер, новая попытка начнётся в том состоянии, в котором закончилась предыдущая.
Как подготовить психологию, а не только стратегию
· Поставьте собственные лимиты жёстче лимитов фирмы. До правила фирмы вы просто не дойдёте, и помните, что плавающий минус тоже считается.
· Решите заранее, когда закрываете терминал: например, после двух убыточных сделок подряд.
· Не меняйте размер позиции от результата: ни после убытка, чтобы отыграться, ни после прибыли, чтобы быстрее дойти до цели.
· Не меняйте систему посреди фазы. Разбирать стратегию стоит после челленджа, а не во время.
· Продумайте заранее, что будете делать рядом с целью и рядом с пиком при трейлинговой просадке.
· Сделайте паузу перед ресетом и запишите, что нарушено: система или собственные правила.
· Ведите журнал: скриншот до входа, причина, состояние. Раз в неделю отвечайте себе, какой был план, что вы сделали и почему отступили.
Вывод
Правила челленджа не создают новых искажений: отыграться, рискнуть «чужими» деньгами, бросить систему после трёх стопов, побояться потерять есть у любого трейдера. Челлендж просто делает такие ошибки очень дорогими. Свои лимиты, план на трудные моменты и пауза после слива дают больше, чем новый индикатор. Искажения не исчезнут, но перестанут принимать решения вместо вас.
Сайт: https://uniqunits.com/ru
X (Twitter): https://x.com/Uniq_Units
.. И рынок тебе ничего не должен.
На мой взгляд, одна из больших проблем - приписывание рынку неких... субъектных особенностей. ВОт эти все "Мои стопы выбили", "Рынок пошел не туда".
Пока ты не можешь одним заходом в позицию заметно двигать цену в стакане - твои ордера и позиции никому не интересны. чтобы за ними специально ходить. Я не спорю - есть большие киты, которые могут манипулировать рынком и двигать цену, собирая ликвидность, но конкретно за твоими долларами никто не охотится.
Дисциплина мышления может выражаться даже в таких мелочах, и лично для меня она важна.
#irus #imoex $MXH7 $MMZ6 $MXU6 $MMM6 $MMM7 $IMOEX $MXZ5
Индекс сделал откат и продолжил рост.
По обзору все без изменений. Вчера снова отработали утренний прогноз на УРА! Вечером выкупили весь откат.
Основной принцип отстается тот же:
Пока мы выше 2430п локально лонг продолжает существовать. Цель остается прежняя - вынос в сторону 2480-2500пп.
Уход ниже 2430п открывает дорогу к 2380-2400пп.
Жду до ставки добива целей и потом может подумать о коррекции, хотя теперь ее видят оттуда многие.., но это ближе.
В понедельник рынок пытался нащупать дно, а сегодня, 20 октября, мы видим первые признаки жизни. Рисковые активы начали день с покупок, и это напрямую влияет на расстановку сил в паре юань-рубль. Разбираем, что изменилось за утро и где находятся границы нового торгового диапазона.
Фондовый рынок
Фьючерс IMOEX в 10:00 проснулся и начал агрессивный рост. От отметки 2454.0 индекс в моменте взлетел до 2472.5, уверенно закрепившись выше закрытия понедельника (2455.5). Появился аппетит к риску, и это главный драйвер для рубля сегодня. Когда акции растут, спрос на валюту со стороны инвесторов увеличивается.
Нефть и сырьевой фактор
Фьючерс на нефть BRZ6 прервал вчерашнюю коррекцию. В утреннюю сессию актив вернулся к росту вдоль мощной трендовой линии поддержки, построенной на 73 часовых интервалах. В 10:30 мск черное золото торгуется на уровне 107,1. Дорогая нефть — это приток валюты в страну, что традиционно давит на валютные пары в сторону укрепления рубля.
Золото
Фьючерс на золото продолжает терять блеск. Инструмент снизился от 11078,1 в 7:00 мск до 11022,8 к 10:40. Драгметалл остается под давлением, инвесторы выходят из защитных активов, предпочитая рисковый IMOEX.
Биржевые курсы валют (спот)
Курс доллара USDRUB_TOM в 9:00 — 83,3900₽ (-0,41%).
Юань BYNRUB_TOM в 10:00 — 12,41750₽ (-0,34%). Юань на спот-рынке выглядит чуть крепче доллара, отыгрывая локальный оптимизм на биржевых торгах.
Ставочный дифференциал и импорт
Разница между ключевой ставкой ЦБ и ставками в юане остается экстремальной, выступая железобетонной стеной для девальвации. Спрос со стороны импортеров китайских товаров на 20 октября остается умеренным. Пик предновогодних поставок еще не наступил, поэтому крупные конвертации проходят точечно, не создавая агрессивного давления на покупку валюты.
Технический анализ CNYRUBF
Здравствуйте, уважаемые трейдеры! С Вами снова Александр Борских. Подготовил для Вас свежую информацию.
Очередные сезонные тенденции на вторник 20 октября 2026 по основным мажорам финансовых рынков.
Весь перечень анализируемых активов указан ниже в общем количестве 62 инструмента. Здесь Вы найдете активы рынка Форекс, популярные активы Московской биржи, не менее популярные активы Чикагской биржи СМЕ и мажор криптовалютного сегмента - Биткоин, за которым следуют все альткоины.
Первый блок информации с зонами лимитных покупок и продаж. Данная информация включает в себя не только статистический показатель волатильности каждого актива, но и ближайшие опционные страйки с учетом премий за риск (Для верных расчетов рекомендуется просмотреть теоретическое видео в свободном доступе - Как использовать блок сезонности).
А теперь сам блок информации №1:
