Знайте свои лучшие сделки: автоматизация и адаптация фреймворка от SMB Capital

Каждому трейдеру знакомо это чувство, вы открываете график, видите торговый сетап, но нет уверенности открыть сделку. Чтобы исключить эмоциональный фактор и перестать торговать ради торговал, я решил автоматизировать подход к отбору акций и создать модель оценки.

У меня и раньше была модель оценки моих трейдов, она учитывала то, как я веду сделку, сколько забираю из того, что дает рынок, и так далее. Но у меня никогда не было по-настоящему объективной оценки самих сетапов. 

Например, раньше я смотрел на тренд рынка, тренд акции и сетап – допустим, выход из консолидации. Всё это казалось сетапом А+, особенно если присутствовали новостной катализатор и объем на выходе.

Однако, поскольку трейдеры сильно подвержены овертрейдингу, мы часто можем неосознанно «натянуть» оценку сетапа с категории «С» на категорию «B». В итоге мы заходим в позицию там, где открывать сделку изначально вообще не стоило.

Поэтому я пришел к выводу, так как моя главная сила – это аналитический склад ума и многолетний опыт на рынке, я решил попробовать максимально оцифровать процесс и учесть в модели всё: контекст рынка, сентимент, геополитику, волатильность, тренд в акциях, сетапы и катализаторы.

По итогам этих расчетов система выдает объективную оценку сетапа на основе фреймворка от SMB Capital: A+, B, C или D еще до открытия сделки. Пока что я обновляю данные вручную за 5 минут, но уже сейчас вырисовывается очень интересная картина. Далее планирую автоматизировать на 100% или добавить ИИ.

Оцифровка стратегии – это единственный способ выжить на сложном и волатильном рынке. Когда перед глазами сухие цифры и жесткая математическая оценка, эмоции и рассуждения будут отступать на второй план.

Моя цель «реагировать на происходящее на графике прямо сейчас, а не пытаться предсказать будущее». Поэтому я решил попробовать избавиться от всего этого шума за счёт модели.

Теперь мне интересно протестировать эту модель на дистанции нескольких месяцев, а также проанализировать оценку сетапов и фактически самого трейда.

P.S.: Итоги недели уже опубликую завтра утром.

➡️Оригинал статьи читайте в журнале.

Если интересно, дайте реакций👍🚀

Оперативно публикую посты в моем телеграм-канале и Группе ВК с одноименным названием, а также теперь есть Канал в VK.

Ex-начальник аналитики брокерской компании. Основатель сервиса по анализу акций Finrange.