В текущем эксперименте я решил отобрать из фундаментального рейтинга акции,
у которых дивидендная доходность больше 2/3 от ключевой ставки (текущее значение 14.25 %)
и которые стабильно выплачивают дивиденды (не более одного пропуска за последние 5 лет)
👇 Файл с фундаментальным рейтингом PDF можно скачать в моем канале
Взял ТОП-10 акций с такими условиями:
1. $MRKP - Россети Центр и Приволжье (ДД 12.5 %)
2. $MSRS - Россети Московский регион (ДД 11.16 %)
3. $HEAD - Хэдхантер (ДД 11.71 %)
4. $NMTP - НМТП (ДД 13.83 %)
5. $SIBN - Газпром нефть (ДД 10.29 %)
6. $MRKU - Россети Урал (ДД 11.38 %)
7. $TRNFP - Транснефть ап (ДД 15.53 %)
8. $IRAO - Интер РАО ЕЭС (ДД 12.38 %)
9. $MRKV - Россети Волга (ДД 10.6 %)
10. $SBER - Сбербанк (ДД 12.56 %)
Сделал бэктест на истории 5 лет
Что было бы, если бы мы такие акции держали в портфеле?
Условия бэктеста:
📌 Начальная сумма - 5 000 000 руб.
📌 Ребалансировка портфеля - 1 раз в месяц
📌 Ежемесячное пополнение - 50 000 руб.
📌 Дивиденды реинвестируются
📌 Акции в портфеле в равных долях
📊 Сделал расчеты и построил график
На графике представлено сравнение с индексом полной доходности MCFTR
Результаты:
📌 Доходность годовых средн. - +50.93 %
📌 Макс. просадка - -47.8 %
📌 Текущ. просадка - -9.45 %
📌 Получено дивидендов - 4 202 731,77 руб.
📌 Внесено - 3 050 000 руб.
Результат "задним умом" вполне неплохой
Выводы:
📌 Отбор акций математическим методом путем построения фундаментального рейтинга показал хорошую доходность на истории
📌 Также максимальная просадка тоже достаточно большая (февраль 2022 года)
📌 Недостаточно качественная диверсификация (большая доля сектора эл. сетей)
⚠️ ВАЖНО: Информация имеет справочный характер
Результаты в прошлом не гарантируют доходность в будущем
👉 Подписывайтесь на мои каналы
👉 Если понравилось, ставьте 👍
Всем успешных инвестиций!
* Личное мнение автора. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
