#просадка

Привет всем, кто вчера посмотрел в глаза своим цифрам и не сбежал. Значит, вы серьёзны.

Разберём по косточкам, как чинить каждую из пяти цифр. Без магии. Только действия.

1. Проблема: Низкий Profit Factor (PF < 1.5)

Диагноз: Ваши убытки слишком жирные, а прибыли — чахлые.

Инструмент для починки:

· Жёсткий стоп-лосс по волатильности. Не «вот здесь кругленькая цифра», а ATR (Average True Range). Стоп = 1.5-2 * ATR на вашем ТФ. Это отрежет гигантские хвосты.

· Трейлинг стоп. Не давайте прибыльной сделке превратиться в убыточную. Как только цена прошла в вашу пользу на 1.5 ATR — тащите стоп к безубытку. Пусть мелкая победа лучше, чем крупное поражение.

· Запрет на «доливку» (усреднение). Это главный убийца PF. Попали не в ту сторону? Примите удар, как мужчина, и выходите. Не копайте яму глубже.

2. Проблема: Хромает соотношение Average Win / Average Loss

Диагноз: Вы слишком рано снимаете прибыль и слишком долго ждёте, пока стоп выбьет.

Инструмент для починки:

· Правило «Заберу 50% на первом откате». Цьма пошла в вашу сторону? Как только видите первый откат — фиксируйте половину позиции. Остальное ведёте по трейлу. Это повысит среднюю прибыль.

· Выход по цели, а не по страху. Ваша цель (тейк-профит) должна быть в 2-3 раза дальше от входа, чем ваш стоп-лосс. И не шевелите её, пока не будет явного сигнала разворота.

· Таймер для выхода. Если сделка более Х минут (скажем, 30) болтается около входа без движения — выходите. Это мёртвый груз.

3. Проблема: Чудовищная максимальная просадка (Max DD)

Диагноз: Вы не контролируете серии убытков.

Инструмент для починки:

· Дневной и недельный лимит убытков. Пропишите в плане: «Если за день потерял Y% от счёта — отключаю терминал». «Если за неделю потерял Z% — беру выходные на 3 дня». Это техника безопасности.

· Уменьшение лота после 2 убытков подряд. Не 1%. А 0.5%. Выйдите из полосы невезения на малой скорости.

· Анализ DD не по деньгам, а по количеству сделок. «Моя худшая серия — 7 убыточных сделок подряд». Значит, ваш капитал должен это пережить с риском 1% на сделку. Пересчитайте!

4. Проблема: Слишком мало сделок для статистики

Диагноз: Вы либо перфекционист, либо трус.

Инструмент для починки:

· Симулятор (демо) на время. Дайте себе задание: «Следующие 50 сделок я делаю на демо с минимальным лотом, но ВХОЖУ ВО ВСЁ, что соответствует моим ПРОСТЫМ правилам». Цель — не деньги. Цель — набрать массив данных.

· План «1 сделка в день». Обязательно. Не идеальная. По плану. Чтобы выработать мышечную память, а не ждать «идеального момента» годами.

5. Проблема: Win Rate ниже 40%

Диагноз: Вы входите в сделку когда попало.

Инструмент для починки:

· Добавьте ОДИН дополнительный фильтр. Например, ваша стратегия даёт сигнал. Но вы не входите, пока цена не закроется выше/ниже ключевой скользящей средней. Или пока объём не будет выше среднего. Один фильтр отсеет массу мусорных входов.

· Запрет на торговлю в первые и последние 30 минут сессии. Там самый шум и ложные движения. Улучшит WR моментально.

Золотое правило ремонта: Чинить по одной цифре за раз. Нельзя одновременно увеличивать среднюю прибыль, уменьшать стопы и повышать WR. Выберите самое слабое звено. Работайте над ним 2 недели. Фиксируйте изменения. Только потом беритесь за следующее.

В следующий раз — чек-лист «Дневной техосмотр трейдера» из 5 пунктов. Чтобы не пришлось постоянно всё чинить.

Ваш, с гаечным ключом в одной руке и статистикой в другой, Папа Карло.

P.S. Над какой цифрой будете работать на этой неделе? И какой инструмент возьмёте? Пишите, проверим через 7 дней.

#profitfactor #winrate #просадка #фиксацияприбыли #стейкмент #рискменеджмент #статистика #оптимизацияторговли #АТР #трейлингстоп #ПапаКарло #торговыйплан

Путешественники, мои почти коллеги по несчастью!

Мы говорили о прямой дороге, о дорожных работах и тумане. Но давайте смотреть правде в глаза: правила созданы для того, чтобы их иногда нарушать. Или не иногда, а регулярно, под убаюкивающий шепот Гения и визг Паникера.

И вот результат: вы, вопреки всем маршрутам, свернули на обещающую короткий путь грунтовку (вошли в сомнительную сделку). Дальше — дождь (неожиданная новость). Грунтовка превратилась в болото (движение против вас). Вы давите на газ (усредняейтесь), пытаясь вырваться. Итог закономерен: вы по самые ступицы в грязи и кювете. Ваш счет — это теперь не машина, а груда металла, засыпанная красной глиной (серия убытков).

Первое чувство — паника, стыд, желание немедленно всё исправить. СТОП.

Прежде чем нажать на газ и порвать последние приводные валы (долить последние деньги), запомните главное правило кювета:

Чем больше ты дергаешься, тем глубже закапываешься.

Вот пошаговая инструкция, что делать, когда вы уже в яме.

1. Заглушить двигатель. Выключить терминал.

Серьёзно. Прямо сейчас. Ваше восприятие искажено адреналином и убытком. Любое ваше действие будет эмоциональным и, с вероятностью 99%, ошибочным. Вы не мыслите трезво. Ваша задача — прервать цикл убытков. Сила воли закончилась. Пора включать внешнее принуждение. Закройте всё. Сделайте вид, что рынка не существует.

2. Осмотреть повреждения без иллюзий.

Через час (а лучше через день), с холодной головой, откройте журнал сделок. Не оправдывайтесь. Просто констатируйте факты.

· Нарушение какого правила привело сюда? (Въезд в туман? Игнорирование стопа? Жадность на прямой?)

· Какой реальный ущерб? (Какой процент капитала потерян? Не сумма, а процент!)

Это не самобичевание. Это технический осмотр после аварии. Без этого вы повторите то же самое.

3. Позвонить в службу спасения (своему плану).

Ваш торговый план — это не только маршрут, но и инструкция по действиям в ЧС. Что в нём сказано про максимальную просадку? Скорее всего: «При потере Х% от депозита торговля прекращается на N дней». Выполните это. Это ваш принудительный карантин. Да, обидно. Да, кажется, что завтра всё отыграю. Это ложь. Завтра вы начнёте отыгрываться и закопаетесь глубже.

4. Вызвать эвакуатор (составить план реабилитации).

Эвакуатор — это не волшебник. Он просто вытащит вас на твердую землю. Ваш «эвакуатор» — это новый, ещё более жесткий микроплан на возвращение.

· Цель: Не отыграть всё! Цель — сделать 5 (10, 15) последовательных, идеальных по плану сделок на ДЕМО или с минимальным лотом. Не для денег. Для восстановления психологии, ритма и уважения к правилам.

· Условия: Торгуйте в 2 раза меньшим лотом. Увеличьте критерии для входа. Ваша задача — не заработать, а доказать себе, что вы снова можете слушаться навигатор.

5. Принять дар урока.

Эта яма — не случайность. Это плата за обучение. Рынок выставил вам чек за конкретную ошибку: за жадность, за гордыню, за игнорирование рисков. Оплатите его спокойно, изучите и положите в папку «Опыт, купленный кровью». Спросите себя: что эта просадка спасла вас от в будущем? Возможно, от полного разбития машины при следующем подобном манёвре.

Не пытайтесь выехать сами. Не «отыгрывайтесь». Примите поражение. Отдышитесь. Проанализируйте. Восстановите психику на мелких, идеальных сделках. Дорога никуда не денется. А вот ваш капитал и уверенность — очень даже могут.

Следующая остановка — разговор о самом скучном и самом важном: о регулярном ТО вашей торговой системы. Потому что однажды застряв, хочется знать, как проверить тормоза, чтобы это не повторилось.

Крепитесь. Из любого кювета есть выход. Главное — перестать его рыть.

Ваш, когда-то тоже вылезавший из грязи, Папа Карло.

P.S. Самый ценный совет в такой ситуации вы получили от кого или от чего? От наставника, от книги, от своего же дневника? Поделитесь, поможет другим не наломать дров.

#просадка #сливдепозита #каксправиться #отчаяние #психология #восстановление #рейдреабилитация #диареясделок #ПапаКарло #стоплосс

Максу (сыну) пришли дивиденды, сидим, думаем что купить.. Вообще, я всегда был за то, чтобы молодые (до 25-30 лет) держали 100% в акциях.. И у него почти 100% в акциях, кроме личной любви к Selectel :) Держит чуть-чуть один из выпусков.

Почему 100% в акциях? Потому что считается, что это самый доходный вариант портфеля.

❗️Если у тебя впереди 20+ лет без изъятий главное, что тебе нужно — это максимальная доходность.

Просадки не важны, хотя они будут максимальные. Откуда вообще это считается?

Самый известный источник — Credit Suisse Global Investment Returns Yearbook (данные с 1900 года по десяткам стран).

Средние реальные доходности в год (с учётом инфляции):

Акции: ~5–7%

Облигации: ~1–2%

Кэш: ~0–1%

👉 На любом длинном горизонте акции математически выигрывают. Это не "один удачный период", а более века данных.

Но мы живем не во всех рынках, а в российском. И у нас есть УК Доход, которая каждый год в январе выпускает табличку с расчетом разбивки портфеля по долям акций и облигаций, наглядно показывая какой же вариант доходнее всего.

И вот посмотрите на их картинку. Получается, что подсчет ведется 23 года. И самый доходный вариант портфеля — это 80% акций и 20% облигаций.

Я так-то тоже первые годы инвестирования никаких долговых бумаг не держал.. И только за последний год максимальных доходностей выделил очень существенную часть портфеля под облигации. Не пожалел ни разу, заработал хорошо. И купоны продолжают идти и идти.

А акциям теперь нужен серьезный рост экономики, чтобы этот облигационный портфель обогнать.

В общем, Макс теперь поглядывает на облигации тоже.

Привет, коллеги-начинающие. Хочу поделиться свежим опытом, который для меня стал маленьким «экзаменом на прочность». Недавно, увидев привычное «красное море» в портфеле, я решил, что настал момент. «Дип покупает, когда другие паникуют», — подумал я и купил акции Сбербанка по 305₽. Казалось, что ловлю падение. Но рынок, как саркастичный наставник, решил показать мне, что падение бывает разным. Цена продолжила ползти вниз. И вот он, психологический рубеж: 299₽. На бумаге — убыток. Небольшой, но ощутимый, но зато растёт облигация Сбера. Мои наблюдения за эти дни: 1. «Красная зона» — понятие растяжимое. Оказывается, после «красной зоны» может быть «алая», «бордовая» и «цвета запекшейся крови». Рынок не обязан разворачиваться сразу после твоей покупки. Это нормально. 2. Цифры на экране — это еще не прибыль или убыток. Это просто цена сейчас. Она будет меняться еще сто раз. Пока я не продал — ничего не произошло. Это не потеря денег, это волатильность, с которой нужно просто смириться. 3. Главный вопрос не «Почему оно падает?», а «Во что я купил?». Я перечитал всё, почему изначально рассматривал Сбер. Ничего не изменилось: это по-прежнему системообразующий банк с дивидендами. Моя идея была не на неделю, а на долгий срок. Значит, нынешние 299 — просто шум. 4. Эмоции — худший советчик. Первый импульс — «срочно что-то сделать!». Закрыть убыток, докупить, чтобы усреднить цену... Но любое действие под влиянием паники — это игра в казино. Я решил не делать ничего. Просто наблюдать. Это самая сложная работа. Что будет дальше? Честно? Не знаю. И никто не знает. Цена может пойти к 290, а может и к 330. Это не имеет значения для моей долгосрочной идеи. Что буду делать я? · Ничего. Если моя исходная оценка компании не изменилась, нет причин продавать. · Следить. Не за графиком, а за новостями по компании. Не случилось ли чего фундаментального, что рушит мой изначальный тезис? · Рассматривать возможность докупить. Если цена упадет значительно ниже и будут свободные деньги, я обдуманно могу усреднить цену. Но не потому что «надо срочно исправлять ошибку», а потому что актив стал дешевле относительно своей стоимости. Вывод для себя (и, возможно, для вас): Этот маленький убыток оказался ценнее тысячи статей. Он дал мне настоящую прививку против паники. Я почувствовал ту самую «боль» в портфеле, о которой все пишут, и остался жив. Не сбросил актив, не начал нервно торговать. Рынок — это марафон, а не спринт. А на марафоне всегда бывают отрезки, когда тяжело и хочется остановиться. Главное — понимать, зачем ты бежишь. Коллеги-новички, как ваш первый опыт столкновения с реальной просадкой? Что чувствовали и какие выводы сделали? #инвестиции #новичку #портфель #просадка #Сбербанк #психологиятрейдинга #учебныйпроцесс