#разборфсес — посты и обсуждения
9 доступных постов
Фундаментальный анализ
Акция: Русал
Тикер: $RUAL
📊 Исходные данные:
• Чистый долг / EBITDA: 7.07
• Рентабельность (ROE) за 5 лет: [среднее значение]% (рассчитано из 5 предоставленных значений): [14.6%, 5.7%, 0.6%, 6.4%, -7.2%]
• Стоимость чистых активов: 917.3 млрд ₽ / 1022 млрд ₽
• Капитализация: 515.2 млрд ₽
• Балансовая стоимость: 733.5 млрд ₽
• Чистый долг: 622.3 млрд ₽ / 584.5 млрд ₽
• Прибыль на акцию (EPS): [среднее значение] руб. (рассчитано из 5 предоставленных значений): [7.45, 3.27, 0.41, 4.31, -4.33] ₽
• P/BV: 0.7
• P/E: -7.83
• Рост цены акции за 5 лет: -64.0%
Данные взяты из официальных и публичных источников и отражают состояние за базовый период, а не на момент публикации поста.
Давайте оценим финансовое здоровье компании по 10‑балльной шкале
⭕ Чистый долг / EBITDA
Определение: показывает, сколько лет потребуется компании, чтобы погасить чистый долг за счёт EBITDA — прибыли до вычета процентов, налогов и амортизации.
Формула: Чистый долг ÷ EBITDA.
Результат: 7.07 (>= 3)
⚡ Присуждаем: 0 баллов
⭕ Рентабельность (ROE) за 5 лет
Определение: отражает доходность собственного капитала — сколько рублей прибыли генерирует каждый рубль средств акционеров.
Формула: Чистая прибыль ÷ Средний собственный капитал × 100%.
Результат: среднее 4.02% (<= 15%)
⚡ Присуждаем: 0 баллов
⭕ Стоимость чистых активов
Определение: разница между активами и обязательствами компании — реальная «бухгалтерская» стоимость бизнеса.
Формула: Активы − Обязательства.
Результат: 917.3 млрд ₽ (текущий год) < 1022 млрд ₽ (прошлый год)
⚡ Присуждаем: 0 баллов
⭕ Капитализация / Балансовая стоимость
Определение: соотношение рыночной стоимости компании к её балансовой стоимости — индикатор того, насколько рынок оценивает активы компании.
Формула: Рыночная капитализация ÷ Балансовая стоимость.
Результат: 515.2 ÷ 733.5 = 0.7 (< 1.5)
⚡ Присуждаем: 1 балл
⭕ Чистый долг
Определение: совокупный долг компании за вычетом ликвидных средств — ключевой показатель долговой нагрузки.
Формула: Долгосрочные и краткосрочные обязательства − Денежные средства и их эквиваленты.
Результат: 622.3 млрд ₽ (текущий) > 584.5 млрд ₽ (прошлый)
⚡ Присуждаем: 0 баллов
⭕ Прибыль на акцию (EPS) за 5 лет — рост
Определение: динамика прибыли на одну акцию — индикатор роста доходности для акционеров.
Формула: (EPS текущего года − EPS 5 лет назад) ÷ EPS 5 лет назад × 100%.
Результат: базовое значение EPS отрицательное (-4.33 ₽)
⚡ Присуждаем: 0 баллов
⭕ P/BV (Капитализация / Активы)
Определение: отношение капитализации к балансовой стоимости активов — показывает, во сколько раз рынок оценивает активы компании.
Формула: Капитализация ÷ Балансовая стоимость.
Результат: 0.7 (0 < X < 1)
⚡ Присуждаем: 1 балл
⭕ P/E (Капитализация / Прибыль)
Определение: сколько инвестор платит за 1 рубль прибыли компании — базовый мультипликатор оценки.
Формула: Капитализация ÷ Чистая прибыль.
Результат: -7.83 (X <= 0 — компания убыточна)
⚡ Присуждаем: 0 баллов
⭕ Цена акции / EPS (среднее за 3 года)
Определение: коэффициент показывает, сколько годовых прибылей на акцию «стоит» текущая цена акции.
Формула: Цена акции ÷ Средний EPS за 3 года.
Результат: базовое значение EPS отрицательное (-4.33 ₽)
⚡ Присуждаем: 0 баллов
⭕ Рост цены акции за 5 лет
Определение: изменение рыночной стоимости акции за пятилетний период — индикатор доходности для инвестора.
Формула: (Цена текущая − Цена 5 лет назад) ÷ Цена 5 лет назад × 100%.
Результат: -64.0% (<= 15%)
⚡ Присуждаем: 0 баллов
❗ ИТОГО: 2 балла из 10 баллов
#оценкафсес
Прокомментировать
42
Фундаментальный анализ
Акция: НЛМК
Тикер: $NLMK
📊 Исходные данные:
• Чистый долг / EBITDA: -0.33
• Рентабельность (ROE) за 5 лет: [среднее значение]% (рассчитано из 5 предоставленных значений): [77.7%, 26.6%, 24.2%, 14.2%, 7.1%]
• Стоимость чистых активов: 884.3млрд ₽ / 859.3 млрд ₽
• Капитализация: 638.9 млрд ₽
• Балансовая стоимость: 853.8 млрд ₽
• Чистый долг: -45.7 млрд ₽ / -10.2 млрд ₽
• Прибыль на акцию (EPS): [среднее значение] руб. (рассчитано из 5 предоставленных значений): [61.8, 27.7, 34.9, 20.3, 10.5] ₽
• P/BV: 0.75
• P/E: 10.1
• Рост цены акции за 5 лет: -63.0%
Данные взяты из официальных и публичных источников и отражают состояние за базовый период, а не на момент публикации поста.
Давайте оценим финансовое здоровье компании по 10‑балльной шкале
⭕ Чистый долг / EBITDA
Определение: показывает, сколько лет потребуется компании, чтобы погасить чистый долг за счёт EBITDA — прибыли до вычета процентов, налогов и амортизации.
Формула: Чистый долг ÷ EBITDA.
Результат: -0.33 (< 3)
⚡ Присуждаем: 1 балл
⭕ Рентабельность (ROE) за 5 лет
Определение: отражает доходность собственного капитала — сколько рублей прибыли генерирует каждый рубль средств акционеров.
Формула: Чистая прибыль ÷ Средний собственный капитал × 100%.
Результат: среднее 29.96% (> 15%)
⚡ Присуждаем: 1 балл
⭕ Стоимость чистых активов
Определение: разница между активами и обязательствами компании — реальная «бухгалтерская» стоимость бизнеса.
Формула: Активы − Обязательства.
Результат: 884.3 млрд ₽ (текущий год) > 859.3 млрд ₽ (прошлый год)
⚡ Присуждаем: 1 балл
⭕ Капитализация / Балансовая стоимость
Определение: соотношение рыночной стоимости компании к её балансовой стоимости — индикатор того, насколько рынок оценивает активы компании.
Формула: Рыночная капитализация ÷ Балансовая стоимость.
Результат: 638.9 ÷ 853.8 = 0.75 (< 1.5)
⚡ Присуждаем: 1 балл
⭕ Чистый долг
Определение: совокупный долг компании за вычетом ликвидных средств — ключевой показатель долговой нагрузки.
Формула: Долгосрочные и краткосрочные обязательства − Денежные средства и их эквиваленты.
Результат: -45.7 млрд ₽ (текущий) < -10.2 млрд ₽ (прошлый)
⚡ Присуждаем: 1 балл
⭕ Прибыль на акцию (EPS) за 5 лет
Определение: динамика прибыли на одну акцию за пятилетний период — индикатор роста доходности для акционеров.
Формула: (EPS текущего года − EPS 5 лет назад) ÷ EPS 5 лет назад × 100%.
Результат: рост более 15% на горизонте 5 лет
⚡ Присуждаем: 1 балл
⭕ P/BV (Капитализация / Активы)
Определение: отношение капитализации к балансовой стоимости активов — показывает, во сколько раз рынок оценивает активы компании.
Формула: Капитализация ÷ Балансовая стоимость.
Результат: 0.75 (0 < X < 1)
⚡ Присуждаем: 1 балл
⭕ P/E (Капитализация / Прибыль)
Определение: сколько инвестор платит за 1 рубль прибыли компании — базовый мультипликатор оценки.
Формула: Капитализация ÷ Чистая прибыль.
Результат: 10.1 (> 10)
⚡ Присуждаем: 0 баллов
⭕ Цена акции / EPS (среднее за 3 года)
Определение: коэффициент показывает, сколько годовых прибылей на акцию «стоит» текущая цена акции.
Формула: Цена акции ÷ Средний EPS за 3 года.
Результат: 3.51< 15
⚡ Присуждаем: 1 балл
⭕ Рост цены акции за 5 лет
Определение: изменение рыночной стоимости акции за пятилетний период — индикатор доходности для инвестора.
Формула: (Цена текущая − Цена 5 лет назад) ÷ Цена 5 лет назад × 100%.
Результат: -63.0% (<= 15%)
⚡ Присуждаем: 0 баллов
❗ ИТОГО: 8 баллов из 10 баллов
#разборфсес
#оценкафсес
Прокомментировать
852
Фундаментальный анализ
Акция: Северсталь
Тикер: $CHMF
📊 Исходные данные:
• Чистый долг / EBITDA: 0.16
• Рентабельность (ROE) за 5 лет: [среднее значение]% (рассчитано из 5 предоставленных значений): [96.2%, 25.4%, 31.6%, 30.2%, 6.1%]
• Стоимость чистых активов: 527.1 млрд ₽ / 495.4 млрд ₽
• Капитализация: 809.7 млрд ₽
• Балансовая стоимость: 501.1 млрд ₽
• Чистый долг: 21.7 млрд ₽ / -20.1 млрд ₽
• Прибыль на акцию (EPS): [среднее значение] руб. (рассчитано из 3 предоставленных значений): [231.4, 178.6, 38.2] ₽
• P/BV: 1.62
• P/E: 25.3
• Рост цены акции за 5 лет: -54.0%
Данные взяты из официальных и публичных источников и отражают состояние за базовый период, а не на момент публикации поста.
Давайте оценим финансовое здоровье компании по 10‑балльной шкале
⭕ Чистый долг / EBITDA
Определение: показывает, сколько лет потребуется компании, чтобы погасить чистый долг за счёт EBITDA — прибыли до вычета процентов, налогов и амортизации.
Формула: Чистый долг ÷ EBITDA.
Результат: 0.16 (< 3)
⚡ Присуждаем: 1 балл
⭕ Рентабельность (ROE) за 5 лет
Определение: отражает доходность собственного капитала — сколько рублей прибыли генерирует каждый рубль средств акционеров.
Формула: Чистая прибыль ÷ Средний собственный капитал × 100%.
Результат: среднее 37.9% (> 15%)
⚡ Присуждаем: 1 балл
⭕ Стоимость чистых активов
Определение: разница между активами и обязательствами компании — реальная «бухгалтерская» стоимость бизнеса.
Формула: Активы − Обязательства.
Результат: 527.1 млрд ₽ (текущий год) > 495.4 млрд ₽ (прошлый год)
⚡ Присуждаем: 1 балл
⭕ Капитализация / Балансовая стоимость
Определение: соотношение рыночной стоимости компании к её балансовой стоимости — индикатор того, насколько рынок оценивает активы компании.
Формула: Рыночная капитализация ÷ Балансовая стоимость.
Результат: 809.7 ÷ 501.1 = 1.62 (>= 1.5)
⚡ Присуждаем: 0 баллов
⭕ Чистый долг
Определение: совокупный долг компании за вычетом ликвидных средств — ключевой показатель долговой нагрузки.
Формула: Долгосрочные и краткосрочные обязательства − Денежные средства и их эквиваленты.
Результат: 21.7 млрд ₽ (текущий) > -20.1 млрд ₽ (прошлый)
⚡ Присуждаем: 0 баллов
⭕ Прибыль на акцию (EPS) за 5 лет — рост
Определение: динамика прибыли на одну акцию — индикатор роста доходности для акционеров.
Формула: (EPS текущего периода − EPS прошлого периода) ÷ EPS прошлого периода × 100% (для оценки тренда).
Результат: рост менее 15% на горизонте 5 лет (по доступным данным EPS)
⚡ Присуждаем: 0 баллов
⭕ P/BV (Капитализация / Активы)
Определение: отношение капитализации к балансовой стоимости активов — показывает, во сколько раз рынок оценивает активы компании.
Формула: Капитализация ÷ Балансовая стоимость.
Результат: 1.62 (X >= 1)
⚡ Присуждаем: 0.5 балла
⭕ P/E (Капитализация / Прибыль)
Определение: сколько инвестор платит за 1 рубль прибыли компании — базовый мультипликатор оценки.
Формула: Капитализация ÷ Чистая прибыль.
Результат: 25.3 (> 10)
⚡ Присуждаем: 0 баллов
⭕ Цена акции / EPS (среднее за 3 года)
Определение: коэффициент показывает, сколько годовых прибылей на акцию «стоит» текущая цена акции.
Формула: Цена акции ÷ Средний EPS за 3 года.
Результат: 4.6 < 15
⚡ Присуждаем: 1 балл
⭕ Рост цены акции за 5 лет
Определение: изменение рыночной стоимости акции за пятилетний период — индикатор доходности для инвестора.
Формула: (Цена текущая − Цена 5 лет назад) ÷ Цена 5 лет назад × 100%.
Результат: -54.0% (<= 15%)
⚡ Присуждаем: 0 баллов
❗ ИТОГО: 4.5 балла из 10 баллов
#разборфсес
#оценкафсес
Прокомментировать
790
Фундаментальный анализ
Акция: ГМК Норникел
Тикер: $GMKN
📊 Исходные данные:
• Чистый долг / EBITDA: 1.41
• Рентабельность (ROE) за 5 лет: [среднее значение]% (рассчитано из 5 предоставленных значений): [174.9%, 80.2%, 36.7%, 17.5%, 18.5%]
• Стоимость чистых активов: 885.4 млрд ₽ / 699.3 млрд ₽
• Капитализация: 2278 млрд ₽
• Балансовая стоимость: 863.5 млрд ₽
• Чистый долг: 672.0 млрд ₽ / 826.1 млрд ₽
• Прибыль на акцию (EPS): [среднее значение] руб. (рассчитано из 3 предоставленных значений): [13.8, 8.01, 10.7] ₽
• P/BV: 2.64
• P/E: 13.9
• Рост цены акции за 5 лет: -45.0%
Данные взяты из официальных и публичных источников и отражают состояние за базовый период, а не на момент публикации поста.
Давайте оценим финансовое здоровье компании по 10‑балльной шкале
⭕ Чистый долг / EBITDA
Определение: показывает, сколько лет потребуется компании, чтобы погасить чистый долг за счёт EBITDA — прибыли до вычета процентов, налогов и амортизации.
Формула: Чистый долг ÷ EBITDA.
Результат: 1.41 (< 3)
⚡ Присуждаем: 1 балл
⭕ Рентабельность (ROE) за 5 лет
Определение: отражает доходность собственного капитала — сколько рублей прибыли генерирует каждый рубль средств акционеров.
Формула: Чистая прибыль ÷ Средний собственный капитал × 100%.
Результат: среднее 65.56% (> 15%)
⚡ Присуждаем: 1 балл
⭕ Стоимость чистых активов
Определение: разница между активами и обязательствами компании — реальная «бухгалтерская» стоимость бизнеса.
Формула: Активы − Обязательства.
Результат: 885.4 млрд ₽ (текущий год) > 699.3 млрд ₽ (прошлый год)
⚡ Присуждаем: 1 балл
⭕ Капитализация / Балансовая стоимость
Определение: соотношение рыночной стоимости компании к её балансовой стоимости — индикатор того, насколько рынок оценивает активы компании.
Формула: Рыночная капитализация ÷ Балансовая стоимость.
Результат: 2278 ÷ 863.5 = 2.64 (>= 1.5)
⚡ Присуждаем: 0 баллов
⭕ Чистый долг
Определение: совокупный долг компании за вычетом ликвидных средств — ключевой показатель долговой нагрузки.
Формула: Долгосрочные и краткосрочные обязательства − Денежные средства и их эквиваленты.
Результат: 672.0 млрд ₽ (текущий) < 826.1 млрд ₽ (прошлый)
⚡ Присуждаем: 1 балл
⭕ Прибыль на акцию (EPS) за 5 лет — рост
Определение: динамика прибыли на одну акцию — индикатор роста доходности для акционеров.
Формула: (EPS текущего периода − EPS прошлого периода) ÷ EPS прошлого периода × 100% (для оценки тренда).
Результат: рост менее 15% на горизонте 5 лет (по доступным данным EPS)
⚡ Присуждаем: 0 баллов
⭕ P/BV (Капитализация / Активы)
Определение: отношение капитализации к балансовой стоимости активов — показывает, во сколько раз рынок оценивает активы компании.
Формула: Капитализация ÷ Балансовая стоимость.
Результат: 2.64 (X >= 1)
⚡ Присуждаем: 0.5 балла
⭕ P/E (Капитализация / Прибыль)
Определение: сколько инвестор платит за 1 рубль прибыли компании — базовый мультипликатор оценки.
Формула: Капитализация ÷ Чистая прибыль.
Результат: 13.9 (> 10)
⚡ Присуждаем: 0 баллов
⭕ Цена акции / EPS (среднее за 3 года)
Определение: коэффициент показывает, сколько годовых прибылей на акцию «стоит» текущая цена акции.
Формула: Цена акции ÷ Средний EPS за 3 года.
Результат: 15 ≥ 10.8
⚡ Присуждаем: 1 балл
⭕ Рост цены акции за 5 лет
Определение: изменение рыночной стоимости акции за пятилетний период — индикатор доходности для инвестора.
Формула: (Цена текущая − Цена 5 лет назад) ÷ Цена 5 лет назад × 100%.
Результат: -45.0% (<= 15%)
⚡ Присуждаем: 0 баллов
❗ ИТОГО: 5.5 балла из 10 баллов
#разборфсес
#оценкафсес
P
3 комментария
1.2K
Фундаментальный анализ с
Акция: Башнефть
Тикер: $BANE
📊 Исходные данные:
• Чистый долг / EBITDA: 0.00
• Рентабельность (ROE) за 5 лет: [среднее значение]% (рассчитано из 5 предоставленных значений): [15.0%, 15.0%, 21.3%, 11.7%, 5.4%]
• Стоимость чистых активов: 914.9 млрд ₽ / 893.0 млрд ₽
• Капитализация: 241.1 млрд ₽
• Балансовая стоимость: 914.9 млрд ₽
• Чистый долг: 0.00 млрд ₽ / 0.00 млрд ₽
• Прибыль на акцию (EPS): [среднее значение] руб. (рассчитано из 3 предоставленных значений): [1200, 708.2, 333.0] ₽
• P/BV: 0.26
• P/E: 4.90
• Рост цены акции за 5 лет: -12.0%
Данные взяты из официальных и публичных источников и отражают состояние за базовый период, а не на момент публикации поста.
Давайте оценим финансовое здоровье компании по 10‑балльной шкале
⭕ Чистый долг / EBITDA
Определение: показывает, сколько лет потребуется компании, чтобы погасить чистый долг за счёт EBITDA — прибыли до вычета процентов, налогов и амортизации.
Формула: Чистый долг ÷ EBITDA.
Результат: 0.00 (< 3)
⚡ Присуждаем: 1 балл
⭕ Рентабельность (ROE) за 5 лет
Определение: отражает доходность собственного капитала — сколько рублей прибыли генерирует каждый рубль средств акционеров.
Формула: Чистая прибыль ÷ Средний собственный капитал × 100%.
Результат: среднее 13.68% (<= 15%)
⚡ Присуждаем: 0 баллов
⭕ Стоимость чистых активов
Определение: разница между активами и обязательствами компании — реальная «бухгалтерская» стоимость бизнеса.
Формула: Активы − Обязательства.
Результат: 914.9 млрд ₽ (текущий год) > 893.0 млрд ₽ (прошлый год)
⚡ Присуждаем: 1 балл
⭕ Капитализация / Балансовая стоимость
Определение: соотношение рыночной стоимости компании к её балансовой стоимости — индикатор того, насколько рынок оценивает активы компании.
Формула: Рыночная капитализация ÷ Балансовая стоимость.
Результат: 241.1 ÷ 914.9 = 0.26 (< 1.5)
⚡ Присуждаем: 1 балл
⭕ Чистый долг
Определение: совокупный долг компании за вычетом ликвидных средств — ключевой показатель долговой нагрузки.
Формула: Долгосрочные и краткосрочные обязательства − Денежные средства и их эквиваленты.
Результат: 0.00 млрд ₽ (текущий) = 0.00 млрд ₽ (прошлый)
⚡ Присуждаем: 1 балл
⭕ Прибыль на акцию (EPS) за 5 лет — рост
Определение: динамика прибыли на одну акцию — индикатор роста доходности для акционеров.
Формула: (EPS текущего периода − EPS прошлого периода) ÷ EPS прошлого периода × 100% (для оценки тренда).
Результат: рост менее 15% на горизонте 5 лет (по доступным данным EPS)
⚡ Присуждаем: 0 баллов
⭕ P/BV (Капитализация / Активы)
Определение: отношение капитализации к балансовой стоимости активов — показывает, во сколько раз рынок оценивает активы компании.
Формула: Капитализация ÷ Балансовая стоимость.
Результат: 0.26 (0 < X < 1)
⚡ Присуждаем: 1 балл
⭕ P/E (Капитализация / Прибыль)
Определение: сколько инвестор платит за 1 рубль прибыли компании — базовый мультипликатор оценки.
Формула: Капитализация ÷ Чистая прибыль.
Результат: 4.90 (< 5)
⚡ Присуждаем: 1 балл
⭕ Цена акции / EPS (среднее за 3 года)
Определение: коэффициент показывает, сколько годовых прибылей на акцию «стоит» текущая цена акции.
Формула: Цена акции ÷ Средний EPS за 3 года.
Результат: 1.68
⚡ Присуждаем: 0 баллов
⭕ Рост цены акции за 5 лет
Определение: изменение рыночной стоимости акции за пятилетний период — индикатор доходности для инвестора.
Формула: (Цена текущая − Цена 5 лет назад) ÷ Цена 5 лет назад × 100%.
Результат: -12.0% (<= 15%)
⚡ Присуждаем: 0 баллов
❗ ИТОГО: 6 баллов из 10 баллов
#разборфсес
#оценкафсес
Прокомментировать
988
Фундаментальный анализ с оценкой справедливой цены
Акция: Новатэк
Тикер: $NVTK
📊 Исходные данные:
• Чистый долг / EBITDA: -0.05
• Рентабельность (ROE) за 5 лет: [среднее значение]% (рассчитано из 5 предоставленных значений): 22.2%, 22.2%, 17.9%, 17.4%, 6.5%
• Стоимость чистых активов: 2829 млрд ₽ / 2837 млрд ₽
• Капитализация: 3607 млрд ₽
• Балансовая стоимость: 2829 млрд ₽
• Чистый долг: -39.2 млрд ₽ / 141.6 млрд ₽
• Прибыль на акцию (EPS): [среднее значение] руб. (рассчитано из 3 предоставленных значений): 152.5, 162.5, 60.3₽
• P/BV: 1.28
• P/E: 19.7
• Рост цены акции за 5 лет: +25.5%
Данные взяты из официальных и публичных источников и отражают состояние за базовый период, а не на момент публикации поста.
Давайте оценим финансовое здоровье компании по 10‑балльной шкале
⭕ Чистый долг / EBITDA
Определение: показывает, сколько лет потребуется компании, чтобы погасить чистый долг за счёт EBITDA — прибыли до вычета процентов, налогов и амортизации.
Формула: Чистый долг ÷ EBITDA.
Результат: -0.05 (< 3)
⚡ Присуждаем: 1 балл
⭕ Рентабельность (ROE) за 5 лет
Определение: отражает доходность собственного капитала — сколько рублей прибыли генерирует каждый рубль средств акционеров.
Формула: Чистая прибыль ÷ Средний собственный капитал × 100%.
Результат: среднее 17.24% (> 15%)
⚡ Присуждаем: 1 балл
⭕ Стоимость чистых активов
Определение: разница между активами и обязательствами компании — реальная «бухгалтерская» стоимость бизнеса.
Формула: Активы − Обязательства.
Результат: 2829 млрд ₽ (текущий год) < 2837 млрд ₽ (прошлый год)
⚡ Присуждаем: 0 баллов
⭕ Капитализация / Балансовая стоимость
Определение: соотношение рыночной стоимости компании к её балансовой стоимости — индикатор того, насколько рынок оценивает активы компании.
Формула: Рыночная капитализация ÷ Балансовая стоимость.
Результат: 3607 ÷ 2829 = 1.28 (< 1.5)
⚡ Присуждаем: 1 балл
⭕ Чистый долг
Определение: совокупный долг компании за вычетом ликвидных средств — ключевой показатель долговой нагрузки.
Формула: Долгосрочные и краткосрочные обязательства − Денежные средства и их эквиваленты.
Результат: -39.2 млрд ₽ (текущий) < 141.6 млрд ₽ (прошлый)
⚡ Присуждаем: 1 балл
⭕ Прибыль на акцию (EPS) за 5 лет — рост
Определение: динамика прибыли на одну акцию — индикатор роста доходности для акционеров.
Формула: (EPS текущего периода − EPS прошлого периода) ÷ EPS прошлого периода × 100% (для оценки тренда).
Результат: рост менее 15% на горизонте 5 лет (по доступным данным EPS)
⚡ Присуждаем: 0 баллов
⭕ P/BV (Капитализация / Активы)
Определение: отношение капитализации к балансовой стоимости активов — показывает, во сколько раз рынок оценивает активы компании.
Формула: Капитализация ÷ Балансовая стоимость.
Результат: 1.28 (X >= 1)
⚡ Присуждаем: 0.5 балла
⭕ P/E (Капитализация / Прибыль)
Определение: сколько инвестор платит за 1 рубль прибыли компании — базовый мультипликатор оценки.
Формула: Капитализация ÷ Чистая прибыль.
Результат: 19.7 (> 10)
⚡ Присуждаем: 0 баллов
⭕ Цена акции / EPS (среднее за 3 года)
Определение: коэффициент показывает, сколько годовых прибылей на акцию «стоит» текущая цена акции.
Формула: Цена акции ÷ Средний EPS за 3 года.
Результат: 9.7 ≥ 15
⚡ Присуждаем: 0 баллов
⭕ Рост цены акции за 5 лет
Определение: изменение рыночной стоимости акции за пятилетний период — индикатор доходности для инвестора.
Формула: (Цена текущая − Цена 5 лет назад) ÷ Цена 5 лет назад × 100%.
Результат: +25.5% (> 15%)
⚡ Присуждаем: 1 балл
❗ ИТОГО: 5.5 баллов из 10 баллов
#разборфсес
#оценкафсес
Прокомментировать
729