🧪 Нейросеть предложила роботу предохранитель. Проверил — не поставил.
Разбирая тяжёлые хвосты, модель Сбера предложила выключатель: считаем каппу, и если κ выше 0,25 — робот перестаёт открывать позиции. Точную тяжесть хвоста знать необязательно: увидели опасный режим — ушли в наблюдение.
Звучит разумно. Проверил на правилах своих боевых ботов.
📐 «А что показывает каппа?»
Насколько несколько редких наблюдений перевешивают остальные и мешают среднему становиться устойчивым. У нормального распределения κ близка к нулю. Чем она выше, тем осторожнее стоит относиться к средним по короткой истории.
Логика гипотезы такая: робот ставит стоп по среднему размеру свечи. Если редкие движения делают это среднее ненадёжным, привычный размер риска тоже может подвести. Может, лучше заранее выключиться?
🔬 «Как отличить предохранитель от красивой идеи?»
Десятиминутные бары Мосбиржи с 2014 года. Признак известен ДО входа, без будущих данных. Два окна: год дневных наблюдений и последние 500 свечей.
Дальше четыре проверки.
1️⃣ Различает ли режимы. На искусственных рядах с заранее известными свойствами смотрю, насколько уверенно оценка отделяет один хвост от другого.
2️⃣ Лучше ли случайности. Блокирую случайные дни — столько же и такими же кусками. Настоящий фильтр должен побеждать такое плацебо.
3️⃣ Держится ли без кризиса. Убираю эпизод, который принёс основной выигрыш, и считаю заново.
4️⃣ Нужна ли сложность. Сравниваю с обычной волатильностью: вдруг она делает то же самое?
📉 «Кризис увидела. А торговать помогла?»
В спокойные годы порог мог не пробиваться, в кризисные — держаться месяцами. Но для выключателя этого мало.
Порог 0,25 превышался в 15% окон ряда с обычным тяжёлым хвостом и в 31% окон более экстремального ряда. Режимы заметно перекрываются, а сама оценка шумит примерно на ±0,05.
В решающий день февраля 2022 медленная версия показала 0,257. Запас над порогом — 0,007. Намного меньше шума оценки.
Годовое окно ещё и опаздывает: поднимает каппу после удара, а потом долго держит запрет.
Выигрыш держался на двух днях примерно из полутора тысяч сделок. Убрал февраль 2022 — польза исчезла, местами стало хуже базы.
Обычная волатильность давала сходный эффект. А там, где каппа помогла, результат оказался на 85-м перцентиле плацебо: примерно 15% случайных блокировок дали не меньший эффект. Для уверенного вывода этого мало.
💸 «Чем платишь за защиту?»
На проверенных трендовых системах фильтр выключал торговлю как раз в лучшие дни. Сильное движение для них — источник прибыли. Убрав хаос, можно убрать и то, ради чего робот выходит на рынок.
🎯 «Что оставил себе»
Красивую просадку после фильтра ещё надо заслужить: победить случайный пропуск сделок и простого конкурента, пережить удаление главного удачного эпизода. Этот предохранитель проверки не прошёл.
Полезное следствие всё же осталось. Когда оценка шумит на ±0,05, число 0,257 не даёт уверенного превышения порога 0,25. Для такого решения нужна граница интервала, а не одна точечная оценка.
Гипотезу проверил. В робота не поставил.
