Долгосрочный портфель по модулю Мидаса по портфельной теории + своп фактору. Каждый день капает своп.
Смысл функции оптимизации таков, что мы оптимизируем положительные доходности портфеля и положиположительные свопы, и минимизируем отрицательные доходности.