Продолжаем про опционный вечный двигатель ✅Теперь предлагаю вернуться ко второму посту в котором был описан процесс модернизации покрытого колла в короткий стрэнгл и стрэддл. Опять же данные две стратегии могут быть преобразованы в две другие стратегии, которые ограничивают убыток при любом движении цены вверх или вниз. ✅1. Если к короткому стрэддлу добавить еще по одной ноге, а именно купить опцион put с более низким страйком и купить опцион call с более высоким страйком , то мы получим стратегию под названием Бабочка. Собственно сама Бабочка раскладывается на два вертикальных спрэда. У нас изначально есть 1 акция в лонг и 2 опциона call в шорт , собственно получается, у нас будет такая хитрая позиция : 📍1 акция в лонг + 1 опцион call в шорт = 1 синтетический опцион put в шорт и в остатке остается еще один опцион call в шорт. 📍1 синтетический опцион put в шорт и докупленный опцион put со страйком ниже получается бычий вертикальный пут спред (1 long put и 1 short put = Bull Put Spread) 📍К оставшемуся одному шортовому call опциону докупаем в лонг опцион со страйком выше и получаем медвежий вертикальный колл спред (1 short call и 1 long call = Bear Call Spread) А Bull Put Spread + Bear Call Spread = Бабочка ✅2. В принципе такая же (очень схожая) ситуация будет если к короткому стрэнглу также добавить по одной ноге, а именно купить опцион put с более низким страйком и купить опцион call с более высоким страйком , то получим стратегию под названием Кондор. Кондор в данном случае более интересен, чем Бабочка, т.к. имеет более широкий диапазон для получения прибыли да и управляема она получше. 📍Сам же Кондор так же раскладывается на два вертикальных спрэда. Но с одним нюансом, обычно бычий составлен из опционов которые ниже текущей цены, а медвежий, который выше текущей цены. Ну и логика с образованием у нас такая же. 📍С самого начала у нас есть акция в лонг и проданный опцион call (допустим 425). 📍Потом у нас пошла цена не туда и мы продали опцион call со страйком 450 и получили короткий стрэнгл. 📍А далее к синтетическому put (акция в лонг и проданный опцион call (425) купив опцион put 400 и получили Bull Put Spread. К проданному опциону call 450 покупаем опцион call 475 и получаем Bear Call Spread. 📍А уже Bull Put Spread (обычно ниже рынка) + Bear Call Spread (выше рынка) = Кондор. Надеюсь, что это было интересно и/или полезно. 🚀🚀🚀P.S. Поговорив с @blonde и послушав её совета, я начну цикл постов про опционы, переработаю, то , что было написано ранее и через неделю, максимум две начнем-с . Лайк если зашло )) В продолжении будет еще как минимум один пост. #опцион #опционсес

Итоги недели 19.05- 23.05 ⛔Индекс IMOEX2 -4.24% ✅Индекс RGB I+0.59% ✅GOLD +3.93% ⛔Нефть -0.63% ⛔СNY/RUB -1.1% ✅Из примечательного: 📍IMOEX2 Позитива на рынке нет, рынок идет вниз. Ниже есть поддержка, есть слабая надежда отскока от неё. 📍RGBI - Продолжил ходить в районе 108–109 пунктов. Спрос на аукционах Минфина вновь был высоким. 📍Инфляция - По данным Росстата, с 13 по 19 мая 2025 года рост потребительских цен несколько ускорился до 0,07% против 0,06% неделей ранее. Инфляция в годовом выражении снизилась до 9,9 с 10,0% неделей ранее. С начала года цены выросли на 3,27%. 📍Нефть - Локально в падающем тренде, показав отскок в пятницу, но геополитика всегда вмешивается ). 📍Рубль. Тут вообще не понятное происходит, рубль укрепляется... ✅Из интересного : $SIBN – отчет по МСФО за I кв. 2025г. Чистая прибыль составила 92,6 млрд руб., снизившись по сравнению с 160 млрд руб. годом ранее. $T – отчет по МСФО за 1 кв. 2025г. Чистая прибыль выросла на 50% г/г, до 33,5 млрд руб. $AFKS – отчет по РСБУ за 1 кв. 2025г. Чистая прибыль составила 12,6 млрд руб, снизившись с 63,15 млрд руб годом ранее. $FLOT – отчет по МСФО за I кв. 2025г. Чистый убыток составил $393 млн против прибыли $216 млн годом ранее. ✅Дополнительно : 1. Газпром отказался от выплаты дивидендов за 2024 год. 2 Софтлайн выплатит первые дивиденды. Выплаты составят 2,5 руб. на акцию. 3 Совет директоров Циана рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год. 4 Совкомфлот не заплатит дивиденды за 2024. 5 МТС рекомендовал дивиденды в размере 35 руб. 6 Президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин в отношении товаров из ЕС в размере 50% с 1 июня 2025 года. ✅Ближайшие дивиденды : В мае возможные дивиденды: 1 KAZT 2.5 руб/акция с датой закрытия - 23.05.2025 2 TGKN руб/акция с датой закрытия - 23.05.2025 3 HNFG 20 руб/акция с датой закрытия - 30.05.2025 4 LNZLp 9.55 руб/акция с датой закрытия - 30.05.2025 5 PMSB 37 руб/акция с датой закрытия - 30.05.2025 6 $TATN 43.11 руб/акция с датой закрытия - 30.05.2025 ✍ Подписываемся, 🎤Общаемся 🃏Всем профита и до скорой встречи!🃏 #новости #итоги_недели #аналитика

Доброго времени суток, уважаемые дамы и господа, инвесторы и трейдеры! 💡Продолжаю тест связок индикаторов. Собственно решил чуток внести изменения в настройки индикаторов. Так пока посмотрю. 📍для $NRK5 связка ADX ( 15 период) + CMF (15 период), 📍для $BMM5 связка CCI ( 15 период) + Stochastic ( 15,3,3), 📍$CRM5 связка Аллигатор (стандартные настройки) +АО (5,20) +СНО (3,10) 🚨Сегодня входов нет. Вчерашний вход по Нефти закрыл в минус 0,76. 📢Пока такие результаты были: Газ : 3 сделки : минус 0,11п, плюс 0,036п, минус 0,10п Юань: 2 сделки плюс 91п, минус 60п Нефть: 5 сделок - плюс 1.09п, плюс 1.73п, минус 0,74п, плюс 0.64п, минус 0.76п. Давайте вместе наблюдать, а от Вас , по прежнему, жду предложения по связкам и активам, а тест с меня. #тестстрат #индикаторыстс

Оценка компании $X5 по чек-листу фундаментального анализа с оценкой справедливой цены : Net Debt / EBITDA ROE (за 5 лет) 2020=37.8% 2021=50.9% 2022=39.2% 2023=43.1% 2024=40.6% Стоимость чистых активов за 2 года Капитализация млрд ₽ Балансовая стоимость 98.4 млрд ₽ Чистый долг за 2 года EPS Р/BV = 7.73 Р/Е = 6.91 Совокупный среднегодовой тем роста EPS= 0.251 Данные взяты из официальных и публичных источников и отражают состояние за базовый 2024 год, а не на момент публикации поста. ✅1. Высокая рентабельность капитала. ROE (Return on Equity) — коэффициент рентабельности собственного капитала. Показывает, сколько компания зарабатывает чистой прибыли на 1 рубль собственных средств. ROE = Чистая прибыль / Собственный капитал компании × 100%. Если средний ROE > 15% за последние 5 лет Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% (37.8%+ 50.9% +39.2% +43.1%+ 42.32% > 15% 📍1 балл ✅2.Хорошее покрытие долга. Чистый долг/EBITDA, это коэффициент долговой нагрузки (или Net Debt / EBITDA). Показывает, сколько лет потребуется компании, чтобы за счет EBITDA погасить весь чистый долг. Чистый долг/EBITDA < 3 Баллы 1 < 3 Баллы 0 > 3 0.11 < 3 📍1 балл ✅3.Рост прибыли (прибыль в расчете на акцию). EPS растет на 15% за 5 лет. EPS показывает, сколько зарабатывает компания на одну акцию, и рассчитывается как отношение чистой прибыли к количеству акций в обращении Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% 307 > 15% 📍1 балл ✅4.Рост цены акции растет на 15% за 5 лет. Цена акции, как показатель роста прибыли компании, за последние 5 лет должна возрастать на 15% Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% Изменение цены за 5 лет:18% > 15% 📍1 балл ✅5. Оптимальное значение коэффициента цена/прибыль. Текущая цена акции не должна превышать среднее значение прибыли на акцию за последние три года более чем в 15 раз Цена акции/EPSср 3года < 15 Баллы 1 < 15 Баллы 0 > 15 (3301/(192.2 +332.4+ 405.4)/3)= 10.64 < 15 📍1 балл ✅6. Оптимальное значение коэффициента цена/балансовая стоимость. Текущая капитализация не должна превышать ее балансовую стоимость более чем в 1.5 раза Баллы 1 < 1,5 Баллы 0 > 1,5 млрд ₽/98.4 млрд ₽ = 7.72 > 1,5 📍0 баллов ✅7.Текущий активы превышают прошлогодние Сопоставление активов за 2 последних года. Последний год должен превышать предыдущий Баллы 0 Текущие активы < Прошлый год Баллы 1 Текущие активы > Прошлый год < 📍1 балл ✅8. Уменьшение долга. Сопоставление долга за 2 последних года. Долг последнего года должен быть ниже предыдущего. Баллы 1 Текущий долг < Прошлый год Баллы 0 Текущий долг > Прошлый год > 📍1 балл ✅9. Значение мультипликатора Р/Е Баллы 1.0 Р/Е < 5 Баллы 0.5 10 >Р/Е > 5 Баллы 0 Р/Е >10 10 >6,91> 5 📍0.5 баллов ✅10. Значение мультипликатора Р/BV Баллы 0 Р/BV < 0 Баллы 1.0 0 <Р/BV<1 Баллы 0.5 Р/BV >1 7.73 > 0 📍0.5 балла 🚨Итого 8.0 балла 🚨 Справедливая цена по методу "Цена при оценке по EPS" = 4132 руб/акция #аналитика #фундаментал #разборсес

Добрый день уважаемые дамы и господа, инвесторы и трейдеры! 🚨 ПАО «Корпоративный центр ИКС 5» (X5 Retail Group) — российская розничноторговая компания, управляющаяся продуктовыми торговыми сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Карусель» . Х5 возникла более 20 лет назад из предпринимательской инициативы построить в России компанию современной розничной торговли по лучшим мировым практикам. Х5 развивает торговые сети и тем самым расширяет каналы сбыта стимулируя развитие российского производства. ✅Позитив: 📍1. X5 планирует привлечь 10 000 акционеров из числа покупателей своих торговых сетей. 📍2. Дивидендный потенциал 📍3. Цифровизация и инновации, а именно внедрение ИИ для управления ассортиментом, анализа данные чеков и поведение клиентов. 📍4. Сильная логистическая инфраструктура, а именно собственные распределительные центры и автопарк ⛔Негатив: 📍1. Сильный рост расходов на персонал и доставку 📍2. Высокая конкуренция 📍3. Инфляция и дефицит кадров 📍4. Запрет на открытие новых магазинов в городах с долей сети более 25%. 📢Дополнительно: 🥇1. Чистая прибыль X5 Group по МСФО за 3 месяца 2025 года составила ₽16,4 млрд, это на 21,9% ниже по сравнению с ₽21 млрд к 2024 году. 🥈2. Выручка увеличилась на 20,2% до ₽1,07 трлн против ₽0,89 трлн годом ранее. 🥉3. Средний чек вырос на 9,2% до ₽600,3. LFL-продажи увеличились на 14,6%, трафик — на 4,6%, средний чек — на 9,6%. 💵Дивиденды: Дивидендная политика КЦ ИКС 5 предполагает выплату дивидендов дважды в год по результатам своей деятельности последовательно за предыдущий отчетный год и за 9 месяцев. Совет директоров будет исходить из объёма свободного денежного потока при целевом значении консолидированного коэффициента чистый долг/EBITDA на конец текущего года, в течение которого планируется выплата, на уровне не менее 1,2х и не более 1,4х. Дивиденды не выплачиваются, если величина коэффициента превышает 2. 💴 - $X5: ФА Чистые активы - млрд ₽ Кол-во акций ао–271.6 млн Кол-во акций ап– 0.5 млн Р/Е - 6.91 P/S - 0.19 P/BV - 7.73 ROE - 40,6% EV/EBITDA - DSI = 0.14 Данные взяты из официальных и публичных источников и отражают состояние 2024 , а не на момент публикации поста. ⏰ - ТФ 1 DAY 🛠 ТА - скользящие, стохастик, объем, МАСD, уровни. 📈- тренд вниз ‼- Гистограмма MACD в отрицательных значениях, линии MACD находятся в отрицательных значениях. Стохастик находится ниже средней линии и снижается. 21 мая цена пересекла сверху вниз 100 ЕМА и показывает нисходящую тенденцию. При закрытии дня выше возможен разворот в лонг. ⏰ -ТФ 4 часа 🛠 ТА - скользящие, стохастик, объем, МАСD, уровни. 📈- тренд вниз ‼ - Гистограмма MACD в отрицательных значениях, линии MACD находятся в отрицательных значениях. Стохастик находится в зоне перепроданности. 20 мая цена пересекла сверху вниз 100 ЕМА и показывает нисходящую тенденцию. При закрытии выше 3251,4 возможен разворот в лонг. 📈 Возможные варианты развития: На данный момент пробила сопротивление вверх и если закрепится выше 3220, то есть вероятность похода до 3245,3, а там через небольшую задержку до следующего сопротивления 3285. Пока же глобально бумага с января ходит в широком диапазоне 3200-3500 За 6 (11.24-04.25) месяцев цена выросла более чем на 45 % . Мин. Рrice = 1845,5 Мах. Рrice = 📌 Цены смены тренда указаны в соответствии с ТФ и являются ориентировочными и со временем смещаются.📌 🃏Всем профита и до скорой встречи!🃏 #отсебятина #разборсес #теханализ #фундаментал #аналитика

Доброго времени суток, уважаемые дамы и господа, инвесторы и трейдеры! 💡Продолжаю тест связок индикаторов. Собственно решил чуток внести изменения в настройки индикаторов. Так пока посмотрю. 📍для $NRK5 связка ADX ( 15 период) + CMF (15 период), 📍для $BMM5 связка CCI ( 15 период) + Stochastic ( 15,3,3), 📍$CRM5 связка Аллигатор (стандартные настройки) +АО (5,20) +СНО (3,10) 🚨Сегодня вход в лонг по нефти на отметке 64.31 Вчерашний вход по газу ушел по стопу 0,1, Нефть закрыл в плюс 0,64. 📢Пока такие результаты были: Газ : 3 сделки : минус 0,11п, плюс 0,036п, минус 0,10п Юань: 2 сделки плюс 91п, минус 60п Нефть: 4 сделки - плюс 1.09п, плюс 1.73п, минус 0,74п, плюс 0.64п Давайте вместе наблюдать, а от Вас , по прежнему, жду предложения по связкам и активам, а тест с меня. PS Напомню про угадайку #угадайопцион Предлагаем цену закрытия Сбера и Газпрома 4 июня и Юаня 19 июня. А я куплю опционы на цены, которые, так сказать, победят. #тестстрат #индикаторыстс

Всем привет! Продолжаем #угадайопцион Сейчас куплены опционы: CNY , И короткие стрэнглы из опционов Сбер и Газпром И покрытый колл ВТБ. Результаты на скрине. Берем три актива, Юань, Сбер, Газпром Юань - месячный опцион - т.е. сейчас с исполнением 19.06 Сбер и Газпром - недельные опционы, с исполнением 4 июня. В угадайке можно , по акциям указывать вариант диапазона недельного хождения цены и/или выше/ниже какого страйка цена не уйдет. По юаню по прежнему пишем вариант цены закрытия актива к указанной дате и какой это опцион - Put (цена упадет до определенного значения) или Сall (цена вырастет до определенного значения). А я куплю указанные опционы - Юань - 1 шт, Сбер - 3 шт, Газпром - 3 шт. Покупка будет осуществляться в четверг. Т.е. сегодня можно писать вариант покупки на акции с исполнением на 4 июня, а на юань 19 июня. Варианты опционов по Сберу На рост: |310 | 320 | 330 | На падение: 300| 290 | 280 | 270 | Варианты опционов по Газпрому На рост: 145 |140 | 150 | На падение: 135 | 130 | 125 |120 Варианты опционов по Юаню На рост: 11.2 | 11.4| 11.6 | 11.8 | На падение: 11.2| 11.0 | 10.8 | Есть конечно вариант, что не будет ликвидности в выбранном опционе, тогда посмотрим, куплю ближайший. 🃏Всем профита и до скорой встречи!🃏

Оценка компании $PHOR по чек-листу фундаментального анализа с оценкой справедливой цены : Net Debt / EBITDA ROE (за 5 лет) 2020=40.3% 2021=79.1% 2022=92.3% 2023=68.7% 2024=61.0% Стоимость чистых активов за 2 года Капитализация млрд ₽ Балансовая стоимость 161.6 млрд ₽ Чистый долг за 2 года EPS 2021=1005 2022=1408 Р/BV = 5.10 Р/Е = 8.2 Совокупный среднегодовой тем роста EPS= 0.183 Данные взяты из официальных и публичных источников и отражают состояние за базовый 2024 год, а не на момент публикации поста. ✅1. Высокая рентабельность капитала. ROE (Return on Equity) — коэффициент рентабельности собственного капитала. Показывает, сколько компания зарабатывает чистой прибыли на 1 рубль собственных средств. ROE = Чистая прибыль / Собственный капитал компании × 100%. Если средний ROE > 15% за последние 5 лет Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% (40.3%+79.1% 68.28% > 15% 📍1 балл ✅2.Хорошее покрытие долга. Чистый долг/EBITDA, это коэффициент долговой нагрузки (или Net Debt / EBITDA). Показывает, сколько лет потребуется компании, чтобы за счет EBITDA погасить весь чистый долг. Чистый долг/EBITDA < 3 Баллы 1 < 3 Баллы 0 > 3 1.81 < 3 📍1 балл ✅3.Рост прибыли (прибыль в расчете на акцию). EPS растет на 15% за 5 лет. EPS показывает, сколько зарабатывает компания на одну акцию, и рассчитывается как отношение чистой прибыли к количеству акций в обращении Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% 231.5 > 15% 📍1 балл ✅4.Рост цены акции растет на 15% за 5 лет. Цена акции, как показатель роста прибыли компании, за последние 5 лет должна возрастать на 15% Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% Изменение цены за 5 лет:79% > 15% 📍1 балл ✅5. Оптимальное значение коэффициента цена/прибыль. Текущая цена акции не должна превышать среднее значение прибыли на акцию за последние три года более чем в 15 раз Цена акции/EPSср 3года < 15 Баллы 1 < 15 Баллы 0 > 15 (6680/(1 408 +775.3)/3)= 6.7 < 15 📍1 балл ✅6. Оптимальное значение коэффициента цена/балансовая стоимость. Текущая капитализация не должна превышать ее балансовую стоимость более чем в 1.5 раза Баллы 1 < 1,5 Баллы 0 > 1,5 млрд ₽/161.6 млрд ₽ = > 1,5 📍0 баллов ✅7.Текущий активы превышают прошлогодние Сопоставление активов за 2 последних года. Последний год должен превышать предыдущий Баллы 0 Текущие активы < Прошлый год Баллы 1 Текущие активы > Прошлый год < 📍1 балл ✅8. Уменьшение долга. Сопоставление долга за 2 последних года. Долг последнего года должен быть ниже предыдущего. Баллы 1 Текущий долг < Прошлый год Баллы 0 Текущий долг > Прошлый год < 📍0 баллов ✅9. Значение мультипликатора Р/Е Баллы 1.0 Р/Е < 5 Баллы 0.5 10 >Р/Е > 5 Баллы 0 Р/Е >10 10 >8,2> 5 📍0.5 баллов ✅10. Значение мультипликатора Р/BV Баллы 0 Р/BV < 0 Баллы 1.0 0 <Р/BV<1 Баллы 0.5 Р/BV >1 5,1 > 0 📍0.5 балла 🚨Итого 7.5 балла 🚨 Справедливая цена по методу "Цена при оценке по EPS" = 7900 руб/акция #аналитика #фундаментал #аналитика

Доброго времени суток, уважаемые дамы и господа, инвесторы и трейдеры! 💡Продолжаю тест связок индикаторов. Собственно решил чуток внести изменения в настройки индикаторов. Так пока посмотрю. 📍для $NRK5 связка ADX ( 15 период) + CMF (15 период), 📍для $BMM5 связка CCI ( 15 период) + Stochastic ( 15,3,3), 📍$CRM5 связка Аллигатор (стандартные настройки) +АО (5,20) +СНО (3,10) 📢Вчерашний вход по газу в лонг на 3,392 остался, не чего с результатом не произошло. Нефть вход в шорт по 65,27, но азиаты могут и отскок выше наколдовать. Юань чудит опять, без сигналов. 🚨Пока такие результаты были: Газ : 2 сделки минус 0,11п, плюс 0,036п Юань: 2 сделки плюс 91п, минус 60п Нефть: 3 сделки - плюс 1.09п, плюс 1.73п, минус 0,74п Давайте вместе наблюдать, а от Вас , по прежнему, жду предложения по связкам и активам, а тест с меня.

Всем привет! Продолжаем #угадайопцион Прошла экспирация проданных стрэнглов. Результаты на скрине.

Цена не вышла за диапазон, собственно получена прибыль. Сейчас куплены опционы: Sber Call 330 (short) . Sber Put 280 (short) CNY , Результаты на скрине. Берем три актива, Юань, Сбер, Газпром Юань - месячный опцион - т.е. сейчас с исполнением 19.06 Сбер и Газпром - недельные опционы, с исполнением 28 мая. В угадайке можно , по акциям указывать вариант диапазона недельного хождения цены и/или выше/ниже какого страйка цена не уйдет. По юаню по прежнему пишем вариант цены закрытия актива к указанной дате и какой это опцион - Put (цена упадет до определенного значения) или Сall (цена вырастет до определенного значения). А я куплю указанные опционы - Юань - 1 шт, Сбер - 3 шт, Газпром - 3 шт. Покупка будет осуществляться в четверг. Т.е. сегодня можно писать вариант покупки на акции с исполнением на 28 мая, а на юань 19 июня. Варианты опционов по Сберу На рост: |310 | 320 | 330 | На падение: 300| 290 | 280 | 270 | Варианты опционов по Газпрому На рост: 145 |140 | 150 | На падение: 135 | 130 | 125 |120 Варианты опционов по Юаню На рост: 11.2 | 11.4| 11.6 | 11.8 | На падение: 11.2| 11.0 | 10.8 | Есть конечно вариант, что не будет ликвидности в выбранном опционе, тогда посмотрим, куплю ближайший. 🃏Всем профита и до скорой встречи!🃏 #угадайопцион

Добрый день, уважаемые дамы и господа, инвесторы и трейдеры! 🚨 «ФосАгро» - российская компания, один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений. Основным направлением деятельности является производство фосфорсодержащих удобрений, высокосортного (с содержанием P2O5 39% и более) фосфатного сырья – апатитового концентрата, а также кормовых фосфатов, азотных удобрений и аммиака. ✅Позитив: 📍1. Фосагро установила квартальный рекорд по объему выпуска агрохимической продукции 📍2. Выплачивает дивиденды 📍3. Высокая самообеспеченность ресурсами 📍4. Рост операционных показателей 📍5. Финансовая эффективность, высокая рентабельность капитала (ROE) ⛔Негатив: 📍1. Отказ от идеи полномасштабной карбоновой фермы 📍2. Повышение пошлин на российские удобрения со стороны Европарламента 📍3. Зависимость от глобальных цен и экспорта 📍4. Рост долговой нагрузки 📢Дополнительно: 🥇1. Компания «ФосАгро» за 3 месяца 2025 года произвела 3,1 млн тонн удобрений, что на 3,6% больше по сравнению с 3 млн тонн годом ранее. Объём производства фосфорсодержащих удобрений увеличился на 5% и составил 2,4 млн тонн. 🥈2. Выпуск азотных удобрений сократился 0,1% до 0,672 млн тонн. Объём реализации удобрений увеличился на 6,8% до 3,3 млн тонн. Продажи фосфорсодержащих удобрений выросли на 7,6%, до 2,5 млн тонн, азотных — на 6,1%, до 0,718 млн тонн. 🥉3. Чистая прибыль «ФосАгро» по МСФО за 3 месяца 2025 года составила ₽47,7 млрд, увеличившись в 2,5 раза по сравнению с ₽18,8 млрд в предыдущем году. Выручка выросла на 33,6% до ₽159,39 млрд против ₽119,27 млрд годом ранее. 💵Дивиденды: Дивидендная политика Фосагро: на дивиденды будет направлено свыше 75% от свободного денежного потока при условии, если показатель чистый долг/EBITDA компании будет меньше 1х. Если чистый долг/EBITDA будет в диапазоне от 1х до 1,5х, на выплату будет направлено 50-75% от свободного денежного потока. Если этот показатель будет выше 1,5х, компания направит на дивиденды менее 50% от свободного денежного потока. Минимальный размер дивидендов установлен в размере 50% от скорректированной чистой прибыли. Платят по кварталам. 💴 - $phor: ФА Чистые активы - 164.6 млрд ₽ Кол-во акций ао– 129.5 млн Кол-во акций ап– 0.5 млн Р/Е - 8.2 P/S - 1.62 P/BV - 5.1 ROE - 61,0% EV/EBITDA - 6.47 DSI = 0.75 Данные взяты из официальных и публичных источников и отражают состояние 2024 , а не на момент публикации поста. ⏰ - ТФ 1 DAY 🛠 ТА - скользящие, стохастик, объем, МАСD, уровни. 📈- тренд вниз ‼- Гистограмма MACD в положительных значениях, линии MACD находятся в отрицательных значениях. Стохастик находится в зоне перекупленности. 15 мая цена пересекла снизу вверх 100 ЕМА и показывает восходящую тенденцию. При закрытии дня ниже возможен разворот в шорт. ⏰ -ТФ 4 часа 🛠 ТА - скользящие, стохастик, объем, МАСD, уровни. 📈- тренд вверх ‼ - Гистограмма MACD в отрицательных значениях, линии MACD находятся в положительных значениях. Стохастик находится ниже средней линии и снижается. 07 мая цена пересекла снизу вверх 100 ЕМА и показывает восходящую тенденцию. При закрытии дня ниже возможен разворот в шорт. 📈 Возможные варианты развития: Пытались оттестировать и пробить сопротивление 6620, пока это не удалось. в случае закрытия выше сопротивления есть вероятность похода к 6709, а от 6709 открывается путь к 6947. Но в данный момент есть вероятность коррекции до уровней 6415-6290. За 6 (11.24-04.25) месяцев цена выросла более чем на 24 % . Мин. Рrice = 4881 Мах. Рrice = 7295 📌 Цены смены тренда указаны в соответствии с ТФ и являются ориентировочными и со временем смещаются.📌 🃏Всем профита и до скорой встречи!🃏 #отсебятина #разборсес #теханализ #фундаментал #аналитика

Всем привет! 🤝 🚀 Очередной пост по техническому анализу. Теперь предлагаю рассмотреть эмитента с тикером: $MTLR его ключевыми уровнями и рисками. В данном ТА я как всегда использовал 3 различных ТФ (Day и 4Н основные, 1 час вспомогательный) и в зависимости от ТФ следующие индикаторы и инструменты: ЕМА, MACD, Stochastic, СМF, CO, уровни. ⬆️На основании данного ТА я рассматриваю как один из перспективных вариантов это продажу (short) данного эмитента на краткосрочную перспективу. 🛠 Обоснование по ТА: 📈Тренд старшего ТФ (1D) - падающий , СМF ниже средней линии и показывает слабый рост, гистограмма MACD в положительных значениях, а линии в отрицательных. Цена находится ниже 200 машки. 📈Тренд младшего ТФ (4Н) – падающий, но вероятен поход чуть выше к уровню 90,35. В данном случае теоретическими целями в шорт могут выступить следующие отметки: 📍Теоретическая цель 1: Выход ближе к локальному лою – 86,9 руб. 📍Теоретическая цель 2: Сопротивление на уровне 80.85 руб. ✅Теоретически потенциал роста: 3-11% 📢Вариантами для входа в сделку по моему мнению могут стать следующие точки: 📍1. На дневном графике, это попытка подтверждения тренда по коротким машкам, а именно на 91,49 я рассматриваю вход в позицию по рыночной цене. 📍2. Исходя из ТФ (4Н) мы видим попытку роста, соответственно тут вход исходя из МА может быть в районе 90.4, ну или же рассматривается вход по рынку. 📍3. В случае закрытия дня выше 91,5 тренд вероятно сменится на лонговый 📢Стоп-приказ: Риск-менеджмент и допуск к риску у всех индивидуален, в данном случае можно присмотреться к выходу из позиции выше района локального хая, а именно выше 93,0. 💡Важно!!! 💡 📍1. Это публикация не является советом для покупки/продажи, а отражает мое видение ситуации. 📍2. Любые сделки с ценными бумагами на основании ТА несут соответствующие риски. Успешный результат инвестирования в прошлом (в том числе и в схожих ситуациях) не гарантирует его в будущем. 📍3. Рынок по своей логике может быть иррациональным, так что 100% результат гарантировать не может не кто. 📌 Цены смены тренда указаны в соответствии с ТФ и являются ориентировочными и со временем смещаются.📌 🃏Всем профита и до скорой встречи!🃏 #отсебятина #разборсес #теханализ #фундаментал #аналитика #идейканеиир

Оценка компании $RBCM по чек-листу фундаментального анализа с оценкой справедливой цены: Net Debt / EBITDA = 7.98 LTM ROE (за 5 лет) 2019=14.7% 202=(-1.0%) 2021= 5.8% 2022=17.6% 2023=11.3% Стоимость активов за 2 года 2022=(-3.07 2023=(-3.46) Капитализация (базовый год) 2.77 млрд ₽ Балансовая стоимость (-3.46) млрд ₽ Чистый долг за 2 года EPS 2019=(-0.97) 2021=(-0.40) 2022=(-1.48) 2023=( -1.07) Р/BV =(-0.8) Р/Е = (-7.10) Совокупный среднегодовой тем роста EPS= (-0.019) Данные взяты из официальных и публичных источников и отражают состояние за базовый 2023 (РСБУ) год, а не на момент публикации поста. ✅1. Высокая рентабельность капитала. ROE (Return on Equity) — коэффициент рентабельности собственного капитала. Показывает, сколько компания зарабатывает чистой прибыли на 1 рубль собственных средств. ROE = Чистая прибыль / Собственный капитал компании × 100%. Если средний ROE > 15% за последние 5 лет Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% (14.7% +( -1.0%)+ 5.8%+ 17.6% +11.3%)/5=9.68% < 15% 📍0 баллов ✅2. Хорошее покрытие долга. Чистый долг/EBITDA, это коэффициент долговой нагрузки (или Net Debt / EBITDA). Показывает, сколько лет потребуется компании, чтобы за счет EBITDA погасить весь чистый долг. Чистый долг/EBITDA < 3 Баллы 1 < 3 Баллы 0 > 3 7.98 > 3 📍0 баллов ✅3. Рост прибыли (прибыль в расчете на акцию). EPS растет на 15% за 5 лет. EPS показывает, сколько зарабатывает компания на одну акцию, и рассчитывается как отношение чистой прибыли к количеству акций в обращении Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% отриц > 15% 📍0 баллов ✅4. Рост цены акции растет на 15% за 5 лет. Цена акции, как показатель роста прибыли компании, за последние 5 лет должна возрастать на 15% Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% 269% > 15% 📍1 балл ✅5. Оптимальное значение коэффициента цена/прибыль. Текущая цена акции не должна превышать среднее значение прибыли на акцию за последние три года более чем в 15 раз Цена акции/EPSср 3года < 15 Баллы 1 < 15 Баллы 0 > 15 отриц < 15 📍0 баллов ✅6. Оптимальное значение коэффициента цена/балансовая стоимость. Текущая капитализация не должна превышать ее балансовую стоимость более чем в 1.5 раза Баллы 1 < 1,5 Баллы 0 > 1,5 2.77 млрд ₽/-3.46 млрд ₽ = отриц < 1,5 📍0 баллов ✅7. Текущий активы превышают прошлогодние Сопоставление активов за 2 последних года. Последний год должен превышать предыдущий Баллы 0 Текущие активы < Прошлый год Баллы 1 Текущие активы > Прошлый год отриц 📍0 баллов ✅8. Уменьшение долга. Сопоставление долга за 2 последних года. Долг последнего года должен быть ниже предыдущего. Баллы 1 Текущий долг < Прошлый год Баллы 0 Текущий долг > Прошлый год < 📍0 баллов ✅9. Значение мультипликатора Р/Е Баллы 1.0 Р/Е < 5 Баллы 0.5 10 >Р/Е > 5 Баллы 0 Р/Е >10 отриц 📍0.0 баллов ✅10. Значение мультипликатора Р/BV Баллы 0 Р/BV < 0 Баллы 1.0 0 <Р/BV<1 Баллы 0.5 Р/BV >1 (-0,8) < 0 📍 0.0 баллов 🚨Итого 1.0 балл 🚨 Справедливая цена по методу "Цена при оценке по EPS" = 12,86 руб/акция #аналитика #фундаментал #разборсес

Доброго времени суток, уважаемые дамы и господа, инвесторы и трейдеры! 🚨Продолжаю тест связок индикаторов. Собственно решил чуток внести изменения в настройки индикаторов. Так пока посмотрю. 📍для $NRK5 связка ADX ( 15 период) + CMF (15 период), 📍для $BMM5 связка CCI ( 15 период) + Stochastic ( 15,3,3), 📍$CRM5 связка Аллигатор (стандартные настройки) +АО (5,20) +СНО (3,10) Сегодня сигналов нет. Газ идет пока вниз и разворота не показывает, юань у нижней границы сидит. 💡Пока такие результаты были: Газ : 2 сделки минус 0,11п, плюс 0,036п Юань: 2 сделки плюс 91п, минус 60п Нефть: 3 сделки - плюс 1.09п, плюс 1.73п, минус 0,74п Давайте вместе наблюдать, а от Вас , по прежнему, жду предложения по связкам и активам, а тест с меня. PS Напомню про угадайку #угадайопцион Предлагаем цену закрытия Сбера и Газпрома 28 мая и Юаня 19 июня. А я куплю опционы на цены, которые, так сказать, победят. #тестстрат #индикаторыстс

Всем привет! Продолжаем #угадайопцион Сейчас куплены опционы: CNY , И короткие стрэнглы из опционов Сбер и Газпром Результаты на скрине. Берем три актива, Юань, Сбер, Газпром Юань - месячный опцион - т.е. сейчас с исполнением 19.06 Сбер и Газпром - недельные опционы, с исполнением 28 мая. В угадайке можно , по акциям указывать вариант диапазона недельного хождения цены и/или выше/ниже какого страйка цена не уйдет. По юаню по прежнему пишем вариант цены закрытия актива к указанной дате и какой это опцион - Put (цена упадет до определенного значения) или Сall (цена вырастет до определенного значения). А я куплю указанные опционы - Юань - 1 шт, Сбер - 3 шт, Газпром - 3 шт. Покупка будет осуществляться в четверг. Т.е. сегодня можно писать вариант покупки на акции с исполнением на 28 мая, а на юань 19 июня. Варианты опционов по Сберу На рост: |310 | 320 | 330 | На падение: 300| 290 | 280 | 270 | Варианты опционов по Газпрому На рост: 145 |140 | 150 | На падение: 135 | 130 | 125 |120 Варианты опционов по Юаню На рост: 11.2 | 11.4| 11.6 | 11.8 | На падение: 11.2| 11.0 | 10.8 | 🃏Всем профита и до скорой встречи!🃏 #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе

Добрый день, уважаемые дамы и господа, инвесторы и трейдеры! 🚨 РБК – ведущий мультимедийный холдинг России. Компания ведет операционную деятельность в сегментах интернет, телевидения и прессы. РБК – лидер среди новостных и бизнес-медиа, а также в сегменте регистрации доменов и хостинга. С 1993 года ключевым направлением деятельности РБК является медиабизнес. ✅Позитив: 📍1. Принадлежность к крупному медиахолдингу может обеспечивать компании устойчивую позицию на рынке и потенциальные возможности для роста 📍2. Долгосрочный рост стоимости акций ⛔Негатив: 📍1. Утверждение программы облигаций может привести к увеличению долга. 📍2. Отсутствие дивидендов. 📍3. Убыточность и негативные финансовые показатели 📍4. Высокая долговая нагрузка 📍5. Нет отчетов по МСФО 📢Дополнительно: 🥇1. Общий долг за 2024г вырос до 30,739 млрд руб 🥈2. Убыток снизился с 387,49 млн руб в 2023г до 159,99 млн руб в 2024 году. 🥉3. Компания не выплачивает дивиденды. 💵Дивиденды: Нет дивидендов 💴 - $RBCM: ФА Чистые активы - (-3.46) млрд ₽ Кол-во акций ао– млн Кол-во акций ап– 0.0 млн Р/Е - (-7.1) P/S - 0.72 P/BV - (-0.8) ROE - 0,9% EV/EBITDA - 10.8 DSI = 0.0 Данные взяты из официальных и публичных источников и отражают состояние 2023 РСБУ , а не на момент публикации поста. ⏰ - ТФ 1 DAY 🛠 ТА - скользящие, стохастик, объем, МАСD, уровни. 📈- тренд вниз ‼- Гистограмма MACD в положительных значениях, линии MACD находятся в отрицательных значениях. Стохастик находится чуть выше средней линии. По сути с 4 апреля цена прыгает вокруг 100 ЕМА. При закрытии дня выше 13.37 возможен разворот в лонг. ⏰ -ТФ 4 часа 🛠 ТА - скользящие, стохастик, объем, МАСD, уровни. 📈- тренд вверх ‼ - Гистограмма MACD в отрицательных значениях, линии MACD находятся в положительных значениях. Стохастик находится выше средней линии. При закрытии выше 13,212 возможен разворот в лонг. 📈 Возможные варианты развития: Цена прыгает около 100 ЕМА, если закроются выше 13,494, то вероятен тест зоны сопротивления 13,645-13,88. Хотя все же вероятно движение внутри широкого диапазон 14,125-11,980. Пробитие вниз этих границ откроет путь на тест 11,215 За 6 (11.24-04.25) месяцев цена выросла более чем на 12 % . Мин. Рrice = 8,88 Мах. Рrice = 📌 Цены смены тренда указаны в соответствии с ТФ и являются ориентировочными и со временем смещаются.📌 🃏Всем профита и до скорой встречи!🃏 #отсебятина #разборсес #теханализ #фундаментал #аналитика

Продолжим про «опционный вечный двигатель». 🔊Теперь про возможные варианты действий при движении цены выше или ниже страйка при покрытом колле. Опять же, если цена растет и становится выше страйка, то мы просто можем ждать экспирации и получив фиксированный доход не обращать внимания от того, что недополучаем прибыль от роста актива. 🚀1. Но есть вариант, допустим цена становится 460, у нас появляется вариант продать еще один опцион (ОТМ), а именно со страйком 475. В данном случае смотрим на формулу : БА=CALL – PUT (одинаковые цены исполнения и время). 👉Получается, что длинная позиция по акции и проданный call (первоначальный 450 страйк) это будет синтетический короткий PUT со страйком 450 👉А комбинация короткий PUT450 и короткий CALL475 это не что иное как короткий стрэнгл. 💡!Короткий стрэнгл это продажа опциона PUT с более низким страйком и опциона CALL с более высоким страйком! 🔥Теперь мы получаем фиксированный доход если цена во время экспирации будет между двумя стайками. 🚀2 Есть вариант, когда цена уходит ниже (ну тут можно и когда выше) и идет к точке безубыточности или еще ниже. Тогда мы либо не обращаем внимания на это , так как снизили цену покупки при продаже колла или можем действовать следующим образом, а именно : 👉Продать второй CALL450 и получить короткий стрэддл. Тут такая же ситуация короткий CALL+ лонг по БА = синтетический короткий PUT 💡Короткий стрэддл это продажа опциона PUT и продажа опциона CALL с одним и тем же страйком. 🔥Поступив таким образом, мы увели нашу точку безубыточности ниже прежней. Однако следует заметить, что данный примеры показаны на владении одной акцией. И тут не обращаем внимание на Грек опциона под названием Дельта. А дельта показывает на сколько единиц изменится цена (премия) опциона при изменении цены базового актива на 1 единицу. 📢А в следующем коротком посте можно продолжить разговор, что сделать с таким коротким стрэддлом и его дельтой. Надеюсь, что это было интересно и/или полезно. Лайк если зашло 👍 🚨🚨🚨В продолжении будет еще как минимум два поста. Один про дельту, а второй это продолжение про короткие стрэнглы и стрэддлы.

#опцион #опционсес

Добрый день!

💡Хоть и подписчиков пока не много, ну и платформа новая, набирающая популярность.💡

🚀У меня вопрос возник: какой контент предпочтительнее публиковать?

✅Варианты:

📍Теханализ + Фундаментал

📍Опционы

📍Фьючерсы ТА

📍Тесты стратегий по фьючам/опционам (для наглядности)

✅Какая периодичность?

Пожелания и предложения крайне приветствуются, пишите Ваши варианты.

🚨На других платформах уже понятно, что заходит, а тут хочу узнать поподробнее .

Привет! 🚨Рассмотрим такой интересный вариант, который еще называют «опционным вечным двигателем». 👍Интересно звучит, не правда ли? В более наверное классическом понимании он бы начался с продажи опциона пут. ⬆️Но поскольку опционы у нас премиальные, то в теории можно чуток внести изменения или начать со второго пункта. 👌Итак (пример будет допустим на акциях Роснефти (совершенно не ИИР)). ✅1. Продаем пут на ту акцию, которую собирались купить. Поскольку опционы премиальные, то допустим у нас 500р на покупку акции Роснефти, хотим мы ее купить по 425 рублей. Продаем опцион пут (ОТМ) с коллом 425 и получаем премию 2,68 за каждую акцию, а деньги кладем в фонд денежного рынка. 📢Получаем два варианта : Цена выше страйка и цена ниже страйка: 📍А. Цена выше страйка, мы получаем премию и после экспирации продолжаем нашу продажу опционов и так каждую неделю. 📍Б. Цена ниже страйка. Если цена падает ниже 425, то мы получим убыток по опциону, но тут этим в теории можно и пренебречь, всё равно собирались купить, ну купим по 415, к тому времени пару рубликов натечет из фонда. Ну или допустим мы 4 недели продавали путы и цена ниже 425 не падала. Просто для наглядности допустим, что средняя премия за проданный пут равна 2,5р. Тогда за 4 недели заработали 10р минус комиссия. Ну а на пятую неделю цена упала до 410 р. и опцион экспирировался с убытком. Ну для нас это уже не существенно , мы остались почти с теми же деньгами. С ранее заработанными путами и доходом от фонда. Мы возьмем и после этого купим акции по рыночной цене. ✅2. После того как акция у нас (важно! Далее мы владеем акциями) мы можем приступать ко второй части. Продаем опцион колл (ОТМ), допустим 450 и получаем премию 9.35р. Следовательно мы получается снизили стоимость покупки акции. 📢И тут опять два варианта развития ситуации: 📍А. Цена ниже страйка, мы получаем премию и тем самым и после экспирации продолжаем нашу продажу опционов и так каждую неделю. 📍Б. Допустим цена выше страйка и равна 455. Продав колл мы ограничили потенциально возможную прибыль получив премию. Собственно если цена вырастет выше 450, то мы получаем фиксированный доход в виде премии, а если цена будет падать, то снижаем убыток получая премию от продажи коллов. Собственно лучший вариант, это когда акции медленно растут и не падают камнем 😁 💡Отсюда плюсы и минусы: ⬆️Плюсы: 📍1. Дополнительный доход: Премия от колла увеличивает прибыль при боковом движении цены. 📍2. Премия от колла частично компенсирует падение цены акции. 📍3. Простота исполнения. ⬇️Минусы: 📍1. Если акция будет резко расти, то мы упустим прибыль выше страйка. 📍2. Премия не всегда будет покрывать убытки, это при сильном снижении цены. 👉👉👉Во второй части предлагаю рассмотреть альтернативные варианты при движении цены выше или ниже страйка при покрытом колле. 🤔Надеюсь, что это было интересно и/или полезно. Попытался писать абсолютно не загромождая сильно нудной теорией и расчетами, коих в интернете полно и так, а описать это все «на пальцах», что бы было ненавязчиво-понятно. 🫣 Лайк если зашло 🫢 #опцион #опционсес

Доброго денечка🤝 ✅I Стратегия CCI и Bollinger Bands 👉Bollinger Bands Полосы Боллинджера используются для прогнозирования долгосрочных ценовых движений и полезны для определения того, когда актив торгуется за пределами своих обычных уровней. Индикатор полосы Боллинджера основан на 20-дневной простой скользящей средней (SMA) и двух внешних линиях. Эти внешние полосы представляют положительные и отрицательные стандартные отклонения от SMA и используются в качестве меры волатильности. Когда уровни волатильности возрастают, полосы расширяются, а когда волатильность уменьшается, они сжимаются. Когда цена достигает внешних полос Боллинджера, она часто служит триггером для цены, чтобы отскочить назад к центральной 20-периодной скользящей средней. 👉 CCI Индикатор CCI изменяется в диапазоне от -100 до +100, где значения около -100 показывают, что актив является перепроданным, а значения около +100 показывают, что актив является перекупленным. Значения близкие к нулю указывают на отсутствие явного тренда или колебания в рамках стандартного уровня. Расчеты индикатора CCI включают несколько шагов: 1. Рассчитайте Typical Price (TP) — среднее значение цены за период, которое определяется как (High + Low + Close) / 3. 2. Вычислите N-периодное накопленное скользящее среднее (SMA) для Typical Price. SMA = (Сумма Typical Price )/ N. N обычно выбирается в диапазоне от 10 до 20, но может быть адаптировано под конкретные требования трейдера. 3. Рассчитайте Mean Deviation (MD) — среднее отклонение показателя Typical Price от его скользящего среднего. Для этого на каждом шаге вычислите абсолютное значение разницы между Typical Price и скользящим средним, это и будет MD. Затем просуммируйте все значения MD за N период. MD = Сумма (SMA — Typical Price). 4. Наконец, используя значения Typical Price, SMA и MD, рассчитайте CCI по формуле: CCI = (Typical Price — SMA) / (0.015 * MD / N) ✅II Настройка стратегии Bollinger Bands со встроенными настройками CCI со встроенными настройками ✅III Дополнительные условия 👉1 Заключать сделки можно только в сторону основного тренда. 👉2 . Контртрендовые позиции не торгуются. ✅ IV Сигналы 👉1 Сигнал в лонг: Покупать при касании нижней полосы Bollinger Bands и выходе CCI из зоны перепроданности (ниже -100). 👉2 Сигнал в шорт Продавать при касании верхней полосы Bollinger Bands и выходе CCI из зоны перекупленности (+100). ✅V Плюсы и минусы стратегии 👉Плюсы 📍1 Работает практически на всех волатильных активах. 📍2 Хорошая точность сигналов. 📍3 Простота 👉Минусы 📍1 Плохая эффективность при работе на коротких таймфреймах. 📍2 Лучше подобрать свои настройки на истории. ✅VI Важно 📍1 Успех зависит не от количества индикаторов, а от понимания их логики и тестирования на истории!

#индикаторыстс #тестстрат