#шарп

Потому что я SHARPаю :)) Ранее обещал подробнее рассказать про коэффициент Шарпа, так вот... На бирже реально заработать 100% годовых, но с риском потерять депозит полностью. А можно ограничиться 20% с вероятностью разорения, близкой к нулю. Коэффициент Шарпа — это инструмент для оценки соотношения доходности инвестиций и их риска. Он позволяет правильно подобрать активы в портфеле и отказаться от сомнительных стратегий. Считается он по формуле: S = (Rp - Rf) / σp, где Rp - portfolio ratio - доходность портфеля; Rf - risk free ratio - безрисковая доходность (например, по банковским депозитам или коротким ОФЗ); σp - стандартное отклонение доходности портфеля. Рассчитать можно легко самостоятельно, вбив свои значения в подготовленную Эксель-таблицу . Коэффициент Шарпа определяется на исторических данных (как правило за 1, 5, 10 лет и т.д.), и его можно посчитать на разных активах для сравнения их инвестиционной привлекательности. Мерило инвестиционной привлекательности по коэффициенту Шарпа: ↪️скромник — менее 1х; ↪️евростандарт — от 1х до 1,99х; ↪️самец — от 2х до 2,99х; ↪️брехун — больше 3х. Получается, что заработавшие в 2025 на инвестициях меньше 19% (средняя ставка по депозитам / коротким ОФЗ) относятся к скромникам, т.к. числитель в формуле получится отрицательный 😄 Но расстраиваться не стоит! Оценивать результаты инвестирования нагляднее за 3 года (а лучше за 5 лет), и главное помнить - результаты прошлого не гарантируют их в будущем 🫶🏻 **** P.s. А кто же я по мерилу Шарпа?) Ответ - в Эксель табличке выше. То была бы моя доходность текущего портфеля без учёта пополнений. Или ваша, будь у меня стратегия автоследования...😅 #обучение #новичкам #шарп