#количественныйанализ

📉 «Перекупил» акции? Кванты уже зарабатывают на вашей ошибке. Вот как 📈

Вы купили акцию по пиковому уровню, а она тут же пошла вниз. Руки опускаются — «опять неудача». А профессиональные количественные трейдеры в этот момент открывают позицию. Почему? Они видят не убыток — а сигнал mean-reversion (возврата к среднему).

🔬 Что такое mean-reversion без «воды»

Цены на акции ведут себя как резинка: если их слишком сильно растянуть вниз (или вверх), рано или поздно они возвращаются к «естественному» уровню — средней цене за определённый период.

Это не гадание. Это статистика: российский рынок исторически демонстрирует выраженную тенденцию к возврату к среднему, особенно на коротких горизонтах (1–20 дней). Многие трейдеры используют этот эффект как основу своих стратегий

⚠️ Важно: «Кванты» в трейдинге — это не квантовые компьютеры, а количественные (quantitative) трейдеры, которые строят решения на математике и статистике, а не на интуиции.

🧪 Метод профи: Z-score вместо «на глаз»

Новички смотрят на график и думают «дешево/дорого». Профессионалы считают Z-score — на сколько стандартных отклонений цена ушла от скользящей средней:

Z = (Текущая цена – SMA(20)) / Стандартное отклонение(20)

Как читать сигналы:

Z < –2.0 → Акция «перепродана», вероятность отскока растёт

Z > +2.0 → Акция «перекуплена», вероятность коррекции растёт

Z между –1 и +1 → Нейтральная зона, сигналов нет

Связь с индикатором: когда цена касается нижней полосы Боллинджера (20, 2) — это визуальный аналог Z < –2

🛠️ Пошаговая инструкция для практики

Выберите ликвидные акции — Сбер, Газпром, Лукойл, НЛМК (голубые фишки с узким спредом)

Добавьте индикатор — В терминале Тинькофф: «График» → «Индикаторы» → «Полосы Боллинджера» → период 20, отклонение 2

Ждите экстремума — Цена коснулась нижней полосы + объём выше среднего = потенциальный сигнал к покупке

Фиксируйте прибыль — Выход при возврате к средней линии (SMA) или при пересечении Z ≈ 0

Стоп-лосс обязателен — –3% от точки входа. Стратегия работает не в 100% случаев, особенно во время сильных трендов

⚠️ Когда стратегия НЕ сработает

Во время мощных направленных движений (кризисные периоды) — цена может уйти ещё дальше от среднего

На малоликвидных бумагах — спред «съест» прибыль

Без учёта фундаментальных новостей — если у компании проблемы, само «среднее» тоже падает

💡 Лайфхак от практиков

Комбинируйте mean-reversion с сезонностью дивидендов: за 5–7 дней до отсечки акции часто корректируются вниз (продажа «под дивиденд»), создавая потенциальные точки входа для возврата к среднему к дате закрытия реестра.

⚖️ Дисклеймер

Стратегия не гарантирует прибыль. Прошлые результаты не определяют будущую доходность. Торговля на бирже сопряжена с риском потери капитала. Перед применением протестируйте метод на истории или виртуальном портфеле. Информация носит исключительно образовательный характер и не является инвестиционной рекомендацией.

#meanreversion #кванты #трейдинг #моэкс #Сбер #Газпром #Лукойл #инвестиции #финбазар #алготрейдинг #теханализ #стратегия #биржа #финансы #количественныйанализ

💬 А вы ловите отскоки по методу возврата к среднему? Делитесь опытом в комментах ↓