BIRCH_TRADING
Торговые идеи трейдера в top-tier инвест фонде
tg: Берёзовый TRADING
🏦 ММВБ // 1Д
итак, базовая мартрица факторов на текущий момент выглядит так:
(1) геополитика
серьезное оружие для Украины "на паузе". Путин снова вернул статус "славного парня" в глазах Трампа (цикл 3-4 недели). вторая встреча будет с конкретной повесткой, иначе зачем это всё.
теперь среднесрочный трейд на рынке сводится к ответу на вопрос:
- верю ли я в то, что желание и возможности Трампа завершить "потасовку" будут сильнее нежелания властных группировок Москвы и Киева заканчивать СВО?
"верю" = "не знаю", поэтому для меня среднесрок на нашем рынке - неоправданный риск
(2) энергоресурсы + курс
по нефти заливное падение уже 3-ю неделю продолжается. предложение на рынке растёт, а ожидаемого спроса нет. сильнее обычного в спину мировой экономике задышал кризис. цены на золото в ту же корзину доводов идут. $BRZ5 $GDZ5
валюта на неделе V-образный разворот нарисовала. считаю самым надежным трейдом. правило "чем ниже нефть, тем выше нужен бакс" для бюджета не менялось никогда, а если ещё учесть, что он дефицитный из-за конских расходов на оборонку, то всё складывается $CRZ5 $CNYRUBF $SiZ5
(3) ставка ЦБ
когда снизят на 1% ставку (на этом или следующем заседании) не так то и важно. к концу года +-% цифра есть. её рынок закладывает во все расчёты и модели. риторика стала влиять в моменте, факт важнее. $RBZ5
ИТОГО: волатильность на ближайшие недели будет повышенная, технический расклад такой:
(a) дают ускорение вверх в пн на пару % (на тех, у кого от этого роста fomo) = SHORT от крепкой наклонки с пониманием, что за несколько дней такие вещи не согласовываются.
(b) коррекция в пн-вт = боковик до оглашения четких даты и места встречи. понятные трейды в идеале в LONG от нижней границы (2700-2720) с фиксацией у текущих
$MMZ5 $MXZ5 $SBER $GAZP
рынок превратился в клетку с орущими обезьянами. тут люди не действуют, а реагируют
ни от кого ничего не зависит. кого-то «везут к прибыли», кого-то «выносят» и «откупают», кого-то «душат роботами»
весь трейдинг сводится к лодке, в которую просто надо успеть заскочить. почувствовать её вес и прыгнуть так, чтобы она не перевернулась
почти все чаты больших каналов - секты лудоманов, которые пользуются инфраструктурой телеграмма и пульса для того, чтобы найти тех, кто подтвердит их правоту и покажет большое зеленое число со знаком процента
люди верят, что они умнее других. именно на этой вере основаны их реальные действия на бирже. обязательно же найдется какой-нибудь «простак», который купит эту бумагу через Х% у них
совершенно забыто, что справедливая стоимость определяется стабильностью и величиной денежных поток, а не полупустым стаканом на вечерке
после любого осознания должно быть действие. я уже начал.
🏦 ММВБ // 4ч
резко переставляют в разные стороны. шипы. заливные падения и сразу откупы. неприятно на такое смотреть, не то что торговать.
2 варианта сейчас вижу:
(1) пробитие 2600 + проторговка = супер шанс уйти на 2670
ставка:
- при сохранении ставки: фикс
- при снижении: фиск, затем рост
(2) залив к 2500 и уже оттуда в рамках нисходящего канала отскок
ставка:
- сохранение: фикс затем рост
- снижение: рост
на текущем рынке без учета ставки никак нельзя торговать
так вот проблема сейчас любой аналитики в том, что в каждом из этих сценариев можно вполне логично обосновать ту или иную позицию
подумываю всё чаще о том, чтобы на 2 недели (до ставки) просто в фонд ликвидности положить деньги
человек тратит жизнь на еду. работает, чтобы заплатить другим за то, что не умеет (или не хочет уметь) сам. для многих 8 часов в день - это минимум, чтобы просто остаться в живых.
в трейдинге дни уходят на графики, отчёты, новости: изучение того, что завтра может уже не иметь никакого значения.
по факту, всем интересно только одно: сколько заработал и какая доходность.
мало кто хочет видеть процесс. только результат. а ещё лучше с интерактивом.
и в этом не должно быть ничего зазорного. слишком много информации вокруг. так устроены фильтры в нашей голове. да и много ещё есть другого в жизни интересного.
итог тут простой: надо разорвать связь между результатом и потраченным временем. лучше учиться у тех, кто уже его проиграл.
ММВБ // 1Н
смотрю на торги выходного дня и понимаю, что верное было принято решение, несмотря на соблазн круглой цифры 2600
и всё-таки считаю, что сейчас есть только 3 расклада для торговли на следующей неделе:
(1) лесенкой набор крепких акций в среднесрок
(2) закуп с плечом на отскок после принудительных ликвидаций у всех брокеров
(3) наблюдательная позиция
специфика моей торговли не подразумевает среднесрок, поэтому в пн/вт буду торговать аккуратно, но с хорошими плечами.
позиции участников (не только в разрезе ЮЛ/ФЛ) отслеживаю, инфу по маржин-коллам тоже.
❗️также перед принятием любых решений на следующей неделе в расчёте обязательно должны быть объемы (горизонтальные/вертикальные)
ММВБ // 1ч
пока наблюдаю за движением. сегодня пятница. честно сказать, вообще не понятно, каким еще объемам необходимо выйти из рынка, чтобы он перестал падать. благо трейды только спекулятивные.
тренд по-прежнему нисходящий.
план в силе:
(1) поход на 2600 (-1,3%)
(2) закол до 2590
(3) вынос + закрытие шортов
сейчас из открытых позиций - валюта: с такой нефтью и экономической ситацией, кажется самым логичным и крепким, несмотря на просадку в несколько процентов.
валюту сейчас рекордными темпами продают не только экспортеры, но и госудраство для восполнения хоть какой-то части дефицита. а вот покупают ее большие дяди (раз в 2 года проворачивая в плюс капитал на такой неэффективности)
ВВ вчера ничего радужного не сказал. Трамп тоже.
ТРАМП ВЕЛЕЛ ВЕДОМСТВАМ США ПРИГОТОВИТЬСЯ К ОБМЕНУ РАЗВЕДДАННЫМИ С УКРАИНОЙ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПОМОЧЬ ЕЙ НАНОСИТЬ УДАРЫ ВГЛУБЬ РФ - FT
США ПОДТАЛКИВАЮТ СОЮЗНИКОВ ПО НАТО РАСШИРИТЬ ОБМЕН РАЗВЕДДАННЫМИ С УКРАИНОЙ, ЛОНДОН УЖЕ ПОМОГАЕТ КИЕВУ С НАНЕСЕНИЕМ УДАРОВ ВГЛУБЬ РФ - FT
ММВБ // 1ч
базовой целью для всех теперь стал уровень 2600 (-1,5%)
если действительно у того самого продавца в миксе был инсайд, и в скором будущем нас ждут какие-то негативные новости: в моменте при текущих объемах могут быть панические продажи до 2500-2400. что это может быть, гадать не хочу.
❗️но вот не увязывается:
(1) нейтрально-позитивная риторика Кремля
маловероятно, что хитрая разыгровка.
кого и как им разводить при такой раздаче?
как будто они последние за столом поняли, кто останется с картами в конце
(2) отсутствие паники в валюте
сегодня вышла статистика по инфляции (0,13%): а ведь ещё фактического экономического эффекта никто не ощутил от повышения ндс, сборов и пошлин
это риск для снижения ставки. но и повышать не должны. у нас экономика и бюджет по всем показателям в яму скатываются.
план на завтра:
(А) SHORT индекса от 2660 с коротким стопом
(B) набор с плечами LONG от 2600
главное оставить ликвидности для усреднения в случае закола уровня
есть пул скальперских контор, которые высокочастотными роботами торгуют новости, изменения объемов и прочую статистку
в стакане SMLT сейчас засек их принты и +- оценил объем
❗️ понятное дело, что никакого отношения к застройщику эта новость не имеет, но алгоритм есть алгоритм
есть еще пару «задокументированных» кейсов, везде одного порядка цифры дельты, поэтому на нашем рынке оценка размера таких торговых news-парсеров у меня походу складывается очень даже реалистичная
погода в Москве лондонская. побывал в Коломенском: большие качели рядом с ex-старбаксом - самая яркая эмоция за эту неделю
6/10 недель с момента второго отчета уже прошло. на таком рынке и с учётом всех просадок пока двигаюсь с (+12%) к депо
на текущем рынке напрягает то, что все пишут про долгожданный выход из нисходящего канала
действительно, хочется до основной сессии в понедельник увидеть небольшое сползание, а потом лонговать до среды. но что потом делать со всеми теми, кто набрал у 2700 и ждёт ракеты? кто должен купить их лонги через 100 пунктов на 2800?
хорошо так валились на том самом роботе, многих отмаржинколлило. многих, но не всех.
да и лонг лишь на том, что «уже давно падаем» + техника, звучит сомнительно. нет в этом лонге силы. те, кто в убытках ни о каких иксах уже не мечтают. хотя бы в ноль хотят скинуть.
сначала до каждого на рынке (овощном в том числе) должно дойти, что экономика в упадке и кризисе, что для государства повышение ндс до 22% - это лишь начало всех «обогатительных мероприятий»
зубы у ребенка растут через боль. здесь то же условие для хорошего роста: осознание, разочарование, принятие
верю в лучшее, делаю лучшее из того, что могу, но отдаю себе трезвый отчёт о происходящем
ММВБ // 2700 // 1ч
кто бы мог подумать еще пару недель назад, что индекс у 2700 так будет тухлить безинициативно
уже и уровень 2600 (-3,8% с текущих) не кажется таким недосягаемым. инетерсно, услышым от кого-нибудь про 2200, когда (если) рынок сползет еще на 100 пунктов.
у многих, думаю, сейчас есть фоновая грусть при виде графика. это и в активности проявляется и в частотности постов. плюс осень резко пришла. время перемен и перелоев. но даже после самой страшной ночи наступает рассвет.
я в строю. работаю по рынку всё так же стабильно, без суеты и эмоций.
ПЛАН НА ЗАВТРА:
(А) SHORT индекса от 2720~2730
(B) LONG на сильном проливе (поймать отскок на откупе)
(С) тухлая проторговка = пасс
из интересных новостей за сегодня:
ТРАМП НА ВСТРЕЧЕ С ЭРДОГАНОМ ЗАЯВИЛ, ЧТО НАСТАИВАЕТ НА ПРЕКРАЩЕНИИ ЗАКУПОК ТУРЦИЕЙ РОССИЙСКОЙ НЕФТИ
+1 риск в моменте, но Эрдоган всегда умудрялся на двух стульях сидеть и всё-таки ни один «сладкий контракт» не перекроет поток денег от российских туристов
ЗЕЛЕНСКИЙ ЗАЯВИЛ, ЧТО "ГОТОВ" ПОКИНУТЬ ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА, КАК ТОЛЬКО ЗАКОНЧИТСЯ ВОЙНА
+1 риск. явный повод для текущей властной группировки Киева не заканчивать войну и всячески ломать мирный трек
пока поставил стоп на 2860,6 (-0,85%)
с 3х плечом будет (-2,5%) к депо
рановато начал набирать шорт, ставка была/есть на то, что любой небольшой профит от лонга начнут крыть/кроют
будь сейчас 1х плечо - грузился б по чуть-чуть до 2880 по фьючерсу
не верю сейчас в бычьи движения. робота выключили по индексу = лонг? сомнительно.
НАТО готовится разместить "десант" в Одесской области для устрашения Приднестровья - СВР
Евросоюз полон решимости оккупировать Молдавию, готовится размещение натовского "десанта" в Одесской области Украины для устрашения Приднестровья
- пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.
фактическая новость или что-то негативное на высшем уровне выйдет по этой теме - зальют без остановок (как будто на этот риск рынок сейчас закрыл глаза)
последние пару недель ходит байка в кругах институциональных трейдеров, что топы 2 крупных банков сговорились поиметь около-рыночных пастухов и их паству, когда те у 3000 по индексу начинали набирать среднесрочные лонги
\\ зачем?
говорят, у них был норм такой инсайд по геополитике (как по мне, просто адекватное понимание происходящего) касаемо итогов всего этого временного «потепления» в отношениях между США и РФ
+
многие из них в своё время поуходили из минфина в банки, поэтому расклад с бюджетом, доходами и пониманием ситуации в экономике у них далеко не из табличек в экселе
(кстати еще год назад в неформальном разговоре один из них упомянул что-то про цели повышения капитализации рынка через spo. тогда этому значения не придал. сейчас, смотря на втб, дошло)
после объемных торговых сессий, полных новостей и маржин-коллов (особенно с пятницы на субботу), очень часто бывают «распилочные» свечи на открытии (например, сегодня в 02:00)
вчера к закрытию для себя выбрал 3 акции (почему именно они - отдельная тема):
- Газпром
- Сбербанк
- Мечел
т.к. целый день рынок лили и были объемы на продажу, я взял во всех SHORT с 1х плечом и выставил лимитки (тейки) на (+0,5%)
на открытии Сбер и Газпром дали по (+0,5%), в Мечеле такого не случилось, поэтому закрыл его у нуля небольшими лотами и ушел спать
нюансы:
(1) такие трейды идут без стопов
(т.к. могут сначала его сорвать + после заливного падения зачастую любой отскок и гэп, особенно на твх, с удовольствием заливают и закрывают)
(2) небольшая, но комиссия за перенос
(3) вполне реалистичная ставка еще делается на то, что за эти 2 часа между закрытием вечерки и открытием ТВХ не будет никаких новостей (в данном случае позитивных)
“Минфин считает возможным участие иностранного капитала в приватизации.До конца года пройдет ряд сделок по приватизация, будет привлечено до 100 млрд руб. в доходную часть бюджета. Частные инвесторы, участвующие в приватизации, должны быть полностью защищены”
помимо того, что додеп (новая ликвидность) нужен рынку и вроде бы государство в лице Силуанова всячески позитивит, потребность в увеличении доходной части бюджета готовит о том, что юнит-экономика у них перестала (или вот-вот перестанет) биться в ноль
short-run: позитив
long-run: негативный звонок
думал завтра на фьючерсе индекса у 2955~2965 смотреть в сторону увеличения шорта, но бакс (юань) напрягают. пока до конца не разобрались с коллегами в реальных причинах такого движения именно сегодня (интересно и для торговли индексом, и для понимания будущих рывков в валюте)
ngl: финальное мнение по этому вопросу в разработке
