🚨 Продолжаем поход по опционным стратегиям. В прошлых постах были рассмотрены простые стратегии из одного элемента , а далее спрэды. Продолжим с сложными конструкциями. ✅9. Девятая стратегия. Покупка стрэдла Её удобно применять тогда, когда вы уверены в сильном движении на рынке, но не знаете, в какую сторону будет это движение. Стратегия заключается в покупке опционов Put и Call с одинаковым страйком и с одинаковым сроком исполнения. Цена страйк, обычно, примерно равна цене БА в момент заключения опционного контракта. Мы купили опционы колл и пут со страйком = 125 рублей. Общая премия по двум опционам составила 10,27 рублей (6,41+3,86). (на 1 акцию Газпром (просто пример, не чего личного) 👉Стратегия принесет прибыль в случае роста цены фьючерса выше отметки в 135,27 рублей (страйк 125 + общая выплаченная премия 10,27) либо при падении цены ниже 114,73 рублей (страйк 125 — премия 10,27). 👉Убытки ограничены премией, то есть, в случае не попадания цены базисного актива в выше указанные рамки, наш максимальный убыток будет составлять 10,27 рублей при цене базисного актива 125 рублей. ✅10. Десятая стратегия. Продажа стрэдла Зеркальная стратегия, тут вы предполагаете, что цена на БА будет колебаться около страйка. Стратегия заключается в продаже опциона колл и пут с одинаковыми страйками и сроками исполнения. 👉Теперь мы продали те же опционы со страйком = 125р. Наша прибыль (премия, выплаченная покупателем) составила 10,27 рублей. Если цена базисного актива в момент исполнения сделки вырастет выше 135,27 (страйк 125 + премия 10,27) рублей или опустится ниже 114,73(125 — 10,73), мы понесем убытки. 👉В данном случае убытки, как видно из графика, не ограничены ничем (Но есть вариант это исправить, но это уже другая стратегия и о ней позже). Хотя это утверждение хоть и математически верно, но не совсем. Оно звучит отпугивающе. Если понимать , что означает грек дельта, то становится чуть менее страшно. ⏩Хотел ещё 2 стратегии уместить в данный пост, но места чуть не хватит. #опционсес #опционстс