Cтратегия AITRUST является долгосрочной инвестиционной портфельно-алгоритмической стратегией с высоким уровнем диверсификации и активным динамическим управлением, представляющей из себя микс двух других стратегий - ABTRUST и ABIGTRUST. Она сочетает в себе преимущества обоих типов стратегий - портфельных инвестиций с аллокацией по классам активам и алгоритмической торговли. Сила стратегии AITRUST заключается в раскореллированности результатов портфельного и алгоритмического инвестирования и более низкой волатильности - в период падения рынка AITRUST проседает существенно меньше, чем обычные рыночные портфели, а в период роста получает дополнительный доход от алгоритмической торговли; таким образом обе базовые стратегии удачно дополняют друг друга.
AITRUST сформирован из других стратегий в следующих долях:
✅ 85% - Портфельная стратегия с динамическим управлением ABTRUST, активы которой вкладываются в облигации, акции, золото и фонды денежного рынка
✅ 15% - Алгоритмическая стратегия на ликвидных фьючерсах ABIGTRUST, которая торгует на срочном рынке контрактами на индекс РТС, USDRUB, CNYRUB, Газпром и Сбербанк
Доходность стратегии AITRUST (учитывает налоги и комиссии брокеров):
✅ За 1 месяц: -2,1 %
✅ За 1 год (скользящий): +14,7 %
✅ С начала года: +3,0 %
✅ За весь период: +219,7% или +14,1% годовых
Сравнение стратегии AITRUST за весь период с БЕНЧМАРКОМ RUSCLASSICBM*
Показатели стратегии AITRUST:
✅ CAGR, %: +14,06
✅ Ожидаемая доходность, % годовых: +13,83
✅ Волатильность, % в год: 11,21
✅ Коэффициенты
Шарпа**: 0,64
Бета***: 0,20
Трейнора, % в год: 35,64
Альфа Дженсена, % годовых: 6,74
Кальмара*****: 1,15
✅ Максимальная просадка****, %: 12,01
Показатели стратегии RUSCLASSICBM:
✅ CAGR, %: +7,92
✅ Ожидаемая доходность, % годовых: +8,64
✅ Волатильность, % в год: 13,98
✅ Коэффициенты
Шарпа: 0,14
Трейнора, % в год: 1,94
Кальмара: 0.26
✅ Максимальная просадка, %: 33.68
О том, как присоединиться к нашей стратегии AITRUST можно прочесть здесь ➡️
P.S. С июля 2024 публикуются данные комплексной стратегии AITRUST, которая предлагается и работает у VIP клиентов.
* RUSCLASSICBM - бенчмарк ценных бумаг, рассчитываемый FO ABTRUST с 2019 года для стратегий с разными классами активов. Бенчмарк состоит на 60% из индексного фонда, повторяющего индекс полной доходности "брутто" российских акций Мосбиржи MCFTR, и на 40% из индексного фонда, повторяющего индекс гособлигаций Мосбиржи RGBITR. Так как в фондах удерживается вознаграждение управляющих компаний, сравнение стратегий с ними является более репрезентативным. До появления в России биржевых фондов в 2018 году на соответствующие индексы, в расчете бенчмарка используются сами индексы. Ребалансировка между фондами происходит 1 раз в начале каждого года.
** Для расчёта коэффициентов Шарпа и Трейнора, а также Альфы Дженсена в качестве безрисковой ставки используется темп инфляции за соответствующий период, который составляет 6,70% годовых.
*** Бета, коэффициент Трейнора и Альфа Дженсена считаются по отношению к бенчмарку - RUSCLASSICBM
**** Максимальная просадка рассчитана по месячным таймфреймам, на дневных она может несущественно отличаться
***** Коэффициент Кальмара посчитан на всём историческом промежутке по месячным данным