Допустим, уже есть понимание, что в спекуляциях побеждают МТС (механические торговые системы), и они тестятся в специальных программах на прошлом ценовом ряде.
Отлично. Это необходимое условие для заработка в трейдинге на долгосроке, но, увы, недостаточное.
Главная навык работы с тестером торговых систем сводится к азам критического мышления. Как говорил Карл Поппер, «пусть теории умирают вместо нас».
Выдвинув гипотезу о рынке, вы должны работать на ее опровержение, а не подтверждение.
Честно, от всей души. Против своей милой гипотезы. Если вы ее опровергните, надо радоваться – вы хорошо поработали. Если вы ее так и не опровергли, возможно, вы поработали плохо, попытайтесь еще. Но возможно, вы поработали очень хорошо. На всякий случай, стоит знать заранее, что…
Большая часть гипотез не должна выживать на стадии проверки.
Когда это видишь, то понимаешь, насколько обречен человек, идущий в рыночные бои без тестера. Чтобы получить пяток примитивных (но работающих!) систем, мне пришлось… короче, прибираясь в компе, убил пару сотен лишних файлов. Стратегии, умершие при родах и во младенчестве. Так и должно быть. Конечно, есть люди талантливее меня, у них процент брака будет поменьше. Но не настолько, чтобы получилось с первого раза.
Наша психика устроена так, чтобы видеть закономерностей больше, чем их есть на самом деле. Лучше принять ветерок за приближение саблезубого тигра, чем наоборот. Наш предок сто раз ошибался, видя паттерн там, где его не было, и поэтому выживал. Мы его наследники, и теперь обречены фантазировать по поводу ветерка. На этой черте нашей психики основаны мистика, конспирология и 99% технического анализа ценового ряда.
Допустим, мы нашли сильную корреляцию. Например, вот такую, как на картинках. Можно ли ставить на это деньги?
И вот таких «закономерностей», как на этих графиках – море. Именно это любят находить любители парного трейдинга, ставящие на «возврат к среднему». Впрочем, речь не о парном трейдинге – беда куда шире. Кажется, что закономерность есть, а на самом деле…
Вот поэтому «тесты» желательно все-таки подкреплять здравым смыслом. Постоянно спрашивая себя «а не кажется ли мне?».
Курвафиттинг, как известно, это подгон плохой стратегии под хороший результат на тестере, при этом стратегия остается плохой. В реале, где не будет подгона, сломается. Лучше смириться с тем, что какой-то курвафиттинг будет всегда. Даже если сделать все, чтобы его не было.
То есть изначально стоит согласиться на то, что реал окажется хуже теста, и более-менее управлять лишь тем, насколько хуже. Отсюда же следуют основные правила безопасности: по просадке, плечам и т.д. Недобрать прибыль не так уж страшно. Страшно заключить пари (а что наша торговля, как не пари с хорошими шансами?) на какую-нибудь ерунду, вроде корреляции смертности с потреблением сыра.