Напомню, в этом эксперименте три ML-модели должны научиться торговать сообща. Честный итог: пока не очень получается.
Каждая модель нашла свой уникальный способ свести меня с ума:
🧠 Модель «Прогноза цены»
Она может выдавать что-то адекватное, но только если я не пытаюсь сделать её умнее. Изначально она анализирует историю и индикаторы, пытаясь предсказать движение цены. Но стоит мне дать ей задачу «посмотреть, сбылся ли прогноз, и на этом поучиться» — она добавляет в свои предсказания столько шума, что становится только хуже. Вывод: иногда благие намерения (дообучение) ведут в ад.
🚦 Модель «Входа в позицию»
Её задача — оценить прогноз и дать добро или запрет. Вся боль в том, что она открывает исключительно шорты и яростно отвергает любые лонги. Почему она так полюбила падающий рынок — загадка. Как переучить — даже не представляю. Может, у неё депрессия?
💸 Модель «Закрытия позиции»
Тут всё «проще». Я так и не смог её заставить учиться. Она смотрит на сделки и… игнорирует их. Пока что она похожа на второклассника, у которого в голове один мультики и игры. Надо с этим что-то делать.
📝 Грядущие изменения и план по спасению
1. Успокоить Пророка. Отучить модель прогноза от постоянного самообучения на каждом баре. Пусть сначала стабильно работает на «замороженной» версии.
2. Разделить и властвовать. Создать две отдельные модели входа: одну для лонга, другую для шорта. Может, так получится сбалансировать их предубеждения.
3. Выключить телевизор в голове у второклашки. Заставить модель выхода хоть как-то начать учиться. Это приоритет номер один.
💰 Текущий статус и сила воли
Время на проект уходит много, при том что его катастрофически нет. Эксперимент пока съел ~5% от выделенной суммы. Забавный побочный эффект: обороты робота настолько активны, что в теории могут в скором времени вытянуть меня по формальным признакам в квалифицированные инвесторы. Вот такой ироничный поворот.
Пока все доработки отложены на январские праздники. Надеюсь, хоть там появится свободная минутка
💬 Вопрос к сообществу и мне нужен ваш совет!
Как вы думаете, стоит ли делать одну общую модель выхода или сразу заложить две отдельных — для лонга и для шорта? Где больше логики и шансов на успех?
P.S. «Когда твой торговый бот не столько зарабатывает, сколько отрабатывает критерии для повышения твоего инвестстатуса — вот это настоящий краудсорсинг».