#монтекарло — посты и обсуждения

Под капотом серьёзной модели всегда много математики — это основа для обоснованных прогнозов, а не для гаданий на кофейной гуще. Один из инструментов, которым мы пользуемся с самого начала — ещё до того, как перешли на крипторынок, — метод Монте-Карло.

Сегодня расскажу, как именно на примере этого метода мы заходили на рынок криптовалют в 2022 году.

НО!!!!

Сначала — история метода, куда интереснее, чем кажется по названию.

1. Причём тут казино и атомная бомба

Метод назвали в честь города казино, но изобрели его в Лос-Аламосе — в лабораториях Манхэттенского проекта. Энрико Ферми и Джон фон Нейман пытались предсказать движение нейтрона, но никто не понимал закономерность его поведения. Решение предложил их коллега Станислав Улам: он раскладывал пасьянс и думал, как просчитать вероятность, что он сложится. Идея простая и странная для своего времени — разложить карты 10 000 раз и посмотреть, сколько раз пасьянс сойдётся. Проводить 10 000 экспериментов с нейтронами было немыслимо дорого.

2. Что изменили компьютеры

Цифровой эксперимент можно повторять сколько угодно раз бесплатно — и чем больше повторений, тем точнее результат. Метод стал одним из базовых инструментов науки для расчёта процессов с высокой ролью случайности — физических, химических, социальных. Рынок — ровно такой процесс: слишком много факторов, чтобы посчитать его напрямую.

3. Как это работает у нас

Модель генерирует тысячи случайных сценариев и считает доходность за год для каждого. Результаты сортируются: получаются не одно число, а вероятностные диапазоны — средние, позитивные, негативные, маловероятные сценарии. Точность метода растёт от двух вещей: качества входных данных и количества прогонов симуляции.

4. Как это выглядело на практике

На данных по биткоину за 2021 год модель дала прогнозный диапазон на 2022-й — фактическая цена в него попала. То же самое повторилось и с прогнозом на 2023-й, построенным на факте предыдущего года. Метод неплохо держит форму даже при высокой волатильности рынка.

5. Так мы решились зайти в крипту в 2022 году

Когда команда уходила со срочного рынка Мосбиржи на криптовалютный, главная проблема была не в переносе кода, а в отсутствии длинной истории по новому активу — крипторынку на тот момент было в разы меньше лет, чем привычным нам фьючерсам. Прежде чем рисковать реальным капиталом, мы прогнали стратегию через тысячи смоделированных сценариев методом Монте-Карло — это дало не точный прогноз, а вероятностную картину: какая просадка возможна, какой диапазон результатов реалистичен. Именно эта картина, а не слепая вера, и стала основанием для решения зайти в новый для нас рынок.

Важная оговорка: это вероятность, а не гарантия. Симуляция даёт ориентиры и помогает оценивать риски, но реальный рынок всегда может пойти иначе, чем даже самая точная модель.

Моя задача — собрать единомышленников: коллег, открытых к новым подходам в портфельной теории, частных инвесторов, которые заинтересованы в эффективности своих инвестиций, а также тех, кто уже наторговался и хочет найти пассивные инструменты.

Подписывайтесь и ставьте реакции, оставляйте комментарии. Каждому — плюсик в карму.

Сталкивался с методом Монте-Карло раньше — в трейдинге или в другой сфере? Делись в комментариях.

⚠️ Данный материал носит исключительно информационный и аналитический характер и не является инвестиционной рекомендацией.

#инвестиции #разумный_портфель #закулисьеалготрейдинга #монтекарло #квантаналитика #трейдинг #криптовалюта