Anti_Chaos
Anti_chaos Алексей
На платформе с 06.07.26
Инвестсоветник в реестре ЦБ, 13 лет в рынке.Пущу за кулисы разработки алгостратегий и покажу, как усилить портфель и сохранить ментальное здоровье)
[ ЗАКУЛИСЬЕ АЛГОТРЕЙДИНГА ]
Как проверить управляющего, автора канала с помощью ИИ — бесплатный чек-лист ‼️
[ МОЙ РЕЗУЛЬТАТ ]
+8,21% за год на BTC не впечатляет? А должно. И вот почему
Цифры говорят сами за себя. Россельхозбанк фиксирует рост продаж золотых слитков на 31% год к году. Инвесторы выводят капитал из фондов рекордными темпами на фоне самого продолжительного падения рынка в истории. Доля наличных в расчётах снова растёт.
Я продолжаю топить за портфельный подход, за систему и против громких заголовков .
Золото — это защитная часть портфеля, а не «таблетка от всех болезней»!
1. Почему именно сейчас
Причин несколько, и все реальные, не надуманные. Ставки по депозитам снижаются — привычный «безопасный» инструмент теряет доходность. Инфляция официально замедляется, но население её снижения не ощущает — а ощущаемая инфляция для решений о сбережениях важнее статистики. И на этом фоне — самый продолжительный обвал фондового рынка в истории (об этом пишет MoneyTimes.Ru со ссылкой на аналитика Василия Олейника). Три давления одновременно — и человек реагирует на все три разом, а не по плану.
2. Классическая ловушка — вспомнить о защите слишком поздно
Коммерсантъ точно подметил проблему золота: инвесторы почти всегда вспоминают о нём с опозданием — когда кризис уже начался, а цена уже сделала вертикальный рывок. Заходят не по системе, а вдогонку за уже наступившим страхом. Это не инвестиционное решение — это реакция на боль постфактум.
За этим часто стоит ещё и FOMO — страх упустить momentum, который уже все обсуждают. Многие заходят не потому, что взвесили актив в структуре портфеля, а потому что видят, как соседи, коллеги и блогеры вокруг покупают золото прямо сейчас, и не хотят остаться единственным, кто «пропустил».
3. Золото — это часть портфеля, а не портфель целиком
Вот тут стоит остановиться и задать себе вопросы, а не просто нести деньги в обменник. Какая доля золота у тебя оправдана — 5%, 15%, 30%? А остальное — во что? Почему именно эти пропорции, а не другие? Если ответа нет — значит, ты не распределяешь капитал, а просто реагируешь на заголовки, как и все вокруг.
4. Система — это то, что работает и без паники
У человека с заранее продуманной структурой портфеля рост цены на золото — это просто рост цены на золото. У человека без системы — это повод в панике переписать весь портфель заново, задним числом, под то, что уже случилось.
Моя задача — собрать единомышленников: коллег, открытых к новым подходам в портфельной теории, частных инвесторов, которые заинтересованы в эффективности своих инвестиций, а также тех, кто уже наторговался и хочет найти пассивные инструменты.
Подписывайтесь и ставьте реакции, оставляйте комментарии. Каждому — плюсик в карму.
Ответь себе честно: у тебя есть система распределения активов, или ты тоже сейчас действуешь по обстоятельствам? Делись в комментариях.
⚠️ Данный материал носит исключительно информационный и аналитический характер и не является инвестиционной рекомендацией.
#инвестиции #разумный_портфель #золото #защитныеактивы #портфель
Под капотом серьёзной модели всегда много математики — это основа для обоснованных прогнозов, а не для гаданий на кофейной гуще. Один из инструментов, которым мы пользуемся с самого начала — ещё до того, как перешли на крипторынок, — метод Монте-Карло.
Сегодня расскажу, как именно на примере этого метода мы заходили на рынок криптовалют в 2022 году.
НО!!!!
Сначала — история метода, куда интереснее, чем кажется по названию.
1. Причём тут казино и атомная бомба
Метод назвали в честь города казино, но изобрели его в Лос-Аламосе — в лабораториях Манхэттенского проекта. Энрико Ферми и Джон фон Нейман пытались предсказать движение нейтрона, но никто не понимал закономерность его поведения. Решение предложил их коллега Станислав Улам: он раскладывал пасьянс и думал, как просчитать вероятность, что он сложится. Идея простая и странная для своего времени — разложить карты 10 000 раз и посмотреть, сколько раз пасьянс сойдётся. Проводить 10 000 экспериментов с нейтронами было немыслимо дорого.
2. Что изменили компьютеры
Цифровой эксперимент можно повторять сколько угодно раз бесплатно — и чем больше повторений, тем точнее результат. Метод стал одним из базовых инструментов науки для расчёта процессов с высокой ролью случайности — физических, химических, социальных. Рынок — ровно такой процесс: слишком много факторов, чтобы посчитать его напрямую.
3. Как это работает у нас
Модель генерирует тысячи случайных сценариев и считает доходность за год для каждого. Результаты сортируются: получаются не одно число, а вероятностные диапазоны — средние, позитивные, негативные, маловероятные сценарии. Точность метода растёт от двух вещей: качества входных данных и количества прогонов симуляции.
4. Как это выглядело на практике
На данных по биткоину за 2021 год модель дала прогнозный диапазон на 2022-й — фактическая цена в него попала. То же самое повторилось и с прогнозом на 2023-й, построенным на факте предыдущего года. Метод неплохо держит форму даже при высокой волатильности рынка.
5. Так мы решились зайти в крипту в 2022 году
Когда команда уходила со срочного рынка Мосбиржи на криптовалютный, главная проблема была не в переносе кода, а в отсутствии длинной истории по новому активу — крипторынку на тот момент было в разы меньше лет, чем привычным нам фьючерсам. Прежде чем рисковать реальным капиталом, мы прогнали стратегию через тысячи смоделированных сценариев методом Монте-Карло — это дало не точный прогноз, а вероятностную картину: какая просадка возможна, какой диапазон результатов реалистичен. Именно эта картина, а не слепая вера, и стала основанием для решения зайти в новый для нас рынок.
Важная оговорка: это вероятность, а не гарантия. Симуляция даёт ориентиры и помогает оценивать риски, но реальный рынок всегда может пойти иначе, чем даже самая точная модель.
Моя задача — собрать единомышленников: коллег, открытых к новым подходам в портфельной теории, частных инвесторов, которые заинтересованы в эффективности своих инвестиций, а также тех, кто уже наторговался и хочет найти пассивные инструменты.
Подписывайтесь и ставьте реакции, оставляйте комментарии. Каждому — плюсик в карму.
Сталкивался с методом Монте-Карло раньше — в трейдинге или в другой сфере? Делись в комментариях.
⚠️ Данный материал носит исключительно информационный и аналитический характер и не является инвестиционной рекомендацией.
#инвестиции #разумный_портфель #закулисьеалготрейдинга #монтекарло #квантаналитика #трейдинг #криптовалюта
На прошлой неделе, в пятницу, решил посмотреть, какие темы сейчас активнее всего обсуждают на форумах — и наткнулся на характерную картину. В один день вышли три поста: «Последнее предупреждение, продавайте акции, пока не поздно», «Всё в порядке — падаем» и «Падения не будет???». Один и тот же рынок, один и тот же день, три взаимоисключающих вывода.
НО!!!!
Главная мысль простая: когда рынок неоднозначен, громче всего звучат не самые точные прогнозы, а самые эмоциональные. И если не научиться отделять одно от другого, есть риск принять решение не на основе рынка, а на основе того, чей заголовок попался первым.
1. Противоречивые заголовки — это не сигнал
Когда рынок реально даёт понятный сигнал, разброс мнений сокращается, а не растёт. Три полярных прогноза в один день — верный признак, что данные неоднозначны, а уверенность в заголовках компенсирует неуверенность в цифрах.
2. Аудитория у этих постов — в основном те, кто уже в позиции
Автор «продавайте, пока не поздно» и автор «падения не будет» оба пишут с полной убеждённостью, и у обоих действительно разумные аргументы. Но читает их в основном не сторонний наблюдатель, а тот, кто уже сидит в сделке и хочет подтверждения своей правоты — так работает психология: мы охотнее ищем аргументы за уже принятое решение, чем повод его пересмотреть. Поэтому оба лагеря звучат убедительно — каждый читает своего автора.
3. Заголовок с восклицательными знаками
Это либо про эмоции самого автора, либо про желание быть максимально актуальным здесь и сейчас. Но тогда встаёт вопрос: а почему автор выбрал именно эту позицию, а не противоположную? Если дело в эмоциях — они часто мешают принимать взвешенные, рациональные решения. Научиться их контролировать помогает конкретный инструмент — писал об этом здесь: https://finbazar.ru/post/228566-mysli-tvoj-glavnyj-vrag-v-investiciyah-i-trejdinge-ne-rynok-eto-tvoi-emoc
4. Что делать в моменте, когда вокруг паника
Не выбирать сторону здесь и сейчас. Зафиксировать своё состояние — что чувствуешь, глядя на эти заголовки, — и вернуться к решению чуть позже, на трезвую голову. Ровно тот же принцип, что и в дневнике эмоций: не тушить пожар решениями, принятыми в моменте максимального накала.
Если говорить именно про инвесторов: глобально, если ты выбрал правильное направление рынка, не так важно, забрал ли ты всё движение целиком — ты всё равно заработал, и это уже хорошо. Куда важнее научиться правильно проигрывать — писал об этом здесь: https://finbazar.ru/post/760024-razumnyj-portfel-2-ne-ugadyvat-a-pravilno-proigryvat-glavnyj-sekret-priby
Моя задача — собрать единомышленников: коллег, открытых к новым подходам в портфельной теории, частных инвесторов, которые заинтересованы в эффективности своих инвестиций, а также тех, кто уже наторговался и хочет найти пассивные инструменты.
Подписывайтесь и ставьте реакции, оставляйте комментарии. Каждому — плюсик в карму.
Ты в такие моменты читаешь оба лагеря или сразу закрываешь ленту? Делись в комментариях.
⚠️ Данный материал носит исключительно информационный и аналитический характер и не является инвестиционной рекомендацией.
#инвестиции #разумный_портфель #психологиятрейдинга #рыночнаяпаника #мысливслух
Самостоятельная торговля и инвестиции — это всегда про человеческий фактор. Ошибки, потери, эмоциональная нестабильность, плохой сон, а следом — трещины на работе и в личной жизни. И вот ты уже неэффективен не только в трейдинге, а вообще во всём.
Часто натыкаюсь на эту тему здесь, на БАЗАР — и вижу, что она правда важна для многих. Решил подсказать конкретный инструмент, который можно применить уже сегодня.
Есть простой инструмент, который стоит ноль рублей и работает лучше половины платных курсов по психологии трейдера — ДНЕВНИК ЭМОЦИЙ.
1. Суть предельно простая
Когда ты в разобранном состоянии — кажется, что всё пропало — просто записываешь: что чувствуешь, из-за чего это возникло, и ставишь дату. Без анализа, без попытки сразу «решить проблему». Просто фиксация момента.
2. Почему это вообще работает
Рынок цикличен: за отчаянием почти всегда приходит фаза спокойствия или эйфории. Когда это происходит, ты открываешь дневник и видишь свои же записи двухнедельной давности — тот самый ужас и ощущение краха. И улыбаешься, потому что сейчас всё иначе. Это простое действие формирует навык: мозг начинает воспринимать сильные эмоции не как катастрофу, а как рядовую фазу цикла — и тебя перестаёт утаскивать в тильт.
3. Это не просто личное наблюдение
Похожий эффект давно изучен в психологии — метод «экспрессивного письма» Джеймса Пеннебейкера (Техасский университет), один из самых исследованных методов саморегуляции в академической психологии с 1986 года. Десятки исследований показывают: письменная фиксация эмоций о стрессовых событиях снижает уровень тревожности, улучшает физическое состояние и даже ускоряет восстановление после сложных жизненных событий — потому что письмо помогает мозгу структурировать хаотичный опыт, а не подавлять его. Один из систематических обзоров на эту тему: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10415981/
4. Как начать сегодня
Подойдёт вообще что угодно — блокнот, заметки в телефоне, голосовое сообщение самому себе. Суть не в инструменте, а в том, что ты фиксируешь эмоции, а не цифры — здесь не нужна таблица с колонками, нужно то, что всегда под рукой в момент, когда накрыло.
Правило одно — писать в моменте, когда эмоция реальна, а не пытаться вспомнить её постфактум.
Если сон, работа и отношения страдают систематически, а не разово после плохого дня — дневник поможет разобраться в паттерне, но не заменит разговор со специалистом. Это инструмент самонаблюдения, а не терапия.
Моя задача — собрать единомышленников: коллег, открытых к новым подходам в портфельной теории, частных инвесторов, которые заинтересованы в эффективности своих инвестиций, а также тех, кто уже наторговался и хочет найти пассивные инструменты.
Подписывайтесь и ставьте реакции, оставляйте комментарии. Каждому — плюсик в карму.
Ведёшь дневник эмоций или торгуешь на голых нервах? Делись в комментариях.
⚠️ Данный материал носит исключительно информационный и аналитический характер и не является инвестиционной рекомендацией.
#инвестиции #разумный_портфель #психологиятрейдинга #дневникэмоций #трейдинг
