Фундаментальный фон
Российский рынок начинает неделю в состоянии геополитической турбулентности. Главным драйвером выступает Ближний Восток, что создает парадоксальную ситуацию для сырьевых валют.
Индекс MOEX: колеблется у верхней границы коридора 2000–2035 пунктов. Индекс выглядит перегретым после пятничного роста, и инвесторы не решаются пробивать сопротивление без новых новостей от ЦБ.
Нефть и сырьевой фактор: Москва. 14 сентября. ИНТЕРФАКС — Цены на нефть активно поднимаются утром в понедельник из-за новых атак хуситов на различные объекты в Саудовской Аравии, а также закрытия важного нефтепровода в королевстве. Фьючерс MOEX на нефть BRZ6 в момент подготовки текста (9:00 мск) торгуется на отметке 96,91 пункта. Несмотря на рост мировых котировок Brent, наш локальный фьючерс показывает значение ниже предыдущего закрытия (96,20), что говорит о фиксации прибыли крупными игроками внутри страны. На графике нефти формируется внутренний бар — признак консолидации перед сильным движением.
Золото: фьючерс MOEX на золото GOLDRUBF к 10:00 мск находится в зоне 11500–11700 пунктов. Наблюдается небольшой гэп вниз после бурного роста в пятницу. Защитный актив берет паузу, переваривая перекупленность.
Официальные курсы
Регулятор продолжает удерживать рубль в узком диапазоне:
Курс доллара к рублю: 84,2569 (вчера — 84,3508).
Официальный курс юаня к рублю: 12,5519 (вчера — 12,5637). Рубль демонстрирует незначительное укрепление к основным валютам корзины, игнорируя позитивную динамику внешних рынков.
Ставочный дифференциал
Разница между ключевой ставкой ЦБ РФ и ставками Народного банка Китая остается суженной. Отсутствие ожиданий резкого смягчения политики со стороны российского регулятора лишает рубль спекулятивного капитала carry-trade.
Импорт и спрос импортеров
Перед выходными наблюдался всплеск активности импортеров для закрытия контрактов. В начале текущей недели спрос распределен равномерно. Бизнес занял выжидательную позицию, оценивая риски расширения санкционного списка ЕС, запланированного на середину месяца.
Технический анализ CNYRUBF
Общая оценка группы индикаторов TradingView — «Нейтрально», однако внутридневная картина склоняется к медвежьей.
Уровни: Котировки уверенно пересекли психологическую поддержку 12,55 сверху вниз и продолжают падение. Ближайшая зона спроса покупателей видится в районе 12,52.
ADX: около 40 и снижается, подтверждая наличие силы тренда. Однако +DI выше -DI, при этом обе линии направлены вниз — это сигнализирует об истощении быков и переходе инициативы к продавцам.
CCI: стремится пересечь отметку -100 снизу вверх. Индикатор выходит из зоны перепроданности сигнализируя об ослаблении падающего тренда.
Объёмы: критически важный сигнал. Перед открытием основной торговой сессии в 9:50 мск наблюдался всплеск объемов, значительно превышающий средние значения. Это указывает на принудительное закрытие маржинальных лонгов или агрессивное открытие шортов крупным капиталом.
Волатильность Investing.com/smartlab
Дневная волатильность инструмента оценивается как повышенная. Всплеск ликвидности на открытии гарантирует широкие спреды в первые минуты торгов.
Аналитический прогноз на сегодня
При удержании цены ниже уровня 12,50 открывается дорога к тесту поддержки 12,45. Если всплеск объемов был вызван стоп-лоссами, возможен технический возврат (ложный пробой) к уровню 12,50, который теперь станет сопротивлением. В случае закрепления под 12,50 следующей целью выступит нижняя граница среднесрочного канала в районе 12,48. Отмена медвежьего сценария — быстрый возврат и фиксация цены выше 12,57 на малых объемах.
Важно! Данный прогноз не является инвестиционной рекомендацией и может рассматриваться только как повод к размышлению.
Вопрос на засыпку
Как думаете, увидим мы сегодня касание 12,48 или защитные действия крупных игроков остановят падение прямо на текущих уровнях? Пишите свои цели в комментарии 👇