КАК УЧИТСЯ УПРАВЛЯЮЩИЙ
Сегодня затрону важный аспект — обучение на финансовом рынке. Покажу, как происходило мое развитие как управляющего на примере проекта автоследования на сервисе Комон в Финаме.
Несмотря на то, что я пришел на сервис с уже готовыми стратегиями, которые торговал более 10 лет до этого, возникло множество проблем и ошибок, которые заставили развиваться: вносить изменения в алгоритмы и характер работы.
Ошибка 1. Превышение размера мастер-счета над минимальной суммой
Поначалу счет на “Всегда в тренде” рос естественным образом, и прибыль с него не выводилась. Это приводило к тому, что со временем минимальная сумма, рекомендованная в стратегии, стала заметно меньше, чем размер счета. В итоге возникало неисполнение или неточное исполнение части сигналов на счетах подписчиков.
Осознав проблему, я стал держать на счету сумму, немного меньшую рекомендованной, и выводить образующиеся излишки. Проблема некорректности сигналов ушла.
Этот принцип я перенес на остальные спекулятивные стратегии.
Ошибка 2. Перекладка заметно раньше срока экспирации
Несколько лет назад, решив открыть новую позицию в дальнем фьючерсе за 3 дня до экспиры ближнего, нарисовал “шпильку” деньгами подписчиков. Объем входа был небольшой, но суммарно клиенты потеряли 1,5–2%.
В дальнейшем я больше не работаю с дальними фьючерсами и перекладываюсь в ближний не раньше суток до экспирации.
Следствием работы над этой ошибкой стало исключение сделок в утреннюю и вечернюю сессии, когда ликвидность в торгуемых инструментах заметно ниже.
Ошибка 3. Перекладка через календарные спреды
Рутинная операция перекладки из ближнего фьючерса в дальний через календарный спред не прошла на счетах автоследователей. Причина — “календари” не разрешены для автоследования.
Осознав проблему, я стал вести перекладку на мастер-счетах по-старинке: закрыл ближний — открыл дальний.
Ошибка 4. Торговля неликвидом
Вначале работы стратегии “Всегда в тренде” торговалось множество фьючерсов: на Роснефть, ГМК, ВТБ, Газпром. По мере роста капитала, следуемого за стратегией, скорость выполнения сигналов ухудшилась. Сначала ушли GK, VB, RN, GZ. В дальнейшем, после замечаний подписчиков, ушли и сами Роснефть, ГМК, ВТБ и Газпром.
В итоге, несмотря на рост суммы под управлением, проскальзывание удалось удержать под контролем.
👉Таких ошибок можно привести еще десяток: работа над ними улучшала качество предлагаемой услуги. Идея данной статьи — показать принцип: как происходит обучение управляющего в реальности.
📚Кому близка философия развития через ошибки, рекомендую книгу с оценкой 5+ “Принцип черного ящика”. В ней описан именно принцип постоянного совершенствования через анализ результатов ошибок. Автор рассматривает разные индустрии: авиаперевозки, здравоохранение, изобретательство, профессиональный автоспорт и велоспорт. Везде работает этот принцип — развитие через совершенные ошибки.
Этот принцип на 100% применим и в инвестиционной среде. Поэтому “Принцип черного ящика” — must read для любого рыночника.