Завершилось голосование о названии трендовой стратегии. Равное количество голосов набрали «Системный юань» и «В ритме рынка». Так как победитель не определился, мой голос стал решающим – назвал стратегию «Системный юань». Название отражает инвестиционный подход и торгуемый инструмент.
Результаты 09.03 – 22.03
Пришли подарочные 2500 рублей за открытие счета. Купил на них ОФЗ 26238. В статистике брокера на доходность портфеля пополнение не повлияло, только на стоимость портфеля.
🔹 Скорректированная оценка портфеля на 22.03 – 51818 ₽
🔹 Доходность +1,65%, за всё время +3,65%
Кривая доходности из кабинета брокера на картинке.
Ключевые события
На прошлой неделе в юане творился настоящий ад:
➖ На пике курс юаня доходил до 12,65 рублей, рост 7,5% за неделю
➖ Ставка заимствований в юане RUSFAR CNY выросла с 13% до 44% на 19 марта
➖ Фьючерсы на юань стоили дешевле валюты
➖ Фьючерс с экспирацией в июне стоил дешевле фьючерса с экспирацией в марте
Старожилы Пульса писали, что подобная ситуация последний раз наблюдалась в 2024 году.
Приключения стратегии
На рынке был дефицит юаневой ликвидности, поэтому курс сильно вырос. Фьючерс $CRM6 тоже рос, и в моменте система показывала хорошую прибыль. Поломка произошла 19 марта – в день экспирации фьючерса.
📌 Фьючерс – это срочный контракт, в день экспирации он заканчивается и происходят расчеты между покупателями и продавцами. В такие моменты часто бывает локальный максимум цены.
19 марта пик цены юаня как раз был незадолго до экспирации. А потом цена резко пошла вниз. На момент написания поста падение от максимума составляет уже -7% в валюте и -4% в июньском фьючерсе. Оптимальной стратегией был бы выход из позиций накануне или хотя бы за несколько часов до экспирации.
Я разобрался в этих нюансах уже после произошедшего. В момент экспирации у меня была открыт лонг с плечом в июньском фьючерсе, на который перешёл 17 марта.
❗️ Жахнуло знатно. Думал, что потеряю прибыль последних 2-х недель.
К моему счастью, волатильность была высокая, и на короткие промежутки времени цена отскакивала вверх. Один такой отскок помог закрыть позицию с небольшим убытком –1,64%. В пятницу 20 марта сидел без позиций, приходил в себя.
В следующую экспирацию буду осторожен.
